Forum - Zmiana metody liczenia stopy zwrotu MWR

Zmiana metody liczenia stopy zwrotu MWR

Forum→Co nowego?→Zmiana metody liczenia stopy zwrotu MWR

14 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-03-26 23:27
1559 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Cześć,

Dzisiaj w nocy wprowadzona zostanie zmiana, która zmieni metodę liczenia stopy zwrotu metodą MWR.

Zmiana będzie polegała na tym, że zamiast użycia zmodyfikowanego wzoru Dietz'a (ang. Modified Dietz Formula) do wyliczenia stopy zwrotu MWR będzie wykorzystany algorytm wyliczania IRR (Internal Rate of Return).

Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie problemów z wynikami jakie daje zmodyfikowany wzór Dietz'a dla bardzo dużych zmian stopy zwrotu portfela w powiązaniu z dużymi zmianami w przepływach (wpłatach i wypłatach z portfela).

Wadą IRR jest znaczne dłuższy czas obliczeń. O ile wyliczenie IRR dla jednego "przypadku" nie jest zauważalne, to wyliczenie IRR na każdy dzień w portfelu o 20 letniej historii wymaga ponad 7000 powtórzeń tego wyliczenia a to już może zająć zauważanie dużo czasu.

W związku z tym zmodyfikowana została duża ilość modułów w taki sposób, żeby szybkość generowania analiz opartych o stopę zwrotu się nie zmieniła.

Duża ilość zmian to oczywiście duże prawdopodobieństwo, że dla jakichś przypadków brzegowych coś będzie błędnie działać. Mając to na uwadze proszę was o zgłaszanie zauważonych problemów.

Sama zmiana może spowodować:
- dłuższy czas otwierania strony przy pierwszym odświeżeniu po wprowadzeniu tej zmiany - portfel musi się przeliczyć "od zera" co dla portfeli o długiej historii może zająć nawet kilka minut,
- na pewno zmieni się sama wartość stopy zwrotu bo IRR i zmodyfikowany wzór Dietz'a dają nieznacznie różne wyniki,
- w przypadku wyłącznych opcji Uwzględnij podatek i/lub Uwzględnij prowizję sprzedaży stopa zwrotu będzie uwzględniła szacowany wpływ podatku/prowizji. Żeby było idealnie powinna ona być przeliczona z użyciem IRR dla zmienionych przepływów (z uwzględnieniem podatku/prowizji), ale trwałoby to za długo.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-27 09:00
1559 dni temu

wojtek21

7 wpisów

U mnie kokpit dzisiaj otwiera sie jakies 15 sekund, za kazdym razem

2021-03-27 10:36
1559 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Cześć,

Dzięki za info. Zweryfikuję to i dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-27 18:16
1559 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Cześć

Zoptymalizowałem szybkość wyliczeń dla kokpitu (generalnie tam gdzie jest grupa lub podsumowanie portfeli).

Damian

2021-03-28 17:41
1558 dni temu

Jozef99

213 wpisy

U mnie kokpit otwiera się 41-46 sekund :) Mierzyłem 4x.
W sekundę pojawia się górne menu i oba boczne, kolejne 5 sekund do pojawienia się nagłówka Kokpit (i "ptaszkowanych" opcji), potem już wieczność (owe 40 sekund) trwa wyliczanie.

Może warto zrobić opcjonalne pre-wyliczanie np. 2x dziennie, i wyświetlanie "informacji z 10 rano / 20 wieczorem"?

2021-03-28 18:16
1558 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Będę jeszcze optymalizował działanie kokpitu.
Dla portfeli z długą historią rzeczywiście czas wyliczeń (IRR) może trochę potrwać.

Pozdrawiam,
Damian

2021-03-28 19:22
1558 dni temu

lechu

13 wpisów

kokpit dla 11 portfeli, ok. 10 sekund

2021-03-29 17:29
1557 dni temu

lucek

225 wpisów

W kokpicie w sekcji Podsumowanie portfeli w przeliczeniu na PLN wyświetla mi się coś takiego:

Stopa zwrotu: -100,00 %
Śr. roczna stopa: -100,00 %

To o tyle dziwne, że ani jeden portfel nie ma ujemnej stopy zwrotu w ujęciu średniorocznym czy też licząc od założenia.

2021-03-29 18:36
1557 dni temu

gare@wp.pl

1 wpis

Stopa zwrotu: -100,00 %
Śr. roczna stopa: -100,00 %

Mam to samo od dziś rana.?

2021-03-29 18:37
1557 dni temu

roszaq

5 wpisów

Ja mam to samo co kolega lucek.
Stopa zwrotu: -100,00 %
Śr. roczna stopa: -100,00 %

2021-03-29 18:43
1557 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Dzięki za info.
Wkradł się błąd po ostatniej optymalizacji. Powinno być już ok.

Damian

2021-03-29 19:10
1557 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Co do samej szybkości generowania kokpitu to udało mim się przyspieszyć działanie ponad dwukrotnie.
Jeszcze będę nad tym pracował.

Damian

2021-04-01 12:45
1554 dni temu

art

73 wpisy

opcja "uwzdlęgdnij podatek" przestała działać dla podsumowania w kokpicie, tj. jak się wejdzie w skład portfela w tabelce na dole w polu "razem" wyświetla prawidłowo wartość pomniejszoną o należny podatek, jednak na górze w "cały portfel" wyświetla wartość bez pomniejszenia o podatek. Zaobserwowane dla portfela z kryptowalutami (jeśli ma to jakieś znaczenie). W zeszłym tygodniu było prawidłowo.

2021-04-01 16:05
1554 dni temu

myfund.pl

10739 wpisów

Cześć,

Sprawdziłem i u mnie działa. Możesz zweryfikować jeszcze raz?

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...