Forum - Nowe benchmarki oparte na notowaniach funduszy inwestycyjnych

Forum→Co nowego?→Nowe benchmarki oparte na notowaniach funduszy inwestycyjnych

4 wpisy, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-12-13 22:33
2684 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Od dzisiaj możecie w ustawieniach portfela jako benchmark ustawić jeden z 6 nowych (oprócz inflacji i oprocentowania depozytów) benchmarków:
- Fundusze papierów dłużnych polskich,
- Fundusze pieniężne,
- Fundusze akcji polskich MiŚ,
- Fundusze akcji polskich,
- Fundusze akcji zagranicznych,
- Fundusze papierów dłużnych zagranicznych.

Benchmarki są liczone codziennie (o ile są dostępne notowania funduszy).
Zmiana dzienna benchmarku jest średnią zmianą dzienną funduszy, które są uwzględniane w wyliczeniach poszczególnych benchmarków.

Nowe benchmarki będą widoczne
- na licie wyboru w raporcie Stopa zwrotu i benchmark (bez względu na to jakie benchmarki są wybrane w ustawieniach portfela),
- na licie wyboru w zakładce Benchmark w widoku portfela publicznego,
- w raporcie Stopa zwrotu w okresach tu będą te benchmarki, które są wybrane w ustawieniach portfela.

Poniżej lista funduszy uwzględnionych w benchmarkach. Lista funduszy została wybrana według klucza najpopularniejszych funduszy wśród użytkowników myfund.pl w każdej grupie.

Fundusze papierów dłużnych polskich:
- KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych,
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji,
- Investor Obligacji FIO (dawniej DWS),
- PKO Obligacji Długoterminowych - FIO,
- NN Parasol FIO subfundusz Obligacji (dawniej ING),
- Legg Mason Obligacji FIO,
- NN SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) (dawniej ING),
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,
- UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje,
- PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ,
- Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja,
- Inventum Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji,
- PKO Skarbowy - FIO,

Fundusze pieniężne:
- KBC Parasol FIO Subfundusz Pieniężny,
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy (dawniej DWS),
- Metlife FIO Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Pieniężny,
- PZU FIO Gotówkowy,
- Investor Płynna Lokata FIO (dawniej DWS),
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny A,
- NN Parasol FIO subfundusz Lokacyjny Plus (dawniej Ochrony Kapitału 90) (dawniej ING),
- NN Parasol FIO subfundusz Gotówkowy (dawniej ING),
- Legg Mason Pieniężny FIO,
- UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny,
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny,
- UniFundusze FIO subfundusz UniLokata,
- Skarbiec FIO Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa.

Fundusze akcji polskich MiŚ:
- PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO,
- PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Małych Spółek,
- PKO Parasolowy - FIO Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus,
- Noble Fund FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek,
- KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO,
- AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A.

Fundusze akcji polskich:
- Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Akcji Polskich,
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji,
- BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji,
- Inventum Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji,
- Investor Akcji FIO (dawniej DWS),
- Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji,
- NN Parasol FIO subfundusz Akcji (dawniej ING),
- Legg Mason Akcji FIO,
- AXA FIO Subfundusz Akcji,
- PKO Akcji - FIO,
- PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Akcji Plus,
- PZU FIO Akcji KRAKOWIAK,
- Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich,
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus,
- Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja.

Fundusze akcji zagranicznych:
- Templeton Asian Growth Fund A (acc) (USD),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC (dawniej DWS),
- UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa,
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich,
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Niemcy (dawniej Agrobiznes),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja (dawniej DWS),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja (dawniej DWS),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny (dawniej DWS),
- Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Ameryka Łacińska (dawniej DWS),
- NN Parasol FIO subfundusz Rosja EUR (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) (dawniej ING),
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Wschodzących PLN (dawniej Alokacji Globalnej),
- NN SFIO Subfundusz Japonia (L) (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) (dawniej Rynków Wschodzących) (dawniej ING),
- NN SFIO Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L) (dawniej ING),
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Małych Spółek,
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Amerykańskich,
- BlackRock GF World Gold A2 (USD),
- HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD),
- HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD),
- UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Turcja.

Fundusze papierów dłużnych zagranicznych:
- Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO,
- Templeton Global Bond N (acc) (USD),
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Obligacji Światowych,
- NN SFIO Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) (dawniej ING),
- BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Europy Wschodzącej,
- UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa,
- Skandia UFK Old Mutual Total Return USD Bond Fund (USD),
- Aegon UFK - JPMorgan US Bond (USD).

Wartości historyczne benchmarków zostały wyliczone w oparciu o wyceny z przeszłości przy założeniu, że muszą być wyceny dla co najmniej pięciu funduszy z grupy w danym dniu.

Czekam na Wasze uwagi :)

Pozdrawiam,
Damian

2019-03-21 13:33
1856 dni temu

lucek

222 wpisy

Hej,

W związku z tym, że rynek szybko się zmienia, a benchmarki jeszcze nie ;), to mam kilka pomysłów na ich udoskonalenie:

1. cykliczna (np. raz na kwartał) aktualizacja komponentów w koszykach -> np. Inventum Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji jest w likwidacji, więc już pewnie nie jest zbyt lubiany przez użytkowników myfund, a na dodatek obciąża wyniki benchamrku

2. metodologia doboru komponentów (i ich liczby) nie jest jasna -> proponuję ją doprecyzować, np. "produkty odpowiadające za min. 50% wartości realnych portfeli użytkowników w ramach danej kategorii funduszy"

3. to akurat byłoby najbardziej pracochłonne, dlatego zostawiłem na koniec -> dodanie nowych, węziej zdefiniowanych benchamrków, np.:
- fundusze geograficzne - akcji rynków rozwiniętych / wschodzących / europejskich itd
- fundusze sektorowe - akcji technologicznych (i w zasadzie tyle, bo w PL brakuje funduszy z innych sektorów), czyli naturalna odpowiedź na MyFund GPW Gaming Index, ale o szerszym zasięgu geograficznym :)
- fundusze akcji typu value / growth

PS. Pkt. 1 i 2 da się oskryptować. Zrobisz raz i będzie samo hulać na wieki wieków :)

2019-03-21 16:55
1856 dni temu

Lebo44

14 wpisów

Czy da się do benchmarków dołożyć S&P500?

2019-03-21 18:22
1856 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

@lucek - Zapiszę to w rzeczach do zrobienia (punkt 1 i 2) . Co do punku 3 to tak jak napisałeś jest to o tyle skomplikowane, że trzeba by w jakiś sposób przypisać statusy do funduszy. Część można by po nazwie, ale mogłoby to być mało dokładne.

@Lebo44 - Możesz dodać dowolne trzy walory jako benchmarki dla Twojego portfela. Aby to zrobić wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela a następnie w sekcji Ustawienia benchmarków: wybierz Indeksy zagraniczne w grupa i SP500 w nazwa.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.