Forum - Analiza Time Under Water (TUW)

Analiza Time Under Water (TUW)

Forum→Co nowego?→Analiza Time Under Water (TUW)

14 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-06-29 12:08
100 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Do wykresów drawdown dodałem analizę Time Under Water.

Analiza Time Under Water pokazuje okresy, w których portfel albo walor znajdował się poniżej swojego ostatniego maksimum, czyli poniżej ATH.
Dla każdego takiego okresu system znajduje ostatni dzień, w którym drawdown wynosił 0%, następnie sprawdza, kiedy wartość wróciła do poziomu ATH, czyli drawdown ponownie osiągnął 0%.
W tabeli widać datę rozpoczęcia okresu pod wodą, datę powrotu do ATH, liczbę dni trwania obsunięcia, największe obsunięcie w tym okresie oraz datę, w której ono wystąpiło.
Jeżeli obsunięcie jeszcze trwa, w kolumnie powrotu pojawia się informacja, że okres nadal jest otwarty.
Pole „Wybierz minimalną wartość obsunięcia” pozwala odsiać drobne, krótkie spadki. Po wpisaniu np. 5% tabela pokazuje tylko te okresy, w których maksymalne obsunięcie wyniosło co najmniej 5%.
Kolumny tabeli można sortować, więc łatwo sprawdzić najgłębsze spadki albo najdłuższe okresy odrabiania strat.

Dodałem TUW w pięciu miejscach:
- w narzędziu Stopa zwrotu i benchmark - menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark
- w wykresach dla pojedynczego waloru menu->Narzędzia->Wykresy walorów
- w narzędziu Porównanie walorów portfela menu->Portfel->Narzędzia->Porównanie walorów portfela
- w narzędziu Porównanie stóp zwrotu walorów - menu->Narzędzia->Porównanie stóp zwrotu walorów
- w narzędziu Drawdown portfela - menu->Portfel->Wykresy w czasie->Drawdown portfela

Dziękuję użytkownikowi Maska a propozycję tej analizy i pomoc we wdrożeniu.

Pozdrawiam,
Damian

2026-06-29 15:07
100 dni temu

karol35

24 wpisy

Cześć,

fajna sprawa, a można ustalić i zapisać jakiś stały procent minimalnej wartości obsunięcia, poniżej którego nie będzie pokazywało? Teraz po każdym odświeżeniu strony się resetuje.

Pozdrawiam,
Karol

2026-06-29 16:51
100 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Dodałem zapamiętywanie tego ustawienia - jest zapamiętywane per narzędzie, można np. ustawić inne dla portfela i inne dla walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2026-06-29 18:49
100 dni temu

Maska

140 wpisów

Dzięki Damianie za świetną robotę.
Pozdrawiam

2026-06-30 19:06
99 dni temu

Maska

140 wpisów

A mógłbyś jeszcze dodać zapamiętywanie sortowania?

2026-07-01 09:12
98 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Dodałem zapamiętywanie sortowania.

Damian

2026-07-01 18:34
98 dni temu

Maska

140 wpisów

Jeszcze raz, wielkie dzięki.

2026-08-13 21:26
55 dni temu

thej...tree

105 wpisów

Fajne, ale wydaje mi się, że filtr maksymalnego obsunięcia mógłby działać inaczej tzn. teraz wybierane są wszystkie obsunięcie, których maksymalna wartość wynosi x, czyli obsunięcie mogło trwać 100 dni, przed 99 obsunięcie mogło być 1%, jednego dnia 10% i przy filtrze 10%, dostaniemy, że obsunięcie trwało 100 dni, a moim zdaniem wynikiem powinien być jeden dzień. W sumie to można pomyśleć jak o drugiej metryce. Można by się nawet pokusić o histogram obsunięć, gdzie na jednej osi mamy % obsunięcia, a na drugiej liczbę dni.

2026-08-14 06:42
55 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Witaj,

Tak, to jest sensowna uwaga. Obecna analiza TUW pokazuje całe okresy od ostatniego ATH do powrotu na ATH, a filtr minimalnego obsunięcia wybiera te okresy, w których maksymalne obsunięcie osiągnęło zadany próg. To oznacza, że jeżeli spadek poniżej -10% wystąpił tylko przez jeden dzień, ale cały okres od ATH do powrotu trwał 100 dni, tabela pokaże 100 dni.

Jeżeli dobrze rozumie Twoja propozycja dotyczy trochę innej metryki: liczby dni faktycznie spędzonych poniżej wskazanego poziomu drawdown, np. poniżej -5%, -10% czy -20%. To warto dodać jako osobną kolumnę albo osobną analizę, bo odpowiada na inne pytanie niż klasyczne Time Under Water.

Histogram obsunięć też ma sens: można pokazać, ile dni portfel/walor spędził w przedziałach obsunięcia, np. 0-5%, 5-10%, 10-20%, 20-30%, powyżej 30%. To bardzo dobrze pokaże, czy głębokie spadki były incydentalne, czy utrzymywały się długo.

Daj znać co o tym myślisz.

Pozdrawiam,
Damian

2026-08-14 09:21
54 dni temu

thej...tree

105 wpisów

Dokładnie o to mi chodziło.

2026-08-14 18:40
54 dni temu

Maska

140 wpisów

To jest bardzo dobra koncepcja.

2026-08-15 08:11
54 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Cześć,

Zrobienie - dajcie znać czy o to chodziło.

Pozdrawiam,
Damian

2026-08-16 16:58
52 dni temu

thej...tree

105 wpisów

Tak sobie to właśnie wyobrażałem. Dzięki uwzględnienie uwag.
Chwilę musiałem zastanowić się, dlaczego przy progu 0% i długości trwania obsunięcia 2 dni, liczba dni poniżej progu to 1. Tak samo na histogramie, liczba dni sumuje się do wartości o jeden mniejszej niż liczba dni między kolejnymi ATH. Teraz już to rozumiem, ale trzeba się zastanowić. Druga rzecz, która nie była dla mnie od razu jasna to histogram, który pokazuje rozkład dla całych okresów, w których wystąpiła maksymalna zadana wartość obsunięcia. Czyli filtrujemy sobie 10%. W tabeli dostajemy 1 okres trwający 100 dni, w tym 10 dni poniżej 10%. Na histogramie widzimy rozkład całego okresu 100 dni, a nie tylko 10 dni poniżej filtra. To jest ok, ale w pierwszej chwili wydaje się, że nie działa, bo filtrujesz >10%, a na histogramie x dni z obsunięciem 0-1%.

2026-08-16 17:13
52 dni temu

myfund.pl

13615 wpisów

Dodałem dodatkowe wyjaśnienia w pomocy i w pomocy kontekstowej.

Dziękuję za feedback!

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-07 20:57:39) Cześć, taka analiza jest: <b>menu->Portfela->Analiza portfela->Zysk per typ inwest... Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-07 20:45:33) cześć, proponuje dodać możliwość analizy zysku wg grupy produktów: akcje; obligacje; ETF itp. pozd... Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-07 16:57:26) Cześć, W narzędziu <b>Zysk w czasie</b> dodałem nowy typ wykresu: <b>skumulowan... Kalendarz dzienny — zyski i straty z zamkniętych inwestycji (2026-10-06 19:53:51) Świetne narzędie.... Kalendarz dzienny — zyski i straty z zamkniętych inwestycji (2026-10-06 13:14:03) Cześć, dodałem nowe narzędzie dostępne w <b>Portfel → Zamknięte inwestycje → Kalendarz dzie...