New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Brak dywidendy (2024-03-29 11:38:48)
  Cześć,


Dla tego ETFa też dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

Inflacja Polska jako benchmark (2024-03-29 09:32:53)
  Witam,


jeden z moich portfeli błędne intrerpretuje benchamark portfela do "Inflacja Polska", tj....

Brak dywidendy (2024-03-29 06:33:54)
  Potwierdzam zadziałało, ale jeszcze zauważyłem drugi ETF z tym samym problemem :)


iShares € Govt ...

Import operacji OFE NN (2024-03-29 00:19:05)
  Witaj,


Dodałem import składek przed 2000 roku.

Dodałem import operacji typu "Rata suwaka em...

Import operacji OFE NN (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-29 11:20 Marcin Roszkowski: Czas utrudnić życie rosyjskiej agenturze [OPINIA]

2024-03-29 10:38 Będą zmiany w "podatku Belki". Ministerstwo Finansów ujawniło szczegóły

2024-03-29 10:36 ZUS ma złe wieści. Od 1 kwietnia emerytury będą mniejsze

2024-03-29 10:13 Inflacja w marcu najniższa od pięciu lat, GUS podał dane. To może być ostatni taki odczyt

2024-03-29 08:52 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank w piątek, 29 marca?

2024-03-29 07:50 Polska spółka rozpycha się na rynku żywności z owadów. Ambitne plany mają ją zaprowadzić na GPW

2024-03-29 07:40 W nocy z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu. Jak długo jeszcze?

2024-03-29 07:30 Felieton Gwiazdowskiego: Wielki Piątek i wyroki demokracji

2024-03-29 07:20 Wysoka inflacja nadszarpnęła oszczędności Polaków. Nie poddaliśmy się bez walki

2024-03-29 07:00 Emeryci dostali przedświąteczny prezent. ZUS wysłał pierwsze "trzynastki"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

Forum3) Stopa zwrotu z portfela- błąd?

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2019-01-07 13:07
1908 dni temu
romekk000
585 wpisów
Cześć,
nie wiem z czego wynika rozbieżność zysku w portfelu z akcjami.

Portfel zerowany 1.01.2019
zysk w nagłówku taki sam jak w jego podsumowaniu.

stopa zwrotu w nagłówku jest niższa niż w podsumowaniu.
Moim zdaniem powinna być taka sama.
Również tzw. średnioroczna stopy zwrotu w nagłówku i podsumowaniu diametralnie się różnią.
Proszę o analizę.
Pozdrawiam
Romek
 
2019-01-07 17:49
1908 dni temu
myfund.pl
8115 wpisów
Cześć,

To nie błąd ;)

Dokładny opis jak są liczone te wartości znajdziesz w pomocy - index.php?raport=pomoc&helpID=15
w sekcji Skład i struktura portfela

Pozdrawiam,
Damian
 
2019-01-08 10:57
1907 dni temu
romekk000
585 wpisów
Cześć,

dziękuję za szybką odpowiedź. Link do pomocy nie działa ale udało mi się znaleźć właściwą pomoc. Na marginesie mocno się rozrosła i muszę ją przejrzeć. Brawo.

Cieszę się, że to co poddałem do dyskusji nie jest błędem ale mam nadal wątpliwości.
1)Jeśli nie zaznaczę uwzględnij prowizję od sprzedaży w danym portfelu z akcjami stopa zwrotu równa się stopie zwrotu z wiersza razem. 2) Przypomnę z poprzedniego mojego postu, zysk(w zł) jest taki sam w przypadku zaznaczenia lub nie opcji uwzględnij prowizję od sprzedaży.

I teraz wątpliwości:
a) Jeśli jak w(1) mamy takie same stopy zwrotu to dlaczego tzw. średnioroczna stopu zwrotu w obydwu przypadkach jest różna.
Z pomocy my fund wynika:

Śr.roczna stopa zwrotu-Jest to stopa zwrotu policzona metodą CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Wyjściową wartością do policzenia tego wskaźnika jest Stopa zwrotu z pozycji "Razem".

Śr.roczna stopa zwrotu:
Jest to stopa zwrotu policzona metodą CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Wyjściową wartością do policzenia tego wskaźnika jest Stopa zwrotu z portfela.

Ponieważ obydwie stopy zwrotu z portfela są takie same (Nagłówek i Razem)średnioroczne stopy zwrotu powinny być takie same. A nie są.

b) Jeśli jak w (2) mamy dokładnie ten sam zysk ( bo nie ma dywidend ani innych operacji etc) to stopa zysku powinna być taka sama niezależnie czy liczymy prowizję od przyszłej sprzedaży czy nie.
Chciałem sprawdzić matematyczny sposób liczenia(wzory) ale linki na wskazanej przez Ciebie stronie nie działają ani do forum ani do pomocy.
Na logikę stopy zwrotu powinny być takie same dla tego specyficznego przypadku opisanego przez mnie.

Proszę o przeanalizowanie powyższego.
Pozdrawiam
 
2019-01-09 19:26
1906 dni temu
myfund.pl
8115 wpisów
Cześć,

Ad 1 - To chyba zbieg okoliczności, że akurat wychodzi tyle samo...
Ad 2 - Jeżeli nie ma żadnych operacji na portfelu od początku roku to zysk w wierszu "razem" i w wierszu "cały portfel" będzie taki sam bez względu na to czy prowizja jest uwzględniona czy nie.

Ad a) Dla krótkich okresów mogły być różnice - poprawiłem tak, żeby liczyło się tą samą formułą.

Ad b) Nie działają linki z pomocy czy jakieś inne? Możesz podać te linkni?
Co do samego liczenia to o ile dla samego składu portfela (wiersz "razem") możesz łatwo policzyć tak jak liczy to myfund.pl to już policzenie stopy zwrotu dla wiersza "cały portfel" nie jest trywialne.

Upraszczając jest tak:
Dla każdego dnia liczona jest wartość portfela. Każda wpłata/wypłata (lub inny przepływ gotówki) zwiększa ilość jednostek portfela. Wartość jednostki portfela dla każdego dnia liczona jest jako iloraz wartości portfela i ilości jednostek.

Mając wartość jednostki portfela (można porównać to do wartości jednostki TFI) można policzyć stopę zwrotu pomiędzy dowolnymi datami. I tak liczona jest stopa zwrotu dla pozycji "cały portfel".

Same wartości jednostek portfela możesz zobaczyć na wykresie menu->Portfel->Wykresy w czasie->Wartość jednostki w czasie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2019-01-10 09:42
1905 dni temu
romekk000
585 wpisów
Cześć,
dziękuję za informację.
Co do linków nie działał powyższy w Twoim poście ani nie działały inne w pomocy.
Ale teraz działają wszystkie. Proponuję jednak aby otwierały się w nowej karcie- bardzo istotne jeśli link prowadzi do innej zewnętrznej strony www.

Co do wyliczeń stopy zwrotu piszesz:

Ad 1 - To chyba zbieg okoliczności, że akurat wychodzi tyle samo...
Ad 2 - Jeżeli nie ma żadnych operacji na portfelu od początku roku to zysk w wierszu "razem" i w wierszu "cały portfel" będzie taki sam bez względu na to czy prowizja jest uwzględniona czy nie.


Czy z powyższego wynika, że miałem rację wskazując na nieprawidłowe różnice w sposobie liczenia stopy zwrotu?

Pytam bo wydaje mi się, że ad 1 stoi trochę w sprzeczności z ad 2.
Pozdrawiam



 
2019-01-10 18:20
1905 dni temu
myfund.pl
8115 wpisów
Cześć,

Zysk przy braku operacji musi być taki sam.
Stopa zwrotu nie bo jest inaczej liczona.

Ta dla linii "cały portfel" opiera się na metodzie TWR lub MWR.
Ta dla linii "razem" jest liczona jako średnia ważona stopa zwrotu z aktualnego składu portfela. Mogą te stopy być takie same, ale to zbieg okoliczności...

Damian
 
2019-01-10 20:28
1905 dni temu
romekk000
585 wpisów
Ok.
Podsumowując, według Ciebie jeśli w portfelu nie ma żadnych operacji to i tak stopa stopa zwrotu w nagłówku będzie różna od tej w wierszu razem, bo jest inny sposób jej wyliczenia.
Napisałeś powyżej o zbiegu okoliczności....

Mam kilka portfeli i w każdym z nich zachodzą takie zbiegi okoliczności.
Moim zdaniem jeśli nie ma żadnej operacji to stopy zwrotu zawsze będą takie same.




 
2019-01-11 12:33
1904 dni temu
myfund.pl
8115 wpisów
Sprawdziłem sposób liczenia bezpośrednio w "silniku" myfund (żeby nie bazować tylko na opisie).

Sposób liczenia obu wartości jest inny. Chociaż jak się okazało stopa zwrotu w wierszu razem nie jest już liczona jako średnia ważona (tak było dawno temu), ale poprzez podzielenie zysku (z uwzględnieniem daty zerowania) przez koszt zakupu przy założeniu kupna w cenie z daty zerowania.

Sprawdziłem też te wartości bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku i wychodzą różnice.

Sprawdziłem też swoje portfele wpisując różna daty zerowania i wartości te się różniły (czasem nieznacznie).

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl