Forum - Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Forum→Co nowego?→Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2014-09-25 23:05
4219 dni temu

myfund.pl

12311 wpisów

Witam,

Do tej pory stopa zwrotu dla poszczególnych walorów w portfelu była liczona jako stosunek zysku na walorze do wartości kupna waloru.

Dla niektórych użytkowników taki sposób liczenia nie jest idealny. Szczególnie w przypadku, gdy na aktualną ilość jednostek waloru w portfelu składa się wiele operacji kupna. W takim przypadku po dokupieniu kolejnych jednostek stopa zwrotu "skacze" czasem znacząco.

Padła propozycja aby wprowadzić alternatywną metodę obliczania stopy zwrotu. Metoda alternatywna polega na policzeniu stopy zwrotu (zysk/wartość kupna) dla każdej operacji a następnie zważenie tych stóp zwrotu iloczynem wartości zakupu i liczby dni jakie upłynęły od kupna.

-------------------------------------------
Przykład:
1. kupujemy 100 dni temu 10 sztuk waloru A po 2 PLN: wartość zakupu: 20 PLN
2. kupujemy 50 dni temu 100 sztuk waloru A po 3 PLN: wartość zakupu: 300 PLN

Wartość obecna waloru to 4 PLN.

Licząc pierwszą metodą
Wartość zakupu waloru A to: 300+20=320PLN
Zysk: Wartość aktualna - wartość zakupu=(110*4)-320=440-320=120PLN
Stopa zwrotu=120/320=37,5%

Licząc drugą metodą

Stopa zwrotu z pierwszego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(10*4-20)/20=100%

Stopa zwrotu z drugiego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(100*4-300)/300=33%

Ważona stopa zwrotu=100%*(wartość zakupu 1*okres zakupu 1)/(wartość zakupu*okres)+33%*(wartość zakupu 2*okres zakupu 2)/(wartość zakupu*okres)=100%*20*100/(20*100+300*50)+33%*300*50/(20*100+300*50)=40,9%

Licząc drugą metodą wychodzi więcej bo przez długi okres mamy zakup ze stopą zwrotu 100%.

--------------------------------------------

Sposób liczenia stopy zwrotu dla walorów możecie zmienić w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2014-09-30 14:41
4214 dni temu

cuckoo

79 wpisów

Witam, proponuję, żeby wybór ważonej stopy zwrotu obejmował także średnioroczną stopę zwrotu obliczaną w tym przypadku tak jak XIRR z excela.

2014-10-01 11:50
4213 dni temu

myfund.pl

12311 wpisów

Witam,

(X)IRR jest prosty do wyliczenia jeżeli mamy jeden przepływ ujemny (wartość inwestycji początkowej). Jeżeli później (po pierwszym kupnie) na danym walorze są operacje kupna i/lub sprzedaży to już tak prosto nie jest.

Trzeba by (nie jetem teraz na 100% pewien) dyskontować kolejne operacje kupna/sprzedaży i dodawać/odejmować je do inwestycji początkowej.

Damian

2015-02-14 16:41
4077 dni temu

szaron

1 wpis

Wg mnie problem może być w tym ze znaki mogą zmieniać się tylko raz . W Excelu to zrobiłem tak ze wszystko co wpłacać zmieniam itp daje na gorze. W przypadku wypłaty albo kontroli średnio rocznego zysku wpisuje te wartość na dole. Ważne są oczywiście daty.
Jak chcesz to ci podeślę taki mały arkusz. Ale pewnie wiesz jak to się robi a ja nie wiem jak wprowadzić to do programu.
Powiem tak ze dużo ludzi z takiego wyliczenia korzysta .
Serdecznie pozdrawiam.

2015-02-17 13:17
4074 dni temu

myfund.pl

12311 wpisów

Witam,

Poproszę Twój arkusz... Zobaczę co da się zrobić... Wyślij na adres kontakt (małpka) myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia Momentum (2026-04-14 20:55:08) Literówka poprawiona - dzięki! Damian... Strategia Momentum (2026-04-14 20:19:45) Dziękuję za szybką reakcję.Działa ale literówka w słowie wszystkie. Pozdrawiam. Super... Import operacji z Binance (2026-04-14 17:52:41) Możesz włączyć opcję "Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycy... Import operacji z Binance (2026-04-14 16:08:42) Rozumiem, czy jest jakieś rozwiązanie aby przerzucając środki pomiędzy kontami "nie tracić"... Import operacji - nie wybrano pliku / Błąd (2026-04-14 12:59:15) Dziękuję, rzeczywiście nie trzeba klikać przycisku "Pobierz z pliku". Przycisk "Impor...