New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych (2022-06-30 09:27:05)
  Wszystko tip-top. Dziękuję :)...

Prosba o dodanie krypto (2022-06-30 06:51:28)
  Witaj,


Już powinna być - zapomniałem zrobić update bazy.


Pozdrawiam,

Damian...

Prosba o dodanie krypto (2022-06-30 06:45:27)
  Witam a po jakim czasie będzie ona widoczna (bigsb) bo dalej nie moge jej znalesc.... Pozdarwiam ...

Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych (2022-06-29 22:45:41)
  Rozbiłem.


Pozdrawiam,

Damian...

Możliwość wyłączenia operacji typu _zmiejszenie/dopłata do depozytu kontraktu_ (2022-06-29 22:28:49)
  Da się zrobić, ale na to potrzebuję trochę więcej czasu.

Dam znać jak zrobię.


Damian...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-19)
  Dzieki sliczne!...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-19)
  Cześć,


Dodałem możliwość wyboru liczby lat dla wykresu (1-10) oraz możliwość wyeksportowania dany...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18)
  A ok faktycznie :) Zapomniałem zupełnie kiedy wystartował. ...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18)
  Ten ETF nie ma jeszcze rocznej historii notowań (notowany jest od grudnia 2021). Nie można więc poli...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18)
  Dzięki wielkie!

Przy okazji jeszcze zgłoszę małego BUG-a.

Strategia GEM nie widzi (czyta) zupełnie...

2022-06-30 14:06 Poskarżyli się na zepsute radiowozy. Za karę mają teraz sprawdzać ich stan

2022-06-30 13:41 Jerzy Buzek: Wiarygodność ekipy PiS jest zerowa

2022-06-30 13:39 Dziecko utknęło w rozgrzanym samochodzie. Uratowała je matka

2022-06-30 13:34 Największa geopolityczna zmiana od lat. Finlandia i Szwecja pokrzyżują plany Putina

2022-06-30 13:30 Wiceprzewodnicząca KE: Ustawa Dudy nie spełnia kamieni milowych

2022-06-30 13:26 Premier: Wynegocjowaliśmy z KE Umowę Partnerstwa, będą środki z UE

2022-06-30 13:17 Miedwiediew: Sankcje jako akt agresji. Można usprawiedliwić wojnę

2022-06-30 13:06 Szczyt NATO: Duda kontra Tusk. Pojedynek jastrzębi

2022-06-30 12:51 Niemcy: Szukali go ponad tydzień. Ośmiolatek odnaleziony w kanalizacji

2022-06-30 12:46 Bydgoszcz: Wąż pełzał po sklepie, interweniowała Straż Miejska

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumStrategia GEM

10 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-01-21 16:17
525 dni temu
myfund.pl
5568 wpisów
Cześć,

Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl

Kilka słów o samej strategii
Strategia GEM (ang. Global Equities Momentum) jest długoterminową strategię inwestycyjną dla globalnego rynku akcji i obligacji.
Strategia opiera się tzw. momentum, czyli zmianie wyceny instrumentu finansowego w określonym czasie.

Decyzje o zmianie składu portfela podejmowane są raz w miesiącu (w myfund.pl jest to pierwszy dzień miesiąca, a wskazania strategii są generowane dla cen z zamknięcia poprzedniego miesiąca).
Wskazanie strategii opiera się o dosłownie trzy proste i jednoznaczne reguły.
Generalnie strategia polega na trzymaniu w portfelu akcji amerykańskich lub akcji reszty świata w formie indeksu, gdy rynek ten jest silny, lub obligacji w sytuacji, gdy rynek akcji jest słaby.
Do realizacji strategii najlepiej wykorzystać ETFy odzwierciedlające odpowiednie indeksy.

Ze względu na średnią małą liczbę transakcji (1-2 w roku), strategia cechuje się niskimi kosztami transakcyjnymi.


Jak strategia działa w myfund.pl
Wskazania strategii (aktualne i historyczne) znajdziesz w menu->Strategie->Strategia GEM
De facto są to dwie strategie:
* w oparciu o Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),
* w oparciu o iShares MSCI World ETF (URTH), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),

Zasada określania wskazań dla obu strategii jest taka sama - opiera się tylko o inne ETFy:
1. W pierwszym kroku obliczana jest zmiana wartości ETFów (momentum) za ostanie 12 miesięcy.
2. Jeżeli stopa zwrotu z ETF obligacyjnego jest większa od pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) to inwestujemy w obligacje amerykańskie.
3. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest większa niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje amerykańskie dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków rozwiniętych dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.
4. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest mniejsza niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje poza rynkiem amerykańskim dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków wschodzących dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.


Jeżeli w ustawieniach konta (lub w samym narzędziu) zaznaczysz opcje Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o statusie strategii GEM wówczas pierwszego każdego miesiąca otrzymasz e-mail z aktualnym i poprzednim wskazaniem strategii.
Możesz również zaznaczyć opcję Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM w połowie miesiąca - wówczas 15-tego każdego miesiąca otrzymasz e-mail jeżeli wskazanie strategii ulegnie zmianie.
Mail w połowie miesiąca jest informacją "early warning", na postawie której możesz zdecydować czy chcesz zrobić np. częściowy rebalansing portfela.

Poniżesz znajdziesz kilka linków dotyczących strategii GEM
* https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/
* https://dualmomentum.net/

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-04-02 18:38
454 dni temu
myfund.pl
5568 wpisów
Cześć,

Dodałem trzecią strategię GEM.
Jej główna wartość dodana to oparcie jej o ETFy wyceniane w EUR - wcześniejsze oparte są o ETFy wyceniane w USD.

Nowa strategia opiera się o trzy ETFy:
- iShares MSCI World ETF EUR (IWDA),
- iShares Core MSCI EM ETF EUR (EMIM),
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETF EUR (XYP1).

Zasada działania jest identyczna jak dla pozostałych strategii GEM.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za propozycję dodania tej strategii i pomoc w wyborze ETFów.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-11-14 11:36
228 dni temu
Maska
41 wpisów
Cześć
Czy do obliczeń stosujesz wyceny ETF-ów w walucie oryginalnej, czy w PLN?
Pozdrawiam
 
2021-11-14 18:17
228 dni temu
myfund.pl
5568 wpisów
Cześć,

W walucie oryginalnej.
De facto nie ma to znaczenia bo przeliczenie na PLN nie zmieniłoby stosunku w stopie zwrotu pomiędzy ETFami wykorzystanymi w strategii.

Damian
 
2022-03-07 21:15
115 dni temu
snuf...crue
1 wpis
Cześć,
Czy planujesz dodać możliwość tworzenia indywidualnych strateg gem w oparciu o wybrane przez użytkownika ETF-y? Pozwoliłoby to tworzyć bardziej "egzotyczne" połączenia :)
Pozdrawiam
 
2022-03-08 08:36
114 dni temu
myfund.pl
5568 wpisów
Cześć,

Nie miałem w planach takiej funkcjonalności.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-03-15 18:02
107 dni temu
marek
5 wpisów
Hej,

zdecydowanie GEM w oparciu o własne ETFy byłby świetną opcją, daje swoje +1

Dzięki
 
2022-03-26 04:29
96 dni temu
wasli
2 wpisy
Może to głupie pytanie, ale czy do GEM dałoby się stworzyć wykres umożliwiający śledzenie jego wyników? O ile koncepcja jest ciekawa, to trudno znaleźć rzetelne wyniki z dwóch ostatnich lat, a tu byłby ciekawy podgląd na bieżąco, i to w różnych konfiguracjach.

Dodam tylko, że zrobiłem sobie taką analizę ręcznie na przykładzie pierwszego zestawu, ale pewnie mając automat skorzystałoby więcej osób :)
 
2022-03-26 19:20
96 dni temu
myfund.pl
5568 wpisów
Cześć,

Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o weryfikację strategii, czyli zasymulowanie kupna/sprzedaży walorów zgodnie z wskazaniami strategii?

Mam zapisane w rzeczach do zrobienia tego typu modułu, ale nie wiem kiedy uda się coś takiego wdrożyć. W założeniach jest, żeby ten moduł był uniwersalny tzn. żeby można było zasymulować dowolną strategie co nie jest trywialne.

Co samej strategii GEM to jest w sieci kilka symulacji na znacznie dłuższym okresie niż dwa lata.

Tak czy inaczej żadna symulacja nie da gwarancji "działania" strategii w przyszłości.

Damian
 
2022-04-03 12:51
88 dni temu
myfund.pl
5568 wpisów
Cześć,

Od kilku dni możecie tworzyć strategie GEM oparte o ETF-y wybrane przez użytkownika.

Więcej w tym wątku na forum.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl