Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Podsumowanie portfela
3 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2020-01-31 15:36 222 wpisy 1519 dni temu | Hej, Na kokpicie w sekcji "Podsumowanie portfeli" wyświetla się coś takiego jak "Śr. roczna stopa". W zastosowanym wzorze jest jakiś błąd. Strzelam, że wylicza średnią arytmetyczną ze składowych portfela bez uwzględnienia wag poszczególnych składników. Po dodaniu PPK (tuż po założeniu miało kosmiczną średnioroczną stopę zwrotu, co w tym wypadku jest uzasadnione) w kokpicie w Podsumowaniu portfeli zmieniła się też "Śr. roczna stopa" - początkowo na wiele milionów %, dzisiaj jest to 112 599,31 %... Mogłoby tak być, gdyby PPK miało wysoką wagę w całym portfelu, ale tak nie jest. Przy okazji korekty wzoru polecam zweryfikować "Śr. roczną stopę" wyliczaną dla poszczególnych portfeli. Pozdrawiam | |
2020-01-31 18:20 8117 wpisów 1519 dni temu | Cześć, W menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników jest opisane jak są liczone poszczególne wartości. Dla średniorocznej stopy zwrotu: Jest to stopa zwrotu policzona metodą CAGR (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Dla krótkiego okresu inwestycji i dużej stopy zwrotu tak wychodzi... To co mógłbym zmienić to np. nie liczenie tej stopy jeżeli portfel ma mniej niż np. 6 miesięcy. Pozdrawiam, Damian | |
2020-01-31 19:51 222 wpisy 1519 dni temu | Właśnie w tym problem, że stopa nie jest prawidłowo ważona. Rozumiem, że portfel PPK, uwzględniając metodologię liczenia, ma astronomiczną stopę zwrotu. Nie w tym rzecz. Problem polega na tym, że w "Podsumowaniu portfeli" miałem rano 112 599,31 % (w tej chwili trochę ponad 80k) - właśnie z powodu PPK, chociaż: 1. portfel PPK pod względem wartości stanowi ułamek % całości 2. środki w portfelach innych niż PPK mają dużo dłuższą historię 3. środki w portfelach innych niż PPK mają historyczną stopę zwrotu bliżej jednocyfrowej a nie liczoną w tysiącach % | |