| 2025-08-22 11:48
381 dni temu bart....com 57 wpisów | Stworzyłem system scoringowy i zacząłem go wykorzystywać do tworzenia portfela inwestycyjnego. System wykorzystuję w rzeczywistości, a ten portfel jest jego wirtualną reprezentacją. Przez system przepuszczam spółki z indeksu S&P500 i spośród nich wybieram najlepiej punktowane przez mój scoring. Rebalancing przeprowadzany jest w każdy 2 poniedziałek miesiąca. Transakcje w tym wirtualnym portfelu przeprowadzane są po cenach otwarcia z poniedziałku. Prowizje ustaliłem na 0,1% wartości transakcji. Benchmarkiem portfela jest indeks S&P500TR. |
| |
| 2025-09-08 15:57
363 dni temu bart....com 57 wpisów | Comiesięczne dostosowanie portfela po dzisiejszych cenach otwarcia. Całkowicie wypadł DECK, a nowa spółka NVDA. Ciekawe, że system "wypluł" tak popularną spółkę. Ale biorąc pod uwagę to, że wysoko punktowane kategorie to wzrost sprzedaży i EPS to nie jest nic dziwnego.
Po pierwszych tygodniach jestem bardzo zadowolony. System z dużą przewagą bije na razie benchmark. Oczywiście wiadomo, że nie można wyciągać daleko idących wniosków, ale też nie ma się co smucić.
Aktualna punktacja:
Ticker TotalScore
NEM 74,8747844301832
PGR 69,5282000180116
NVDA 69,0467556239401
MPWR 68,6317915876759
SLB 66,0096353166155
PHM 65,3585220360108
ALL 65,1668659643959
HIG 63,9521417553838
ACGL 63,1501883574989
ABT 60,5556831853696
|
| |
| 2025-10-13 18:52
328 dni temu bart....com 57 wpisów | Kolejne dostosowanie portfela po dzisiejszych cenach otwarcia. Wypada największy hit portfela, czyli spółka NEM. Zarobiłem na niej 45% (615$). Za nią do portfela trafia spółka, która już w nim była, czyli DECK. Ciekawe jest to, że sprzedałem ją miesiąc temu po 119$, a dziś kupuję po 95$.
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2025-09-07): 1,09%
Od początku: 12,06%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2025-09-07): -0,88%
Od początku: 7,69%
Cieszymy się? Nie bardzo. Podstawowy cel portfela to pokonywanie benchmarku. W poprzednim okresie to się nie udało. Wcześniej uzyskana przewaga jest duża, więc spokojnie robię swoje.
Aktualna punktacja spółek w portfelu:
Ticker TotalScore
PGR 69,24
MPWR 68,33
NVDA 68,06
PHM 67,64
SLB 67,05
ALL 66,38
HIG 64,95
ACGL 63,37
ABT 62,01
DECK 61,45 |
| |
| 2025-10-14 17:31
327 dni temu bart....com 57 wpisów | Znalazłem błąd w skrypcie generującym portfel. Skrypt działał w sposób niepowtarzalny. Błędy mogły powodować, że z portfela mogły wypadać spółki w sposób przypadkowy. Nie wgłębiając się w szczegóły, dalej portfel był generowany z najlepszych spółek, ale w trochę przypadkowy sposób mogły się w portfelu znaleźć 10 z 20 najlepszych spółek. W tym miesiącu spotkało to właśnie NEM. W rankingu jest to dalej spółka numer 1, a wypadła z portfela. Nie będę niczego korygował. Uważam, że w długim terminie ten błąd nie był bardzo znaczący. Jeśli cały system w miarę dobrze szereguje spółki od najlepszej do najgorszej, to nawet gdyby losować 10 z 20 najlepszych to dalej powinienem mieć dobry portfel. Dla porządku wstawiam z jakich spółek powinien składać się portfel, gdyby skrypt działał poprawnie:
NEM
PGR
MPWR
NVDA
PHM
SLB
ALL
HIG
ACGL
ABT
|
| |
| 2025-11-10 18:53
300 dni temu bart....com 57 wpisów | Kolejne dostosowanie portfela po dzisiejszych cenach otwarcia. Słaby miesiąc. Dostałem 2 ciężkie ciosy - PGR i DECK. Szczególnie ten drugi bolesny, bo to spółka, która weszła do portfela w zeszłym miesiącu. Po drugiej stronie skali mamy 3 gwiazdy - SLB, NVDA i MPWR.
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2025-10-13): -0,06%
Od początku: 11,99%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2025-09-07): -2,8%
Od początku: 4,76%
Drugi miesiąc poniżej benchmarku.
Aktualna punktacja spółek w portfelu:
Ticker TotalScore
MPWR 71,79
PGR 71,07
NVDA 68,76
ALL 68,25
PHM 65,71
ACGL 64,62
HIG 64,12
SLB 63,64
DECK 62,91
ABT 62,32
Załącznik:
 |
| |
| 2025-12-08 18:26
272 dni temu bart....com 57 wpisów | Miniony miesiąc lepszy od poprzednich. Portfel zachował się lepiej od swojego benchmarku. 7 spółek wyprzedziło benchmark, a gwiazdą portfela został DECK z wynikiem +14,7%. Do tej pory był to główny outsider i obciążenie dla portfela.
Najważniejsze zmiany w tym miesiącu, to wypadnięcie z portfela właśnie DECK i SLB, a w ich miejsce wchodzą NEM (ponownie) i DAL. Cóż, system, to system i nie zamierzam z nim dyskutować, ale mogę sobie pomarudzić. Szkoda DECK, bo skoro zaczął iść, to może poszedłby dalej. Obawiam się NEM. To kopalnia złota, a złoto jest wysoko. Natomiast przewagą takich algorytmicznych systemów jest to, że nie trzeba się obawiać, albo cieszyć, tylko za nimi podążać.
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2025-11-09): 3,27%
Od początku: 15,65%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2025-11-09): 1,03%
Od początku: 6,02%
Aktualna punktacja spółek w portfelu:
Ticker TotalScore
NEM 79,90
MPWR 73,05
PGR 71,50
DAL 70,24
NVDA 69,87
ALL 69,32
ACGL 66,25
HIG 65,27
PHM 65,11
ABT 62,69
Załącznik:
 |
| |
| 2026-01-12 17:55
237 dni temu bart....com 57 wpisów | Na kolejny miesiąc kosmetyczne zmiany w portfelu. Żadna spółka nie zostaje wymieniona. Tylko 2 spółki były gorsze od indeksu. Natomiast po stronie plusów odnotowuję świetny wynik NEM. Wynik portfela lepiej niż dobry. 4pp powyżej benchmarku.
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2025-12-07): 5,62%
Od początku: 22,14%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2025-12-07): 4,11%
Od początku: 10,86%
Aktualna punktacja spółek w portfelu:
Ticker TotalScore
NEM 75,66
PGR 72,01
MPWR 71,34
DAL 70,67
ALL 70,09
ACGL 67,01
NVDA 66,93
FSLR 66,60
HIG 66,41
GL 64,73
Załącznik:
 |
| |
| 2026-02-09 18:03
209 dni temu bart....com 57 wpisów | Kolejny bardzo satysfakcjonujący miesiąc zakończony zyskiem, ale przedewszyskim dodałem kolejne punkciki w wyścigu z benchmarkiem. Bezkonkurencyjną gwiazdątego miesiąca był MPWR (+28,43%). Na przeciwnym biegunie ABT (-10,26%). Co ciekawe, obie spółki wypadają z portfela. Ciekawym przypadkiem był NEM (producent złota). Zaczął z dużym rozmachem, ale w połowie misiąca runął razem z cenązłota. Ostatecznie lekko pokonał indks. W ogóle przez większość miesiąca portfel nie zachowywał się rewelacyjnie. 3-4 spólki pokonywały indeks. Ale od początku lutego wyszło na moje. Ostatecznie 7 spółek pokonało indeks.
A w porfelu tym razem stosunkowo duże zmiany. Wypadają:
ABT: -15,41%
ALL: +4,77%
MPWR: +68,99%
PHM: +23,27%
Wchodzą:
PAYC, FSLR, CMCSA, UHS
Takie operacje wypluł system, a co na ten temat myślę ja? Trochę się cieszę z wzięcia zysku z MPWR, choć również trochę żal najlepszej spółki w portfelu. ABT - cały czas myślałem, że w końcu odpali, już się o tym nie przekonam. Zostaje NVDA i NEM, których się boję.
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2026-01-12): 2,91%
Od początku: 25,65%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2026-01-12): 3,30%
Od początku: 14,84%
Aktualna punktacja spółek w portfelu:
Ticker TotalScore
NEM 77,12
PGR 70,23
DAL 68,97
PAYC 66,55
ACGL 66,39
FSLR 65,26
NVDA 65,15
HIG 63,87
CMCSA 63,30
UHS 63,27
Załącznik:
 |
| |
| 2026-02-09 20:12
209 dni temu Safe...ance 5 wpisów | Ciekawi mnie trochę co się stało, że Monolith opuszcza Twój portfel w takiej sytuacji. Czy możesz uchylić rąbek tajemnicy, jaki czynnik sprawił, że Twój scoring ją odrzucił? |
| |
| 2026-03-09 00:23
182 dni temu bart....com 57 wpisów | Przepraszam, że dopiero dziś, ale przeoczyłem twojego posta. Spadł na 32 miejsce w rankingu. W strategii jest taki bufor, który premiuje spółki, które już są w portfelu. Jeśli spółka jest w rankingu na miejscu 2-ktrotność spółek w portfelu (czyli przy 10 spółkach minimum 20 miejsce) to portfelu zostaje. Chodzi o to, żeby trochę zwiększyć bezwładność i zmniejszyć liczbę transakcji. 32 miejsce to poniżej 20, więc wypadła. W styczniowym przeliczeniu był na 3 miejscu. Ja nie zaglądam co się zmieniło bo chcę mieć portfela algorytmiczny. Ale spojrzałem co tam najbardziej ciążyło w punktacji. Najbardziej zaciążyło PE, PBV i momentum, ale w kilku innych kategoriach również były gorsze wyniki. Istnieje szansa, że moje dane nie były dobre. Ja je pobieram automatycznie z yahoo. Jak coś nie zadziałało, to mogło mieć wpływ na portfel. Takie błędy traktuję jako fat-finger error. Po prostu czy to z algorytmem, czy bez jesteśmy narażeni na takie błędy, że na przykład wpiszesz w zleceniu zamiast 10 to 1 itp. To mógł być taki błąd, ale może wszystko było ok.
Uchylę rąbka tajemnicy. W tym miesiącu MPWR wraca na 8 miejscu. |
| |
| 2026-03-09 18:55
181 dni temu bart....com 57 wpisów | Tym razem benchamrk pokonało 5 akcji, a 5 było poniżej. Niestety po stronie pokonanych straty były większe. W szczególności duże straty na DAL i FSLR. Po stronie zwycięzców najlepszy wynik osiągnął PAYC. To był słaby miesiąc dla portfela. Początek zapowiadał się obiecująco, ale ostatecznie portfel otrzymał kilka mocnych ciosów. FSLR jeszcze pod koniec lutego miał szansę być najlepszą inwestycją, a zakończył na -15%. DAL bardzo oberwał po ataku na Iran, NVDA również zaliczyła mocny spadek pod koniec miesiąca i jeszcze UHS.
W tym miesiącu spore zmiany, ale częściwo wynikają one z modyfikacji strategii, o czym dalej. Wypadają FSLR (88 miejsce w rankingu) i PAYC (54 miejsce). FSLR to całkiem pożądna wtopa. Prawie -15%. Do portfela wchodzą TRW (5 miejsce w rankingu), RMD (6 miejsce), EIX (7 miejsce), MPWR (8 miejsce). MPWR wraca po jednym miesiącu banicji. Sprzedałem go za 1212, a teraz wróci za ~1025. System jest geniuszem :).
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2026-02-09): -4,32%
6 miesięcy: 8,22%
Od początku: 20,22%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2026-02-09): -1,67%
6 miesięcy: 3,05%
Od początku: 12,35%
Od tego miesiąca wprowadzam pewne modyfikacje do strategii. Trzon pozostaje ten sam, czyli mój system scoringowy. Dokładam do niego płynny lewar, który może kształtować się od 0,45x do 1,5x. Odsetki będę też księgował według oprocentowania IBKR Pro. Troszkę sobie uproszczę to liczenie odsetek. Po pierwsze dniem naliczania będzie ten sam dzień co rebalansowanie. Po drugie pożyczony kapitał będę sprawdzał w dniu rebalansowania, nie patrząc jaki stan był w trakcie misiąca. To uproszczenie oznacza, że jakieś dywidendy będą działały na moją korzyść. Lewar również wyznzaczany jest algorytmicznie. Druga zmiana, to portfel będzie dążył do tego, żeby mieć 15, może 20 akcji. Z każdym 1000$ będę dodawał kolejną firmę. Chodzi o to, żeby jeszcze zmniejszyć ryzyko specyficzne, ale żeby jednocześnie nie rozwodnić domniemanej alfy. Czyli minimum to będzie 10 akcji, a maksimum 15-20 (jeszcze nie zdecydowałem). Dlatego w tym miesiącu w portfelu znajdzie się 12 akcji.
Postanowiłem uwzględniać w portfelu podatek. Będę go płacił na koneic kwietnia. To powoduje, że z jednej strony sam rzucam sobie kłody pod nogi, bo będę musiał księgować w portfelu odpływy gotówki, które wpłyną na wynik. To zmniejsza szansę na pokonywanie benchmarku no i też obniża ranking portfela. Ale z drugiej strony uznałem, że tak będzie uczciwie i realistycznie.
Załącznik:
 |
| |
| 2026-04-15 15:22
144 dni temu bart....com 57 wpisów | Tym razem benchamrk pokonało 5 akcji, a 7 było poniżej. Niekwestionowaną gwiazdą portfela był MPWR, który nota bene trafił do portfela właśnie w tym rozdaniu, a w następnym już go nie będzie. Świetnie poradził sobie DAL odrabiając straty z poprzedniego miesiąca. Największymi obciążeniami dla portfela były RMD, CMCSA. PGR mnie martwi, bo cały czas tkwi w tym portfelu i cały czas jest bardzo słaby.
W tym miesiącu wypada gwiazda MPWR, który spadł aż na 72 miejsce. Jego miejsce w portfelu zajmuje MU - 1 miejsce w rankingu.
W minionym miesiącu przegrałem z benchmarkiem tylko o 0,18%, więc można naciągnąć, że był remis. Pierwsza połowa okresu była słaba, ale potem odrabiałem straty.
Zysk portfela:
Od poprzedniego dostosowania (2026-03-08): 1,09%
6 miesięcy: 8,41%
Od początku: 21,5%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Od poprzedniego dostosowania (2026-03-08): -0,18%
6 miesięcy: 3,74%
Od początku: 12,26%
Załącznik:
 |
| |
| 2026-05-08 21:25
121 dni temu bart....com 57 wpisów | Nie będę mógł uzupełnić majowego wpisu w terminie, ale będę miał wszystko policzone, więc potem uzupełnię wstecz.
30 kwietnia zaksięgowałem na portfelu podatek. Także mam teraz czyste sumienie wobec każdego malkontenta, który mógłby o tym marudzić. Także bez liczenia pewnie można założyć, że w tym miesiącu przegram z benchmarkiem. |
| |
| 2026-07-13 20:20
55 dni temu bart....com 57 wpisów | Nie będę już zamieszczał wykresu ze skłądnikami portfela. Nie będę też opisywał, jak sobie radziły poszczególne składniki. Kto ciekawy, to sam może sprawdzić.
Zysk portfela:
Miesiąc*: 9,26%
6 miesięcy: 17,78%
Od początku: 43,22%
Różnica w stosunku do benchmarku (SP500TR):
Miesiąc*: 6,56%
6 miesięcy: 8,05%
Od początku: 21,49%
W tym miesiącu będzie rocznica portfela, więc troszkę bardziej perspektywiczne podsumowanie. Jestem więcej niż zadowolony z wyniku. Podkreślę, że pomimo tego, że portfel jest wirtualny, to wynik jest jak najbardziej rzetelny. Zaksięgowałem tu i prowizje i odsetki za margin i podatek w kwietniu. Zatem pobicie benchmarku o 21,49 uważam za spektakularny sukces.
Niemniej ważnym, a może nawet ważniejszym sukcesem jest to, że udało mi się całkowicie wyeliminować jakąkolwiek uznaniowość. To jest na prawdę system. Trochę oskryptowany, trochę wymagający sprawdzenia ręcznie jakichś wartości, ale nie podejmuję w nim żadnych decyzji arbitralnie. Mi to daje ogromny spokój, coś do czego dążyłem zawsze. To znaczy arbitralnie podjąłem na początku decyzję jakie parametry system będzie brał pod uwagę i jak będzie te parametry punktował. Po drodze system został rozbudowany o mechanizm płynnego lewaru. Bardzo prosty. Na podstawie średnich ruchomuch i MACD wyznaczany jest poziom lewaru na następny miesiąc. Lewar przyjmuje wartości od 0,45x do 1,5x.
Czy coś bym tu poprawiał? Merytorycznie nic. Natomiast w skrypcie widzę kilka błędów i możliwości rozbudowy i poprawy. Na pewno kiedyś to zrobię, ale przyznam, że motywację mam niewielką, bo system działa.
* Tak na prawdę nie miesiąc, bo transakcje robię w 2 poniedziałek miesiąca. Dokładnie to jest za okres od soboty poprzedającej poprzednie transakcje, do piątku poprzedzającego bieżące transakcje.
Załącznik:
 |
| |
Portfel wagi użytkownika Bartek Staniszewski
