Forum - Liczenie stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR

Liczenie stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR

Forum→Co nowego?→Liczenie stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-04-10 10:18
458 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Cześć,

Dodałem możliwość liczenia stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR.

Każde kupno składające się na aktualną liczbę jednostek w portfelu to przepływ ujemy, a aktualna wartość to przepływ dodatni. Wyliczona wartość jest całkowitą stopą zwrotu (czyli nie roczną stopą).

Ten sposób liczenia możesz włączyć w opcjach portfela menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia.
Tam znajdziesz opcję "Sposób wyliczania stopy zwrotu dla pojedynczego waloru". Od teraz oprócz wyboru pomiędzy "zysk/wartość kupna" lub "ważona stopa zwrotu" jest również "Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)".

Pozdrawiam,
Damian

2024-05-25 16:12
413 dni temu

patryk2808

1 wpis

Cześć,
To co opisałeś jest bardzo przydatne, jednak tym sposobem można podejrzeć stopę zwrotu tylko dla walorów, które aktualnie mamy w portfelu. Powiedz proszę czy istnieje w chwili obecnej możliwość podejrzenia podsumowania całkowitych stóp zwrotu per każdy walor, który był dotychczas handlowany (również dla tych, których obecnie nie posiadam w portfelu)?

P.S. Robisz kawał dobrej roboty.

Pozdrawiam,
PM

2024-05-25 20:25
412 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Cześć,

Masz na myśli to, żeby w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje była też liczona stopa zwrotu metodą wewnętrznej stopy zwrotu?

Damian

2024-05-31 16:57
407 dni temu

cccd

79 wpisów

Mysle ze w zamknietych inwestycjach powinno byc licozne jak w portfelu czyli zamiast zysk/strata % -> Stopa zwrotu liczona zgodnie z wyborem w opcjach portfela.

BTW, troche nie do konca jasne jest dla mnie obecne nazewnictwo:

Dla portfela mamy wybor miedzy MWR i TWR a dla waloru mamy Zysk/Wartosc, wazona stopa zwrotu i IRR.

Jak rozumiem MWR i IRR to to samo? ale czym jest ważona stopu zworotu? Zarowno MWR jak i TWR sa wazone.

Przydaloby sie tu ujednolicenie.

2024-05-31 17:17
407 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

MWR i TWR są generalnie używane w literaturze jako nazwy metod do wyliczana stopy zwrotu portfela inwestycji.

Dla pojedynczego waloru teoretycznie też można by użyć takiego nazewnictwa.

Ważona stopa zwrotu to nie TWR - ta metoda została kiedyś zaproponowana przez jednego z użytkowników i jest liczona tak, że najpierw dla każdej operacji kupna zostanie obliczona stopa zwrotu. Następnie każda z wyliczonych stóp zwrotu zostanie zważona iloczynem wartości zakupu i liczbą dni, która upłynęła od dnia zakupu. Dzięki temu stopy zwrotu z najstarszych i największych wartościowo operacji kupna będą miały największy wpływ na stopę zwrotu.

Zapiszę w rzeczach do zrobienia, żeby to ujednolicić.

Dzięki za propozycję.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46) @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48) @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2025-07-11 07:47:29) Cześć, Jeszcze jedno, może nawet lepsze rozwiązanie, możesz skorzystać ze strategii Momentum. W ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 22:26:25) Cześć, w nowym kokpicie jest potencjał. Z tego czego mi brakuje to zakładki największe zmiany. I pot...