| 2024-04-01 10:53
469 dni temu mroziu 33 wpisy | Hej,
Przeglądałem sobie co się stało przez ostatni czas i zauważyłem, ze zysk dzienny w ten weekend pokazuje dziwne wartości. W poprzednie weekendy było dobrze, bo tylko obligacje skarbowe generowały zmianę wartości. Być może problemem jest to, że w piątek cześć aktywów nie była notowana (np. ETF) i ich wycena nie zmieniła się już od czwartku? |
| |
| 2024-04-01 11:32
469 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Cześć,
Tak, w piątek nie było sesji w Polsce, ale giełdy światowe działały. Z tego powodu zmiana dzienna dla części walorów może obejmować zmianę z piątku.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-04-01 21:18
469 dni temu mroziu 33 wpisy | Hej,
wydaje mi się, że jednak to jest to trochę niespójnie policzone/zaprezentowane. Problem chyba polega na tym, ze instrument ETF notowany w EUR nie miał nowego notowania w piątek a kurs NBP EUR/PLN miał.
Skoro ETF w składzie portfela w piątek ignoruje zmianę kursu EUR (kurs jest z 28.03.2024) to moim zdaniem tak samo wyliczanie zmiany dziennej powinno. Jakby w zmianie dziennej były uwzględniane tylko papiery, które mają nową wycenę danego dnia, to by się wszystko zgadzało. A w moim portfelu ten kurs EUR z piątku coś namieszał w wyliczeniu stopy zwrotu w weekend.
Jakbyś mógł rzucić na to okiem to by było super. Ja lubię jak mi się cyferki zgadzają ;)
Pozdrawiam
Mroziu |
| |
| 2024-04-01 22:57
469 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Przyjrzałem się temu jeszcze raz.
"Problem" wynika nie ze zmiany wyceny ETFów, ale ze zmiany wyceny walut z dzisiaj - bo dzisiaj rynek Forex działa, a co za tym idzie są wyceny online walut https://bossafx.pl/notowania-fx
Podobna sytuacja będzie również np. wówczas, gdy na jakiejś giełdzie zagranicznej nie będzie sesji (np. Dzień Niepodległości w USA), ale będzie zmiana kursu USD/PLN. Wówczas zmian dzienna w przeliczeniu na PLN będzie mimo braku wyceny z tego dnia na rynku notowania waloru.
Damian
|
| |
| 2024-04-02 09:30
469 dni temu mroziu 33 wpisy | Hej,
wrzuciłem Ci obrazek z mojego portfela. 5 dni pod rząd. Zobacz jak zmienia się stopa zwrotu portfela (dobrze) a jak zachowuje się zmiana dzienna. Na czerwono zaznaczyłem zmiany dzienne, które wyglądają podejrzanie. One powinny być prawie analogiczne do zmiany wartości całego portfela pomiędzy dniami.
Generalnie nawet jak kurs był notowany w piątek to powinno to być uwzględnione w 1 dniu, a tu ta zmiana kursu ciągnie się przez 3 dni. Jakby cena bazowa do przeliczania zmiany dziennej dla kolejnych dni nie została w którymś miejscu zaktualizowana.
Pozdrawiam
Mroziu
Załącznik:
 |
| |
| 2024-04-02 11:16
468 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Ok. Już widzę w czym problem.
W tabelce ze składem portfela wycena ETFów nie była przeliczana z uwzględnieniem kursu z 29.03.
Ale w obliczeniach dla wartości historycznych już tak było.
Zmieniłem, żeby tego przeliczenia po kursie z dnia, w którym nie było notowania nie było.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-04-02 11:36
468 dni temu mroziu 33 wpisy | No i teraz wszystko wygląda super ;)
Dzięki za poprawkę ;)
Pozdrawiam
Mroziu |
| |
Zysk dzienny w górnej belce
