Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17 16:26:42)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

Wyceny spółek (2018-09-11 23:07:35)
  Wszystko gra.

Bardzo dziękuję

Andrzej...

Wyceny spółek (2018-09-11 22:32:14)
  Zrobione.

Damian...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

Kontraty, Opcje - przepływy związane ze zmianami wysokości depozytu w historii poperacji (2018-09-09)
  Cześć,

Masz rację. Po dodaniu tych przepływów zostały one uwzględnione w
wykresie "Wkład i wartoś...

Kontraty, Opcje - przepływy związane ze zmianami wysokości depozytu w historii poperacji (2018-09-09)
  Czy ta zmiana nie wpłynęła na "Portfel - wkład i wartość w czasie" ?

Ostatnio dodałem do swojego p...

2018-09-20 13:45 Nie uwierzysz! Te rysunki stworzyły... mrówki

2018-09-20 13:38 Ważniejsze wybory samorządowe czy parlamentarne? Sondaż

2018-09-20 13:33 Wassermann o ekshumacjach: Były konieczne

2018-09-20 13:13 RMF FM: Nożownik z Wrocławia zatrzymany

2018-09-20 13:13 Holandia: Czworo dzieci zginęło na przejeździe kolejowym

2018-09-20 13:09 ?Polska wobec USA: sojusznik czy petent?

2018-09-20 12:57 ?Śląskie: Pożar zakładu obuwniczego w Rędzinach

2018-09-20 12:56 Ziobro o orzeczeniu ws. ekshumacji: To nie jest porażka

2018-09-20 12:50 Ilu Polaków popiera rząd Morawieckiego? Sondaż

2018-09-20 12:45 KRS: To nie my wezwaliśmy sędziów, tylko niezależny rzecznik dyscyplinarny

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-09-20 14:19
WIG0.29
58289.05
WIG200.31
2266.04
WIG300.37
2571.28
mWIG400.79
4055.14
sWIG80-0.06
11591.89
USD-0.51
3.6478
EUR0.26
4.2920
CHF0.09
3.7936
GBP0.52
4.8441
Barometr GPW
50.9%
49.1%
Barometr NC
45.5%
54.5%
Max wzrosty
TBL31.16
36.2000
VOI15.38
120.0000
ALI14.42
2.3800
TBLA12.24
33.0000
BMX10.60
4.8000
Max spadki
KBJ-15.24
6.9500
7LV-9.30
39.0000
PDZ-7.14
1.3000
CLD-6.89
7.3000
RMK-6.83
7.6400
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBenchmark: X% powyżej inflacji

10 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-02-26 13:09
206 dni temu
finansowy
38 wpisów
Cześć,

Mam propozycje, aby dodać do myfund benchmark X% powyżej inflacji.
Często w długoterminowych inwestycjach za cel przyjmuje się właśnie jakiś procent o który dana inwestycja ma przebić inflację w długim terminie. Dobrze byłoby sprawdzić wyniki naszej inwestycji z takim benchmarkiem.
 
2018-02-26 17:17
206 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Cześć,

Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Myślę, że dobrze byłoby dodać możliwość dodawania X% do każdego benchmarku (np. do oprocentowania lokat).

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-11 08:29
193 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Cześć,

Zastanawiam się jak to najlepiej zrobić. Chodzi mi o to co dokładnie miało by oznaczać "X% powyżej".

1. Czy rozumieć to jako X punktów procentowych? Czyli jeżeli inflacja wyniosła w jakimś okresie 2% a X= 3pp to benchmark powinien wynieść 5%?

2. Czy rozumieć to ile razy benchmark ma być większy od inflacji? Czyli jeżeli inflacja jest 2%, a X=50% oznacza to benchmark wyniesie 3%?

Wydaje mi się, że chodzi Ci o punkt 2, ale wolę się upewnić.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-12 08:25
192 dni temu
finansowy
38 wpisów
Hej,

Mi chodzi bardziej o pkt.1, czyli o X punktów procentowych powyżej danego waloru :-)
 
2018-03-12 16:08
192 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Też tak w pierwszej chwili pomyślałem, ale takie podejście powoduje, że jeżeli inflacja przez rok wyniesie 1,5% a X będzie 2pp to linia benchmarku podniesie się do 3,5%.

Ale jeżeli inflacja przez 10 lat wzrośnie o 20% to przy X 2pp linia benchmarku będzie na 22%... Chyba to trochę nie ma sensu.

Jeżeli jakiś benchmark rośnie w czasie to X też powinien się zmieniać w czasie.

Moim zdaniem Xpp powyżej benchmarku ma sens tylko wówczas, gdy chcesz porównać się na koniec (i tylko na koniec) jakiegoś określonego okresu.

Damian
 
2018-03-13 08:40
191 dni temu
finansowy
38 wpisów
Hej,

No właśnie pkt. 1, ale z "dynamicznym naliczaniem benchmarku (nie na koniec).
Może lepiej będzie na przykładzie.

Teraz dowolny portfel mogę porównać sobie z benchmarkiem w zakładce "Stopa zwrotu w czasie i benchmark", gdzie np. mogę zobaczyć jak kształtowała się moja inwestycja w porównaniu z inflacją, oprocentowaniem depozytów czy WIG. Widzę tam wykres mojego portfela i wykresy benchmarków. Chce po prostu mieć tam możliwość dodania benchmarka, który np. będzie regularnie przebijał inflacje o 5pp, albo WIG o 7pp, bo taki założyłem sobie długoterminowy cel.

Wydaje mi się, że można zrobić taki wykres, który będzie pokazywał wartości miesięcznie czy tygodniowo zarówno dla mojego portfela, jak i benchmarków. I to nie tylko na koniec okresu, a w wybranych na wykresie w tym narzędziu okresach.

Chyba trzeba założyć, że to X pp jest w skali roku i podzielić to przez liczbę dni/tygodni/miesięcy - w zależności od tego co ma się znaleźć na wykresie.

Ew. można zrobić narzędzie, które wybiera czy ten benchmark + X pp ma być liczony na koniec okresu, czy w skali roku - choć tak czy tak, trzeba ostatecznie podzielić go na jednostki dzienne/tygodniowe/miesięczne.

Chodzi o to, aby m ja (i inni użytkownicy) mogli sprawdzić jak w czasie wygląda ich benchmark, którym jest pobicie inflacji czy np. WIG o "X" pp.
 
2018-03-13 16:47
191 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Cześć,

Użyłeś stwierdzenia „…regularnie przebijał inflacje…”. Czyli Xpp jest na jakiś konkretny okres (np. roku).
Załóżmy, że będzie opcja podania Xpp/na rok (czyli o ile pp chcesz być lepszy niż benchmark po roku). Wówczas w okresie dwóch lat powinieneś być lepszy od benchamrku o (1+Xpp)*(1+Xpp).
Przy takim założeniu można by założyć (dla uproszczenia), że po miesiącu chciałbyś widziec, że jesteś lepszy niż benchmark o Xpp/12 – przy takich założeniach można by zrobić wykres 

Czy dobrze rozumiem?

Damian
 
2018-03-13 17:38
191 dni temu
finansowy
38 wpisów
Hej,

Dokładnie tak - dobrze rozumiesz :-)

Przy okazji można zrobić też opcję "od początku / do dziś", gdzie mógłbym zobaczyć, czy już udało mi się przebić dany benchamrk o Xpp.
 
2018-03-13 18:46
191 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Zawsze możesz w tym raporcie wybrać zakres dat. Jak wybierzesz wszystkie dane to zobaczysz ile od początku zyskał Twój portfel a ile wzrósł benchmark.

Damian
 
2018-03-17 10:06
187 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Cześć,

Opcja dodana.
Więcej znajdziesz w tym wątku na forum.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl