Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
RANKING FUNDUSZY
6 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2016-07-05 19:51 585 wpisów 2859 dni temu | W załączeniu screen z rankingu inwestora. Mam wątpliwości co do poprawności wyliczeń. Np Inwestor zrównoważony nie może być lepszy niż Gold czy Nieruchomości. Proszę o sprawdzenie.Pozdrawiam. Załącznik:  | |
2016-07-06 08:42 8286 wpisów 2858 dni temu | Witam, Przyjęta metodologia nie określa skuteczności funduszu. Określa natomiast, który fundusz w ramach grupy funduszy jest lepszy, a który gorszy. To info z pomocy Ta sama informacja jest pod tabelką w Rankingu funduszy. Pozdrawiam, Damian | |
2016-07-06 16:39 585 wpisów 2858 dni temu | Oczywiście, że masz rację ale właśnie chciałem zwrócić uwagę na moim zdaniem błędy matematyczne. Proszę pomnożyć wartości w tabelce i zobaczyć co wyjdzie. | |
2016-07-07 12:25 8286 wpisów 2857 dni temu | Witam, Nie wiem co masz na myśli pisząc "pomnożyć wartości w tabelce"... Rating nie zależy bezpośrednio od stopy zwrotu. Pozdrawiam, Damian | |
2016-07-07 15:03 585 wpisów 2857 dni temu | Witam, poprzednio na oko miałem wątpliwości a teraz wyliczyłem stosownie do wzoru zamieszczonego w pomocy: Ranking=5,5*pWSh+2*pSZ7D+1,5*pSZ1M+1*pSZ3M - dla rankingu krótkookresowego gdzie: pWSh - liczba punktów za wartość współczynnika Sharpe?a pSZ7D - liczna punktów za 7-dniową stopę zwrotu pSZ1M - liczna punktów za 1-miesięczną stopę zwrotu pSZ3M - liczna punktów za 3-miesięczną stopę zwrotu Wyliczenia w załączeniu. Niestety występują duże różnice w miejscach dla TFI Dodatkowo proponowałbym aby obok "procentów" dodać kolumnę z wyliczeniami "mocy" według wzoru: Ranking=5,5*pWSh+2*pSZ7D+1,5*pSZ1M+1*pSZ3M Umożliwi to korzystającym z zestawienia szybką orientację jaka jest sytuacja na giełdzie( im wyższy wskaźnik tym lepiej, a jeśli w minusie to jest źle). Procenty nam tego nie powiedzą; pokażą tylko miejsce w rankingu. Idealnie by było aby wielkość mocy rankingu była pokazywana np za ostatnie trzy tygodnie;wtedy również zaobserwowalibyśmy trend wskaźnika. Tyle luźnych uwag. Pozdrawiam. Załącznik:  | |
2016-07-07 20:41 585 wpisów 2857 dni temu | Witam ponownie, Teraz dopiero widzę że do wzoru są wstawianie punkty ?? a nie stopy zwrotu. Mimo wszystko proponuję Damianie aby metodologię zmienić na liczoną tak w jak to zrobiłem w moim poprzednim poście czyli do wzoru wystawiłem dane ze Screena. Wydaje się, że wyniki będą bardziej reprezentatywne. Zachęcam wszystkich do dyskusji jak polepszyć ranking. Pozdrawiam. | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
