Forum - Analiza stopa zwrotu v. ryzyko

Analiza stopa zwrotu v. ryzyko

Forum→Co nowego?→Analiza stopa zwrotu v. ryzyko

2 wpisy, 1 uczestnik

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-12-11 23:21
4232 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Witam,

Jeżeli miałbyś do wyboru kilka walorów, które w wybranym okresie czasu mają podobne stopy zwrotu to, który z walorów wolałbyś wybrać do swojego portfela, ten którego wahania kuru są większe czy ten, którego wahania kursu są mniejsze?

Oczywistą odpowiedzią jest, że lepiej inwestować w walory o mniejszej zmienności kursu bo wówczas mamy mniejsze ryzyko zamknięcia lub otworzenia inwestycji po niekorzystnym kursie.

Popatrz na poniższy wykres dwóch walorów. Stopa zwrotu za wybrany okres jest bardzo podobna. Jednak dla funduszu Skarbca wahania kursu są znacznie większe niż dla funduszu PKO. Oznacza to, że ryzyko straty na funduszu skarbca jest znacznie większe niż dla funduszu PKO.

Analiza stopa zwrotu v. ryzyko pokazuje, gdzie dany walor znajduje się w przestrzeni stopy zwrotu i ryzyka.

Kolory punktów oznaczają:

Walory o wysokim współczynniku stopa zwrotu/ryzyko,

Walory o średnim współczynniku stopa zwrotu/ryzyko,

Walory o niskim współczynniku stopa zwrotu/ryzyko,

Walory o ujemnej stopie zwrotu.

Analizę tę będę rozwijał w przyszłości… Między innymi o to jak w czasie zmieniało się ryzyko na wybranym walorze…
Przykładowa analiza dla funduszy akcyjnych poniżej:

Na razie analiza jest dostępna we wszystkich abonamentach. Docelowo będzie tylko w abonamencie Pro.

Analiza jest dostępna z menu Narzędzia -> Analiza stopa zwrotu/ryzyko.

Stopa zwrotu i ryzyko są wyliczane za okres ostatnich 90 dni...

Czekam na Wasze uwagi…

Pozdrawiam,
Damian

2013-12-30 23:11
4213 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Witam,

Do analizy stopa zwrotu v. ryzyko dodałem dwa wykresy. Wykresy pojawiają się pod wykresem głównym po najechaniu myszką na jeden z punktów na wykresie głównym.

Wykresy dla wybranego waloru pokażą:
- zmianę wartości ryzyka z ostatnich 12 miesięcy (wykres lewy)
- wykres stopa zwrotu v. ryzyko z ostatnich 12 miesięcy (wykres prawy)

Kolory na wykresach obrazują to samo co kolory na wykresie głównym.
Wielkość punktu obrazuje okres czasu dla którego zostały obliczone wartości stopy zwrotu i ryzyka – czym mniejszy punkt tym bardziej odległy w czasie.

Dzięki tym dwom dodatkowym wykresem możecie sprawdzić jak zmieniała się w czasie trzymiesięczna stopa zwrotu oraz ryzyko (zmienność wycen).
Oczywiście czym bardziej stabilne są te wielkości tym lepiej.

Przykładowe wykresy:

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...