Forum - błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

Forum→Usterki, błędy→błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2018-02-26 23:02
2244 dni temu

rurownik

64 wpisy

proszę o sprawdzenie poprawności obliczania stopy zwrotu dla grupy portfeli (portfel MA)
dla mojego portfela grupowego podawana jest stopa od początku roku +0,96%

suma zysków portfeli składowych od początku roku 124,67
wartość portfeli na poczatku roku 21877,26
stopa zwrotu 0,57%

niepoprawne są także stopy zwrotu poszczególnych portfeli ustawionych jako benchmarki dla grupy
w zestawieniu Stopa zwrotu w okresach (okres roczny)

pozdrawiam

2018-02-27 08:45
2244 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Nie widzę portfela o nazwie Ma...

Stopa zwrotu nie jest liczona poprzez podzielenie zysku przez wartość obecną (jak już to przez wartość początkową) . Formuła obliczania stopy zwrotu uwzględnia przepywy w czasie. Więcej o metodach liczenia stopy zwrotu znajdziesz w pomocy i na forum (szukaj po TWR i MWR).

Prawdopodobnie dotyczy to również Stopy zwrotu w okresach.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 11:03
2243 dni temu

rurownik

64 wpisy

Witam,

Dziękują z szybką odpowiedź.

Sprostowanie do postu w którym zgłaszałem błąd:

Grupa portfeli nazywa się "Moje" a nie jak napisałem powyżej MA (przepraszam za pomyłką)

Przedstawię problem inaczej. Poniżej dane z wczoraj wieczorem.
grupa Moje składa się z z portfeli:

Akcje RdD -0,27%
Funduszę RdD +0,93%
Lokaty RdD +0,36%
Waluty RdD 0,00%
IKE RdD -2,60%

grupa "Moje" RdD + 0,96%

wynik grupy Moje jest wyższy od każdej części składowej.
przecież to niemożliwe.
portfel fundusze który stanowi około 60 % grupy też ma niższą stopę zwrotu.

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-27 18:21
2243 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Wartości, które podałeś są z aplikacji mobilnej - tak się domyślam.

Stopa zwrotu w okresie RdD była liczona jakoś średnia stopa zwrotu z portfeli należących do grupy w dniu dzisiejszym do średniej stopy zwrotu z portfeli należących do grupy w pierwszym dniu roku.

Taki sposób liczenia dawał jednak złe wyniki, gdy znacząco zmieniła się wartość portfela po pierwszego dnia roku do dzisiaj.

Zmieniłem sposób liczenia w ten sposób, że RdD jest średnią ze stóp zwrotu dla poszczególnych portfeli w okresie RdD.

*średnia jest średnią ważoną wartością portfela.

Daj znacz czy o to chodziło i czy teraz jest dobrze.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 22:26
2243 dni temu

rurownik

64 wpisy

dziękuję za odpowiedź

Sprawdziłem, potwierdzam poprawność wyliczeń stopy zwrotu dla portfela grupowego i portfeli skladowych widzianych z poziomu aplikacji mobilnej.

proszę jeszcze o zweryfikowanie raportów dostępnych w serwisie www:

poniżej dane bieżące

aplikacja mobilna stopa zwrotu od początku roku

akcje -0,02%
fundusze +0,99%
lokaty +0,37%
IKE -2,99%
Moje (grupa) +0,66

(moje) raport "stopa zwrotu w czasie i benchmark"
Akcje -0,02%
fundusze +0,99
lokaty +0,37%
Moje (grupa) +1,09% !

(moje) raport "Portfel - stopa zwrotu w okresach"
Moje (grupa) +1,09% !
Akcje -0,28% !
fundusze +0,93 !
lokaty +0,37%

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-28 19:35
2242 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

W raporcie Stopa zwrotu w okresach stopa zwrotu dla portfeli w benchmarkach była stopą do dnia wczorajszego czyli nie uwzględniała zmian portfeli benchmarkowych z dnia bieżącego.

Zmieniłem to więc już stopy zwrotu portfeli powinny się zgadzać.

Zmiana dla grupy portfeli – tu mam problem…
Zobacz załączony plik.
Stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona tak jak w załączniku (wynik w L4).
Zwróć uwagę, że portfel A miał stopę zwrotu 1% a portfel B 0% a mimo to z takich wyliczeń jak są obecnie stopa zwrotu dla portfela grupowego to ponad 10%.

Myślę jak rozwiązać ten problem.

Damian

Załącznik:

2018-02-28 21:22
2242 dni temu

rurownik

64 wpisy

witam,

w załączeniu przesyłam plik z moją wersją wyliczenia stopy zwrotu portfela grupowego ze składową A 1% i B 0%

pozdrawiam

Sylwester

Załącznik:

2018-02-28 22:38
2242 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Tak nie można... Gdybyś sprzedał np. połowę walorów z portfela w międzyczasie to wyszło by, że masz stratę około 50%.

Damian

2022-01-01 09:06
840 dni temu

szwagrowy

11 wpisów

Hej,

Nadszedł czas podsumowań i chciałbym odświeżyć temat stopy zwrotu dla portfeli grupowych.

Posiadam trzy główne portfele. Od 2018 akcje PL, 2020 ETFy zagraniczne i IKE założone w 2021 Każdy z portfeli na dzień dzisiejszy na pozytywnej stopie zwrotu liczonej osobno dla każdego portfela według TWR.

Moje pytanie brzmi: dlaczego dla grupy portfeli składających się z ww. stopa zwrotu jest na minusie pomimo pozytywnego zysku netto?

2022-01-01 17:39
839 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

To możliwe.
Taka sytuacja pojawia się wówczas gdy znacząco zmienia się wkład własny w czasie, a różnych okresach są wzrosty i spadki.

Prosty przykład:
- inwestujesz 1000 PLN i tracisz 50% (czyli 500 PLN)
- później inwestujesz kolejne 4500 i od tego momentu zyskujesz 20% (czyli 1000PLN).

W takiej sytuacji portfel pokaże -30%, ale zysk +500 PLN

Dla portfela grupowego jest to trochę bardziej skomplikowane, ale sam "mechanizm" jest taki sam.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.