Forum - Portfele wzorcowe - Inner Rails

Portfele wzorcowe - Inner Rails

Forum→Co nowego?→Portfele wzorcowe - Inner Rails

7 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-10-28 20:17
1342 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

W portfelach wzorcowych dodałem możliwość zdefiniowania Inner Rails.

Co to jest Inner Rails?

Definiując portfel wzorcowy określasz jaki ma być modelowy udział np. typów walorów w portfelu. Dla przykładu rozważmy portfel wzorcowy z 60% obligacji i 40% akcji.
Możesz również określić jakie może być maksymalne odchylenie udziału typów - niech to będzie dla przykładu +/- 10%.

Przy takiej konfiguracji jak przykładowa opisana powyżej jeżeli udział akcji wzrośnie powyżej 50% (40+10) otrzymasz powiadomienie o przekroczeniu i powinieneś dokonać rebalansingu portfela - w naszym przypadku sprzedać akcje i kupić obligacje.

Powstaje pytanie ile akcji sprzedać? myfund.pl podpowiada Ci ile musisz minimum sprzedać oraz ile maksimum sprzedać, żeby wrócić z udziałami w przedziale 30-50%. Otrzymasz również informację ile musisz sprzedać, żeby być dokładnie zgodnym z wzorcem czyli mieć 40% akcji.

Wartość dla idealnego odzwierciedlenia portfela jest podana z opisem "a najlepiej".

Alternatywną metoda rebalansingu jest dokonanie takiej operacji (kupna/sprzedaży), żeby zbliżyć się do idealnego odwzorowania wzorca portfela na odległość określoną przez Inner Rails.

Np. jeżeli inner rails będzie ustawione na 50% to w przypadku przekroczenia maksymalnego udziału akcji (>50%) należy sprzedać tyle, akcji, żeby w portfelu zostało ich 45% (40% + 10%*50%).
Jeżeli udział akcji spadłby poniżej dolnej granicy (30%) to należy kupić tyle akcji, żeby w portfelu było 35% akcji (40-10%*50%).

Taki sposób rebalansingu ma dwie podstawowe zalety:

* zimniejsza koszty transakcyjne bo rebalansing jest robiony na mniejszych kwotach.
* lepiej wykorzystane jest momentum bo na rosnącym rynku wolniej redukujemy udział akcji, a na spadającym woniej dokupujemy.

Ta metoda rebalansowania jest fajnie zobrazowana na animacji pochodzącej z ETFmatic:

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-28 20:21
1342 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Dodatkowo w tabelce pod wykresem z portfelem wzorcowym i rzeczywistym dodałem graficzne zobrazowanie udziałów.

Na obrazku poniżej jest przykładowe zobrazowanie aktualnego udziału na tle zdefiniowanych przedziałów.

Czerwony prostokąt obrazuje aktualny udział na tle przedziałów. Jeżeli jest po lewej to znaczy, że udział jest poniżej wzorcowego.

Kolor prostokąta może być: czerwony (poza przedziałem udziału minimalnego i maksymalnego), żółty (poza przedziałem inner rail), zielony w przedziale udziału wzorcowego.

Czarna linia oznacz udział wzorcowy.

Jaśniejszy prostokąt (niższy) obrazuje minimalny i maksymalny udział we wzorcu.

Ciemniejszy prostokąt (wyższy) obrazuje przedział inner rails.

Damian

2021-10-28 21:03
1342 dni temu

Mateusz

46 wpisów

Wow! Ale szybko, dzięki!!

2021-10-28 22:12
1342 dni temu

Maska

102 wpisy

Świetna sprawa.
Dzięki

2021-10-29 08:07
1342 dni temu

10 wpisów

Bardzo przydatna funkcja, z niecierpliwością czekam aż będą kiedyś dostępne portfele wzorcowe dla sub-portfeli :)

pozdrawiam

2021-10-30 08:45
1341 dni temu

15256032

7 wpisów

A w jaki sposób dokonać podziału na akcje dla rynków wschodzących i rozwiniętych?

2021-10-30 08:56
1341 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Cześć,

Możesz do tego użyć funkcjonalności Własne typy walorów.
Musisz dodać własne typy (np. Akcje rynków wschodzących i Akcje rynków rozwiniętych), a następnie przypisać te nowe typy do walorów.

Wszystko zrobisz z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...