Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
3) Stopa zwrotu z portfela- błąd?
8 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2019-01-07 13:07 585 wpisów 1908 dni temu | Cześć, nie wiem z czego wynika rozbieżność zysku w portfelu z akcjami. Portfel zerowany 1.01.2019 zysk w nagłówku taki sam jak w jego podsumowaniu. stopa zwrotu w nagłówku jest niższa niż w podsumowaniu. Moim zdaniem powinna być taka sama. Również tzw. średnioroczna stopy zwrotu w nagłówku i podsumowaniu diametralnie się różnią. Proszę o analizę. Pozdrawiam Romek | |
2019-01-07 17:49 8115 wpisów 1908 dni temu | Cześć, To nie błąd ;) Dokładny opis jak są liczone te wartości znajdziesz w pomocy - index.php?raport=pomoc&helpID=15 w sekcji Skład i struktura portfela Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-08 10:57 585 wpisów 1907 dni temu | Cześć, dziękuję za szybką odpowiedź. Link do pomocy nie działa ale udało mi się znaleźć właściwą pomoc. Na marginesie mocno się rozrosła i muszę ją przejrzeć. Brawo. Cieszę się, że to co poddałem do dyskusji nie jest błędem ale mam nadal wątpliwości. 1)Jeśli nie zaznaczę uwzględnij prowizję od sprzedaży w danym portfelu z akcjami stopa zwrotu równa się stopie zwrotu z wiersza razem. 2) Przypomnę z poprzedniego mojego postu, zysk(w zł) jest taki sam w przypadku zaznaczenia lub nie opcji uwzględnij prowizję od sprzedaży. I teraz wątpliwości: a) Jeśli jak w(1) mamy takie same stopy zwrotu to dlaczego tzw. średnioroczna stopu zwrotu w obydwu przypadkach jest różna. Z pomocy my fund wynika: Śr.roczna stopa zwrotu-Jest to stopa zwrotu policzona metodą CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Wyjściową wartością do policzenia tego wskaźnika jest Stopa zwrotu z pozycji "Razem". Śr.roczna stopa zwrotu: Jest to stopa zwrotu policzona metodą CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Wyjściową wartością do policzenia tego wskaźnika jest Stopa zwrotu z portfela. Ponieważ obydwie stopy zwrotu z portfela są takie same (Nagłówek i Razem)średnioroczne stopy zwrotu powinny być takie same. A nie są. b) Jeśli jak w (2) mamy dokładnie ten sam zysk ( bo nie ma dywidend ani innych operacji etc) to stopa zysku powinna być taka sama niezależnie czy liczymy prowizję od przyszłej sprzedaży czy nie. Chciałem sprawdzić matematyczny sposób liczenia(wzory) ale linki na wskazanej przez Ciebie stronie nie działają ani do forum ani do pomocy. Na logikę stopy zwrotu powinny być takie same dla tego specyficznego przypadku opisanego przez mnie. Proszę o przeanalizowanie powyższego. Pozdrawiam | |
2019-01-09 19:26 8115 wpisów 1906 dni temu | Cześć, Ad 1 - To chyba zbieg okoliczności, że akurat wychodzi tyle samo... Ad 2 - Jeżeli nie ma żadnych operacji na portfelu od początku roku to zysk w wierszu "razem" i w wierszu "cały portfel" będzie taki sam bez względu na to czy prowizja jest uwzględniona czy nie. Ad a) Dla krótkich okresów mogły być różnice - poprawiłem tak, żeby liczyło się tą samą formułą. Ad b) Nie działają linki z pomocy czy jakieś inne? Możesz podać te linkni? Co do samego liczenia to o ile dla samego składu portfela (wiersz "razem") możesz łatwo policzyć tak jak liczy to myfund.pl to już policzenie stopy zwrotu dla wiersza "cały portfel" nie jest trywialne. Upraszczając jest tak: Dla każdego dnia liczona jest wartość portfela. Każda wpłata/wypłata (lub inny przepływ gotówki) zwiększa ilość jednostek portfela. Wartość jednostki portfela dla każdego dnia liczona jest jako iloraz wartości portfela i ilości jednostek. Mając wartość jednostki portfela (można porównać to do wartości jednostki TFI) można policzyć stopę zwrotu pomiędzy dowolnymi datami. I tak liczona jest stopa zwrotu dla pozycji "cały portfel". Same wartości jednostek portfela możesz zobaczyć na wykresie menu->Portfel->Wykresy w czasie->Wartość jednostki w czasie. Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-10 09:42 585 wpisów 1905 dni temu | Cześć, dziękuję za informację. Co do linków nie działał powyższy w Twoim poście ani nie działały inne w pomocy. Ale teraz działają wszystkie. Proponuję jednak aby otwierały się w nowej karcie- bardzo istotne jeśli link prowadzi do innej zewnętrznej strony www. Co do wyliczeń stopy zwrotu piszesz: Ad 1 - To chyba zbieg okoliczności, że akurat wychodzi tyle samo... Ad 2 - Jeżeli nie ma żadnych operacji na portfelu od początku roku to zysk w wierszu "razem" i w wierszu "cały portfel" będzie taki sam bez względu na to czy prowizja jest uwzględniona czy nie. Czy z powyższego wynika, że miałem rację wskazując na nieprawidłowe różnice w sposobie liczenia stopy zwrotu? Pytam bo wydaje mi się, że ad 1 stoi trochę w sprzeczności z ad 2. Pozdrawiam | |
2019-01-10 18:20 8115 wpisów 1905 dni temu | Cześć, Zysk przy braku operacji musi być taki sam. Stopa zwrotu nie bo jest inaczej liczona. Ta dla linii "cały portfel" opiera się na metodzie TWR lub MWR. Ta dla linii "razem" jest liczona jako średnia ważona stopa zwrotu z aktualnego składu portfela. Mogą te stopy być takie same, ale to zbieg okoliczności... Damian | |
2019-01-10 20:28 585 wpisów 1905 dni temu | Ok. Podsumowując, według Ciebie jeśli w portfelu nie ma żadnych operacji to i tak stopa stopa zwrotu w nagłówku będzie różna od tej w wierszu razem, bo jest inny sposób jej wyliczenia. Napisałeś powyżej o zbiegu okoliczności.... Mam kilka portfeli i w każdym z nich zachodzą takie zbiegi okoliczności. Moim zdaniem jeśli nie ma żadnej operacji to stopy zwrotu zawsze będą takie same. | |
2019-01-11 12:33 8115 wpisów 1904 dni temu | Sprawdziłem sposób liczenia bezpośrednio w "silniku" myfund (żeby nie bazować tylko na opisie). Sposób liczenia obu wartości jest inny. Chociaż jak się okazało stopa zwrotu w wierszu razem nie jest już liczona jako średnia ważona (tak było dawno temu), ale poprzez podzielenie zysku (z uwzględnieniem daty zerowania) przez koszt zakupu przy założeniu kupna w cenie z daty zerowania. Sprawdziłem też te wartości bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku i wychodzą różnice. Sprawdziłem też swoje portfele wpisując różna daty zerowania i wartości te się różniły (czasem nieznacznie). Pozdrawiam, Damian | |