Forum - Statystyki i wskaźniki portfela

Statystyki i wskaźniki portfela

Forum→Co nowego?→Statystyki i wskaźniki portfela

12 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-01-23 18:39
3080 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Dzisiaj udostępniłem nową analizę portfela zawierającą następujące informacje:

Maksymalne obsunięcie kapitału (Maximum Drawdown),

Współczynnik Beta (Beta Coefficient) w stosunku do WIG, WIG20 i trzech wybranych przez Ciebie benchmarków,

Information ratio w stosunku do WIG, WIG20 i trzech wybranych przez Ciebie benchmarków,

Odchylenie standardowe zmian rocznych (Standard Deviation),

Współczynnik Sharpe'a (Sharpe Ratio).

Analiza jest dostępna z menu->Portfel->Statystyki portfela

Więcej informacji i sposób obliczania współczynników znajdziecie w pomocy.

Pozdrawiam,
Damian

2017-02-10 12:40
3062 dni temu

romekk000

597 wpisów

Witam,
interesująca funkcja. Brawo.
Piszesz:
Gdy Beta jest mniejsza niż 0 wówczas relacje zmian są odwrotne niż dla beta większego od zera.

Czy mógłbyś opisać bardziej szczegółowo Betą poniżej zera?

2017-02-10 15:15
3062 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Rozważmy jeden konkretny walor A i jego współczynnik Beta w stosunku do WIG.

Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 10% to Beta będzie równa 1.

Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 20% to Beta będzie równa 2.

Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A urosną o 5% to Beta będzie równa 0,5.

Jeżeli wraz ze wzrostem WIG o 10 % akcje waloru A spadną to Beta będzie ujemna.

To ostatnie jest właśnie odwrotna korelacja.

Damian

2017-02-10 19:14
3062 dni temu

romekk000

597 wpisów

Teraz wszystko jest jasne. Dziękuję.
Mam jeszcze jedną uwagę wynikającą z Twojego poprzedniego wpisu. Piszesz, że:

"Beta większa niż 1 oznacza, że zmienność portfela była większa niż zmienność benchmarku"

Moim zdaniem należy zamienić słowo "zmienność" portfela na "stopę zwrotu" z portfela w opisie.
Mam jeszcze pytanie jaka stopa zwrotu brana jest pod uwagę(TwR czy MWR)

Pozdrawiam.

2022-01-05 19:45
1272 dni temu

lechu

7 wpisów

witam,
czy "statystyki portfela" są nadal dostępne? nie mam takiej opcji w menu portfela. Konto Expert.
pzdr.

2022-01-05 21:00
1272 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Witaj,

Są w menu->Portfel->Narzędzia portfela->Statystyki portfela

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-06 20:26
1271 dni temu

lechu

7 wpisów

hej,
jak wspomniałem, nie widzę niestety opcji "statystyki portfela". Załączam screen.

Załącznik:

2022-01-06 21:08
1271 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

To narzędzie jest dostępne tylko dla "zwykłych" portfeli - dla grupowych nie jest dostępne.

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-22 06:00
1256 dni temu

STAR...ITAL

5 wpisów

Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w samych statystykach dodatkową funkcję:1.max liczba dni, która była potrzebna do powrotu portfela do jego ATH ( grupy portfeli) - to istotny wskaźnik przy prowadzonym portfelu dający informację jak w dłuższym horyzoncie czasowym należy być "cierpliwym" w stosowaniu danej strategii lub w przypadku grupy portfeli - multistrategii, Pozdrawiam Marcin

2022-01-22 15:28
1255 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela grupowego.

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-27 20:59
1250 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Właśnie wdrożyłem statystyki dla portfeli grupowych.

@STARS CAPITAL - dodałem również sekcję obliczającą maksymalny czas pomiędzy kolejnymi ATH oraz czas od ostatniego ATH.

Pozdrawiam,
Damian

2022-01-31 14:26
1246 dni temu

Domino2

36 wpisów

Bardzo przydatne funkcje.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...