Forum - Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli

Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli

Forum→Co nowego?→Zmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli

27 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2024-09-23 12:35
295 dni temu

Greg...unds

18 wpisów

@myfund, nie wiem - nie patrzyłem rano na składowe. Jesli nei zauważyłeś błędu to luz, myslalem ze moze jakis chochlik był w kodzie ;)

2024-10-28 15:55
260 dni temu

Greg...unds

18 wpisów

Kokpit dla każdej grupy portfeli, pokazuje te sam ewartości %, a mają jednak różne składowe.

2024-10-28 16:35
260 dni temu

myfund.pl

10820 wpisów

Potestowałem i wygląda, że wszystko jest poprawnie.
Te wartości zmiany nie są identyczne choć bardzo podobne.
Ale to wynika z tego, że ten jeden portfel, który nie wchodzi w skład jednej z grup ma podobną stopę zwrotu jak sumarycznie wszystkie pozostałe, więc jego wpływ jest nieznaczny.

Damian

2024-10-28 16:41
260 dni temu

Greg...unds

18 wpisów

Nie ma to sensu
X vs Y, gdzie Y=2.5x

X ma zwrot 26%
Y ma 100% prawie

2024-10-28 16:52
260 dni temu

myfund.pl

10820 wpisów

Stopa zwrotu dla grupy portfeli nie jest liczona jako średnia stopa zwrotu na dzień dzisiejszy bo każdy portfela ma inną datę początkową.

Ta stopa zwrotu jest liczona tak:
1. Najpierw jest liczna zmiana dzienna dla wszystkich portfeli.
2. Potem jest liczona zmiana dzienna dla wszystkich portfeli jako suma ważona zmian dziennych poszczególnych portfeli
3. Stopa zwrotu portfela grupowego jest liczna jako procent składany dziennych zmian wyliczonych w punkcie powyżej.

Porównaj sobie wykres "Stopa zwrotu w czasie i benchmark" dla tych dwóch portfeli grupowych.

Pozdrawiam,
Damian

2024-10-28 17:23
260 dni temu

Greg...unds

18 wpisów

Serio ta wczesniejsza metodyka miała więcej sensu...

2024-10-28 17:35
260 dni temu

myfund.pl

10820 wpisów

Tu nie chodzi o sens lub go brak, ale o to, że wcześniejszy sposób liczenia w pewnych scenariuszach dawał złe wyniki.

Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chciałbyś, żeby stopa zwrotu była sredniowazoną wartością z aktualnych stóp zwrotu poszczególnych portfeli?

Taki sposób liczenia spowodowalby skoki stopu zwrotu na wykresie w czasie.

Przykład.
Zaczynasz od 1 portfela. Powiedzmy, że po roku ma 100% wzrostu.
Teraz tworzysz nowy portfel o takiej samej wartości. On ma stopę zwrotu 0. Więc w dniu dodania portfela średnia stopa zwrotu dałaby wynik 50% - czyli spadek o połowę. A przecież nic się właściwie nie zmieniło.

Damian

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-14 19:41:22) Apka ma adroid/iphone raczej nie jest potrzebna. Wydaje mi się że ludzie wprowadzają transakcję popr... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?...