New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIT.L) - brak aktualizacji (2025-07-03 19:48:32)
  Cześć,


Teraz widzę zmianę 1.68% w walucie waloru i 1.77% w PLN.


Pozdrawiam,

Damian...

kolory portfeli w wykresie stopy zwrotu (2025-07-03 19:45:22)
  Cześć,


To nieoczekiwany wpływ włączenia opcji "Nie pokazuj weekendów na wykresach w czasie&q...

kolory portfeli w wykresie stopy zwrotu (2025-07-03 19:02:46)
  Hej!


Czy da się zmienić kolor wykresu portfela w stopie zwrotu portfeli? Wylosowały się 2x czerwo...

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIT.L) - brak aktualizacji (2025-07-03 17:52:16)
  hej,


brak tu z dziś jakiejś zmienności. Chyba coś się wysypało


Pzdr

M...

Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15)
  Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 15:30:14)
  Jest Git! dzieks...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 14:23:37)
  Już powinno być poprawnie....

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 14:20:59)
  nadal to samo...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 14:03:35)
  Zobacz teraz....

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 13:58:37)
  filtrowanie...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 13:56:40)
  w arkuszu są...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 13:55:52)
  Dzięki, zrobiłem mały QA


jest lepiej, ale coś tam jeszcze nie styka


Bez opcji 'pokaż obligacje...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 11:57:44)
  Cześć,


Ad1. Zrobiłem.


Ad2. Możesz w filtrze nazwy wpisać "29" - wówczas pozostaną ty...

split i re-split akcji (2025-07-03 11:22:50)
  Cześć,


Dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

split i re-split akcji (2025-07-03 11:15:56)
  Hej,

mogę prosić o dodanie odwrotnego splitu 1:21 na SciSparc Ltd. (SPRC)?...

Portfel zwariował po imporcie (2025-07-03 10:22:44)
  Dziękuję :)...

Portfel zwariował po imporcie (2025-07-03 10:19:00)
  Cześć,


Wygląda na to, że w zależności od ustawień systemowych wartości są różnie formatowane - cz...

Portfel zwariował po imporcie (2025-07-03 09:56:52)
  Cześć Damian, niestety widzę, że problem powrócił, nie importowałem po raz kolejny bo już widzę w dr...

Analiza obligacji Calalyst pomysły (2025-07-03 09:51:52)
  Potrzebowałem ostatnio sklecic portfel z obligacji i dość mocno potestowałem w użyciu widok 'wskaźni...

OIPE Finax - jak rejestrować operacje (2025-07-03 06:49:36)
  Witaj,


Jeżeli masz na myśli koszty zarządzania to one są uwzględniane w cenie ETFa - czyli nie mu...

OIPE Finax - jak rejestrować operacje (2025-07-02 23:47:28)
  Jak dodac oplaty za kazdy ETF? W szczegolach OIPE pokazuja mi sie oplaty rzedu 0.07%-0.30% i nie wie...

Zmiana nazwy nieruchomisci (2025-07-02 19:26:43)
  Juz dziala prawidlowo,


Dziekuje...

Zmiana nazwy nieruchomisci (2025-07-02 14:49:17)
  Witaj,


Zmiana nazwy z <b>menu->Zarządzanie->Walory użytkownika->Nieruchomości użyt...

Zmiana nazwy nieruchomisci (2025-07-02 12:44:41)
  Witam,


w jaki sposob zmieniec nazwe nieruchomosci aby zaktualizowala sie rowniez w portfelach?...

Jak AI napędza wzrost Meta (META)? Q1 2025, prognozy i cele cenowe (2025-07-02 12:06:06)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Jak AI napędza wzrost Meta (META)? Q1 2025, pr...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15)
  Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17)
  Cześć,


Dodałem: 100% USD.


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49)
  Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks...

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59)
  Dzień dobry,


Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index....

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25)
  Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...

Forum Problem ze stopą zwrotu portfela

9 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2016-12-06 21:03
3131 dni temu
cuckoo
79 wpisów
Witam!

Zgodnie z https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=1&topic=211 myfund używa "Time-Weighted Rate of Return" do obliczenia stopy zwrotu z portfela.

Moim zdaniem jest to błąd ponieważ ten sposób wyliczania zakłada brak wpływu na wpłaty i wypłaty z portfela co moim zdaniem nie jest prawdą w stosunku do większości użytkowników myfund. Ten sposób kalkulacji jest użyteczny dla oceny wyników całego funduszu inwestycyjnego mającego wielu klientów robiących wpłaty i wypłaty ale nie dla oceny wyników pojedynczego klienta funduszu która może różnić się drastycznie (nominalny zysk a procentowa strata) zależnie od timingu, co odpowiada sytuacji użytkownika myfund.

Adekwatnym sposobem liczenia stopy zwrotu byłoby użycie "Money-weighted rate of return" czyli (X)IRR http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/quantitative-methods/discounted-cash-flow-time-weighted-return.asp
http://www.canadianportfoliomanagerblog.com/how-to-calculate-your-money-weighted-rate-of-return-mwrr/ , ew. "Modified Dietz method" https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Dietz_method

Wadą tej metody jest zniekształcanie stopy zwrotu w krótkim czasie po dokonywaniu dużych wpłat i wypłat z portfela, ale z upływem czasu sytuacja wraca do normy.

Moim zdaniem jest to dosyć fundamentalny problem wpływający na ocenę swoich inwestycji przez każdego użytkownika i powinien być rozwiązany przynajmniej poprzez dodanie alternatywnej opcji liczenia stopy zwrotu portfela (podobnie jak to jest przy obliczaniu stopy zwrotu z pojedynczego waloru)

Proszę o przemyślenie tej sytuacji.
Pozdrawiam!
 
2016-12-06 21:08
3131 dni temu
myfund.pl
10745 wpisów
Witam,

Widzę, że problem liczenia stopy zwrotu wciąż jest (i pewnie zawsze będzie) bardzo "gorący".

Wydaje mi się dobrym pomysłem wprowadzenia alternatywnej metody liczenia. Zapisze to w rzeczach do zrobienia.

Szczerze mówiąc to sam jestem ciekawy jakie będą różnice i jaki pojawią się pytania ;)

Pozdrawiam,
Damian
 
2016-12-06 21:10
3131 dni temu
cuckoo
79 wpisów
Ok, dzięki!

Jeszcze jeden link z porównaniem obydwu metod:
http://www.rbcphnic.com/_assets-custom/pdf/understanding-differences-between-twrr-mwrr-eng.pdf
 
2016-12-20 22:20
3117 dni temu
myfund.pl
10745 wpisów
Witam,

Dodałem metodę MWR jako alternatywę dla TWR.

Wszystko jest w tym wątku.

Dziękuję za pomysł i linki :)

Na Twoim koncie jest również mały rabat ;)

Damian
 
2016-12-21 00:05
3117 dni temu
Jozef99
213 wpisy
Może ktoś mi przybliżyć, czemu money-weighted pokazuje mi (w 2007 roku) stopę zwrotu poniżej -100%? (-101%) (w tym samym czasie time-weighted pokazuje -25% czy ile)
No przecież nigdy nie dopłacałem (chyba?) do interesu.

Muszę chyba z kartką i kalkulatorem usiąść i porównać obie... Ależ mi się święta szykują zatem, heh.
 
2016-12-21 02:34
3117 dni temu
myfund.pl
10745 wpisów
Cześć,

Nie musisz siadać z kalkulatorem (choć każda weryfikacja obliczeń jest cenna:)

1. Otwórz raport menu->Portfel->Wkład i wartość.
2. Wybierz zakres dat od 2007-06-01 do 2009-01-01
3. Zobaczysz, że np. w dniu 2008-10-26 wkład własny jest dużo większy niż bieżąca wartość portfela w tym dniu (czyli "dopłacałeś do interesu"). To skutkuje znacząco niską wartością MWR. Szczegóły dla Twojego portfela mogę wysłać Ci na maila.

P.S. Dlatego pisałem, że sposób liczenia stopy zwrotu jest tak szeroko komentowany nie tylko na myfund.pl. Swoją drogą Twój portfel jest chyba najbardziej "wymagającym" obliczeniowo portfelem w myfund.pl - zapewne długo się przeliczał - niestety innej możliwości przeliczenia takiej ilości walorów i w dla prawie 5000 dni na razie nie udało mi się znaleźć. Ale za to jest super do testowania ;)

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-01-16 16:35
3090 dni temu
Swords
58 wpisów
Chciałbym zapytac poniewaz nie mogę dojść co robię źle. Kupiłem 67 akcji trakcji po 14,68zł a portfel pokazuje mi śr. cenę zakupu 14,74zł ? Czy popełniam jakis błąd przy wprowadzaniu danych ?
 
2017-01-16 17:06
3090 dni temu
myfund.pl
10745 wpisów
Cześć,

W średniej cenie zakupu jest uwzględniona prowizja (to też koszt zakupu) i stąd różnica pomiędzy ceną transakcyjną a średnią ceną zakupu.

Damian
 
2021-03-28 16:53
1558 dni temu
myfund.pl
10745 wpisów
Cześć,

Od 2021-03-27 Metoda MWR do obliczania stopy zwrotu wykorzystuje IRR a nie zmodyfikowany wzór Dietz'a.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl