Forum - Portfele wzorcowe - Inner Rails

Portfele wzorcowe - Inner Rails

Forum→Co nowego?→Portfele wzorcowe - Inner Rails

7 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-10-28 20:17
929 dni temu

myfund.pl

8345 wpisów

Cześć,

W portfelach wzorcowych dodałem możliwość zdefiniowania Inner Rails.

Co to jest Inner Rails?

Definiując portfel wzorcowy określasz jaki ma być modelowy udział np. typów walorów w portfelu. Dla przykładu rozważmy portfel wzorcowy z 60% obligacji i 40% akcji.
Możesz również określić jakie może być maksymalne odchylenie udziału typów - niech to będzie dla przykładu +/- 10%.

Przy takiej konfiguracji jak przykładowa opisana powyżej jeżeli udział akcji wzrośnie powyżej 50% (40+10) otrzymasz powiadomienie o przekroczeniu i powinieneś dokonać rebalansingu portfela - w naszym przypadku sprzedać akcje i kupić obligacje.

Powstaje pytanie ile akcji sprzedać? myfund.pl podpowiada Ci ile musisz minimum sprzedać oraz ile maksimum sprzedać, żeby wrócić z udziałami w przedziale 30-50%. Otrzymasz również informację ile musisz sprzedać, żeby być dokładnie zgodnym z wzorcem czyli mieć 40% akcji.

Wartość dla idealnego odzwierciedlenia portfela jest podana z opisem "a najlepiej".

Alternatywną metoda rebalansingu jest dokonanie takiej operacji (kupna/sprzedaży), żeby zbliżyć się do idealnego odwzorowania wzorca portfela na odległość określoną przez Inner Rails.

Np. jeżeli inner rails będzie ustawione na 50% to w przypadku przekroczenia maksymalnego udziału akcji (>50%) należy sprzedać tyle, akcji, żeby w portfelu zostało ich 45% (40% + 10%*50%).
Jeżeli udział akcji spadłby poniżej dolnej granicy (30%) to należy kupić tyle akcji, żeby w portfelu było 35% akcji (40-10%*50%).

Taki sposób rebalansingu ma dwie podstawowe zalety:

* zimniejsza koszty transakcyjne bo rebalansing jest robiony na mniejszych kwotach.
* lepiej wykorzystane jest momentum bo na rosnącym rynku wolniej redukujemy udział akcji, a na spadającym woniej dokupujemy.

Ta metoda rebalansowania jest fajnie zobrazowana na animacji pochodzącej z ETFmatic:

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-28 20:21
929 dni temu

myfund.pl

8345 wpisów

Dodatkowo w tabelce pod wykresem z portfelem wzorcowym i rzeczywistym dodałem graficzne zobrazowanie udziałów.

Na obrazku poniżej jest przykładowe zobrazowanie aktualnego udziału na tle zdefiniowanych przedziałów.

Czerwony prostokąt obrazuje aktualny udział na tle przedziałów. Jeżeli jest po lewej to znaczy, że udział jest poniżej wzorcowego.

Kolor prostokąta może być: czerwony (poza przedziałem udziału minimalnego i maksymalnego), żółty (poza przedziałem inner rail), zielony w przedziale udziału wzorcowego.

Czarna linia oznacz udział wzorcowy.

Jaśniejszy prostokąt (niższy) obrazuje minimalny i maksymalny udział we wzorcu.

Ciemniejszy prostokąt (wyższy) obrazuje przedział inner rails.

Damian

2021-10-28 21:03
929 dni temu

Mateusz

42 wpisy

Wow! Ale szybko, dzięki!!

2021-10-28 22:12
929 dni temu

Maska

70 wpisów

Świetna sprawa.
Dzięki

2021-10-29 08:07
928 dni temu

8 wpisów

Bardzo przydatna funkcja, z niecierpliwością czekam aż będą kiedyś dostępne portfele wzorcowe dla sub-portfeli :)

pozdrawiam

2021-10-30 08:45
927 dni temu

15256032

7 wpisów

A w jaki sposób dokonać podziału na akcje dla rynków wschodzących i rozwiniętych?

2021-10-30 08:56
927 dni temu

myfund.pl

8345 wpisów

Cześć,

Możesz do tego użyć funkcjonalności Własne typy walorów.
Musisz dodać własne typy (np. Akcje rynków wschodzących i Akcje rynków rozwiniętych), a następnie przypisać te nowe typy do walorów.

Wszystko zrobisz z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:33:14) Czyli dwa wyjścia: 1. Zacząć inwestować w Euro / Dolar 2. Po zakupie w ogóle nie patrzeć na wyniki... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:14:45) Cześć, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dla tego, że: 1. w XTB czy mBanku zysk jest l... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 10:40:02) Cześć. Z tego co zauważyłem, mam inne wartości zysku/straty w XTB, a inne w myfund. Zaimportowałe... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:14:48) Dzień dywidendy został ustalony na 15.05.2024 https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kru... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:02:25) Nvm do usunięcia ... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 08:49:37) Naliczyło dzisiaj zamiast 15 maja... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 21:14:37) Cześć, Najprościej kliknąć ikonkę <img src="images/settingsMenu.png" width="12&... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 21:10:26) Cześć, Nie ma takiej funkcjonalności. Dodając kupno do portfela trzeba dodać ilości/ceny/daty ku... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 21:08:21) OK. Mi to trudno zrobić bo nie znam rzeczywistej historii.... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 20:54:17) Czesc, Jestem tutaj swieżakiem i musze przyznać, że ciężko znaleźć niektóre funkcje. Powiem szcze... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:59:47) Ok czyli w drugą stronę :) Dobra ale chyba przynajmniej już zrozumialem co sie dzieje. I dlac... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 18:53:25) Cześć da sie utworzyc portfel z folderu ulubione, chodzi mi o to ze wygodniej jest stworzyc strate... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:38:09) Ten "old" to ja skopiowałem przed dodaniem tych 3 operacji.... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:19:15) Dzieki choc usuwalem prawie na pewno wiecej niz 3. W sensie na pewno wplaty tez byly usuwane ( takie... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 17:33:08) Witaj, Dodaj konwersję walorów z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b> Jeże... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 17:31:22) Cześć, Znalazłem w backupie tylko 3 wypłaty, których nie było w portfelu, a były w backupie z pop... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 16:24:40) Cześć! usuwalem jedynie wplaty i wyplaty ...prawie na pewno :) Przelewow usuwania nie kojarze. ... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 16:03:18) Witam, spółka PXD została zakupiona przez XOM (Exxon Mobil). Pytanie czy istnieje jakaś funkcja w ap... Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i konferencji wynikowej ASBIS po 1 kwartale 2024 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i... Dekpol po wynikach 2023 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Dekpol po wynikach 2023 roku Poniżej... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-12 21:23:45) hej, ja w sumie mam niewiele transakcji i wrzucałem je ręcznie. Nie bawiłem się w import, ale chętni... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-12 19:36:30) Pięknie - dzięki :)... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-12 19:24:00) Cześć, Wielu użytkowników myfund.pl pyta mnie jak radzić sobie z importem operacji z Binance. W ... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-12 19:18:43) Jakie operacje usuwałeś? Tylko wpłaty/wypłaty? Czy jakieś przelewy też? Czy operacje na lokatach ... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-12 18:55:11) jeśli dasz radę zrobić jakaś kopię wcześniejszą tego konta ( jak kiedyś w przeszłosci z innymi) to b...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.