Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Przenoszenie transakcji między kontami (2017-12-14 07:52:07)
  Cześć,

Czy rzeczywiście chcesz przenieść gotówkę?
Chodzi Ci o to, żeby przenieść walory pomiędzy ko...

Przenoszenie transakcji między kontami (2017-12-13 23:12:50)
  Witam,

Pojawiła mi się potrzeba używania więcej niż jednego kont gotówkowych w portfelu.
Zacząłem ...

Powiadomienie o operacjach dodanych automatycznie (2017-12-13 19:44:30)
  Cześć,

Myfund.pl zawiera w sobie funkcje, które umożliwiają automatyczne dodawanie takich operacji ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Powiadomienie o operacjach dodanych automatycznie (2017-12-13)
  Cześć,

Myfund.pl zawiera w sobie funkcje, które umożliwiają automatyczne dodawanie takich operacji ...

Nowe operacje cykliczne (2017-12-11)
  Cześć,

Klika dodatkowych informacji dotyczących automatycznego dodawania odsetek od obligacji z ope...

Nowe operacje cykliczne (2017-12-08)
  Cześć,

Dodałem dwa nowe rodzaje operacji cyklicznych:
- cykliczny przychód z najmu nieruchomości,
...

2017-12-14 15:00 Opłatek w Sejmie

2017-12-14 14:38 TAZ o programie Morawieckiego: Brak deklaracji wobec Europy

2017-12-14 14:37 Opóźnienia z Programem Polska-Rosja? Wiceminister wyjaśnia

2017-12-14 14:33 Donald Tusk pod pręgierzem

2017-12-14 14:32 Liban: Granica z Syrią gotowa do otwarcia

2017-12-14 14:19 Premier Morawiecki chwali Donalda Tuska

2017-12-14 14:09 Cichocki: Działania Rosji nie sprzyjają ujawnieniu prawdy ws. Smoleńska

2017-12-14 14:08 Rodzina zastrzelonego na służbie policjanta otrzymała pomoc

2017-12-14 14:04 Jak Polacy oceniają rząd i prezydenta? Najnowszy sondaż

2017-12-14 14:04 Sprawa Ewy Tylman. "Nocny łowca" świadkiem w procesie

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2017-12-14 15:53
WIG0.01
62553.75
WIG200.51
2421.66
WIG300.16
2778.77
mWIG40-0.94
4721.70
sWIG800.43
14419.48
USD0.17
3.5699
EUR0.08
4.2177
CHF-0.06
3.6112
GBP0.23
4.7878
Barometr GPW
57.2%
42.8%
Barometr NC
60.6%
39.4%
Max wzrosty
PRC24.44
0.5600
AUX18.44
56.8500
LRQ17.52
16.9000
PGM15.69
3.5400
BIT12.57
4.3000
Max spadki
ITM-23.28
3.1300
MIR-16.07
2.3500
CTF-10.34
0.2600
PTW-9.05
18.1000
ENA-7.36
11.5800
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumZysk bieżący-nieprawidłowe wskazania w niektórych portfelach

13 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-01-09 10:36
339 dni temu
romekk000
323 wpisy
W myfund mam kilka portfeli. Wszystkie są ustawione na datę "przelicz portfel od 1.01.17." Ponieważ w portfelach tych nie było żadnych transakcji to zysk/strata całkowita powinien równać się zyskowi bieżącemu.
W dwóch portfelach, w których są obligacje korporacyjne występują duże różnice pomiędzy zyskiem całkowitym a zyskiem bieżącym.
W pozostałych zachodzi zależność:
zysk całkowity= zysk bieżący

Pozdrawiam
 
2017-01-09 22:06
339 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
Cześć,

Rzeczywiście jest problem. Dobrze pokazywany jest zysk/strata dla całego portfela.

Dla poszczególnych walorów zysk jest zawyżony bo odsetki od obligacji są uwzględnione od początku okresu odsetkowego, a powinny być pomniejszone o odsetki należne do daty ustawionej jako "przelicz portfel od" oczywiście tylko wówczas gdy same odsetki nie zostały już dodane.

Pracuję nad naprawieniem tego.

Damian
 
2017-01-10 10:12
338 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
Cześć,

Problem jest już rozwiązany. Gdybyś zauważył, że coś jeszcze się źle liczy to daj znać. Na 99% uwzględniłem wszystkie możliwe przypadki, ale gdybym jakiegoś nie uwzględnił to proszę o info.

Dziękuję zgłoszenie problemu :)

Damian
 
2017-01-11 11:14
337 dni temu
romekk000
323 wpisy
Dziękuję za szybką reakcję.
Po zmianie sposobu liczenia zachodzi równość w portfelach z obligacjami pod warunkiem nie przeprowadzenia żadnych operacji w portfelu:

zysk całkowity= zysk bieżący (1)
Czyli jest OK

W dniu 10.01.2017 roku otrzymałem odsetki od obligacji i w dniu 11.01 powyższe równanie przyjęło postać:

zysk całkowity < zysk bieżący (2)

Moim zdaniem powyższe równanie jest błędne, dlatego że wypłacone odsetki powinny być pokazane w zysk całkowitym a nie w bieżącym. Innymi słowy równanie powinno po wypłacie odsetek wyglądać następująco:

zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek (3)
Uwaga: Nie było żadnych operacji w portfelu za wyjątkiem przychodu z odsetek.

Zwracam uwagę, że nawet jeśli we wzorze (2) znak nierówności byłby zwrócony w przeciwna stronę to i tak równanie (3) w moim portfelu jest niespełnione bo przyjmuje ono postać:

zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek + wartość dodatnia A,
Nie wiem skąd się wzięła wartość A ( to tak na marginesie).
Pozdrawiam

 
2017-01-11 18:39
337 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
Witam,

Nie do końca się z Tobą zgadzam. Jeżeli masz w ustawieniach włączone Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu to wypłata odsetek "wpadnie" w bieżący zysk i będzie on równy zyskowi całkowitemu.

Jeżeli wyłączysz tą opcję to wówczas zysk bieżący będzie mniejszy niż zysk całkowity.

Swoją drogą znalazłem jeszcze jeden błąd przy uwzględnianiu podatku od dywidendy - stąd brała się wartość A.

Daj znać czy jest teraz dobrze...

Damian
 
2017-01-11 20:18
337 dni temu
romekk000
323 wpisy
Dziękuję za odpowiedź.
Zacznijmy może od tego co to jest zysk całkowity i bieżący.
Dla mnie zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu.
Zysk całkowity zaś jest równy sumie zysku zrealizowanego czy to w postaci dywidendy, odsetek, różnicy w cenie sprzedaży/kupna TFI czy akcji etc.( przepływy pieniężne) oraz zysku bieżącego (niezrealizowanego)
W omawianym przypadku( patrz mój pierwszy post) wypłata odsetek od obligacji jest zyskiem już zrealizowanym czyli nie wchodzi już do zysku bieżącego - moim zdaniem powinno obowiązywać równanie:
zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek (3)

Po Twoich zmianach nastąpiło zrównanie zysku całkowitego z zyskiem bieżącym, co moim zdaniem jest właściwe tylko w dniu wypłaty odsetek. W dniu następnym obowiązuje już równanie 3.
Oczywiście należy ponownie zaznaczyć,że równanie (3) opisuje mój konkretny przypadek opisany w tym wątku.

Pozdrawiam
 
2017-01-11 20:50
337 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
Zgadzam się z Tobą co do definicji.
Wystarczy, że odznaczysz ptaszek przy opcji, o której napisałem wyżej (dostęp do niej jest po kliknięciu na ikonkę z kołem zebatym nad tabelka ze składem portfela) i zaleznosc zysk całkowitego do bieżącego będzie zgodna z Twoim oczekiwaniem.

Ta opcja jest przydatna gdy chcesz poznać zysk i stopę zwrotu dla całego okresu inwestycji dla poszczególnych walorow.

Damian
 
2017-01-12 10:10
336 dni temu
romekk000
323 wpisy
Jeśli definicje zysku całkowitego i bieżącego są prawidłowe to uważam, że funkcja o której piszesz powyżej działa nieprawidłowo- powinna działać odwrotnie.

W tej chwili mamy w portfelu sytuację ( jeśli zaznaczymy uwzględnij dywidendy odsetki)

zysk całkowity = zysk bieżący

oraz po odznaczeniu ptasza mamy

zysk całkowity > zysk bieżący .

Z powyższych równań a także z definicji zysku całkowitego ( dywidenda jest przepływem) wynika, ze funkcja "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu " ustawiona jest ODWROTNIE.
Pozdrawiam
 
2017-01-12 10:30
336 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
W zysku całkowitym odsetki są uwzględnione zawsze, bez względu na powyższe ustawienie.

To ustawienie dotyczy tylko zysku i stopy zwrotu dla poszczególnych obligacji.

Zaznaczenie ptasza przy tej opcji powoduje dodanie wypłaconych odsetek do zysku czyli jego zwiększenie, ale tylko dla poszczególnych obligacji (bo w zysku całkowitym zawsze są one uwzględnione). Zysk bieżący jest sumą zysków z poszczególnych walorów w portfelu więc również jest powiększony o wartość wypłaconych odsetek.

Co do zasady "zysk bieżący" (ten sam co w pozycji razem) pokazuje, tak jak piszesz, "zysk nie zrealizowany".

Opcja uwzględnienia obligacji jest tylko po to, aby pokazać zysk i stopę zwrotu dla poszczególnych walorów z uwzględnieniem już wypłaconych odsetek. W takim przypadku "zysk bieżący" nie pokazuje już "zysku nie zrealizowanego".

Aby wszystko było zgodne z Twoimi definicjami ptaszek przy opcji Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu musi być odznaczony.

Swoją drogą dodam na końcu nazwy tej opcji i zysku waloru bo w tej chwili nie jest jednoznaczne, w której wartości odsetki są uwzględniane po jej zaznaczeniu.

Damian
 
2017-01-12 14:51
336 dni temu
romekk000
323 wpisy
Piszesz:
"Zaznaczenie ptasza przy tej opcji powoduje dodanie wypłaconych odsetek do zysku czyli jego zwiększenie, ale tylko dla poszczególnych obligacji (bo w zysku całkowitym zawsze są one uwzględnione)."
OK i jest to opcja logiczna i myślę, że jest bardzo pożyteczna.
Potem piszesz:
"Zysk bieżący jest sumą zysków z poszczególnych walorów w portfelu więc również jest powiększony o wartość wypłaconych odsetek"
Powyższe nie zgadza się z definicją podana przeze mnie wyżej:
"zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu"

Aby sposób wyliczania zysku był liczony zgodnie z Twoim algorytmem należy definicję zysku bieżącego zmienić np na:.

"Zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu Do zysku bieżącego może być również wliczony zysk z dywidendy oraz z odsetek z obligacji po zaznaczeniu opcji uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu poszczególnych walorów"

Przy tej definicji wszystko byłoby jasne

Jeśli zgodzisz się z powyższą definicja to temat uznaję za zakończony.
Na marginesie nie wiem czy jakakolwiek definicja zysku bieżącego i całkowitego istnieje w pomocy myfund?
 
2017-01-12 15:00
336 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
Zgadzam się z tą definicją... i domniemuję, że profesjonalnie jesteś związany z branżą prawniczą ;)

Od dzisiaj zaczynam tworzyć słownik pojęć, definicji oraz sposobów liczenia różnych wartości używanych i prezentowanych w serwisie. Większość definicji pewnie jest w pomocy, ale widzę, że dobrze będzie jak będą one dostępne w jednym miejscu.

Postaram się aby były one jednoznaczne, pełne i zawierały wszystkie wyjątki, które wpływają na prezentowane wartości.

Dziękuję za konstruktywną dyskusję :)

Damian
 
2017-01-14 17:05
334 dni temu
romekk000
323 wpisy
Witam ponownie,
myślałem, że temat zakończony ale dzisiaj stwierdziłem, że w portfelu obligacyjnym pojawiły się znowu dziwne wyniki; niezgodne z tym co w powyższych postach wspólnie ustaliliśmy.

Mianowice w omawianym portfelu niezależnie czy jest ptaszek czy nie w opcji, znowu występują różnice; nie występuje więc równość:

zysk całkowity = zysk bieżący
z ptaszkiem;):
60 na 90
bez ptaszka ;)
60 na 28

 
2017-01-14 18:03
334 dni temu
myfund.pl
2105 wpisów
Witam,

Już powinno być prawidłowo.
W zysku waloru były niepotrzebnie uwzględnione odsetki, do których masz już prawo (D+2) ale nie zostały jeszcze wypłacone (będą wypłacone za dwa dni giełdowe).

Problem występował tylko w okresie od nabycia prawa do wypłaty.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl