Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Walory z nieznaną ekspozycją na waluty
22 wpisy, 7 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2022-02-04 18:21 16 wpisów 825 dni temu | Cześć, Wydaje mi się, że ostatnio sporo ETF zgubiło dane o ekspozycji na walutę. Niektóre są dość trywialne (np. 100% USD dla DTLA - obligacji skarbowych USA), ale nie wszystkie. Jeśli jakoś można pomóc z dostarczeniem danych o ekspozycji to daj proszę znać. Załącznik: | |
2022-02-04 21:21 8314 wpisy 825 dni temu | Cześć, Kilka dni temu, zmieniłem sposób przypisywania ETFów do walut. Jeżeli nie ma w bazie danych o ekspozycji walutowej to będzie on zaliczony do "Nieznana" - wcześniej był zaliczony do waluty notowania ETFa. Jeżeli znasz linki skąd można pobrać ekspozycję walutową dla tych ETFów lub, tak jak piszesz, że 100% jest na USD to napisz proszę to dodam do bazy - dla DTLA.L już wpisałem 100% USD. Damian | |
2022-02-05 15:13 16 wpisów 824 dni temu | Jasne, dzięki za odpowiedź. W jakiej formie byś to potrzebował? Excel? Na pewno ETFy na złoto można traktować jako USD: 4GLD - 100% USD IGLN - 100% USD I ETFy na spółki z giełd USA są też w USD: SPY4 - 100% USD ZPRR - 100% USD | |
2022-02-05 15:23 16 wpisów 824 dni temu | XSX6 - JustETF factsheet, stan na 31.12.21 51.53% Euro (EUR) 21.53% Pound Sterling (GBP) 14.99% Swiss Franc (CHF) 6.11% Swedish Krona (SEK) 3.86% Danish Krone (DKK) 1.15% Norwegian Krone (NKK) 0.37% Zloty (PLN) 0.46% Cash, Money Market Instruments & Derivatives (zakładam, że EUR? Domicile Luxemburg, i podstawowa waluta funduszu to EUR) XXSC - JustETF factsheet, stan na 31.12.21 37.27% Euro (EUR) 32.08% Pound Sterling (GBP) 13.20% Swedish Krona (SEK) 9.11% Swiss Franc (CHF) 4.48% Norwegian Krone (NKK) 3.14% Danish Krone (DKK) 0.48% US Dollar (USD) 0.24% Cash, Money Market Instruments & Derivatives (w tym wypadku podstawowa waluta to USD, więc chyba można założyć USD) ICOM - to trudny przypadek, to jest ETF śledzący indeks surowcowy Bloomberg Commodity Index (Total Return). Fundusz jest syntetyczny, prowadzony i notowany w USD, i w factsheet Ishares z ich strony jest opisany jako 100% USD. | |
2022-02-05 16:55 8314 wpisy 824 dni temu | Dodałem ekspozycje dla tych walorów. W załączeniu plik excel, z którego najłatwiej będzie mi dodawać nowe dane do bazy - to na przyszłość. Pozdrawiam, Damian Załącznik: | |
2022-03-08 13:10 2 wpisy 793 dni temu | A czy jest mozliwosc samemu przydzielic walute do ETFa? | |
2022-03-08 14:13 8314 wpisy 793 dni temu | Na razie takiej opcji nie ma. Ale jak wpiszesz tutaj jaki ETF i jaka ekspozycja to za chwilę będzie w bazie. Pozdrawiam, Damian | |
2022-03-08 22:48 2 wpisy 793 dni temu | VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (G2XJ.DE) -> EUR ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF (SXRS.DE) -> EUR WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.AS) -> EUR Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) -> USD Z gory dziekuje | |
2022-03-09 08:18 8314 wpisy 792 dni temu | Cześć, Wydaje mi się, że w ekspozycji walutowej nie chodzi o to w jakiej walucie jest notowany konkretny walor, ale jakie waluty mają wpływ na jego wycenę. Jeżeli np. ETF oryginalnie inwestuje w surowce (np. PHPM.AS) to jego ekspozycja walutowa jest na USD a nie na EUR. Jeżeli EFT notowany we Frankfurcie w EUR inwestuje w akcje w stanach to jego ekspozycja jest na USD. Dlatego dla wszystkich powyższych ETFów ustawiłem ekspozycję walutową na USD w 100%. Pozdrawiam, Damian | |
2022-03-09 19:38 70 wpisów 792 dni temu | To ja też prosiłbym o dodanie ekspozycji dla: DBPG.DE XDEW.DE SWRD.L VHVE.L Z góry dziękuję | |
2022-03-10 07:47 8314 wpisy 791 dni temu | Dodałem. Pozdrawiam, Damian | |
2022-03-10 19:08 70 wpisów 791 dni temu | Wielkie dzięki. | |
2022-04-08 13:44 16 wpisów 762 dni temu | Cześć, Czy dla walorów (polskich) takich jak fundusze PPK albo TFI jest również można zrobić ekspozycję walutową? Np. fundusz PPK Esaliens ESA 2065 ma 15.15% aktywów na rynkach zagranicznych. Zdaję sobie sprawę, że jest tego dużo, więc rozumiem, że przypisanie dla każdego (i update co jakiś czas) to by była spora robota, więc pytam z ciekawości i z niewielką nutką nadziei :) | |
2022-04-08 14:06 8314 wpisy 762 dni temu | Cześć, Teoretycznie można, ale na razie działa to tylko dla ETFów. Poza tym sama ekspozycja na rynki zagraniczne nie wystarczy - trzeba by mieć informacje na jakie konkretnie waluty. Generalnie można by to było zrobić dla wszystkich funduszy - nie tylko PPK. Największy problem jest z utrzymanie danych i ich aktualizacją. Właściwie nie ma takich danych podawanych przez fundusze (no może na karcie funduszu, która i tak jest aktualizowana raz na jakiś czas). Same TFI mają z tym problem. Np. zauważyłem, że na iShares kiedyś dla części ETFów podawał ekspozycję walutową w ładnej tabelce na stronie www, ale już tych danych nie ma. Damian | |
2022-04-25 17:53 5 wpisów 745 dni temu | Poproszę o dodanie ekspozycji dla: IMAE.AS (EUR) AGGU (USD) Dzięki! | |
2022-04-25 18:58 8314 wpisy 745 dni temu | Dodałem. AGGU.L - 100% USD IMAE.AS: CHF 16.14% DKK 4.14% EUR 47.45% GBP 23.98% NOK 1.22% Other 1.56% SEK 5.51% Te procenty za: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251861/ishares-msci-europe-ucits-etf-acc-fund Pozdrawiam, Damian | |
2022-04-27 13:06 5 wpisów 743 dni temu | Dziękuję! | |
2022-05-17 10:07 15 wpisów 723 dni temu | Dołączam do wniosku. Proszę o dodanie ekspozycji walutowej na ETF REET ZAR= 0,55% USD= 70,56% TRY= 0,05% SGD= 3,09% SAR= 0,18% PHP= 0,03% NZD= 0,28% MYR= 0,08% MXN= 0,44% KRW= 0,05% JPY= 7,45% INR= 0,2% HKD= 1,46% GBP= 4,83% EUR= 3,67% CAD= 3,05% AUD= 3,97% Nieznany= 0,06% oraz VFEM CNY = 33,3% TWD = 17,3% INR= 16,6% BRL = 6,6% SAR= 5,6% ZAR= 4,4% MXN= 2,6% THB = 2,5% IDR= 2,0% MYR= 1,9% AED= 1,7% QAR= 1,2% KWD= 1,0% PHP= 0,9% CLP= 0,6% TRY= 0,5% EUR= 0,4% COP= 0,3% CZK= 0,2% HUF= 0,2% EGP= 0,1% RON= 0,1% Dziękuję | |
2022-05-17 17:18 8314 wpisy 723 dni temu | Zaktualizowałem ekspozycję na waluty dla tych ETFów. Damian | |
2022-05-17 17:49 15 wpisów 723 dni temu | THX! | |