Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Obsluga operacji na obligacjach
20 wpisów, 5 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2014-07-16 15:38 58 wpisów 3578 dni temu | Czesc, Wydaje mi się ze obsługa operacji na obligacjach nie jest prawidłowa. Przy zakupie nigdzie nie jest uwzględniana w cenie obligacji wartość odsetek. Jeśli wpiszę cenę uwzględniającą odsetki to wywala mi się na sprawdzeniu ceny. Nie da się też prosto obsłużyć sytuacji wykupu obligacji. Musze najpierw dodać odsetki za ostatni okres a później sprzedać obligacje. Pozdrawiam, Łukasz | |
2014-07-16 18:21 8279 wpisów 3578 dni temu | Witam, Dla obligacji notowanych na rynku Catalyst aktualna cena obligacji powinna uwzględniać odsetki, które będą wypłacone w przyszłości. W myfund.pl powinieneś zawsze wpisywać rzeczywistą cenę zakupu obligacji i z datą taką z jaką rzeczywiście kupiłeś walory. Wartość obligacji zmienia się z dnia na dzień i uwzględnia między innymi wartość odsetek, które będą wypłacone w przyszłości. W dni nabycia prawa do odsetek wartość obligacji spada i to w tym dniu powinieneś do portfela dodać operację dodania odsetek, których wartość powinna Ci się podpowiedzieć (automatycznie pokaże się w formularzu dodawania odsetek od obligacji). W myfund.pl staram się oddać jak najbardziej rzeczywistość. Nie wszystko da się tak zrobić aby działo się automatycznie. Dla obligacji niestety odsetki trzeba dodawać (na razie;) ręcznie. Pozdrawiam, Damian | |
2014-07-16 23:25 163 wpisy 3578 dni temu | W myfund.pl powinieneś zawsze wpisywać rzeczywistą cenę zakupu obligacji i z datą taką z jaką rzeczywiście kupiłeś walory. To nie zawsze do końca działa :) Parę razy już się na tym złapałem. Obligacja kosztowała np 1000zł, i kupiłem ich 30 sztuk. Ale myfund mówi "nie!" (albo pokazuje złą wartość całej transakcji), i trzeba zrobić 300 sztuk po 100zł, i wtedy wszystko się ładnie przyjmuje. | |
2014-07-17 09:22 8279 wpisów 3577 dni temu | Witam, Notowania obligacji na rynku Catalyst nie są porównywalne do wartości nominalnej obligacji. Notowania wyrażają zawsze zmianę procentową ceny od wartości nominalnej. Jeżeli obligacja ma nominał 1000 PLN i jest notowana z wartością 123,00 to oznacza, że wartość aktualna tej obligacji to 1230PLN. myfund.pl "zna" wartości nominalne obligacji i potrafi przeliczyć wartość z notowań na wartość rzeczywistą obligacji. W podanym przez Ciebie przykładzie powinno być tak, że wpisujesz cenę 100 i ilość 30 a my fund powinien wyświetlić wartość 30 000 a nie 3 000. Jeżeli było 3 000 to musiał być jakiś błąd w bazie danych lub brak nominału obligacji. Pamiętasz jakich obligacji to dotyczyło? Damian | |
2014-07-17 13:38 58 wpisów 3577 dni temu | Dzięki za odpowiedź. Przyjmuje Twoje wyjaśnienia :). Da się z tym żyć :). Z tym, że tak jak pisałem przy dodawaniu transakcji trzeba wyłączyć weryfikację ceny. Wydaje mi się również, że jest jeszcze jeden mały problem z przeliczaniem ceny. Postaram się oba problemy zilustrować jednym przykładem. Załóżmy transakcję na obligacjach - zakup jednej obligacji DMM0914 o kursie 98.00, nominale 1000 oraz odsetkach na dzień dzisiejszy 33.16. W okienku "Kup walory do portfela" wybieram DMM0914 i pojawia się cena 98. Jednak rzeczywista cena to 1013.16, którą muszę skorygować jako 101.316 (wpisanie 1013.16 powoduje obliczenie nieprawidłowej wartości transakcji - 10131.6). Przy założeniu zerowej prowizji pojawia mi się prawidłowa wartość transakcji 1013.16. Klikam "Kup" i pojawia się komunikat: "Cena, którą podałeś jest spoza zakresu minimalnego (98) i maksymalnego (98) kursu z dnia 2014-07-17." W związku z tym trzeba wyłączyć opcję weryfikacji ceny. Pozdrawiam, Lukasz | |
2014-07-17 14:13 163 wpisy 3577 dni temu | Pamiętasz jakich obligacji to dotyczyło? A proszę, pewnie masz podgląd w historię itd. baza=3311: LZMO, kod LZM1116. (mam 30 szt w rzeczywistości, nie 300 :) | |
2014-07-17 16:09 8279 wpisów 3577 dni temu | @Jozef99 dla LZM1116 brakowało wpisu w bazie nominały obligacji. Dodałem ręcznie. Sprawdzę cały proces dodawania nominałów dla obligacji. P.S. musisz teraz zmienić operację kupna tych obligacji na 30 sztuk... Damian | |
2014-07-17 23:35 8279 wpisów 3577 dni temu | @ltutaj Jeżeli obligacja ma nominał 1000 i na dzień dzisiejszy ma odsetki w wysokości 33,16 to jej cena rynkowa powinna wynosić 103,316. Jeżeli taka nie jest (jest 98) to jest tego jakaś przyczyna. Tą przyczyną jest ryzyko jakim są obarczone te obligacje. Odsetki dla DMM0914 nie są wypłacane dzisiaj ale będą zdaje się 2014-09-22. Zapadalność obligacji to również wrzesień 2014. Najwyraźniej rynek te obligacje uważa za ryzykowne. Moim zdaniem powinieneś wprowadzić te obligacje z ceną 98. Jak będzie coraz bliżej wykupu i rynek będzie oceniał ryzyko niżej to cena będzie rosła. Powinna urosnąć do około 104 PLN we wrześniu. Wówczas powinieneś sprzedać (z powodu wykupu) te obligacje po 100 i dodać odsetki w wysokości wynikającej z tabel odsetkowych. Na dzień dzisiejszy obligacje DMM0914 są notowane z około 5% dyskontem... Damian | |
2014-07-18 15:47 58 wpisów 3576 dni temu | Damian, Wydaje mi się ze nie do końca masz rację. Cena rynkowa wynosi 98 (nominał 1000), ale kupując obligacje do tej ceny zostanie dodana wartość odsetek na dany dzień, czyli 980+33,16 = 1033,16 i tyle faktycznie zapłacisz za jedną obligację (bez prowizji). Wynika to stąd, że osoba od której kupujesz obligacje dostaje od Ciebie kwotę równą cenie obligacji (980) i należną część odsetek na dzień sprzedaży (33,16). Tak to zresztą jest przeliczane na moich dwóch rachunkach maklerskich. Według mnie cena podana w formularzu myfund.pl w trakcie dodawania transakcji powinna uwzględniać odsetki: 103,316. Jednak podanie takiej ceny powoduje błąd weryfikacji ceny. Wydaje mi się, że można to rozwiązać na 2 sposoby: - w polu cena podawać cenę + odsetki (cenę rozliczeniową) i uświadomić walidator ceny o wysokości odsetek - w polu cena podawać cenę (rynkową), ale obliczając wartość transakcji uwzględniać wartość odsetek. Moim zdaniem powinieneś wprowadzić te obligacje z ceną 98. Jak będzie coraz bliżej wykupu i rynek będzie oceniał ryzyko niżej to cena będzie rosła. Powinna urosnąć do około 104 PLN we wrześniu. Zaproponowane przez Ciebie podejście powoduje "rozjazd" wartości portfela w myfund.pl z rzeczywistością. Cytując serwis bossa.pl (http://bossa.pl/edukacja/rynek/instrumenty/obligacja/) Cena obligacji Mówiąc o cenie obligacji należy bardzo precyzyjnie określać co mamy na myśli. W przypadku tego instrumentu występują bowiem aż cztery różne znaczenia "ceny obligacji" i są to: cena emisyjna, rynkowa, rozliczeniowa oraz wartość nominalna. Wartość nominalna to wartość, od której naliczane są odsetki. Po tej cenie, powiększonej o narosłe odsetki, emitent wykupuje obligacje po upływie terminu zapadalności. Cena emisyjna, to cena, po jakiej kupujemy obligacje od emitenta. Może ona być niższa lub wyższa od ceny nominalnej i najczęściej zależy od przewidywanego przez Emitenta zainteresowania zakupem obligacji oraz od ich oprocentowania. Przy założeniu, że wartość nominalna obligacji = 100, gdy 1/ cena emisyjna > 100, obligacja z tzw. premią, 2/ cena emisyjna < 100, obligacja z tzw. dyskontem, 3/ cena emisyjna = 100, cena równa wartości nominalnej. Cena rynkowa (kurs giełdowy) ustalana jest na codziennych sesjach giełdowych i zależy od popytu i podaży. Określana jest w procentach wartości nominalnej. Nie jest to jednak ta cena, jaką faktycznie płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje, gdyż nie uwzględnia narosłych odsetek przypadających w danym dniu. Cena rozliczeniowa, czyli cena rynkowa powiększona o odsetki, to rzeczywista kwota jaką płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje. Aby ją obliczyć, należy dodać do ceny rynkowej należne w tym dniu odsetki. Wysokość odsetek publikowana jest z wyprzedzeniem (np. w Cedule Giełdy Warszawskiej). Pozdrawiam, Lukasz | |
2014-07-18 22:57 8279 wpisów 3576 dni temu | No to mam braki w wiedzy, albo dla różnych obligacji różnie to wygląda... Muszę to dobrze sprawdzić, żeby naprawiając jedno nie zepsuć czegoś innego... Ale bardzo dziękuję za konstruktywne uwagi :) Pozdrawiam, Damian | |
2014-07-26 13:30 8279 wpisów 3568 dni temu | Witam, Zmieniłem sposób wyceny obligacji Catalyst. Cena przy kupnie i sprzedaży uwzględnia również odsetki na dany dzień. Cena aktualna w tabeli skład i struktura również uwzględnia odsetki na dany dzień. Data, dla której wyliczane są odsetki jest datą operacji + 2D sesyjne czyli jest datą rozliczenia transakcji. @ltutaj: Dziękuję za cenną uwagę. Daj znać czy teraz wszystko liczy się prawidłowo... Pozdrawiam, Damian | |
2014-07-29 13:48 58 wpisów 3565 dni temu | Witam, Wygląda że działa dobrze (w sensie liczy dobrze):-). Jeden mały problem jaki zauważyłem, to zaokrąglanie ceny do 2 miejsc po przecinku w okienku do modyfikacji operacji oraz w historii operacji. Przy nominale 1000 i większym wprowadza to trochę zamieszania bo liczy dobrze a wyświetla nie do końca dobrze. Edit: Zastanawiam się która cena wyświetla się teraz w formatce dodawania operacji. Dla nominału 100 wyświetla się cena rozliczeniowa, dla nominałów większych nie jest to żadna z wymienionych (za bossa.pl) w jednym z powyższych postów. Najczyściej wg mnie byłoby podawać w formatce dodawania operacji cenę rynkowa i wyświetlać w dodatkowym polu tekstowym wartość odsetek na dany dzień, a pod spodem wyliczać wartość transakcji z uwzględnieniem prowizji, odsetek, nominału i ceny rynkowej. Tak to wygląda na rachunku maklerskim więc wydaje mi się że można od nich "ściągnąć". Pozdrawiam, Lukasz | |
2014-07-30 09:42 8279 wpisów 3564 dni temu | Witam, Troszkę musiałem pomyśleć... Masz rację, że teraz podawanie ceny jest trochę mało czytelne. Zresztą podobnie jest w tabelce ze składem i strukturą portfela (jest podana ta sama wartość co w formularzu kupna/sprzedaży). W formularzu kupna i sprzedaży zrobię tak jak proponujesz. W tabelce ze składem portfela będę podawał cenę rozliczeniową (czyli dla obligacji o nominale 100 będzie to około 100PLN a dla obligacji o nominale 1000 około 1000PLN a nie jak teraz około 100PLN). Dziękuję za konstruktywne uwagi :) Pozdrawiam, Damian | |
2014-07-31 11:15 8279 wpisów 3563 dni temu | Witam, Wprowadziłem zmiany, o których pisałem wyżej. @Lukasz - daj znać czy teraz jest ok. Jeszcze raz dziękuję za konstruktywne uwagi :) Pozdrawiam, Damian | |
2014-07-31 15:00 58 wpisów 3563 dni temu | Czesc, Rzuce okiem dzis lub jutro i dam znac. Akurat teraz aktywnie obracam obligacjami wiec na biezacao obserwuje i porownuje moje rachunki maklerskie z myfund.pl. Pozdrawiam, Lukasz | |
2014-08-04 08:23 58 wpisów 3559 dni temu | Cześć, Dzięki za poprawki. Wg mnie działa dobrze. Jak coś jeszcze znajdę podejrzanego to dam znać. Pozdrawiam, Lukasz | |
2014-08-06 18:22 10 wpisów 3557 dni temu | Witam. Wciąż mamy błąd związany z obrotem na Catalyst opisany tutaj: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=7&topic=494 Pozdrawiam | |
2014-08-06 18:39 8279 wpisów 3557 dni temu | Hej, Na ostatni post odpowiedziałem w wymienionym wątku... Umknął mi gdzieś ten problem... Dziękuję za przypomnienie. Pozdrawiam, Damian | |
2014-10-01 15:59 315 wpisów 3501 dni temu | wygląda na to, że nadal jest jakiś problem z obligami. Próbuję dodać odsetki od obligów ZPS1214. system mówi mi, że odsetki to 0,07 zł/szt a w rzeczywistości jest to 3,15 zł/szt. Oczywiście mogę sobie zmienić to robię ale gdzieś musi być błąd. Do tego czy po wypłacie odsetek system odcina wartość odsetek z wyceny obligacji? jeśli tak to w jakiej wartości? | |
2014-10-01 17:22 8279 wpisów 3501 dni temu | Witam, Błąd polegał na tym, że odsetki wypłacane dzisiaj są tak naprawdę odsetkami w dniu nabycia do nich prawa czyli z dnia D-2. Poprawiłem algorytm liczenia odsetek przy ich wprowadzani tak aby uwzględniał liczbę dni, która upłynęła od daty nabycia prawa do daty wypłaty. Tak system odcina wartość odsetek. Tak naprawdę to wycena obligacji uwzględnia wycenę rynkową + wartość należnych odsetek na dzień bieżący (wartość odsetek jest brana z tabel odsetkowych). Ponieważ po wypłacie odsetek w kolejnym dniu mają one wartość bliską zeru (zazwyczaj kilka groszy) to wycena się zmniejsza o wartość wypłaconych odsetek (o ile cena rynkowa się nie zmieni). Pozdrawiam, Damian | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
