Forum - Czy jest mozliwe?

Czy jest mozliwe?

Forum→Usterki, błędy→Czy jest mozliwe?

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-02-25 09:49
2611 dni temu

romekk000

585 wpisów

W portfelu z akcjami mam grupowanie po typie waloru
a)GPW i zmianę dzienną ujemną,
b)NC i zmianę dzienną ujemną.
Zmiana dzienna całego portfela dodatnia!

Czy jest możliwie aby zmiana dzienna całego portfela była dodatnia?
Moim zdaniem nie.

2017-02-25 10:08
2611 dni temu

romekk000

585 wpisów

W innym portfelu suma zysku dziennego trzech grup walorów jest mocno dodatnia a zmiana dzienna całego portfela jest ujemna- co matematycznie nie ma żadnego uzasadnienia.
Tutaj mam również wątpliwości co do zmiany dziennej grupy obligacji Catalyst- zysk dzienny wyliczony przez my fund jest zbyt duży w stosunku do rzeczywistego.

2017-02-25 14:01
2611 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Rzeczywiście zysk uwzględniał wszystkie odsetki, a powinien różnicę odsetek pomiędzy kolejnymi dniami. Problem pojawiał się tylko w dni bez sesji. Teraz zysk już powinien uwzględniać wartość obligacji z prawidłowym uwzględnieniem odsetek.
Oczywiście z uwagi na to, że odsetki są liczone dla D+2, gdzie 2 uwzględnia tylko dni rozliczeniowe w KDPW to różnica wartości z uwagi na wartość odsetek pomiędzy piątkiem a sobotą jest równa 0.

Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie odsetki, które są już wypłacone i uwzględnione w gotówce, ale zmiana wartości obligacji nastąpiła w dniu D-2.

Inaczej pisząc dzienną stratę na obligacjach masz w dniu D-2, a dzienny zysk na koncie gotówkowym dopiero w dniu D+0.

Pozdrawiam,
Damian

2017-02-25 15:51
2611 dni temu

romekk000

585 wpisów

Ok. Muszę to przemyśleć.
Jeszcze został problem z pierwszego postu gdzie są tylko akcje!!!

2017-02-25 16:05
2611 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Jest to możliwe gdy dodałeś jakąś operację w bieżącym dniu.

Wówczas, jeżeli np. operacją było kupno i na zamknięciu masz zysk na tej operacji to może to wpłynąć na to, że zysk dzienny może być wciąż na minusie, ale zmiana wartości portfela z uwagi na inną wartość przepływów może być na plusie.
Jeżeli operacją byłaby sprzedaż to część zysku/straty byłaby już w zamkniętych pozycjach, a stopa zwrotu dla całego portfela uwzględniałaby tą operację.

Gdy usuniesz operację z wczoraj to i strata dla każdego typu i strata dla całego portfela jest na minusie.

Damian

2017-02-25 19:21
2610 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienia. Wydaje mi się jednak, że bardziej intuicyjne jest zaliczenie do zysku codziennego również zysku/straty generowanego w danym dniu. Proszę o przemyślenie czy nie należałoby zmienić metodologii w tym przypadku.
Na marginesie ponownie zachęcam do "wydania" szczegółowej pomocy w pdf. Opisanie przyjętych założeń może wyeliminować wiele dyskusji np. o definicjach zysku bieżącego i całkowitego w przypadku obligacji korporacyjnych i znakomicie ułatwić korzystanie z serwisu mufund.
Ponieważ serwis staje się coraz bardziej rozbudowany(i super), to taki podręcznik tym bardziej jest potrzebny. Idealnie byłoby gdyby taki manual zawierał również wzory oraz bardziej rozbudowane opisy wskaźników np. (Beta Coefficient).
No i może wtedy byłoby mniej moich postów z pytaniami i wątpliwościami.;).
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.