Forum - Błędne podsumowanie portfeli

Błędne podsumowanie portfeli

Forum→Usterki, błędy→Błędne podsumowanie portfeli

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-08-05 09:48
20 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Cześć,
w podsumowaniu w kokpicie widzę: Stopa zwrotu +66,72 %, Stopa zwrotu +66,72 %, mimo, że żaden z moich portfeli nie osiągnął nigdy tak wysokich stóp zwrotu ani MWR ani TWR. Problem widzę od kilku dni/kilkunastu dni. Zauważyłem, że problem ustąpił kilka minut po północy, jednak teraz znowu jest to samo.
Podejrzewam, że to może mieć coś wspólnego z opcjami PUT na amerykańskie akcje i etfy które niedawno sprzedawałem.
Prośba o zerknięcie

Załącznik:

2026-08-05 09:49
20 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Opcje

Załącznik:

2026-08-05 10:53
20 dni temu

myfund.pl

13311 wpisów

Cześć.

To wynika z algorytmów liczenia stopy zwrotu dla portfela grupowego (tak samo liczy się stopa zwrotu w podsumowaniu portfeli w kokpicie).
Ona liczona jest w ten sposób, że najpierw wliczone są zmiany dzienne dla poszczególnych portfeli, a zmiana dzienna portfela grupowego liczona jest jako suma uważana zmian dziennych z poszczególnych portfeli.
Ponieważ zmiana dzienna (dla TWR) jesnego z portfeli jest bardzo duża to ma to też przełożenie na zmianę dzienną grupy portfeli i w konsekwencji na całkowita stopę zwrotu.

Mozesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu na MWR dla tego portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2026-08-05 11:00
20 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Wszystkie portfele mają metodę liczenia MWR, błąd występuje mimo wszystko.
Chciałbym, żeby podsumowanie także używało MWR.
Plus, nie tłumaczy to dlaczego kilka minut po północy w podsumowaniu było jakieś 35%, a rano mimo nikłych zmian jest to 65%

2026-08-05 12:02
20 dni temu

myfund.pl

13311 wpisów

Źle napisałam - zamieniłem MWR i TWR.
Sprawdziłem jeszcze raz obliczenie i są poprawne - w sensie algorytmu i matematyki.

Mam w planach zmianę sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli.

Obecny sposób liczenia wynika głównie z tego, że teoretycznie portfele mogą być mieć stopę zwrotu liczoną różną metodą. Żeby zachować spójność stopy zwrotu, to grupa portfeli jest liczona w ten sposób, w jaki opisałem to wyżej.

Rozpocznij. Sprawdzę jeszcze z czego mogłoby wynikać ta stopa zwrotu zaraz po północy.

Damian

2026-08-05 12:31
20 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Z perspektywy funkcjonalnej aktualny wynik % podsumowania portfeli jest dla mnie bezużyteczny. Czy istniała by możliwość dodania opcji kalkulacji całości po MWR w przyszłości?
Dodatkowo - sensownym wydaje się takie liczenie z defaultu w momencie kiedy każdy portfel jest w MWR.

2026-08-05 12:35
20 dni temu

myfund.pl

13311 wpisów

Tak - podniosę priorytet tego zadania.

Damian

2026-08-05 13:56
20 dni temu

Pankiev

26 wpisów

Dzięki!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 16:34:07) Dzień dobry, dodałem w rzeczach do zrobienia. Dziękuję za propozycję! Pozdrawiam, Damian... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2026-08-22 14:15:31) Dzień dobry, stosowanie tej strategii wydaje się mieć sporo sensu w kontekście nowych kont OKI. ... Do 10 benchmarków w narzędziu stopa zwrotu i benchmark (2026-08-22 09:33:04) Cześć, Rozbudowałem raport Portfel->Stopa zwrotu w czasie i benchmark. Od teraz można skonfigur... Nowe narzędzia OKI w myfund.pl (2026-08-20 10:11:01) Wielkie dzięki! Faktycznie chyba źle zrozumiałem, jak to liczenie działa, bo zrobiłem sobie prosty ... Optymalizator obligacji skarbowych (2026-08-20 10:04:36) Przy takich porównaniach największy problem mam zawsze z tym, że wszystko mocno zależy od tego, co w...