Forum - Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Forum→Co nowego?→Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2014-09-25 23:05
3511 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Witam,

Do tej pory stopa zwrotu dla poszczególnych walorów w portfelu była liczona jako stosunek zysku na walorze do wartości kupna waloru.

Dla niektórych użytkowników taki sposób liczenia nie jest idealny. Szczególnie w przypadku, gdy na aktualną ilość jednostek waloru w portfelu składa się wiele operacji kupna. W takim przypadku po dokupieniu kolejnych jednostek stopa zwrotu "skacze" czasem znacząco.

Padła propozycja aby wprowadzić alternatywną metodę obliczania stopy zwrotu. Metoda alternatywna polega na policzeniu stopy zwrotu (zysk/wartość kupna) dla każdej operacji a następnie zważenie tych stóp zwrotu iloczynem wartości zakupu i liczby dni jakie upłynęły od kupna.

-------------------------------------------
Przykład:
1. kupujemy 100 dni temu 10 sztuk waloru A po 2 PLN: wartość zakupu: 20 PLN
2. kupujemy 50 dni temu 100 sztuk waloru A po 3 PLN: wartość zakupu: 300 PLN

Wartość obecna waloru to 4 PLN.

Licząc pierwszą metodą
Wartość zakupu waloru A to: 300+20=320PLN
Zysk: Wartość aktualna - wartość zakupu=(110*4)-320=440-320=120PLN
Stopa zwrotu=120/320=37,5%

Licząc drugą metodą

Stopa zwrotu z pierwszego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(10*4-20)/20=100%

Stopa zwrotu z drugiego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(100*4-300)/300=33%

Ważona stopa zwrotu=100%*(wartość zakupu 1*okres zakupu 1)/(wartość zakupu*okres)+33%*(wartość zakupu 2*okres zakupu 2)/(wartość zakupu*okres)=100%*20*100/(20*100+300*50)+33%*300*50/(20*100+300*50)=40,9%

Licząc drugą metodą wychodzi więcej bo przez długi okres mamy zakup ze stopą zwrotu 100%.

--------------------------------------------

Sposób liczenia stopy zwrotu dla walorów możecie zmienić w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2014-09-30 14:41
3506 dni temu

cuckoo

70 wpisów

Witam, proponuję, żeby wybór ważonej stopy zwrotu obejmował także średnioroczną stopę zwrotu obliczaną w tym przypadku tak jak XIRR z excela.

2014-10-01 11:50
3506 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Witam,

(X)IRR jest prosty do wyliczenia jeżeli mamy jeden przepływ ujemny (wartość inwestycji początkowej). Jeżeli później (po pierwszym kupnie) na danym walorze są operacje kupna i/lub sprzedaży to już tak prosto nie jest.

Trzeba by (nie jetem teraz na 100% pewien) dyskontować kolejne operacje kupna/sprzedaży i dodawać/odejmować je do inwestycji początkowej.

Damian

2015-02-14 16:41
3369 dni temu

szaron

1 wpis

Wg mnie problem może być w tym ze znaki mogą zmieniać się tylko raz . W Excelu to zrobiłem tak ze wszystko co wpłacać zmieniam itp daje na gorze. W przypadku wypłaty albo kontroli średnio rocznego zysku wpisuje te wartość na dole. Ważne są oczywiście daty.
Jak chcesz to ci podeślę taki mały arkusz. Ale pewnie wiesz jak to się robi a ja nie wiem jak wprowadzić to do programu.
Powiem tak ze dużo ludzi z takiego wyliczenia korzysta .
Serdecznie pozdrawiam.

2015-02-17 13:17
3367 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Witam,

Poproszę Twój arkusz... Zobaczę co da się zrobić... Wyślij na adres kontakt (małpka) myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.