Forum - Liczenie stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR

Liczenie stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR

Forum→Co nowego?→Liczenie stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-04-10 10:18
453 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

Cześć,

Dodałem możliwość liczenia stopy zwrotu z pojedynczego waloru metodą IRR.

Każde kupno składające się na aktualną liczbę jednostek w portfelu to przepływ ujemy, a aktualna wartość to przepływ dodatni. Wyliczona wartość jest całkowitą stopą zwrotu (czyli nie roczną stopą).

Ten sposób liczenia możesz włączyć w opcjach portfela menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia.
Tam znajdziesz opcję "Sposób wyliczania stopy zwrotu dla pojedynczego waloru". Od teraz oprócz wyboru pomiędzy "zysk/wartość kupna" lub "ważona stopa zwrotu" jest również "Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)".

Pozdrawiam,
Damian

2024-05-25 16:12
407 dni temu

patryk2808

1 wpis

Cześć,
To co opisałeś jest bardzo przydatne, jednak tym sposobem można podejrzeć stopę zwrotu tylko dla walorów, które aktualnie mamy w portfelu. Powiedz proszę czy istnieje w chwili obecnej możliwość podejrzenia podsumowania całkowitych stóp zwrotu per każdy walor, który był dotychczas handlowany (również dla tych, których obecnie nie posiadam w portfelu)?

P.S. Robisz kawał dobrej roboty.

Pozdrawiam,
PM

2024-05-25 20:25
407 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

Cześć,

Masz na myśli to, żeby w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje była też liczona stopa zwrotu metodą wewnętrznej stopy zwrotu?

Damian

2024-05-31 16:57
401 dni temu

cccd

79 wpisów

Mysle ze w zamknietych inwestycjach powinno byc licozne jak w portfelu czyli zamiast zysk/strata % -> Stopa zwrotu liczona zgodnie z wyborem w opcjach portfela.

BTW, troche nie do konca jasne jest dla mnie obecne nazewnictwo:

Dla portfela mamy wybor miedzy MWR i TWR a dla waloru mamy Zysk/Wartosc, wazona stopa zwrotu i IRR.

Jak rozumiem MWR i IRR to to samo? ale czym jest ważona stopu zworotu? Zarowno MWR jak i TWR sa wazone.

Przydaloby sie tu ujednolicenie.

2024-05-31 17:17
401 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

MWR i TWR są generalnie używane w literaturze jako nazwy metod do wyliczana stopy zwrotu portfela inwestycji.

Dla pojedynczego waloru teoretycznie też można by użyć takiego nazewnictwa.

Ważona stopa zwrotu to nie TWR - ta metoda została kiedyś zaproponowana przez jednego z użytkowników i jest liczona tak, że najpierw dla każdej operacji kupna zostanie obliczona stopa zwrotu. Następnie każda z wyliczonych stóp zwrotu zostanie zważona iloczynem wartości zakupu i liczbą dni, która upłynęła od dnia zakupu. Dzięki temu stopy zwrotu z najstarszych i największych wartościowo operacji kupna będą miały największy wpływ na stopę zwrotu.

Zapiszę w rzeczach do zrobienia, żeby to ujednolicić.

Dzięki za propozycję.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15) Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...