Forum - błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

Forum→Usterki, błędy→błąd w wyliczonej stopie zwrotu dla grupy portfeli

10 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2018-02-26 23:02
2248 dni temu

rurownik

64 wpisy

proszę o sprawdzenie poprawności obliczania stopy zwrotu dla grupy portfeli (portfel MA)
dla mojego portfela grupowego podawana jest stopa od początku roku +0,96%

suma zysków portfeli składowych od początku roku 124,67
wartość portfeli na poczatku roku 21877,26
stopa zwrotu 0,57%

niepoprawne są także stopy zwrotu poszczególnych portfeli ustawionych jako benchmarki dla grupy
w zestawieniu Stopa zwrotu w okresach (okres roczny)

pozdrawiam

2018-02-27 08:45
2247 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Cześć,

Nie widzę portfela o nazwie Ma...

Stopa zwrotu nie jest liczona poprzez podzielenie zysku przez wartość obecną (jak już to przez wartość początkową) . Formuła obliczania stopy zwrotu uwzględnia przepywy w czasie. Więcej o metodach liczenia stopy zwrotu znajdziesz w pomocy i na forum (szukaj po TWR i MWR).

Prawdopodobnie dotyczy to również Stopy zwrotu w okresach.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 11:03
2247 dni temu

rurownik

64 wpisy

Witam,

Dziękują z szybką odpowiedź.

Sprostowanie do postu w którym zgłaszałem błąd:

Grupa portfeli nazywa się "Moje" a nie jak napisałem powyżej MA (przepraszam za pomyłką)

Przedstawię problem inaczej. Poniżej dane z wczoraj wieczorem.
grupa Moje składa się z z portfeli:

Akcje RdD -0,27%
Funduszę RdD +0,93%
Lokaty RdD +0,36%
Waluty RdD 0,00%
IKE RdD -2,60%

grupa "Moje" RdD + 0,96%

wynik grupy Moje jest wyższy od każdej części składowej.
przecież to niemożliwe.
portfel fundusze który stanowi około 60 % grupy też ma niższą stopę zwrotu.

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-27 18:21
2247 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Wartości, które podałeś są z aplikacji mobilnej - tak się domyślam.

Stopa zwrotu w okresie RdD była liczona jakoś średnia stopa zwrotu z portfeli należących do grupy w dniu dzisiejszym do średniej stopy zwrotu z portfeli należących do grupy w pierwszym dniu roku.

Taki sposób liczenia dawał jednak złe wyniki, gdy znacząco zmieniła się wartość portfela po pierwszego dnia roku do dzisiaj.

Zmieniłem sposób liczenia w ten sposób, że RdD jest średnią ze stóp zwrotu dla poszczególnych portfeli w okresie RdD.

*średnia jest średnią ważoną wartością portfela.

Daj znacz czy o to chodziło i czy teraz jest dobrze.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-27 22:26
2247 dni temu

rurownik

64 wpisy

dziękuję za odpowiedź

Sprawdziłem, potwierdzam poprawność wyliczeń stopy zwrotu dla portfela grupowego i portfeli skladowych widzianych z poziomu aplikacji mobilnej.

proszę jeszcze o zweryfikowanie raportów dostępnych w serwisie www:

poniżej dane bieżące

aplikacja mobilna stopa zwrotu od początku roku

akcje -0,02%
fundusze +0,99%
lokaty +0,37%
IKE -2,99%
Moje (grupa) +0,66

(moje) raport "stopa zwrotu w czasie i benchmark"
Akcje -0,02%
fundusze +0,99
lokaty +0,37%
Moje (grupa) +1,09% !

(moje) raport "Portfel - stopa zwrotu w okresach"
Moje (grupa) +1,09% !
Akcje -0,28% !
fundusze +0,93 !
lokaty +0,37%

pozdrawiam
Sylwester

2018-02-28 19:35
2246 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Cześć,

W raporcie Stopa zwrotu w okresach stopa zwrotu dla portfeli w benchmarkach była stopą do dnia wczorajszego czyli nie uwzględniała zmian portfeli benchmarkowych z dnia bieżącego.

Zmieniłem to więc już stopy zwrotu portfeli powinny się zgadzać.

Zmiana dla grupy portfeli – tu mam problem…
Zobacz załączony plik.
Stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona tak jak w załączniku (wynik w L4).
Zwróć uwagę, że portfel A miał stopę zwrotu 1% a portfel B 0% a mimo to z takich wyliczeń jak są obecnie stopa zwrotu dla portfela grupowego to ponad 10%.

Myślę jak rozwiązać ten problem.

Damian

Załącznik:

2018-02-28 21:22
2246 dni temu

rurownik

64 wpisy

witam,

w załączeniu przesyłam plik z moją wersją wyliczenia stopy zwrotu portfela grupowego ze składową A 1% i B 0%

pozdrawiam

Sylwester

Załącznik:

2018-02-28 22:38
2246 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Cześć,

Tak nie można... Gdybyś sprzedał np. połowę walorów z portfela w międzyczasie to wyszło by, że masz stratę około 50%.

Damian

2022-01-01 09:06
843 dni temu

szwagrowy

11 wpisów

Hej,

Nadszedł czas podsumowań i chciałbym odświeżyć temat stopy zwrotu dla portfeli grupowych.

Posiadam trzy główne portfele. Od 2018 akcje PL, 2020 ETFy zagraniczne i IKE założone w 2021 Każdy z portfeli na dzień dzisiejszy na pozytywnej stopie zwrotu liczonej osobno dla każdego portfela według TWR.

Moje pytanie brzmi: dlaczego dla grupy portfeli składających się z ww. stopa zwrotu jest na minusie pomimo pozytywnego zysku netto?

2022-01-01 17:39
843 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Cześć,

To możliwe.
Taka sytuacja pojawia się wówczas gdy znacząco zmienia się wkład własny w czasie, a różnych okresach są wzrosty i spadki.

Prosty przykład:
- inwestujesz 1000 PLN i tracisz 50% (czyli 500 PLN)
- później inwestujesz kolejne 4500 i od tego momentu zyskujesz 20% (czyli 1000PLN).

W takiej sytuacji portfel pokaże -30%, ale zysk +500 PLN

Dla portfela grupowego jest to trochę bardziej skomplikowane, ale sam "mechanizm" jest taki sam.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 10:07:51) Już widzę w czym był problem. Nie było danych o składzie indeksu NASDAQ100. Poprawiłem ten błąd. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:54:10) dziękuje za wyjaśnienie,... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:53:06) dziękuje za wyjaśnienie, utworzyłem testowy portfel _AEMmyfund. Strategia pokazała tylko że wszystk... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:50:19) Witaj, Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:48:25) Cześć, Zmieni się jutro jak się przeliczy ryzyko. Pozdrawiam, Damian... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:37:02) Witam, Czy można na IKE IKZE dla kupna walorów np. z NYSE dodać podatek 15% u źródła aby to się a... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:24:26) Tak, jest dobrze (chociaż świeci się przy nim "nieokreślone ryzyko", ale może tak ma być)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:18:25) Cześć, W którym portfelu otworzyłeś tą strategię? Ten drugi zrzut to nie jest lista spółek w por... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:12:42) Ale ja nawet nie mam tej spółki u siebie ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:09:26) cześć nie rozumiem wskazań tej strategii, dziś ją uruchomiłem i dostałem: Ale ja nawet n... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:08:22) Cześć, Ten ETF ma krótką historię - zdaje się od marca 2024. Nie nadaje się do GEM, która to str... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:01:36) Cześć po dodaniu do tej strategii ETF o tickerze EXUS, wykres nie wyświetla kursów tego ETFa. p... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:00:14) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 08:44:26) Coś się wysypało z Unileverem, tak jakby nie było danych.... Błąd w wartości kontraktu FKRUM24 (2024-04-21 20:06:28) poprawnie :)...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.