Forum - Wykres drawdown dla portfela

myfund.plTeam2022-02-13 18:59

Cześć,

Właśnie wdrożyłem nową analizę: Wykres drawdown dla portfela.
Analiza dostępna jest z menu->Portfel->Wykresy w czasie->Drawdown portfela

Wykres przedstawia spadek wyceny jednostki portfela (stopa zwrotu + 100) od ostatniego ATH (maksymalnej wartości jednostki portfela) za wybrany okres.

Pozdrawiam,
Damian

Maska2022-02-13 19:46

Dzięki Damian. Super sprawa.
Pozdrawiam

thejoshuatree2022-02-13 21:48

Super. Do tej pory nie dostrzegałem, że nie ma tego wykresu, a jest bardzo przydatny.
Sprawdziłem na kilku portfelach i wygląda ok tzn. widać dojście nowego ATH, a potem spadek, ATH i spadek, jednak na jednym, który zawiera wszystkie aktywa (Podsumowanie) widać tylko początkowe obsunięcie i powolne odrabianie strat (przynajmniej ja to tak interpretuję) - wygląda jakbym ciągle był na minusie, chociaż stopniowo coraz mniejszym.

myfund.plTeam2022-02-14 08:00

Na wykresie stopy zwrotu widać, że ATH w tym portfelu jest 2020-06-08.
Od tego czasu stopa zwrotu nie była wyższa. To skutkuje tym, że wykres jest na minusie.
Interpretować trzeba to tak, że wciąż nie osiągnąłeś ATH, ale jesteś coraz bliżej.

Pozdrawiam,
Damian

thejoshuatree2022-02-14 16:34

Dzięki. W takim układzie wykres staje się jasny, tylko skąd taka stopa zwrotu w dniu 08.06.2020? Ręki uciąć sobie nie dam, ale wydaje mi się, że kiedyś takiej górki tam nie było ;).

myfund.plTeam2022-02-14 17:17

Z tego co widzę to w tym okresie na kilku spółkach w Twoim portfelu był spory wzrost a później spadek (np. Kruk, mBank). Było też sporo operacji kupna/sprzedaży w krótkim okresie.
To wpłynęło na to, że przez kilka dni stopa zwrotu był wyższa niż przez i po tym okresie.

Damian

thejoshuatree2022-02-14 22:05

Chyba udało mi się ogarnąć portfel. Źródłem okazały się operacje gotówkowe: wpłata i wypłata, tego samego dnia na taką samą kwotę przed terminem, od którego liczony był portfel. Udało się usunąć obie operacje (nie bez kombinowania) i zwrot wygląda już dużo prawdopodobniej 4,5% zamiast 18%.
Sam wykres obsunięcia wygląda dużo lepiej tzn. wiele ATH i kilka kilkuprocentowych obsunięć, co jest też zgodne z pozostałymi portfelami cząstkowymi.

thejoshuatree2022-02-19 15:08

Cześć, będzie możliwość dorzucenia do wykresu benchmarków?

myfund.plTeam2022-02-20 18:54

Cześć,

Na razie tego nie planowałem.
Ale wydaje mi się, że on nie wniósł by więcej niż wykres stopy zwrotu i benchamrku.

No chyba, żeby dodać wykres benchamrku, ale ATH przyjmować portfela. Czyli wykres dla benchamrku mógłby "wchodzić" na plusy.

Damian

thejoshuatree2022-02-20 21:24

Dość często widziałem porównania drawdownów, czasami bezpośrednio pod wykresami zestawiającymi stopy zwrotu różnych aktywów, bo jednak daje to trochę inną perspektywę, szczególnie jeśli wykresy mocno się już rozjechały. Można np. ocenić, jakich maksymalnych obsunięć możemy się spodziewać w analogicznych okresach względem obsunięć aktualnego portfela, jeśli zdecydujemy się zmienić proporcje aktywów albo zwiększyć zaangażowanie w spółki szybciej rosnące, ale o zwiększonej zmienności. Czyli na wykresie stopy zwrotu widzę, że mogłem mieć 20% zamiast 10%, ale w trakcie spadku zamiast 5% obsunięcia 15%.
W tym miejscu nasuwa się od razu, wykres analogiczny do dostępnego wykresu zwrotów poszczególnych aktywów, czyli wykres obsunięcia poszczególnych aktywów/portfeli/subportfeli.

myfund.plTeam2022-02-21 07:49

Rozumiem. Pomysł wydaje się ciekawy - zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

tapram2022-05-03 17:54

Witam,

wydaje się że drawdown pokazywany jest w PLN a powienien w %. Porównując drwadown oraz wykres zysków widzę, że to błędna jednostka.

Pozdrawiam

myfund.plTeam2022-05-03 18:20

Witaj,

Wykres jest w procentach.
Podana waluta jest walutą portfela - intencją tego wskazania jest to w jakiej walucie jest liczony DrawDown.

Zmienię to, żeby nie było wątpliwości o co chodzi.

Pozdrawiam,
Damian

kato782022-05-10 10:32

Dzięki Damian, bardzo użyteczna funkcjonalność. Mi również brakuje porównania drawdown z benchmarkiem, więc podpisuję się pod sugestią thej...tree

myfund.plTeam2022-05-26 16:43

Cześć,

Właśnie umożliwiłem zobaczenie wykresu drawdown portfela na tle drawdown benchmarków.

Żeby zobaczyć ten wykres wejdź w menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark i zmienić typ wykresu z stopa zwrotu na drawdown.

Pozdrawiam,
Damian

Maska2022-05-26 19:02

Bardzo fajna funkcjonalność. Dzięki

myfund.plTeam2022-06-06 16:15

@thejoshuatree
Wdrożyłem możliwość zobaczenia wykresu drawdown dla walorów z portfela.
Funkcjonalność dostępna jest jako opcja z menu->Portfel->Narzędzia portfela->Porównanie walorów z portfela.

Domyślnie jest wykres stopa zwrotu, ale możesz go zmienić na drawdown.

Pozdrawiam,
Damian


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Cykliczne spłaty zobowiązań (2026-11-02 14:48:13) Cześć, zapiszę sobie, żeby taką opcję przeanalizować. Ale jak znam życie to nie wiele da (w szcz... Cykliczne spłaty zobowiązań (2026-11-02 14:21:16) Hej, Ok teraz wszystko jasne. Mam jednak wątpliwości czy wtedy tak mocno uproszczona funkcjon... Ustawienia regionalne — wybór formatu dat i liczb (2026-11-02 11:28:00) Cześć, w ustawieniach konta, w sekcji <b>Ustawienia regionalne</b>, możesz teraz wybr... Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-11-01 09:19:18) Witaj, nie planuję na razie tego rozwijać. Jest taka różnorodność zasad obliczania odsetek i taka... Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-11-01 09:00:01) Czy jest planowane wprowadzenie funkcjonalności nowych środków ? Jest to stosowane przez większość ...