Forum - Wykres drawdown dla portfela

Wykres drawdown dla portfela

Forum→Co nowego?→Wykres drawdown dla portfela

17 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-02-13 18:59
1594 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Cześć,

Właśnie wdrożyłem nową analizę: Wykres drawdown dla portfela.
Analiza dostępna jest z menu->Portfel->Wykresy w czasie->Drawdown portfela

Wykres przedstawia spadek wyceny jednostki portfela (stopa zwrotu + 100) od ostatniego ATH (maksymalnej wartości jednostki portfela) za wybrany okres.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2022-02-13 19:46
1594 dni temu

Maska

126 wpisów

Dzięki Damian. Super sprawa.
Pozdrawiam

2022-02-13 21:48
1593 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Super. Do tej pory nie dostrzegałem, że nie ma tego wykresu, a jest bardzo przydatny.
Sprawdziłem na kilku portfelach i wygląda ok tzn. widać dojście nowego ATH, a potem spadek, ATH i spadek, jednak na jednym, który zawiera wszystkie aktywa (Podsumowanie) widać tylko początkowe obsunięcie i powolne odrabianie strat (przynajmniej ja to tak interpretuję) - wygląda jakbym ciągle był na minusie, chociaż stopniowo coraz mniejszym.

2022-02-14 08:00
1593 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Na wykresie stopy zwrotu widać, że ATH w tym portfelu jest 2020-06-08.
Od tego czasu stopa zwrotu nie była wyższa. To skutkuje tym, że wykres jest na minusie.
Interpretować trzeba to tak, że wciąż nie osiągnąłeś ATH, ale jesteś coraz bliżej.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-14 16:34
1593 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Dzięki. W takim układzie wykres staje się jasny, tylko skąd taka stopa zwrotu w dniu 08.06.2020? Ręki uciąć sobie nie dam, ale wydaje mi się, że kiedyś takiej górki tam nie było ;).

2022-02-14 17:17
1593 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Z tego co widzę to w tym okresie na kilku spółkach w Twoim portfelu był spory wzrost a później spadek (np. Kruk, mBank). Było też sporo operacji kupna/sprzedaży w krótkim okresie.
To wpłynęło na to, że przez kilka dni stopa zwrotu był wyższa niż przez i po tym okresie.

Damian

2022-02-14 22:05
1592 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Chyba udało mi się ogarnąć portfel. Źródłem okazały się operacje gotówkowe: wpłata i wypłata, tego samego dnia na taką samą kwotę przed terminem, od którego liczony był portfel. Udało się usunąć obie operacje (nie bez kombinowania) i zwrot wygląda już dużo prawdopodobniej 4,5% zamiast 18%.
Sam wykres obsunięcia wygląda dużo lepiej tzn. wiele ATH i kilka kilkuprocentowych obsunięć, co jest też zgodne z pozostałymi portfelami cząstkowymi.

Załącznik:

2022-02-19 15:08
1588 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Cześć, będzie możliwość dorzucenia do wykresu benchmarków?

2022-02-20 18:54
1587 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Cześć,

Na razie tego nie planowałem.
Ale wydaje mi się, że on nie wniósł by więcej niż wykres stopy zwrotu i benchamrku.

No chyba, żeby dodać wykres benchamrku, ale ATH przyjmować portfela. Czyli wykres dla benchamrku mógłby "wchodzić" na plusy.

Damian

2022-02-20 21:24
1586 dni temu

thej...tree

98 wpisów

Dość często widziałem porównania drawdownów, czasami bezpośrednio pod wykresami zestawiającymi stopy zwrotu różnych aktywów, bo jednak daje to trochę inną perspektywę, szczególnie jeśli wykresy mocno się już rozjechały. Można np. ocenić, jakich maksymalnych obsunięć możemy się spodziewać w analogicznych okresach względem obsunięć aktualnego portfela, jeśli zdecydujemy się zmienić proporcje aktywów albo zwiększyć zaangażowanie w spółki szybciej rosnące, ale o zwiększonej zmienności. Czyli na wykresie stopy zwrotu widzę, że mogłem mieć 20% zamiast 10%, ale w trakcie spadku zamiast 5% obsunięcia 15%.
W tym miejscu nasuwa się od razu, wykres analogiczny do dostępnego wykresu zwrotów poszczególnych aktywów, czyli wykres obsunięcia poszczególnych aktywów/portfeli/subportfeli.

2022-02-21 07:49
1586 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Rozumiem. Pomysł wydaje się ciekawy - zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-03 17:54
1515 dni temu

tapram

2 wpisy

Witam,

wydaje się że drawdown pokazywany jest w PLN a powienien w %. Porównując drwadown oraz wykres zysków widzę, że to błędna jednostka.

Pozdrawiam

2022-05-03 18:20
1515 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Witaj,

Wykres jest w procentach.
Podana waluta jest walutą portfela - intencją tego wskazania jest to w jakiej walucie jest liczony DrawDown.

Zmienię to, żeby nie było wątpliwości o co chodzi.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-10 10:32
1508 dni temu

kato78

39 wpisów

Dzięki Damian, bardzo użyteczna funkcjonalność. Mi również brakuje porównania drawdown z benchmarkiem, więc podpisuję się pod sugestią thej...tree

2022-05-26 16:43
1492 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

Cześć,

Właśnie umożliwiłem zobaczenie wykresu drawdown portfela na tle drawdown benchmarków.

Żeby zobaczyć ten wykres wejdź w menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark i zmienić typ wykresu z stopa zwrotu na drawdown.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-26 19:02
1492 dni temu

Maska

126 wpisów

Bardzo fajna funkcjonalność. Dzięki

2022-06-06 16:15
1481 dni temu

myfund.pl

12863 wpisy

@thejoshuatree
Wdrożyłem możliwość zobaczenia wykresu drawdown dla walorów z portfela.
Funkcjonalność dostępna jest jako opcja z menu->Portfel->Narzędzia portfela->Porównanie walorów z portfela.

Domyślnie jest wykres stopa zwrotu, ale możesz go zmienić na drawdown.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Typy wpłat i wypłat (2026-06-24 10:30:25) Cześć, dałem narzędzia, o które prosiłeś. Znajdziesz je w <b>menu->Portfel->Narzędzi... PPK (2026-06-24 09:24:18) Dzień dobry, Napisz, jakie to PPK - rzeczywiście część serwisów PPK nie udostępnia możliwości eks... PPK (2026-06-24 09:20:23) Dzień dobry, Wiecie może czy można zrobić eksport danych z moje PPK (portalu) bo nie widzę tam ża... PPK (2026-06-19 09:55:17) Racja, zrobiłem to przez import transakcja zamiast import operacji PPK. Dzięki za odp!... PPK (2026-06-19 09:52:39) Sprawdziłem to przed chwilą i ten problem u mnie nie wystąpił. Może wcześniej inaczej zaimportowałe...