| 2026-09-02 07:16
39 dni temu myfund.pl 13626 wpisów | Cześć,
Dzisiaj została wdrożona duża zmiana w obliczeniach dla portfeli grupowych
Zmieniłem sposób obliczania wyników portfeli grupowych.
Dotychczas wyniki grupy powstawały przez łączenie wcześniej obliczonych wyników poszczególnych portfeli.
Teraz portfel grupowy ma własną historię wyceny i jest przeliczany na podstawie operacji należących do portfeli znajdujących się w grupie — według tych samych zasad co zwykły portfel.
Najważniejsze korzyści:
- spójne wartości, zyski i stopy zwrotu w widoku składu portfela, Kokpicie, aplikacjach mobilnych oraz pozostałych raportach,
- możliwość wyboru metody obliczania stopy zwrotu dla portfela grupowego: TWR albo MWR,
- możliwość wyboru dowolnej waluty dla przeliczenia portfela,
- można dodać portfel grupowy jako benchmark dla innego portfela,
- spójne wyniki dla „Wszystkich portfeli” oraz odpowiadającego im portfela grupowego,
- część narzędzi, która wcześniej nie była dostępna dla portfeli grupowych będzie teraz dla nich dostępna,
- stopa zwrotu dla portfela grupowego i dla zwykłego w którym są wszystkie operacje takie same jak w portfelu grupowy będzie taka sama.
W opcjach Kokpitu dotychczasowa opcja „Pokaż prostą stopę zwrotu w podsumowaniach” została zastąpiona wyborem „Sposób obliczania stopy zwrotu w podsumowaniach”. Dostępne są trzy metody:
- TWR,
- MWR,
- prosta stopa zwrotu.
Dotychczasowe ustawienia użytkowników zostały zachowane: jeżeli prosta stopa zwrotu była włączona, pozostaje wybrana. W przeciwnym przypadku domyślnie ustawiona jest metoda TWR.
Nowy sposób obliczeń został zastosowany również w statystykach, raportach stóp zwrotu, heatmapie, publicznych widokach portfeli, podsumowaniach e-mail oraz aplikacjach mobilnych.
Jak zwykle proszę o wszelkie zauważone problemy!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-09-02 08:33
39 dni temu Ther...7777 61 wpisów | Dziękujemy! :) |
| |
| 2026-09-02 10:01
39 dni temu Pankiev 33 wpisy | Cześć,
czekałem na tą zmianę, wykres stopy zwrotu MWR dla mojego Zbiorczego portfela wygląda teraz poprawnie, dzięki!
Niestety dla kokpitu przy MWR wciąż wyświetla się jakaś wartość z kosmosu - Śr. roczna stopa +62,56 % vs 39% w portfelu Zbiorczym (39% wygląda realnie). |
| |
| 2026-09-02 10:14
39 dni temu myfund.pl 13626 wpisów | Cześć,
Jak masz w Kokpicie wybrane "Wszystkie portfele" w opcji Wybierz portfele to w Podsumowaniu będą wszystkie portfele, które mają włączoną opcję "Uwzględnij w podsumowaniu w Kokpicie" - to mogą być inne portfele niż w portfelu grupowym "Zbiorczy".
Zmień opcję Wybierz portfele na "Zbiorczy" i wartości powinny być takie same.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2026-09-02 11:22
39 dni temu piotter121 16 wpisów | Cześć,
Mam portfel grupowy, który wskazuje mi dodatnią stopę MtD 1,9% (stopa zwrotu liczona metodą TWR) mimo, że zysk okresowy dla obecnego miesiąca (wrzesień 2026) jest nominalnie ujemny. Przeliczyłem ponownie wszystkie portfele wchodzące w skład portfela grupowego, ale nic to nie pomogło. Dodatkowo w kokpicie po wybraniu w Wybierz portfele mojego portfela grupowego i metody liczenia stopy zwrotu TWR stopa w podsumowaniu portfela jest inna (42.01%) niż w kokpicie przy wcześniej wymienionych założeniach (39.01%). Mogę prosić o wytłumaczenie skąd ta różnica? Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że wczoraj w obu miejscach widziałem stopę zwrotu na poziomie niewiele więcej niż 40%. |
| |
| 2026-09-02 11:49
39 dni temu myfund.pl 13626 wpisów | Cześć,
Ad1. To możliwe szczególnie gdy w miesiącu występowały wpłaty lub wypłaty.
TWR łączy procentowe wyniki pomiędzy przepływami i nie waży ich wielkością kapitału. Przykład:
- 10 000 zł zyskuje 10% → zysk 1 000 zł,
- następnie następuje wpłata 90 000 zł,
- 100 000 zł traci 2% → strata 2 000 zł.
Nominalny wynik miesiąca wynosi −1 000 zł, ale TWR:
(1 + 10%) × (1 − 2%) − 1 = +7,8%
Czyli dodatnia stopa TWR przy ujemnym zysku nominalnym jest matematycznie poprawna.
Ad2. Znalazłem te 39.01%, ale nie mogę znaleźć gdzie jest 42.01% - możesz to opisać dokładniej? Co do różnicy od wczoraj to ona może być bo metodologia liczenia stopy zwrotu jest inna.
Damian |
| |
| 2026-09-02 16:26
39 dni temu piotter121 16 wpisów | Na tą chwilę wygląda to tak, że dla portfela grupowego o nazwie "Płynne aktywa" widzę
- w kokpicie portfeli w podsumowaniu 39,18% (po wybraniu w Wybierz portfele Płynne aktywa)
- w kokpicie dla portfeli grupowych dla tego portfela grupowego widzę stopę 39,24%
- w tabeli skład i struktura tego portfela grupowego oraz na wykresie stopy zwrotu stopę 42,09%
Zawsze w tych miejscach widziałem jedną i tą sam stopę i zastanawiam się skąd ta różnica.
Załącznik:
 |
| |
| 2026-09-02 21:44
39 dni temu myfund.pl 13626 wpisów | Cześć,
Znalazłem przyczynę tej rozbieżności.
Zrobiłem poprawkę!
Dziękuję za szczegóły dotyczące problemu!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-09-02 21:56
39 dni temu piotter121 16 wpisów | Perfecto! Dzięki za poprawkę 🙏 |
| |
Portfele grupowe - zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu
