Forum - TWR (Time Weighted Return)

TWR (Time Weighted Return)

Forum→Rozwój myfund.pl→TWR (Time Weighted Return)

9 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2012-12-20 20:03
4865 dni temu

Konto usunięte

4 wpisy

Witam,
byłoby fajnie mieć jakąś ocenę portfelu i walorów uwzględniającą wpłaty i wypłaty, np. TWR (http://en.wikipedia.org/wiki/True_time-weighted_rate_of_return) z rozdzielczością około jednodniową.

P.S.: Bardzo podoba mi się portal.

Pozdrawiam,
Marcin

2012-12-20 21:40
4865 dni temu

myfund.pl

12335 wpisów

Witam,

Stopa zwrotu z całego portfela jest liczona właśnie w sposób uwzględniający wpłaty i wypłaty z okresem dziennym...

Nie jest to dokładnie metoda zgodna z TWR.
W największym skrócie pisząc w metodzie TWR przepływy dodatnie (wpłaty) i ujemne (wypływy) są uwzględniane ze stopą zwrotu na koniec okresu. W myfund.pl przepływy dodatnie są uwzględniane ze stopą z okresu poprzedniego a przepływy ujemne ze stopą na koniec okresu aktualnego.

Pozdrawiam,
Damian

2012-12-20 22:16
4864 dni temu

Konto usunięte

4 wpisy

A faktycznie, a dla pojedynczych walorów też? Np. zauważyłem, że w przypadku jednej pozycji miałem ok. 10% zysku po 210 dniach, dodałem dużą wpłatę z ostatnich dni, wartość wkładu się podwoiła, a stopa zwrotu z tego waloru zmalała do ok. połowy, czyli ten duży nowy wkład został uwzględniony podobnie jak starsze wkłady.

Średnia ważona stóp, jeżeli dobrze widzę.

2012-12-20 23:29
4864 dni temu

myfund.pl

12335 wpisów

Dla każdego waloru stopa zwrotu liczona jest jako stosunek różnicy ceny aktualnej i średniej ceny zakupu do średniej ceny zakupu czyli:

(CenaAktualna-ŚredniaCenaZakupu)/ŚredniaCenaZakupu*100%

Średnia cena zakupu jest liczona dla ostatnich operacji kupna zgodnie z metodą FIFO. Czyli jeżeli kupiłeś 100 akcji KGHM po 100 PLN a następnie 100 akcji po 200 PLN to średnia cena zakupu będzie wynosiła 150 PLN (oczywista oczywistość). Jeżeli teraz sprzedasz 100 akcji KGHM po 200 PLN to średnia cena zakupu będzie wynosiła 200 PLN a zysk z tej pozycji w portfelu będzie wynosił zero PLN.

Zysk ze sprzedanych walorów i stopę zwrotu z zamkniętych pozycji możesz zobaczyć w raporcie Zamknięte pozycje w menu Portfel.

Damian

2012-12-20 23:36
4864 dni temu

myfund.pl

12335 wpisów

Masz jeszcze jedno fajne narzędzie. To wykres obrazujący zysk (teoretyczny jeżeli miałeś otwarte pozycje) w każdym dniu z wybranego waloru, który miałeś lub masz w portfelu.
Zysk uwzględnia wszystkie operacje (pozycje zamknięte również).

Aby zobaczyć tą analizę wybierz z menu Narzędzia->Walory i transakcje kupna/sprzedaży następnie wybierz interesujący Cię walor oraz wybierz opcję zysk (przy Typ wykresu:)...

Damian

2012-12-20 23:53
4864 dni temu

Konto usunięte

4 wpisy

Przydatne. Przy okazji chyba w tym ostatnim wykryłem usterkę (?). Wynik konwersji pojawia mi się przy jednym z walorów (HSBC) jako zysk, czyli jest skok w górę o całą wartość operacji konwersji. Bardzo bym się cieszył, gdybym miał tam tyle zysku :) ale niestety.

2012-12-21 12:52
4864 dni temu

myfund.pl

12335 wpisów

Witam,

Tak, był błąd w obliczeniach zysku dla tego wykresu - dotyczył tylko konwersji TFI.

Błąd poprawiony.

Dziękuję za zgłoszenie problemu :)

Pozdrawiam,
Damian

2013-01-02 14:44
4852 dni temu

Konto usunięte

4 wpisy

Zauważyłem jeszcze, że dla tej samej operacji (czyli wspomnianej konwersji) w historiach operacji pole "wartość" zawiera zawsze "0" dla walorów biorących udział w konwersji. To jest zamierzone? Można to pewnie obronić, bo konwersja niby nie zmienia wartości, ale trochę mylące chyba.
Pozdrawiam,
Marcin

2013-01-02 15:06
4852 dni temu

myfund.pl

12335 wpisów

Witam,

Tak to zamierzone. Szczerze mówiąc nie zastanawiałem się głębiej nad tym, czy lepiej podawać tu (przy konwersjach) wartość czy nie... Założyłem na początku, że wartość będzie tylko wówczas, gdy operacja jest związana ze zmianą na koncie gotówkowym (kupno, sprzedaż itp.).

Oczywiście mogę to zmienić... Ale do tego potrzeba woli większości...

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kreator portfela AI (2026-04-15 12:27:32) Witaj, Ad1. Najlepiej byłoby, gdybyś podesłał mi plik, który importowałeś na kontakt@myfund.pl J... Kreator portfela AI (2026-04-15 12:12:12) Smiga pięknie też u mnie :) Mam tylko pytanie. Jeśli jest walor, którego automat nie rozpoznaje t... Strategia Momentum (2026-04-14 20:55:08) Literówka poprawiona - dzięki! Damian... Strategia Momentum (2026-04-14 20:19:45) Dziękuję za szybką reakcję.Działa ale literówka w słowie wszystkie. Pozdrawiam. Super... Import operacji z Binance (2026-04-14 17:52:41) Możesz włączyć opcję "Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycy...