Forum - Position sizing, zarządzanie ryzykiem

Position sizing, zarządzanie ryzykiem

Forum→Pytanie o myfund.pl→Position sizing, zarządzanie ryzykiem

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-07-03 21:22
8 dni temu

john...s263

3 wpisy

Cześć,
Czy w aplikacji jest narzędzie wspomagające position sizing, liczące value at risk, pozwalające zarządzać ryzykiem?

2026-07-04 08:01
7 dni temu

myfund.pl

12955 wpisów

Cześć,

Myfund.pl posiada narzędzie do analizy ryzyka portfela oparte na poziomach Stop Loss. Dla każdej pozycji można zdefiniować własny poziom SL, a system wylicza m.in.:

odległość Stop Lossa od aktualnego kursu,
potencjalny zysk lub stratę po realizacji SL,
wartość chronionego i niechronionego kapitału,
wpływ realizacji Stop Lossów na wartość całego portfela.

Narzędzie dostępne jest z menu->Portfel->Narzędzia portfela->Zarządzanie ryzykiem

Nie jest to jednak klasyczny kalkulator Position Sizing ani statystyczny Value at Risk.

Wydaje mi się, że Position sizing można by dodać jako nowe narzędzie, które na podstawie podanego maksymalnego ryzyka na jedną pozycję policzyło by: Ryzyko na akcję, Zalecaną liczbę akcji, Ryzyko pozycji itp.

Value at Risk (VaR) można by go dodać do statystyk portfela - menu->Portfel->Analizy portfela->Statystyki portfela

Napisz co o tym myślisz?

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-04 13:22
7 dni temu

john...s263

3 wpisy

Dziękuję za tak szybki odzew. Propozycja bardzo mi się podoba.
Pozdr,
Marek

2026-07-06 08:21
5 dni temu

myfund.pl

12955 wpisów

Cześć,

Dodałem:
* Value at Risk - w menu->Portfel->Analizy portfela->Statystyki portfela
* narzędzie "Zarządzanie wielkością pozycji" - w menu->Portfel->Narzędzia portfela->Zarządzanie wielkością pozycji

Więcej szczegółów przeczytasz w Pomocy.

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-07 18:12
4 dni temu

Charlik

2 wpisy

1. A czy w narzędziu "Zarządzanie ryzykiem" można wprowadzić dodatkową kolumnę "Stop Loss - strata ver. średnia cena zakupu"? To byłoby dopełnienie informacji, bo odniesienie do wartości zakupu wydaje się cenniejszą informacją w kontekście potencjalnej straty na pozycji.

2. Wg mnie dopełnieniem narzędzia może być możliwość wprowadzenia również planowanego take profit TP, co da możliwość również określenia potencjalnego zysku na akcję i wyliczenia w oddzielnej pozycji stosunku zysk / ryzyko (i np. oznaczenie na czerwono, że jest poniżej minimum zdefiniowanego przez użytkownika).

3. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie wielkością pozycji dotyczy, jeśli się nie mylę, tylko pozycji które już są w portfelu. A czy nie byłoby zbyt pracochłonne i możliwe do wdrożenia narzędzie do wyliczania tych ryzyk i wielkości pozycji dla waloru planowanego do zakupu?
Ja np. mam taki roboczy plik w excelu, który przed zakupem na bazie właśnie ST i TP wylicza stosunek zysk / ryzyko dla zakupu oraz na bazie określonej przeze mnie minimalnej wartości tego wskaźnika daje rekomendację zakupu TAK / NIE. Dodatkowym kryterium zakupu jest również, że SL nie może być niżej niż X% ceny zakupu.
Da się bez tego żyć, ale skoro można by to zintegrować w jednym miejscu, bez konieczności wpisywania tych danych w wielu narzędziach to byłoby super :)

2026-07-08 07:46
3 dni temu

myfund.pl

12955 wpisów

Cześć,

Ad1. Nie powinno być problemu z wdrożeniem tego.
Ad2. Z tym też nie powinno być problemu.
Ad3. Może rozwiązanym byłoby utworzenie portfela "wirtualnego" i robienie analiz ryzyka na takim portfelu?

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-08 11:00
3 dni temu

Charlik

2 wpisy

Ad. 3. Fakt, można również w ten sposób to ogarnąć. Thx.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Porównanie stóp zwrotów z walorów - więcej walorów (2026-07-02 18:56:08) Dzięki... Porównanie stóp zwrotów z walorów - więcej walorów (2026-07-01 21:20:42) Przywróciłem. Damian... Porównanie stóp zwrotów z walorów - więcej walorów (2026-07-01 18:40:59) Świetna robota. A mógłbyś przywrócić pola wyboru? Tak jak było wcześniej. Aby można było włączyć/wy... Analiza Time Under Water (TUW) (2026-07-01 18:34:33) Jeszcze raz, wielkie dzięki.... Porównanie stóp zwrotów z walorów - więcej walorów (2026-07-01 15:02:34) Cześć, zaktualizowałem narzędzie Porównanie stóp zwrotów z walorów dostępne z menu->Narzędzia. ...