Forum - Narzędzie do analizy obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Narzędzie do analizy obligacji Catalyst

90 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-03-12 16:11
2237 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Błędy, o których napisałeś już poprawiłem.

P.S. na stronie catalyst z kalkulatorem gdy zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto też się zmieni... A nie powinna. Jak ponownie zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto już się nie zmieni. O tym też napisałem do Notorii.

Damian

2018-03-12 17:07
2237 dni temu

romekk000

585 wpisów

OK.
Mam jeszcze jedną uwagę związaną z obliczeniami.Jeśli YTM netto jest ujemne to tzw. ekwiwalent YTM brutto nie powinien być liczony z wzoru jak na catalyst ponieważ w tym przypadku nie płacimy podatku od straty tylko od zysku. Innymi słowy w przypadku wartości ujemnych YTM netto, ekwiwalent brutto powinien równać się YTM netto. Takie błędne wyliczenia występują zarówno w myfund jak i na catalyst.

2018-03-12 17:30
2237 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

...w myfund.pl już nie ma tego błędu ;)

2018-03-13 16:46
2236 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Douczyłem się trochę i zgodnie z konwencją stosowaną na rynku obligacji Stopy YTM nie są efektywne tzn. nie uwzględniają w stu procentach kapitalizacji kuponów, gdy są one płatne częściej niż raz w roku.
W związku z tym samo XIRR nie jest tożsame z YTM. Aby z XIRR wyliczyć YTM trzeba zastosować wzór:
YTM=((1 + IRR) ^ (1/M) – 1) * M,
gdzie M oznacza częstotliwość wypłat kuponów w trakcie roku.

Teraz wyliczenia są zgodne z Obligacje.pl (chociaż tam nie wiem dlaczego wyliczają odsetki należne stosując D+3 a nie D+2, oraz do YTM brutto wliczają prowizję kupna).

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-14 16:16
2235 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Dostałem odpowiedź od Notorii.
Napisali, że "pojawiło się kilka nieścisłości [...] Dopilnujemy, aby wszystkie te nieścisłości zostały usunięte w najbliższym czasie [...]".

Potwierdzili również, "że XIRR jest efektywną (uwzględniającą w 100% kapitalizację kuponów) stopą zwrotu, którą przekształcamy do YTM " i tu podali wzór, który jest już w myfund.pl w pomocy.

Czekamy na poprawki i zobaczymy, czy wyniki będą się zgadzały.

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-14 19:51
2235 dni temu

romekk000

585 wpisów

Brawo!

2018-03-22 13:32
2227 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
a) nie działa funkcja: "maksymalna data wykupu",
b) nie działa funkcja: "wysokość podatku dla wielkości" 0 %

Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach.

Czy masz już odpowiedź z Notorii.

2018-03-22 16:45
2227 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Ad. 1,2 Poprawiłem

Grupowanie mam zapisane i zaplanowane. Jak zwykle musi poczekać w kolejce... Na razie mój pomysł jest taki, żeby dodać taką analizę po wybraniu grupy Twoje portfela. Wówczas w tabelce byłaby analiza obligacji z portfeli, a na wykresie kołowym udział per emitent.

Notoria nie dopowiedziała, na stronie jakby coś zmienili, bo zmiana prowizji nie zmienia już YTM brutto.

Wynik są wciąż inne. Sprawdzę to.

Damian

2018-03-22 20:19
2227 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Sprawdziłem...

Notoria przepływy wynikające z wypłaty odsetek wylicza na podstawie aktualnego oprocentowania oraz ilości dni pomiędzy kolejnymi wypłatami.

W myfund.pl przepływy odsetkowe są liczone przy założeniu, że wszystkie okresy odsetkowe są równe.

Czyli dla GNB0418 wg. obliczeń Notorii:
- poprzednia wypłata była 2017-10-27, kolejna wypłata będzie 2018-04-27, czyli będzie pomiędzy nimi 182 dni
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*182/365 = 26,73

Według obliczeń myfund.pl
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*1/2 (bo odsetki są wypłacane co 1/2 roku) = 26,8

To powoduje różnicę w wyniku YTM...

Damian

2018-03-22 22:53
2227 dni temu

Jozef99

163 wpisy

[off-topic] czemu to jest cały czas w sekcji "Co nowego"? Przecież to wątek od tygodni. A inne się pojawiały w międzyczasie (a i żadnych nowych funkcjonalności przecież tu nie ma, tylko przeliczenia?)

2018-03-23 14:11
2226 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć
a)w zestawieniu zgubiła się cena brudna obligacji.
b) bez głębszej analizy wyników wydaje się że niektóre wyniki są dziwne, spójrz na obligacje Elzabu i Everestu.
Na marginesie nie umiem tych obligacji znaleźć na Catalyst.
Kania 0318 nie jest już w sprzedaży.

Pozdrawiam

Załącznik:

2018-03-23 17:21
2226 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Ad.1 Pokazywana była tylko cena brudna. Błędny był opis po kliknięciu "OK".

Ad.2 Dla EVC0418, ELC0418 - błąd wynikał z braku tabel odsetkowych dla tych obligacji. Na razie będzie się wyświetlało "-" dla tych obligacji

Ad. KAN0318 - w tabeli pokazują się wszystkie obligacje, które jeszcze nie zostały wykupione - data wykupienia dla KAN0318 to 2018-03-30.

Ad. Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele".

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-26 11:13
2223 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
zauważyłem, że:
-nie wszystkie obligacje są właściwie opisane.
Przykładowo dla Polnordu kody zaczynają się na PND lub PN. W zestawieniu prawidłowo identyfikowany jest kod PND (jako emitent z GPW)zaś PN1 oraz PN2 juz nie.
- jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.

2018-03-26 16:40
2223 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Poprawiłem. Łączenie było po trzech pierwszych znakach nazwy obligacji. Dla PN1 nie łączyło się z żadnym emitentem.

Dodałem trochę "inteligencji" i się łączy.

Damian

2018-03-28 22:49
2221 dni temu

Jozef99

163 wpisy

YTMy się przestały liczyć?

Załącznik:

2018-03-28 22:59
2221 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Wciąż tabele odsetkowe na kolejny miesiąc są dodawane "w ostatniej chwili". Dzisiaj rano powinny być już odsetki na kwiecień, ale najwidoczniej pojawiły się później i automat nie zaimportował danych.

Brak danych o odsetkach powoduje to, że YTM się nie liczy bo moduł do jego wyliczania nie ma danych (potrzebuje odsetki na dzień D+2 czyli dzisiaj z 03.04).

Przed chwilą uruchomiłem ręcznie ściąganie odsetek i już YTM się liczy.

Zrobię tak, że w ostatnich dniach miesiąca odsetki będą się ściągały kilka razy dziennie (już tak jest, ale jak widać to za mało)...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Dzisiaj próby aktualizacji były robione o 8, 10 i 12... Dodam jeszcze próby o 14, 16 i 18...

Pozdrawiam,
Damian

2018-05-07 14:20
2181 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
chciałbym się przypomnieć:
1)"Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach."
2) jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.

Pozdrawiam
Romek

2018-05-07 20:13
2181 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Ad. 1) Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele". Mam na dzieję, że o to chodziło.

Ad. 2) Nawa emitenta jest już w nawiasie po nazwie obligacji.

Pozdrawiam,
Damian

2018-05-08 09:06
2180 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
ad 2 Ok

ad 1 Nie umiem znaleźć opcji Twoje portfele. Gdzie ona jest?
Dziękuję

2018-05-08 09:12
2180 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Zobacz na załączonym obrazku :)

Damian

Załącznik:

Strony: poprzednia12345następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.