New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Błędny dzienny zysk dla USD (2024-11-12 20:03:13)
  Portfel się powinien przeliczyć poprawnie. Weryfikuje co może być przyczyną. Na razie wygląda na to,...

Błędny dzienny zysk dla USD (2024-11-12 19:59:07)
  Hej,


faktycznie, teraz wygląda lepiej. Dzięki!


Czy można to jakoś zautomatyzować, aby w przys...

Błędny dzienny zysk dla USD (2024-11-12 19:39:38)
  Cześć,


To był chyba problem związany z tym, że wczoraj w Polsce było święto.

Przeliczyłem Twój ...

Błędny dzienny zysk dla USD (2024-11-12 19:01:56)
  Hej,


zauważyłem dzisiaj w aplikacji, że MyFund błędnie oblicza i wyświetla (w aplikacji mobilnej)...

AMBRA (AMB) - Wyparowanie aktywów w regionie Czechy i Słowacja (2024-11-12 14:44:46)
  Odpowiedź w pierwszy dzień roboczy:


Dzień dobry,



Zmiana związana jest z połączeniem spółek w ...

Filtrowanie składu portfela (2024-11-12 11:30:38)
  Ok potwierdzam udało się...

Obligacje (2024-11-12 10:04:53)
  Przepraszam, mój błąd, nie dodałem wpłaty do portfela w dniu kiedy kupiłem obligacje. Pomyślałem, że...

Obligacje (2024-11-12 09:45:05)
  Witaj,


Nie do końca zrozumiałem.

Z tego co widzę na wykresie "Wkład i wartość" wartość...

Obligacje (2024-11-12 09:21:10)
  Mam utworzony portfel w którym mam konta oszczędnościowe i obligacje skarbowe. W samym portfelu wszy...

Wyceny kryptowalut się nieuaktualniają (2024-11-12 07:05:09)
  Cześć,


Już powinny być aktualizowane wyceny kryptowalut.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!


P...

AMBRA (AMB) - Wyparowanie aktywów w regionie Czechy i Słowacja (2024-11-12 06:01:03)
  Jak się nazywa ta gmina w Radomskim, gdzie jest najtańsze paliwo w Polsce?...

Wyceny kryptowalut się nieuaktualniają (2024-11-12 05:46:13)
  Hej, jak w tytule. Na portfelu wycena stoi.


Tylko ja tak mam?...

Wskaźniki analizy fundamentalnej - widok roczny, kwartalny, skumulowany (2024-11-11 20:03:00)
  Dzięki, wiem, że to dużo pracy. Jednak takie zmiany sprawiają, że myfund staje się bardziej kompletn...

Ulubione walory - błędne wskaźniki (2024-11-11 19:56:49)
  Potwierdzam, działa. Dzięki!...

Wskaźniki analizy fundamentalnej - widok roczny, kwartalny, skumulowany (2024-11-11 19:37:04)
  Witaj,


Duża sprawa, ale zapiszę w rzeczach do zrobienia.

W najbliższym czasie raczej nie znajdę ...

Ulubione walory - błędne wskaźniki (2024-11-11 19:34:22)
  Cześć,


Wkradł się drobny błąd - poprawiłem.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!


Pozdrawiam,

D...

Ulubione walory - błędne wskaźniki (2024-11-11 19:01:27)
  Cześć,

na liście ulubionych walorów u mnie wskaźniki przestały działać, tzn. ich wartości reprezent...

Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB (2024-11-11 18:15:40)
  Cześć,


Możliwe, że jakąś z operacji dodanych automatycznie modyfikowałeś (nie musiałeś robić zmia...

Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB (2024-11-11 18:00:28)
  Cześć,


Dzięki za szybką odpowiedź. Import przy użyciu wcześniejszej metody dał ten sam rezultat c...

Wskaźniki analizy fundamentalnej - widok roczny, kwartalny, skumulowany (2024-11-11 17:36:01)
  We wskaźnikach analizy fundamentalnej posługujemy się widokiem kwartalnym - 1 słupek = 1 kwartał (ch...

Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB (2024-11-11 16:42:52)
  Cześć,


Jeżeli importujesz operacje z XTB wybierając jako Bank/DM/Broker "XTB (xlsx) - nowy m...

Pozycja nie została usunięta z portfela po imporcie arkusza XTB (2024-11-11 16:27:27)
  Cześć,


Po zaimportowaniu transakcji z pliku (XTB, xlsx) jedna z pozycji nadal widnieje w portfelu...

prośba o dodanie VUTA (2024-11-11 15:21:34)
  dziękuję - dodatkowo będę wiedział jak samemu sobie poradzić w przyszłości :) ...

Wykres udziałów w portfelu (2024-11-11 15:08:46)
  Dziękuje bardzo.


Pozdrawiam....

Wykres udziałów w portfelu (2024-11-11 15:04:15)
  Dzień dobry,


Kolejności tych dwóch wykresów nie da się zmienić, ale zrobiłem, żeby ten drugi był ...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-08 00:11:40)
  Dziękuję bardzo!...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-02 06:42:50)
  Witaj,


Na razie umożliwiłem dodawanie tych walorów z <b>menu->Narzędzia->Dodaj walor-...

Dodawanie walorów z giełd zagranicznych (2024-11-01 22:14:12)
  Czy jest możliwość dodanie nowej giełdy z USA - OTC (OTCQX) ?

Walory z OTC są dostępne na yahoo fin...

Konta oszczędnościowe (2024-10-31 15:19:50)
  Witaj,


Dla kont oszczędnościowych trzeba dodawać odsetki ręcznie.

Najprościej jest to zrobić, k...

Konta oszczędnościowe (2024-10-31 14:42:42)
  Mam dodane konta oszczędnościowe. Jak mogę przypisać im oprocentowanie? Tak, aby system wyliczył mi ...

2024-11-12 20:23 Sejm się zbroi. 150 tys. zł wydadzą tylko na paralizatory, ale lista jest dłuższa

2024-11-12 19:50 Norweski rząd przejmuje gazociągi, w tym Orlenu. Transakcja warta 1,6 mld dolarów

2024-11-12 19:19 Umiarkowane szanse na wolną Wigilię 2024. Padł termin, Szymon Hołownia zabrał głos

2024-11-12 18:35 Ten trend wśród pielęgniarek to zła wiadomość dla pacjentów. Szykuje się zapaść?

2024-11-12 18:19 W Baku o zmianach klimatu. Azerbejdżan nie rezygnuje z paliw kopalnych

2024-11-12 17:40 Poważne problemy Booking.com. Firma wydała oświadczenie

2024-11-12 17:27 Rachunki za prąd będą wyższe, powodem "ceny dynamiczne". Resort ostrzega

2024-11-12 17:15 Spór o handel nie dotyczy już tylko niedziel. Padła kolejna propozycja

2024-11-12 16:30 Miliardy złotych z KPO. "Rekordowy przelew trafi do Polski pod choinkę"

2024-11-12 15:51 Emerytka odebrała telefon i straciła 250 tys. zł. Kobieta zmarła tego samego dnia

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumZmiana sposobu liczenia stopy zwrotu dla grupy portfeli

27 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-09-11 13:43
62 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
Cześć,

Do tej pory stopa zwrotu portfela grupowego była liczna na postawie stóp zwrotu portfeli składowych przy czym wpływ na zmianę portfela grupowego był ważony bieżącą wartością portfela.

Zmieniłem sposób ważenia na ważenie wartością wkładu własnego. Wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie.

Chodzi głównie o sytuacje gdy jeden z portfeli ma dużo większe stopy zwrotu co z czasem powodował, że jego wpływ na stopę zwrotu grupy portfeli był coraz większy. Ważenie wkładem własnym powoduje, że (o ile nie było zwiększenia wkładu własnego) wpływ takiego portfela będzie stały.

Ta zmiana spowoduje wiesze lub mniejsze zmiany w obliczanych stopach zwrotu portfeli grupowych.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-11 15:29
62 dni temu
Michał
34 wpisy
Definicja wkładu własnego to suma wpłat do portfela?

Czyli hipotetycznie na prostym przykładzie.
Portfel A i B, 100 wkładu własnego każdy. Przy braku dopłat.
W pierwszym miesiącu A zarobił 10%, B zarobił 0%.
W drugim miesiącu znowu A 10%, B 0%.

Ważąc wkładem własnym Portfel grupowy A + B będzie mieć stopę zwrotu 5% w obu okresach.
Ważąc wartością byłoby w pierwszym 5%, w drugim (110 x 1,10 + 100 x 1)/(210) = 5,23%
Dobrze rozumiem różnice?

Czy jest gdzieś w ustawieniach możliwość zmiany na poprzednia wersje?

Pozdrawiam,
Michał
 
2024-09-11 17:53
62 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
Mniej więcej. Bo te obliczenia są robione dla danych dziennych, ale oddałeś sedno tej zmiany.

Mogę dla, któregoś z Twoich portfeli przywrócić starą wersję - nie opcji do tego.

Damian
 
2024-09-11 20:10
62 dni temu
Michał
34 wpisy
Cofnąłbym te zmianę dla całego konta, bo nie zgadzam się z logiką stojącą za nią. Wracając do przykładu wcześniej (pomijając że powinny być dni a nie miesiące).

Po dwóch okresach portfel A + B ma wartość 221. Odnosząc to do wkładu własnego równego 200 oznacza to wzrost portfela o 10,5%.
Matematyka mówi, za iloczyn stop zwrotu w okresie 1 i 2 powinna dać nam ta samą wartość, a mamy:
Dla ważenia wkładem: 1,05 x 1,05 - 1 = 10,25%
Dla ważenia wartością portfela: 1,05 x 1,05238 -1 = 10,50%.
Różnica dość istotna, a ważenie wkładem niedoszacowuje wynik
 
2024-09-11 21:23
62 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
Masz rację.
W przygotowaniu do tej zmiany zrobiłem błąd w formule.
Problem polegał na tym, że udział zmiany dziennej był ważony wartością bieżącą, a powinien być wartością "wczorajszą" czyli dla D-1.
Zobacz wyliczenia dla Twojego przykładu w załączniku.

Damian

Załącznik:
 
2024-09-12 15:43
61 dni temu
Michał
34 wpisy
Sprawdziłem wprowadzając opisany wyżej przykład tylko dla 3 okresów nie 2 do testowych portfeli. Pod linkiem screeny z wynikiem. Liczy się prawie prawidłowo. Z jakiegoś powodu w ostatnim dniu wynik korygowany jest niepotrzebnie w górę (16,55% to prawidłowa wartość)

https://imgur.com/a/ZgU1CPs
 
2024-09-12 16:19
61 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
A to ciekawy przypadek.
Błąd był związany z włączoną opcją "Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE, PPE, PPK i walorów użytkownika w zmianie dziennej".
Przy jej włączeniu dla daty bieżącej zmiana była liczona podwójnie.

Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za dociekliwość!

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-12 19:10
61 dni temu
Greg...unds
17 wpisów
Miejsca po przecinku warto też ograniczyć. U mnie wychodzą poza krawędź pola :)
 
2024-09-12 19:18
61 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
@GregoryFunds - napisz mi proszę, w którym portfelu i o którą wartość chodzi?

W menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela możesz zmienić ustawienia:
* Zaokrąglaj wartości do pełnych liczb
* Zaokrąglaj zysk/stratę do pełnych liczb

Damian
 
2024-09-13 03:49
61 dni temu
cccd
78 wpisów
Moim zdaniem stopa zwrotu portfela grupowego powinna być liczona tak samo jak stopa zwrotu portfela zwykłego.

Nie widze roznicy pomiedzy portfelem majacym w skladzie dwa walory bedace sub-portfelami a majacym dwa walory bedace np. akcjami. Dla portfela skladajcego sie z kilku akcji chyba nikt nie liczy stop zwrotu ważąc po wartosci zakupu kazdej akcji?

To ze walor osiagajacy wyzsze stopy zwrotu ma coraz wiekszy wplyw na portfel jest chyba logiczne i wszechobecne we wszystkich finansowych indeksach i kalkulacjach. Nie rozumiem dlaczego to bylo tutaj problemem i skad pomysl zeby to zmienic?

Najlepiej byloby to cofnac albo dac opcje wyboru.
 
2024-09-13 07:18
61 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
@cccd - ta zmiana jest już cofnięta. "Kosmetyczna" poprawka polega tylko na tym, że udział jest liczny nie dla dnia bieżącego ale dla dnia poprzedniego.

Sam "pomysł" na zmianę wynikał z mojej błędnej analizy (błędzie w formule obliczeń testowych).

Damian
 
2024-09-13 09:49
60 dni temu
Greg...unds
17 wpisów
@myfund, znalazłem tylko takie do krypto. Chodzi o moj portfel "NoBonds"

Załącznik:
 
2024-09-13 10:24
60 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
Już poprawiłem - to był błąd, powinno być zaokrąglenie do 2 miejsc.

Dzięki za info!

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-15 11:01
58 dni temu
Michał
1 wpis
Cofnąłbym te zmianę dla całego konta, bo nie zgadzam się z logiką stojącą za nią. Wracając do przykładu wcześniej (pomijając że powinny być dni a nie miesiące).

Po dwóch okresach portfel A + B ma wartość 221. Odnosząc to do wkładu własnego równego 200 oznacza to wzrost portfela o 10,5%.
Matematyka mówi, za iloczyn stop zwrotu w okresie 1 i 2 powinna dać nam ta samą wartość, a mamy:
Dla ważenia wkładem: 1,05 x 1,05 - 1 = 10,25%
Dla ważenia wartością portfela: 1,05 x 1,05238 -1 = 10,50%.
Różnica dość istotna, a ważenie wkładem niedoszacowuje wynik
 
2024-09-18 10:04
55 dni temu
Greg...unds
17 wpisów
czy nie mozna po prostu dodać tego jako opcji, ustawianej przez użytkownika @myfund?
 
2024-09-18 10:32
55 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
Nie bardzo. Tzn. zrobić da się wszystko, ale ta akurat rzecz wymagała by bardzo znaczącej zmiany w algorytmach.
Chodzi o to, że wszystkie obliczenia dla aktualnego składu portfela opierają się o metodę FIFO.
Np. z punktu widzenia algorytmu nie ma różnicy pomiędzy takimi dwoma przypadkami:

1. Kupujesz akcje spółki A w 2010 roku, sprzedajesz je w 2011 roku, potem znowu kupujesz w 2024 roku.
2. Kupujesz akcje spółki A w 2024 roku, sprzedajesz je 2024-09-18, potem odkupujesz je tego samego dnia.

Gdyby nawet zrobić opcję, o której piszesz (czyli uwzględnienie stopy zwrotu z wszystkich operacji) to przypadek 1 i 2 policzony byłby tak samo, a domyślam się, że przypadku 1 chciałbyś widzieć tylko dla kupna w 2024 roku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-09-20 08:54
54 dni temu
Greg...unds
17 wpisów
@myfund, Czy te wyliczenia ciagle ewoluują? Bo mam wrażenie ze wczoraj portfel "NoBonds" pokazywał kilka % zysku a dziś raptem 0,X%. Zysk w PLN a to wydaje się prawidłowy
 
2024-09-20 09:19
53 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
O której wartości piszesz?
O zmianie dziennej? Czy o zmianie w kolumnie "Stopa zwrotu [%]"?
 
2024-09-20 10:22
53 dni temu
Greg...unds
17 wpisów
Całkowita Stopa zwrotu - teraz jest 2,4%, rano było 0,6%, gdzie dzienan jest na minus
 
2024-09-20 11:11
53 dni temu
myfund.pl
9307 wpisów
Przyjrzę się temu. Na tą chwilę nie widzę błędu w obliczeniach.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wpływ kursów walut.
"Rano" czyli przed otwarciem rynku Forex wyceny są przeliczna na PLN po kursie NBP z dnia poprzedniego.
W momencie gdy są notowania walut z dnia bieżącego przeliczenie na PLN jest po bieżącym kursie.
Jak zmiana kursu waluty była znacząca to może się tak zdarzyć, że będzie "nagły" skok.

Ale zmiana kursu od wczorajszego fiksingu NBP nie jest duża więc to nie powinno tak mocno wpłynąć.

A nie wiesz przypadkiem czy na portfelach składowych też była taka zmiana?

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl