Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Wyceny UFK Vienna Life (2019-02-15 12:36:22)
  Pieknie dziekuje. ...

Wyceny UFK Vienna Life (2019-02-15 08:46:27)
  Witam,

Już są aktualne wyceny.

Pozdrawiam,
Damian...

Wyceny UFK Vienna Life (2019-02-14 23:42:20)
  Witam,

czy mógłbym prosić o aktualizację wyceny następującego funduszu:

Vienna Life UFK BlackRock ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Super!
Już uaktualniam....

Nowe aplikacje mobilne! (2019-01-17)
  Cześć,

Trochę to trwało... w nowej wersji aplikacji jest część z waszych propozycji z tego wątku - ...

Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Cześć,

W sklepach Apple i Google pojawiły się (lub za chwilę się pojawią) nowe wersje aplikacji na ...

2019-02-22 23:23 Będzie rozbudowa Okęcia. Szykują się utrudnienia

2019-02-22 23:15 Wałęsa: Jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, silni wspólną siłą

2019-02-22 22:16 ?Wiceszef sił zbrojnych NATO w Europie ostrzega przed Rosją

2019-02-22 21:54 GIS wycofuje ze sprzedaży wafle kukurydziane

2019-02-22 21:50 Słaby wynik Elżbiety Bieńkowskiej w rankingu unijnych komisarzy

2019-02-22 21:39 Demonstracja pod cokołem pomnika ks. Jankowskiego

2019-02-22 20:59 ?"Wirtualnemedia": "Wiadomości" nie muszą sprostować materiału o nagrodach rządu PO-PSL

2019-02-22 20:43 Indie: Po wypiciu skażonego alkoholu zmarło ponad 40 robotników

2019-02-22 20:21 ?Putin o "unikatowości" nowej rosyjskiej broni

2019-02-22 19:38 Kuria toruńska: Informacje podane w raporcie "Nie lękajcie się" są nieprawdziwe

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-02-22 18:54
WIG0.56
60274.56
WIG200.68
2355.77
WIG300.59
2697.30
mWIG400.38
4141.71
sWIG800.20
11504.96
USD0.04
3.8219
EUR0.09
4.3356
CHF0.22
3.8247
GBP0.24
4.9923
Barometr GPW
44.6%
55.4%
Barometr NC
45.7%
54.3%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumNarzędzie do analizy obligacji Catalyst

90 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-03-12 16:11
347 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Błędy, o których napisałeś już poprawiłem.

P.S. na stronie catalyst z kalkulatorem gdy zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto też się zmieni... A nie powinna. Jak ponownie zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto już się nie zmieni. O tym też napisałem do Notorii.

Damian
 
2018-03-12 17:07
347 dni temu
romekk000
458 wpisów
OK.
Mam jeszcze jedną uwagę związaną z obliczeniami.Jeśli YTM netto jest ujemne to tzw. ekwiwalent YTM brutto nie powinien być liczony z wzoru jak na catalyst ponieważ w tym przypadku nie płacimy podatku od straty tylko od zysku. Innymi słowy w przypadku wartości ujemnych YTM netto, ekwiwalent brutto powinien równać się YTM netto. Takie błędne wyliczenia występują zarówno w myfund jak i na catalyst.
 
2018-03-12 17:30
347 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
...w myfund.pl już nie ma tego błędu ;)
 
2018-03-13 16:46
346 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Douczyłem się trochę i zgodnie z konwencją stosowaną na rynku obligacji Stopy YTM nie są efektywne tzn. nie uwzględniają w stu procentach kapitalizacji kuponów, gdy są one płatne częściej niż raz w roku.
W związku z tym samo XIRR nie jest tożsame z YTM. Aby z XIRR wyliczyć YTM trzeba zastosować wzór:
YTM=((1 + IRR) ^ (1/M) – 1) * M,
gdzie M oznacza częstotliwość wypłat kuponów w trakcie roku.

Teraz wyliczenia są zgodne z Obligacje.pl (chociaż tam nie wiem dlaczego wyliczają odsetki należne stosując D+3 a nie D+2, oraz do YTM brutto wliczają prowizję kupna).

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-14 16:16
345 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Dostałem odpowiedź od Notorii.
Napisali, że "pojawiło się kilka nieścisłości [...] Dopilnujemy, aby wszystkie te nieścisłości zostały usunięte w najbliższym czasie [...]".

Potwierdzili również, "że XIRR jest efektywną (uwzględniającą w 100% kapitalizację kuponów) stopą zwrotu, którą przekształcamy do YTM " i tu podali wzór, który jest już w myfund.pl w pomocy.

Czekamy na poprawki i zobaczymy, czy wyniki będą się zgadzały.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-14 19:51
345 dni temu
romekk000
458 wpisów
Brawo!
 
2018-03-22 13:32
338 dni temu
romekk000
458 wpisów
Cześć,
a) nie działa funkcja: "maksymalna data wykupu",
b) nie działa funkcja: "wysokość podatku dla wielkości" 0 %

Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach.

Czy masz już odpowiedź z Notorii.
 
2018-03-22 16:45
337 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Ad. 1,2 Poprawiłem

Grupowanie mam zapisane i zaplanowane. Jak zwykle musi poczekać w kolejce... Na razie mój pomysł jest taki, żeby dodać taką analizę po wybraniu grupy Twoje portfela. Wówczas w tabelce byłaby analiza obligacji z portfeli, a na wykresie kołowym udział per emitent.

Notoria nie dopowiedziała, na stronie jakby coś zmienili, bo zmiana prowizji nie zmienia już YTM brutto.

Wynik są wciąż inne. Sprawdzę to.

Damian
 
2018-03-22 20:19
337 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Sprawdziłem...

Notoria przepływy wynikające z wypłaty odsetek wylicza na podstawie aktualnego oprocentowania oraz ilości dni pomiędzy kolejnymi wypłatami.

W myfund.pl przepływy odsetkowe są liczone przy założeniu, że wszystkie okresy odsetkowe są równe.

Czyli dla GNB0418 wg. obliczeń Notorii:
- poprzednia wypłata była 2017-10-27, kolejna wypłata będzie 2018-04-27, czyli będzie pomiędzy nimi 182 dni
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*182/365 = 26,73

Według obliczeń myfund.pl
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*1/2 (bo odsetki są wypłacane co 1/2 roku) = 26,8

To powoduje różnicę w wyniku YTM...

Damian
 
2018-03-22 22:53
337 dni temu
Jozef99
105 wpisów
[off-topic] czemu to jest cały czas w sekcji "Co nowego"? Przecież to wątek od tygodni. A inne się pojawiały w międzyczasie (a i żadnych nowych funkcjonalności przecież tu nie ma, tylko przeliczenia?)
 
2018-03-23 14:11
336 dni temu
romekk000
458 wpisów
Cześć
a)w zestawieniu zgubiła się cena brudna obligacji.
b) bez głębszej analizy wyników wydaje się że niektóre wyniki są dziwne, spójrz na obligacje Elzabu i Everestu.
Na marginesie nie umiem tych obligacji znaleźć na Catalyst.
Kania 0318 nie jest już w sprzedaży.

Pozdrawiam




Załącznik:
 
2018-03-23 17:21
336 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Ad.1 Pokazywana była tylko cena brudna. Błędny był opis po kliknięciu "OK".

Ad.2 Dla EVC0418, ELC0418 - błąd wynikał z braku tabel odsetkowych dla tych obligacji. Na razie będzie się wyświetlało "-" dla tych obligacji

Ad. KAN0318 - w tabeli pokazują się wszystkie obligacje, które jeszcze nie zostały wykupione - data wykupienia dla KAN0318 to 2018-03-30.

Ad. Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele".

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-26 11:13
334 dni temu
romekk000
458 wpisów
Cześć,
zauważyłem, że:
-nie wszystkie obligacje są właściwie opisane.
Przykładowo dla Polnordu kody zaczynają się na PND lub PN. W zestawieniu prawidłowo identyfikowany jest kod PND (jako emitent z GPW)zaś PN1 oraz PN2 juz nie.
- jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.

 
2018-03-26 16:40
333 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Poprawiłem. Łączenie było po trzech pierwszych znakach nazwy obligacji. Dla PN1 nie łączyło się z żadnym emitentem.

Dodałem trochę "inteligencji" i się łączy.

Damian
 
2018-03-28 22:49
331 dni temu
Jozef99
105 wpisów
YTMy się przestały liczyć?

Załącznik:
 
2018-03-28 22:59
331 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Wciąż tabele odsetkowe na kolejny miesiąc są dodawane "w ostatniej chwili". Dzisiaj rano powinny być już odsetki na kwiecień, ale najwidoczniej pojawiły się później i automat nie zaimportował danych.

Brak danych o odsetkach powoduje to, że YTM się nie liczy bo moduł do jego wyliczania nie ma danych (potrzebuje odsetki na dzień D+2 czyli dzisiaj z 03.04).

Przed chwilą uruchomiłem ręcznie ściąganie odsetek i już YTM się liczy.

Zrobię tak, że w ostatnich dniach miesiąca odsetki będą się ściągały kilka razy dziennie (już tak jest, ale jak widać to za mało)...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Dzisiaj próby aktualizacji były robione o 8, 10 i 12... Dodam jeszcze próby o 14, 16 i 18...

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-05-07 14:20
291 dni temu
romekk000
458 wpisów
Cześć,
chciałbym się przypomnieć:
1)"Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach."
2) jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.

Pozdrawiam
Romek
 
2018-05-07 20:13
291 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,


Ad. 1) Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele". Mam na dzieję, że o to chodziło.

Ad. 2) Nawa emitenta jest już w nawiasie po nazwie obligacji.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-05-08 09:06
291 dni temu
romekk000
458 wpisów
Cześć,
ad 2 Ok

ad 1 Nie umiem znaleźć opcji Twoje portfele. Gdzie ona jest?
Dziękuję

 
2018-05-08 09:12
291 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Zobacz na załączonym obrazku :)

Damian

Załącznik:
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl