| 2024-03-01 19:29
489 dni temu michalwy 17 wpisów | Hej,
Próbuję zrozumieć jak działa wyliczanie zysku dla kont walutowych i trochę mnie to przerasta. ;)
Mam taki prosty scenariusz:
- portfel liczony w PLN z jednym kontem gotówkowym w BTC, krypto trzymane jako gotówka, nie walory
- operacja 1: 2023-03-01 - wpłata 1 BTC po niskim kursie
- operacja 2: 2024-02-28 - wpłata 2 BTC po wysokim kursie
Do tego momentu wszystko jest jasne. Zysk i stopa zwrotu na wszystkich trzech poziomach podsumowania ("Cały portfel", "Razem" i poziom konta) się zgadzają. Problem zaczyna się gdy dodaję wypłatę:
- operacja 3: 2024-03-01 - wypłata 2 BTC po kursie nieco niższym niż w operacji 2.
Po tej operacji na każdym poziomie dostaję inne wartości (załącznik). Poziom "Cały portfel" pomijam, ale czy stopa zwrotu na poziomie konta i poziomie "Razem" w moim wypadku nie powinna być taka sama?
Kolejne pytanie, to ujemny zysk w tym przypadku. Wydaje mi się, że rozumiem skąd on się bierze - wypłata w operacji 3 schodzi według FIFO, więc 1 BTC, który został to jeden z tych zakupionych w operacji 2, a na nim mam akurat stratę. Ale to rodzi problem, w sytuacji gdy te 2 BTC zostały zakupione po to aby za chwilę dokonać ich konwersji na inną walutę. Wtedy zupełnie zaburza to obraz zysku jaki wypracował ten 1 BTC zakupiony rok wcześniej. Czy jest jakiś sposób, żeby sobie poradzić z takim scenariuszem?
Dzięki i pozdrawiam,
Michał
Załącznik:
 |
| |
| 2024-03-02 10:46
489 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Cześć,
Już chyba wiem w czym problem - muszę zmienić sposób liczenia stopy zwrotu dla konta. Teraz dla zysku jest tak jak piszesz czyli z uwzględnieniem FIFO - to jest poprawnie.
Ale stopa zwrotu jest liczona metodą IRR, tyle, że uwzględnia wszystkie operacje na koncie a nie tylko operacje dla ilości znajdującej się aktualnie na koncie.
Poprawię to i dam znać.
Damian |
| |
| 2024-03-02 20:39
488 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Zrobiłem poprawkę.
Daj znać czy teraz jest poprawnie.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-03-02 23:15
488 dni temu michalwy 17 wpisów | Teraz wartości na dwóch poziomach się zgadzają, ale podrążę trochę ten temat jeszcze.
Nie daje mi spokoju to FIFO i ujemna stopa zwrotu w scenariuszach jak ten powyżej. Żeby lepiej zilustrować problem, trochę zmienię scenariusz:
- tym razem dwa konta walutowe - jedno w BTC, jedno w ETH
- operacja 1: 2023-03-01 - konto BTC - wpłata 1 BTC po niskim kursie
- operacja 2: 2024-02-28 - konto BTC - wpłata 2 BTC po wysokim kursie
- operacja 3: 2024-03-01 - przelew 2 BTC -> ~36 ETH
Po takich operacjach podsumowanie wygląda jak na załączonym screenie. Niby wszystko się zgadza wg FIFO, ale całkiem spory zysk (widoczny w kolumnie zysk dla Cały portfel) na poziomie kont wyparował i zamienił się w stratę. A przecież żadnej straty nie ma, tylko transfer środków między kontami. Nie wiem teraz w jaki sposób mogę odczytać co i w jakim stopniu kontrybuuje do tego zysku z "Cały portfel".
Może rozwiązaniem byłoby liczyć rozchody nie według FIFO ale według ceny zakupu - ściągać od najwyższej ceny. Wtedy na koncie źródłowym zostawałyby zasoby, które generują najwyższy zysk/najmniejszą stratę. W dalszym ciągu część zysku by wyparowywała (w szczególnym przypadku nawet cały zysk przy konwersji całego konta), ale ta utrata zysku byłaby zminimalizowana. Nie wiem, czy jest tutaj jakieś idealne rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Michał
Załącznik:
 |
| |
| 2024-03-03 09:56
488 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Można by to zrobić lepiej, tzn. z uwzględnieniem przelewów, ale problem powstaje wówczas gdy masz taką sytuację:
1. Masz w portfelu kryptowalutę A i B
2. Potem kryptowalutę A i B zamieniasz na kryptowalutę C (czyli przelew z A->C i B->C)
3. Potem część C zamieniasz na D a część C zamieniasz na E
I tu powstaje problem bo nie wiadomo czy D było najpierw A czy B, a może w części A i w części B. Podobnie z E.
Dlatego dla kryptowalut na kontach jest to zrobione w taki sposób, że przelewy nie są uwzględniane w obliczeniach ceny zakupu.
Jeżeli kryptowaluty były by dodane jako walory i zamiast przelewów byłyby konwersje to liczyło by się tak jak piszesz (z uwzględnieniem konwersji) o ile jest włączona opcja "Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycyjnych, walut i kryptowalut". Problem opisany powyżej pozostaje więc efekt może być inny niż byś oczekiwał.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Zysk dla kont walutowych
