Forum - Portfele wzorcowe - Inner Rails

Portfele wzorcowe - Inner Rails

Forum→Co nowego?→Portfele wzorcowe - Inner Rails

7 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-10-28 20:17
911 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Cześć,

W portfelach wzorcowych dodałem możliwość zdefiniowania Inner Rails.

Co to jest Inner Rails?

Definiując portfel wzorcowy określasz jaki ma być modelowy udział np. typów walorów w portfelu. Dla przykładu rozważmy portfel wzorcowy z 60% obligacji i 40% akcji.
Możesz również określić jakie może być maksymalne odchylenie udziału typów - niech to będzie dla przykładu +/- 10%.

Przy takiej konfiguracji jak przykładowa opisana powyżej jeżeli udział akcji wzrośnie powyżej 50% (40+10) otrzymasz powiadomienie o przekroczeniu i powinieneś dokonać rebalansingu portfela - w naszym przypadku sprzedać akcje i kupić obligacje.

Powstaje pytanie ile akcji sprzedać? myfund.pl podpowiada Ci ile musisz minimum sprzedać oraz ile maksimum sprzedać, żeby wrócić z udziałami w przedziale 30-50%. Otrzymasz również informację ile musisz sprzedać, żeby być dokładnie zgodnym z wzorcem czyli mieć 40% akcji.

Wartość dla idealnego odzwierciedlenia portfela jest podana z opisem "a najlepiej".

Alternatywną metoda rebalansingu jest dokonanie takiej operacji (kupna/sprzedaży), żeby zbliżyć się do idealnego odwzorowania wzorca portfela na odległość określoną przez Inner Rails.

Np. jeżeli inner rails będzie ustawione na 50% to w przypadku przekroczenia maksymalnego udziału akcji (>50%) należy sprzedać tyle, akcji, żeby w portfelu zostało ich 45% (40% + 10%*50%).
Jeżeli udział akcji spadłby poniżej dolnej granicy (30%) to należy kupić tyle akcji, żeby w portfelu było 35% akcji (40-10%*50%).

Taki sposób rebalansingu ma dwie podstawowe zalety:

* zimniejsza koszty transakcyjne bo rebalansing jest robiony na mniejszych kwotach.
* lepiej wykorzystane jest momentum bo na rosnącym rynku wolniej redukujemy udział akcji, a na spadającym woniej dokupujemy.

Ta metoda rebalansowania jest fajnie zobrazowana na animacji pochodzącej z ETFmatic:

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-28 20:21
911 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Dodatkowo w tabelce pod wykresem z portfelem wzorcowym i rzeczywistym dodałem graficzne zobrazowanie udziałów.

Na obrazku poniżej jest przykładowe zobrazowanie aktualnego udziału na tle zdefiniowanych przedziałów.

Czerwony prostokąt obrazuje aktualny udział na tle przedziałów. Jeżeli jest po lewej to znaczy, że udział jest poniżej wzorcowego.

Kolor prostokąta może być: czerwony (poza przedziałem udziału minimalnego i maksymalnego), żółty (poza przedziałem inner rail), zielony w przedziale udziału wzorcowego.

Czarna linia oznacz udział wzorcowy.

Jaśniejszy prostokąt (niższy) obrazuje minimalny i maksymalny udział we wzorcu.

Ciemniejszy prostokąt (wyższy) obrazuje przedział inner rails.

Damian

2021-10-28 21:03
911 dni temu

Mateusz

42 wpisy

Wow! Ale szybko, dzięki!!

2021-10-28 22:12
911 dni temu

Maska

70 wpisów

Świetna sprawa.
Dzięki

2021-10-29 08:07
911 dni temu

8 wpisów

Bardzo przydatna funkcja, z niecierpliwością czekam aż będą kiedyś dostępne portfele wzorcowe dla sub-portfeli :)

pozdrawiam

2021-10-30 08:45
910 dni temu

15256032

7 wpisów

A w jaki sposób dokonać podziału na akcje dla rynków wschodzących i rozwiniętych?

2021-10-30 08:56
910 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Cześć,

Możesz do tego użyć funkcjonalności Własne typy walorów.
Musisz dodać własne typy (np. Akcje rynków wschodzących i Akcje rynków rozwiniętych), a następnie przypisać te nowe typy do walorów.

Wszystko zrobisz z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.