2009-12-21 22:19 5211 dni temu Sentinel 65 wpisów | hmm oki, rozumiem, ale czy nie jest możliwe dodanie wag tak aby pod uwagę był również brany wolumen a nie tylko sam zysk?
jeżeli miałem papiery za 100 zł i straciłem na nich 50% (50 zł) a następnie kupiłem za 1000 zł i zyskałem na tym 20% (200 zł) to czy tej drugiej pozycji nie można nadać wyższej wagi; wyższej w tym przypadku 10x (bo 10x wyższa wartość kapitału) w stosunku do pierwszej?
matematycznie chyba powinno to wyglądać tak:
z 1100 zł (zainwestowanego kapitału) na dzień wyliczenia wyniku miałbym 1250 zł (100 - 50 + 1000 + 200) = zysk na poziomie 13,64% (150 zł) |
|
2009-12-22 09:44 5211 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Takie a nie inne liczenie wartości jednostki w myfund.pl jest podyktowane możliwością porównania się z innymi instrumentami (np. indeksami).
Najprościej wysokość zmiany w procentach można określić tak:
zmiana w procentach określa stopę zwrotu z zainwestowanych 100PLN na początku inwestycji przy założeniu, że od momentu rozpoczęcia inwestycji do dzisiaj strategia inwestycyjna była tak sama i nie było żadnych wpłat ani wypłat.
Tyle definicji. Teraz trochę rozważań teoretycznych.
Pytanie podstawowe - Jak policzyć zwrot procentowy z inwestycji?
I znowu teoretycznie jest to bardzo proste. Przecież wystarczy od przychodów (wartości sprzedaży) odjąć koszty ich uzyskania (wartości zakupu + prowizje) i podzielić przez zainwestowaną sumę pieniędzy.
Przychody i koszty są oczywiste. Problem jest z zainwestowaną kwotą pieniędzy.
Kilka przykładów:
1. Najpierw najprostszy. 01.01.2009 inwestujesz 100 PLN i przez cały rok ani nie zwiększasz ani nie zmniejszasz zainwestowanej kwoty. Wówczas zainwestowana kwota to 100PLN - "oczywista oczywistość".
2. Teraz trochę trudniejszy. 01.01.2009 inwestujesz 100 PLN a 01.07.2009 1000PLN. Jak jest kwota zainwestowanych pieniędzy? Tu już można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy to suma czyli 1100PLN. Drugi to średnia ilość zainwestowanych pieniędzy w ciągu roku czyli 100 przez cały rok i 1000 przez pół roku - razem 100*1+1000*0,5=600PLN.
3. A teraz jeszcze trudniejszy. 01.01.2009 inwestujesz 100 PLN. Z inwestycji zyskujesz 1000% i całość (1100PLN) wypłacasz 30.06.2009. Następnie 01.09.2009 inwestujesz znowu 100PLN. Ile zainwestowałeś? 100 PLN? a może 200PLN? Ale była również wypłata. Jak ją potraktować? Jak traktować drugą inwestycję 100PLN? Czy jest to kolejna inwestycja czy reinwestycja?
Podsumowując: problem jest z tym jak podejść do ilości zainwestowanych pieniędzy a w szczególności czy kolejna wpłata jest inwestycją czy reinwestycją.
Szczerze mówiąc borykam się z tym problemem od początku dlatego przyjąłem taki a nie inny sposób liczenia (defacto zgodny z tym jak to liczą TFI). |
|
2009-12-22 10:28 5211 dni temu Sentinel 65 wpisów | Ok, skoro TFI przyjęły taki sposób wyceny to niech tak zostanie. Może kiedyś pojawi się jakiś lepszy pomysł na wycenę... |
|
2009-12-30 09:20 5203 dni temu doborex 17 wpisów | Dlaczego tabelka jest nieaktualna? |
|
2009-12-30 10:04 5203 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Brakuje danych historycznych dla wczorajszej sesji... Coś jest nie tak na serwerze, z którego mam dane z wycenami GPW.
Spróbuję je dociągnąć ręcznie. |
|
2009-12-30 10:29 5203 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Już powinno być ok. |
|
2010-01-15 19:54 5186 dni temu Konto usunięte 40 wpisów | W tabelce przydałby się czas trwania inwestycji. |
|
2010-01-15 20:06 5186 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Chodzi Ci o to, żeby dla każdego waloru w tabelce był czas inwestycji?
Jeżeli tak, to czy ten czas liczyć od:
- pierwszej operacji kupna na danym walorze?
- pierwszej operacji kupna składającej się na ilość waloru aktualnie znajdującą się w portfelu?
- jakiś średni czas?
Czy może raczej chodzi o czas trwania całego portfela? |
|
2010-01-15 22:29 5186 dni temu Konto usunięte 40 wpisów | Opcja nr 2. |
|
2010-01-17 21:25 5184 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Zrobione... Daj znać czy o to chodziło. |
|
2010-01-18 15:41 5183 dni temu Konto usunięte 40 wpisów | hmmm... ja nie widzę tych zmian w głównej tabeli.. |
|
2010-01-18 15:43 5183 dni temu Konto usunięte 40 wpisów | I jeszcze jedno...czy można zmienić domyślną datę początkową przy wykresach? Albo jeśli możesz to zmień mi na 01.12.2009 bo mam jaką z 2007 i za kazdym razem musze recznie zmieniać. |
|
2010-01-18 16:56 5183 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Nad tabelką powinien być tekst:
Data założenia portfela: RRRR-MM-DD
Co do drugiej sprawy to wykresy tak Ci się rysują bo masz pierwszą operację wprowadzoną w 2007 roku.
Jeżeli jest to pierwsza wpłata to zmień datę tej operacji na 01.12.2009 o ile oczywiście przed tą datą nie masz żadnej operacji. |
|
2010-01-18 20:22 5183 dni temu Konto usunięte 40 wpisów | Z datą sobie poradziłem..dzieki za rade.
Co do czasu inwestycji to bardziej mi chodziło o to jak to jest rozwiązane na money. Czyli zeby ten czas to była kolejna pozycja w tabelce i pokazywała się dla każdego waloru osobno. |
|
2010-01-18 21:04 5183 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Czyli opcja 1 a nie 2 ;-)
Pozostają więc pytania:
Jeżeli tak, to czy ten czas liczyć od:
a) pierwszej operacji kupna na danym walorze?
b) pierwszej operacji kupna składającej się na ilość waloru aktualnie znajdującą się w portfelu?
c) jakiś średni czas?
Ja skłaniam się ku b) (chyba łatwiejsze) lub c) (trudniejsze)
Na money.pl liczy się to według a) czyli trochę bez sensu...
PS Chyba źle zrozumiałem Twoją poprzednią odpowiedź "Opcja nr 2."... chodziło Ci zapewne o b) a nie o "czas trwania całego portfela"... |
|
2010-01-18 22:31 5183 dni temu Konto usunięte 40 wpisów | tak ...b ... dla mnie to to samo co opcja nr2.
Na money jest tak jak podałeś w pkt B. Jak kupisz walor, dokupisz potem sprzedaż to jest liczone od pierwszego kupna. Następnie jeśli po roku do niego wrócisz to jest liczone od nowa (o tego dnia po roku). |
|
2010-01-24 13:51 5177 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Witam
Czas trwania inwestycji dodany.
Pozdrawiam |
|
2010-03-07 18:06 5135 dni temu Konto usunięte 31 wpisów | Nie wiem czy czegoś niechcący nie zmieniłeś, ale znowu pojawiły się paski przewijania identycznie jak we wcześniejszym poście
Wiesz co po tej zmianie otwierając na firefoxie teraz zawsze są paski przewijania i dopiero reload je usuwa. Przedtem było tylko czasami.
bandi |
|
2010-03-08 08:38 5135 dni temu myfund.pl 8114 wpisy | Jaką masz wersję FF?
U mnie na FF nie widzę tego problemu? |
|
2010-03-08 09:34 5135 dni temu Konto usunięte 31 wpisów | Win7 i FF 3.6
oraz
Ubuntu i FF 3.0.18
Na obu jest to samo więc to raczej nie zależy od wersji. Tym bardziej, że tej na Ubuntu ostatnio nie ruszałem.
Na Win7 po przeładowaniu paski znikają na Ubuntu w jednym portfelu znikają a w drugim gdzie są trzy linie inwestycji pozostają i dopiero kilka przeładowań je likwiduje.
Co więcej odpaliłem na Ubuntu Chrome i tam pasków nie ma, ale w tym portfelu z trzema liniami pozostaje ślad po pionowym pasku przewijania i zakrywa on procenty ostatniej kolumny. Przeładowanie nic nie daje.
Przy okazji na Ubuntu uciążliwe jest to okienko z wyskakującą analizą, gdyż aby je wyłączyć muszę zawsze przeładować stronę bo wykres inwestycji ładuje się później i zasłania przycisk OK. Zasłania tak skutecznie, że okienka nie da się nawet przenieść w inne miejsce aby przycisk stał się widoczny. |
|