Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Kupno sprzedaz walorów. (2018-02-16 21:08:16)
  Witam,

To wynika ze specyfiki liczenia stopy zwrotu metodą TWR. Możesz w opcjach portfela zmienić s...

Kupno sprzedaz walorów. (2018-02-16 20:53:59)
  Chciałbym zapytac dlaczego w tabelce stopa zwrotu pokazuje mi
-0.1 ?
Wartosć waloru mam 2506,72
Zys...

Stan konta gotówkowego po dodaniu operacji (2018-02-16 19:51:07)
  Cześć,

W tabelce z historią operacji (menu->Operacje->Historia i modyfikacja operacji) dodałem kolu...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Stan konta gotówkowego po dodaniu operacji (2018-02-16)
  Cześć,

W tabelce z historią operacji (menu->Operacje->Historia i modyfikacja operacji) dodałem kolu...

Stopa zwrotu w okresach - histogram (2018-02-15)
  Cześć,

W analizie pokazującej jaką stopę zwrotu osiągnął Twój portfel w porównaniu ze stopami zwrot...

Wpływ dziennej zmiany waloru na dzienną zmianę portfela (2018-02-12)
  Cześć,

Dodałem możliwość wyświetlenia w tabelce ze składem portfela informacji o wpływie dziennej z...

2018-02-17 21:31 Areszt dla 24-latka za spowodowanie wypadku, w którym ranni zostali policjanci

2018-02-17 20:06 Premier Izraela: Słowa Morawieckiego oburzające

2018-02-17 19:18 "Głębokie rozczarowanie" po rozmowach polsko-ukraińskich? "Nieuzasadnione"

2018-02-17 19:05 Nowoczesna apeluje o przywrócenie ruchu granicznego z Rosją

2018-02-17 18:55 W. Brytania: Trzęsienie ziemi w południowej Walii

2018-02-17 17:27 Lubuskie: Tajemnicza śmierć trzech mężczyzn. Czwarty w szpitalu

2018-02-17 17:07 Prezydent Ukrainy "zaniepokojony". Apeluje do Polski

2018-02-17 16:47 FAZ: Morawiecki bagatelizuje konflikty z Niemcami

2018-02-17 16:32 Gabriel w Monachium: Świat stoi nad przepaścią

2018-02-17 16:30 Burza w Izraelu po słowach premiera Morawieckiego

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-02-16 18:54
WIG-0.41
62818.71
WIG20-0.69
2406.96
WIG30-0.43
2778.59
mWIG400.18
4829.21
sWIG80-0.11
14755.86
USD0.59
3.3411
EUR0.14
4.1585
CHF0.33
3.6119
GBP0.26
4.6928
Barometr GPW
51.2%
48.8%
Barometr NC
52.2%
47.8%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumZysk bieżący-nieprawidłowe wskazania w niektórych portfelach

13 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-01-09 10:36
405 dni temu
romekk000
345 wpisów
W myfund mam kilka portfeli. Wszystkie są ustawione na datę "przelicz portfel od 1.01.17." Ponieważ w portfelach tych nie było żadnych transakcji to zysk/strata całkowita powinien równać się zyskowi bieżącemu.
W dwóch portfelach, w których są obligacje korporacyjne występują duże różnice pomiędzy zyskiem całkowitym a zyskiem bieżącym.
W pozostałych zachodzi zależność:
zysk całkowity= zysk bieżący

Pozdrawiam
 
2017-01-09 22:06
404 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Cześć,

Rzeczywiście jest problem. Dobrze pokazywany jest zysk/strata dla całego portfela.

Dla poszczególnych walorów zysk jest zawyżony bo odsetki od obligacji są uwzględnione od początku okresu odsetkowego, a powinny być pomniejszone o odsetki należne do daty ustawionej jako "przelicz portfel od" oczywiście tylko wówczas gdy same odsetki nie zostały już dodane.

Pracuję nad naprawieniem tego.

Damian
 
2017-01-10 10:12
404 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Cześć,

Problem jest już rozwiązany. Gdybyś zauważył, że coś jeszcze się źle liczy to daj znać. Na 99% uwzględniłem wszystkie możliwe przypadki, ale gdybym jakiegoś nie uwzględnił to proszę o info.

Dziękuję zgłoszenie problemu :)

Damian
 
2017-01-11 11:14
403 dni temu
romekk000
345 wpisów
Dziękuję za szybką reakcję.
Po zmianie sposobu liczenia zachodzi równość w portfelach z obligacjami pod warunkiem nie przeprowadzenia żadnych operacji w portfelu:

zysk całkowity= zysk bieżący (1)
Czyli jest OK

W dniu 10.01.2017 roku otrzymałem odsetki od obligacji i w dniu 11.01 powyższe równanie przyjęło postać:

zysk całkowity < zysk bieżący (2)

Moim zdaniem powyższe równanie jest błędne, dlatego że wypłacone odsetki powinny być pokazane w zysk całkowitym a nie w bieżącym. Innymi słowy równanie powinno po wypłacie odsetek wyglądać następująco:

zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek (3)
Uwaga: Nie było żadnych operacji w portfelu za wyjątkiem przychodu z odsetek.

Zwracam uwagę, że nawet jeśli we wzorze (2) znak nierówności byłby zwrócony w przeciwna stronę to i tak równanie (3) w moim portfelu jest niespełnione bo przyjmuje ono postać:

zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek + wartość dodatnia A,
Nie wiem skąd się wzięła wartość A ( to tak na marginesie).
Pozdrawiam

 
2017-01-11 18:39
402 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Witam,

Nie do końca się z Tobą zgadzam. Jeżeli masz w ustawieniach włączone Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu to wypłata odsetek "wpadnie" w bieżący zysk i będzie on równy zyskowi całkowitemu.

Jeżeli wyłączysz tą opcję to wówczas zysk bieżący będzie mniejszy niż zysk całkowity.

Swoją drogą znalazłem jeszcze jeden błąd przy uwzględnianiu podatku od dywidendy - stąd brała się wartość A.

Daj znać czy jest teraz dobrze...

Damian
 
2017-01-11 20:18
402 dni temu
romekk000
345 wpisów
Dziękuję za odpowiedź.
Zacznijmy może od tego co to jest zysk całkowity i bieżący.
Dla mnie zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu.
Zysk całkowity zaś jest równy sumie zysku zrealizowanego czy to w postaci dywidendy, odsetek, różnicy w cenie sprzedaży/kupna TFI czy akcji etc.( przepływy pieniężne) oraz zysku bieżącego (niezrealizowanego)
W omawianym przypadku( patrz mój pierwszy post) wypłata odsetek od obligacji jest zyskiem już zrealizowanym czyli nie wchodzi już do zysku bieżącego - moim zdaniem powinno obowiązywać równanie:
zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek (3)

Po Twoich zmianach nastąpiło zrównanie zysku całkowitego z zyskiem bieżącym, co moim zdaniem jest właściwe tylko w dniu wypłaty odsetek. W dniu następnym obowiązuje już równanie 3.
Oczywiście należy ponownie zaznaczyć,że równanie (3) opisuje mój konkretny przypadek opisany w tym wątku.

Pozdrawiam
 
2017-01-11 20:50
402 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Zgadzam się z Tobą co do definicji.
Wystarczy, że odznaczysz ptaszek przy opcji, o której napisałem wyżej (dostęp do niej jest po kliknięciu na ikonkę z kołem zebatym nad tabelka ze składem portfela) i zaleznosc zysk całkowitego do bieżącego będzie zgodna z Twoim oczekiwaniem.

Ta opcja jest przydatna gdy chcesz poznać zysk i stopę zwrotu dla całego okresu inwestycji dla poszczególnych walorow.

Damian
 
2017-01-12 10:10
402 dni temu
romekk000
345 wpisów
Jeśli definicje zysku całkowitego i bieżącego są prawidłowe to uważam, że funkcja o której piszesz powyżej działa nieprawidłowo- powinna działać odwrotnie.

W tej chwili mamy w portfelu sytuację ( jeśli zaznaczymy uwzględnij dywidendy odsetki)

zysk całkowity = zysk bieżący

oraz po odznaczeniu ptasza mamy

zysk całkowity > zysk bieżący .

Z powyższych równań a także z definicji zysku całkowitego ( dywidenda jest przepływem) wynika, ze funkcja "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu " ustawiona jest ODWROTNIE.
Pozdrawiam
 
2017-01-12 10:30
402 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
W zysku całkowitym odsetki są uwzględnione zawsze, bez względu na powyższe ustawienie.

To ustawienie dotyczy tylko zysku i stopy zwrotu dla poszczególnych obligacji.

Zaznaczenie ptasza przy tej opcji powoduje dodanie wypłaconych odsetek do zysku czyli jego zwiększenie, ale tylko dla poszczególnych obligacji (bo w zysku całkowitym zawsze są one uwzględnione). Zysk bieżący jest sumą zysków z poszczególnych walorów w portfelu więc również jest powiększony o wartość wypłaconych odsetek.

Co do zasady "zysk bieżący" (ten sam co w pozycji razem) pokazuje, tak jak piszesz, "zysk nie zrealizowany".

Opcja uwzględnienia obligacji jest tylko po to, aby pokazać zysk i stopę zwrotu dla poszczególnych walorów z uwzględnieniem już wypłaconych odsetek. W takim przypadku "zysk bieżący" nie pokazuje już "zysku nie zrealizowanego".

Aby wszystko było zgodne z Twoimi definicjami ptaszek przy opcji Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu musi być odznaczony.

Swoją drogą dodam na końcu nazwy tej opcji i zysku waloru bo w tej chwili nie jest jednoznaczne, w której wartości odsetki są uwzględniane po jej zaznaczeniu.

Damian
 
2017-01-12 14:51
401 dni temu
romekk000
345 wpisów
Piszesz:
"Zaznaczenie ptasza przy tej opcji powoduje dodanie wypłaconych odsetek do zysku czyli jego zwiększenie, ale tylko dla poszczególnych obligacji (bo w zysku całkowitym zawsze są one uwzględnione)."
OK i jest to opcja logiczna i myślę, że jest bardzo pożyteczna.
Potem piszesz:
"Zysk bieżący jest sumą zysków z poszczególnych walorów w portfelu więc również jest powiększony o wartość wypłaconych odsetek"
Powyższe nie zgadza się z definicją podana przeze mnie wyżej:
"zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu"

Aby sposób wyliczania zysku był liczony zgodnie z Twoim algorytmem należy definicję zysku bieżącego zmienić np na:.

"Zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu Do zysku bieżącego może być również wliczony zysk z dywidendy oraz z odsetek z obligacji po zaznaczeniu opcji uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu poszczególnych walorów"

Przy tej definicji wszystko byłoby jasne

Jeśli zgodzisz się z powyższą definicja to temat uznaję za zakończony.
Na marginesie nie wiem czy jakakolwiek definicja zysku bieżącego i całkowitego istnieje w pomocy myfund?
 
2017-01-12 15:00
401 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Zgadzam się z tą definicją... i domniemuję, że profesjonalnie jesteś związany z branżą prawniczą ;)

Od dzisiaj zaczynam tworzyć słownik pojęć, definicji oraz sposobów liczenia różnych wartości używanych i prezentowanych w serwisie. Większość definicji pewnie jest w pomocy, ale widzę, że dobrze będzie jak będą one dostępne w jednym miejscu.

Postaram się aby były one jednoznaczne, pełne i zawierały wszystkie wyjątki, które wpływają na prezentowane wartości.

Dziękuję za konstruktywną dyskusję :)

Damian
 
2017-01-14 17:05
399 dni temu
romekk000
345 wpisów
Witam ponownie,
myślałem, że temat zakończony ale dzisiaj stwierdziłem, że w portfelu obligacyjnym pojawiły się znowu dziwne wyniki; niezgodne z tym co w powyższych postach wspólnie ustaliliśmy.

Mianowice w omawianym portfelu niezależnie czy jest ptaszek czy nie w opcji, znowu występują różnice; nie występuje więc równość:

zysk całkowity = zysk bieżący
z ptaszkiem;):
60 na 90
bez ptaszka ;)
60 na 28

 
2017-01-14 18:03
399 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Witam,

Już powinno być prawidłowo.
W zysku waloru były niepotrzebnie uwzględnione odsetki, do których masz już prawo (D+2) ale nie zostały jeszcze wypłacone (będą wypłacone za dwa dni giełdowe).

Problem występował tylko w okresie od nabycia prawa do wypłaty.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl