2020-08-14 00:15 1313 dni temu pivo 36 wpisów | Cześć,
Mam pytanie czy istnieje jakaś możliwość dokonania operacji sprzedaży lub przeniesienia obligacji skarbowych między portfelami (tak jak jest możliwość przelewu gotówki między portfelami).
Opis sytuacji:
PortfelA:
obligacja ROD0530 zakupiona w dniu 2018-05-09. Aktualna wartość wraz z odsetkami = 108,88 zł
PortfelB:
gotówka = 108,88 zł
Chciałbym żeby z dniem dzisiejszym te obligacje wylądowały w PortfelB a gotówka odpowiadająca wartości obligacji wraz z odsetkami wylądowała w PortfelA.
Przy czym dla zachowania historii portfela chciałbym żeby do momentu sprzedaży/przeniesienia zysk z tej obligacji był zapisywany do PortfelA a od momentu sprzedaży do PortfelB.
O ile przelew środków da się zrobić to już ze sprzedażą/przeniesieniem obligacji jest chyba większy problem.
Jest na to jakiś sposób?
Można oczywiście kombinować z wycofaniem transakcji zakupu tych obligacji w PortfelA i wpisaniem tego zakupu (oraz wpłaty gotówki) w PortfelB z datą 2018-05-09. Ale takie podejście zaburzy obraz zysków w poszczególnych portfelach.
Nie da się też kupić tych obligacji z datą dzisiejszą (poza okresem 05.2018 kiedy one były w sprzedaży) (tzn. da się dokonać zakupu ale chyba system głupieje i nie aktualizuje już później wartości odsetek).
Pytanie jak najsensowniej taką operację można zapisać "księgowo" żeby nie zgubić faktycznej historii obu portfeli i nie przekłamać wartości/zysków/stopy zwrotu?
Będę wdzięczny za podpowiedź. Jeśli nie jest to możliwe to być może dało by się dorobić taką funkcjonalność?
Pozdrawiam,
R.P. |
|
2020-08-14 08:21 1313 dni temu myfund.pl 8073 wpisy | Cześć,
Myślę, że sprzedaż w portfelu A po cenie z odsetkami z tego dnia powinno dobrze zadziałać dla portfela A.
W portfelu B musisz dodać kupo, nie wiem jak robiłeś, ale zrób to z menu->Operacje->Kuno walorów->Wszystkie walory
Teraz powinno być ok.
Tak system "głupiał", a właściwie liczył poprawnie, ale nie uwzględniał tego, że kupno był de facto "wirtualne".
Pozdrawiam,
Damian |
|
2020-08-14 22:15 1312 dni temu pivo 36 wpisów | Cześć,
Sprawdzę ten sposób.
Wcześniej robiłem zakup przez menu->operacje->kupno walorów->obligacje->obligacje oszczędnościowe.
Teraz dodałem tak jak zasugerowałeś.
Aktualna cena (z odsetkami) 1 obligacji ROD0530 zakupionej w dniu 2018-05-09 to 108,90 zł- tak też wpisałem cenę przy zakupie.
Domyślnie podpowiadała się cena 109,05.
zobaczymy jak to się teraz będzie zachowywać przy przełamaniu dnia na 15.08 i kolejne. Czy będzie szło zgodnie z tym co jest w portfelu "pierwotnym".
Pozdrawiam,
Radek P.
|
|
2020-08-15 21:17 1311 dni temu pivo 36 wpisów | Cześć,
Niestety nic to nie dało. Sytuacja wygląda tak, że po zakupie w PortfelB cena aktualna już się nie zmienia z czasem i pozostaje tak jak w dniu zakupu (nie są uwzględniane przyrastające odsetki).
Żeby to lepiej zobrazować zrobiłem dwa writualne portfele PortfelA i PortfelB z jedną taką obligacją:
PortfelA: kupioną 2018-05-09 (za 100 PLN)
PortfelB: kupioną 2020-08-01 (za 108,64 tj. cenę aktualną obligacji w PortfelA w dniu 2020-08-01).
Widać że na dzień 2020-08-15 cena w PortfelA urosła do 108.91 zgodnie z tabelą odsetkową, a w PortfelB cena aktualna = cena zakupu tj. 108.64 PLN.
pozdrawiam,
Radek P. |
|
2020-08-15 22:14 1311 dni temu myfund.pl 8073 wpisy | Cześć,
Mój błąd. Zmiana nie została wdrożona jeszcze w systemie produkcyjnym. Teraz już jest.
Powinno być ok.
Damian |
|
2020-08-16 00:40 1311 dni temu pivo 36 wpisów | Jest lepiej choć jeszcze nie idealnie.
Takie podejście nie uwzględnia tego że oryginalnie obligacje w PortfelA nie były kupione w dniu 1.05.2018 tylko z 8 dniowym przesunięciem czyli 9.05.2018. Tak też powinny im być naliczane odsetki.
Natomiast w PortfelB ich aktualna cena przedstawiana jest bez uwzględnienia tego przesunięcia (odsetki brane z tabel przy założeniu zakupu w dniu 1.05.2018).
W efekcie w PortfelB teraz wartość inwestycji to 108,93 a w PortfelB 109,09 (różnica 8 dni odsetek). Czyli już w momencie zakupu jestem 8 dni odsetek "do przodu" jeśli chodzi o rentowność inwestycji.
Nie jest to wielka różnica ale pytanie czy da się to łatwo dopieścić :)
W skrajnym przypadku (okresy odsetkowe bliżej wykupu + wysokie oprocentowanie w danym okresie + offset bliski 30 dni + duże wolumeny obligacji) to może już robić naprawdę sporą różnicę. W przypadku tych konkretnych obligacji gdyby offset zakupu był ~30dni to różnica była by na poziomie 0,6% a to już nie jest tak
mało.
Ja rozwiązania widzę dwa:
- przy zakupie oszczędnościowych obligacji skarbowych poza miesiącem emisji na podstawie ceny zakupu wnioskować offset w dniach i później go uwzględniać przy wyliczaniu ceny aktualnej - tak jak to jest w przypadku standardowego zakupu w miesiącu emisji obligacji. Tylko tutaj istnieje założenie że nikt nie kupuje inaczej niż po cenie = nominał + bieżące należne odsetki
- albo ten offset podawać ręcznie, przy zakupie poza miesiącem emisji
Pozdrawiam,
Radek P. |
|
2020-08-16 09:45 1311 dni temu myfund.pl 8073 wpisy | Cześć,
Masz 100% racji. Zrobiłem Twoją pierwszą propozycję.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2020-08-16 10:47 1311 dni temu pivo 36 wpisów | Wygląda to bardzo dobrze.
Wprowadzę więcej transakcji i poobserwuję przez kilka dni.
Bardzo dziękuję.
Radek P. |
|
2020-08-16 13:22 1311 dni temu pivo 36 wpisów | Jednak jeszcze coś jest nie tak.
Dla obligacji ROD0530 wszystko wygląda dobrze (aktualna cena w portfelu A i B są identyczne).
Natomiast po dodaniu zakupu kolejnej obligacji ROS0724 jest znów rozjazd na wartości odsetek.
Oryginalnie obligacje ROS0724 były kupowane dnia 2018-07-03 tj. z dwudniowym "offsetem". W dniu 2020-08-14 miały cenę = 107,64.
Po dodaniu operacji zakupu tej obligacji w PortfelB z dniem 2020-08-14 po cenie 107,64 ich wartość dziś = 107,69 a powinna 107,67.
Pozdrawiam,
Radek |
|
2020-08-16 19:49 1310 dni temu myfund.pl 8073 wpisy | Cześć,
Zrobiłem jeszcze jeną poprawkę. Teraz dla wszystkich obligacji powinno być ok.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2020-08-16 23:43 1310 dni temu pivo 36 wpisów | Cześć,
Powprowadzałem zakupy kilku emisji, które miałem do "wirtualnej" sprzedaży między portfelami.
Pod kątem ceny aktualnej wygląda, że wszystko się już zgadza - nie wykryłem innych problemów.
Za to wyszedł jeszcze problem z wyliczeniem wartości pozycji jeśli uwzględnia się podatek.
Przy takim "wirtualnym zakupie" poza miesiącem emisji zysk, a więc i podatek, liczony jest jako:
zysk = (ilość obligacji * cena aktualna) - (ilość obligacji * cena zakupu).
I od tego zysku liczony jest podatek.
W praktyce jednak
zysk = (ilość obligacji * cena aktualna) - (ilość obligacji * cena z emisji).
Czyli w praktyce podatek będzie liczony od całych narosłych odsetek a wartość pozycji z uwzględnieniem tego podatku niższa (trochę tak jak w przypadku obligacji z Catalyst).
Pozdrawiam,
Radek P. |
|
2020-08-17 13:43 1310 dni temu myfund.pl 8073 wpisy | Cześć,
Żeby to zmienić musiałbym zrobić spore zmiany w systemie, bo najpierw liczony jest zysk (tak jak piszesz z uwzględnieniem ceny zakupu) a od tego zysku podatek.
Dla Twojego przypadku zysk musiałby się liczyć od innej ceny niż cena zakupu a takiej możliwości system nie przewiduje.
Musiałbym dorobić jakiś wyjątek dla obligacji oszczędnościowych...
Pozdrawiam,
Damian |
|
2020-08-20 19:59 1306 dni temu pivo 36 wpisów | Cześć,
Rozumiem doskonale ból i trochę podejrzewałem, że tak może być.
Trudno. Nie jest to bardzo duża rozbieżność w moim przypadku bo obligacje są z 2018 roku i nie ma ich bardzo dużo.
W każdym razie dzięki za wcześniejsze poprawki.
Weryfikowałem dziś jeszcze raz i po tych kilku dniach wszystko nadal wygląda dobrze.
Także operacja powiodła się.
:)
Pozdrawiam,
Radek P. |
|