| 2017-01-23 18:39
3337 dni temu myfund.pl 12116 wpisów | Cześć,
Dzisiaj udostępniłem nową analizę portfela zawierającą następujące informacje:
 Maksymalne obsunięcie kapitału (Maximum Drawdown),
Współczynnik Beta (Beta Coefficient) w stosunku do WIG, WIG20 i trzech wybranych przez Ciebie benchmarków,
Information ratio w stosunku do WIG, WIG20 i trzech wybranych przez Ciebie benchmarków,
Odchylenie standardowe zmian rocznych (Standard Deviation),
Współczynnik Sharpe'a (Sharpe Ratio).
Analiza jest dostępna z menu->Portfel->Statystyki portfela
Więcej informacji i sposób obliczania współczynników znajdziecie w pomocy.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2017-02-10 12:40
3319 dni temu romekk000 607 wpisów | Witam,
interesująca funkcja. Brawo.
Piszesz:
Gdy Beta jest mniejsza niż 0 wówczas relacje zmian są odwrotne niż dla beta większego od zera.
Czy mógłbyś opisać bardziej szczegółowo Betą poniżej zera?
|
| |
| 2017-02-10 15:15
3319 dni temu myfund.pl 12116 wpisów | Rozważmy jeden konkretny walor A i jego współczynnik Beta w stosunku do WIG.
Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 10% to Beta będzie równa 1.
Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 20% to Beta będzie równa 2.
Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 5% to Beta będzie równa 0,5.
Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A spadną to Beta będzie ujemna.
To ostatnie jest właśnie odwrotna korelacja.
Damian
|
| |
| 2017-02-10 19:14
3319 dni temu romekk000 607 wpisów | Teraz wszystko jest jasne. Dziękuję.
Mam jeszcze jedną uwagę wynikającą z Twojego poprzedniego wpisu. Piszesz, że:
"Beta większa niż 1 oznacza, że zmienność portfela była większa niż zmienność benchmarku"
Moim zdaniem należy zamienić słowo "zmienność" portfela na "stopę zwrotu" z portfela w opisie.
Mam jeszcze pytanie jaka stopa zwrotu brana jest pod uwagę(TwR czy MWR)
Pozdrawiam. |
| |
| 2022-01-05 19:45
1529 dni temu lechu 7 wpisów | witam,
czy "statystyki portfela" są nadal dostępne? nie mam takiej opcji w menu portfela. Konto Expert.
pzdr. |
| |
| 2022-01-05 21:00
1529 dni temu myfund.pl 12116 wpisów | Witaj,
Są w menu->Portfel->Narzędzia portfela->Statystyki portfela
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-01-06 20:26
1528 dni temu lechu 7 wpisów | hej,
jak wspomniałem, nie widzę niestety opcji "statystyki portfela". Załączam screen.
Załącznik:
 |
| |
| 2022-01-06 21:08
1528 dni temu myfund.pl 12116 wpisów | Cześć,
To narzędzie jest dostępne tylko dla "zwykłych" portfeli - dla grupowych nie jest dostępne.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-01-22 06:00
1512 dni temu STAR...ITAL 5 wpisów | Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w samych statystykach dodatkową funkcję:1.max liczba dni, która była potrzebna do powrotu portfela do jego ATH ( grupy portfeli) - to istotny wskaźnik przy prowadzonym portfelu dający informację jak w dłuższym horyzoncie czasowym należy być "cierpliwym" w stosowaniu danej strategii lub w przypadku grupy portfeli - multistrategii, Pozdrawiam Marcin |
| |
| 2022-01-22 15:28
1512 dni temu myfund.pl 12116 wpisów | Cześć,
Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela grupowego.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-01-27 20:59
1507 dni temu myfund.pl 12116 wpisów | Cześć,
Właśnie wdrożyłem statystyki dla portfeli grupowych.
@STARS CAPITAL - dodałem również sekcję obliczającą maksymalny czas pomiędzy kolejnymi ATH oraz czas od ostatniego ATH.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-01-31 14:26
1503 dni temu Domino2 38 wpisów | Bardzo przydatne funkcje. |
| |
Statystyki i wskaźniki portfela
