New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Zbyt wysoka dywidenda (2025-07-01 00:05:23)
  Cześć

Ostatnio zauważyłem, że mam zbyt dużo środków na jednym koncie, sprawdziłem operacje i okazał...

import PPK i IKZE (2025-06-30 23:38:53)
  Hej nie działa import z generali investment. Wyslalwm maila wcześniej na kontakt z maila przypisaneg...

Zawyżona dywidenda XTB (2025-06-30 21:05:47)
  dziękuje za pomoc, w takim razie musiałem przez przypadek kliknąć wczytuj dywidendy, choć domyślnie ...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 20:21:24)
  @Winiar przestań wprowadzać ludzi w błąd ...

Zawyżona dywidenda XTB (2025-06-30 20:18:46)
  Cześć,


Tak się dzieje gdy przy imporcie operacji z XTB masz włączoną opcję "Wczytuj dywidend...

PPK aktualizacja ceny aktualnej (2025-06-30 20:11:27)
  Cześć,


Fundusze, w tym PPK, podają wyceny z 1-2 dniowym opóźnieniem.

Widzę, że teraz są już wyce...

CFD GOLD (2025-06-30 20:06:33)
  Cześć,


Wybierz walor z surowców <b>Złoto (oz - uncja)</b>


Pozdrawiam,

Damian...

Zawyżona dywidenda XTB (2025-06-30 20:02:42)
  Cześć,


jestem nowym użytkownikiem myfound (używam 1 miesiąc). Mam pytanie czemu pokazuje mi, że d...

CFD GOLD (2025-06-30 19:49:02)
  Dzień dobry,


Czy ktoś wie pod jakim symbolem znajdę ten kontrakt na złoto?

GOLD, Troy Ounce of G...

PPK aktualizacja ceny aktualnej (2025-06-30 19:45:44)
  Cześć,


Dodałem do portfela PPK kilka dni temu, od tego momentu cena aktualna się nie zaktualizow...

Obligacje: Nieprawidłowe obliczenia wartość waloru dla DS1035 (2025-06-30 19:23:24)
  ok, faktycznie brakuje

jak patrzyłem na tabele w czerwiec 2024 i wartości dla DS1034 są ok, wiec co...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 18:15:32)
  @Winiar skąd info o końcu w 2026? W połowie 2024 SNT przedłużył umowę z IS do końca 2029.......

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 17:37:28)
  Tak właśnie doczytuje wszystko i widzę jakie salto logiczne popełniłem, ale przyglądając się temu. C...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 17:33:56)
  @Winiar, to inna spolka wchodzi na rynek, z chinskimi robotami ala DaVinci, a nie Synektik zaczyna w...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 17:23:42)
  Ja to widzę w taki sposób. Dla spółki synektik w 2026 roku kończy się umowa na roboty DaVinci. Nie ...

Obligacje: Nieprawidłowe obliczenia wartość waloru dla DS1035 (2025-06-30 16:51:25)
  Cześć,


DO wyliczenia ceny brudnej wykorzystuję tabele odsetkowe z https://gpwcatalyst.pl/statysty...

Obligacje: Nieprawidłowe obliczenia wartość waloru dla DS1035 (2025-06-30 16:34:46)
  Zakupiłem dziś kilka seri obligacji w tym DS1034 oraz DS1035. Dla DS1035 dostałem od razu strate -3....

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:51:19)
  Też tak myślę, ale dzięki wszystkim za info...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17)
  Cześć,


Dodałem: 100% USD.


Pozdrawiam,

Damian...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:43:06)
  Trudno mi uwierzyć, że UE na dłuższą metę i na większą skalę pozwoli na adopcję przez system medyczn...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:28:17)
  Poprosiłem o komentarz kolegę siedzącego w branży medycznej od wielu lat :


- ... czy to jest rea...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:21:26)
  Bez względu na to czy zablokuje czy nie to konkurencja spora :) ...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:11:08)
  Unia Europejska blokować chce chiński dostęp do rynku, więc miejmy nadzieję że szybko odwróci się i ...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:11:01)
  Unia Europejska blokować chce chiński dostęp do rynku, więc mniejmy nadzieję że szybko odwróci się i...

SYNEKTIK (SNT) - 2025-06-30 Co się wydarzyło że spada o 16% (2025-06-30 14:04:11)
  Dzięki za info. Coś słabo mi wyszło to wyszukiwanie. ...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17)
  Cześć,


Dodałem: 100% USD.


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49)
  Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks...

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59)
  Dzień dobry,


Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index....

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25)
  Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...

Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59)
  Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM".


Damian...

Forum Strategia GEM

25 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2021-01-21 16:17
1621 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl

Kilka słów o samej strategii
Strategia GEM (ang. Global Equities Momentum) jest długoterminową strategię inwestycyjną dla globalnego rynku akcji i obligacji.
Strategia opiera się tzw. momentum, czyli zmianie wyceny instrumentu finansowego w określonym czasie.

Decyzje o zmianie składu portfela podejmowane są raz w miesiącu (w myfund.pl jest to pierwszy dzień miesiąca, a wskazania strategii są generowane dla cen z zamknięcia poprzedniego miesiąca).
Wskazanie strategii opiera się o dosłownie trzy proste i jednoznaczne reguły.
Generalnie strategia polega na trzymaniu w portfelu akcji amerykańskich lub akcji reszty świata w formie indeksu, gdy rynek ten jest silny, lub obligacji w sytuacji, gdy rynek akcji jest słaby.
Do realizacji strategii najlepiej wykorzystać ETFy odzwierciedlające odpowiednie indeksy.

Ze względu na średnią małą liczbę transakcji (1-2 w roku), strategia cechuje się niskimi kosztami transakcyjnymi.


Jak strategia działa w myfund.pl
Wskazania strategii (aktualne i historyczne) znajdziesz w menu->Strategie->Strategia GEM
De facto są to dwie strategie:
* w oparciu o Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),
* w oparciu o iShares MSCI World ETF (URTH), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),

Zasada określania wskazań dla obu strategii jest taka sama - opiera się tylko o inne ETFy:
1. W pierwszym kroku obliczana jest zmiana wartości ETFów (momentum) za ostanie 12 miesięcy.
2. Jeżeli stopa zwrotu z ETF obligacyjnego jest większa od pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) to inwestujemy w obligacje amerykańskie.
3. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest większa niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje amerykańskie dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków rozwiniętych dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.
4. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest mniejsza niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje poza rynkiem amerykańskim dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków wschodzących dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.


Jeżeli w ustawieniach konta (lub w samym narzędziu) zaznaczysz opcje Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o statusie strategii GEM wówczas pierwszego każdego miesiąca otrzymasz e-mail z aktualnym i poprzednim wskazaniem strategii.
Możesz również zaznaczyć opcję Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM w połowie miesiąca - wówczas 15-tego każdego miesiąca otrzymasz e-mail jeżeli wskazanie strategii ulegnie zmianie.
Mail w połowie miesiąca jest informacją "early warning", na postawie której możesz zdecydować czy chcesz zrobić np. częściowy rebalansing portfela.

Poniżesz znajdziesz kilka linków dotyczących strategii GEM
* https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/">https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/'>https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/
* https://dualmomentum.net/">https://dualmomentum.net/'>https://dualmomentum.net/

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-04-02 18:38
1550 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Dodałem trzecią strategię GEM.
Jej główna wartość dodana to oparcie jej o ETFy wyceniane w EUR - wcześniejsze oparte są o ETFy wyceniane w USD.

Nowa strategia opiera się o trzy ETFy:
- iShares MSCI World ETF EUR (IWDA),
- iShares Core MSCI EM ETF EUR (EMIM),
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETF EUR (XYP1).

Zasada działania jest identyczna jak dla pozostałych strategii GEM.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za propozycję dodania tej strategii i pomoc w wyborze ETFów.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-11-14 11:36
1325 dni temu
Maska
102 wpisy
Cześć
Czy do obliczeń stosujesz wyceny ETF-ów w walucie oryginalnej, czy w PLN?
Pozdrawiam
 
2021-11-14 18:17
1324 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

W walucie oryginalnej.
De facto nie ma to znaczenia bo przeliczenie na PLN nie zmieniłoby stosunku w stopie zwrotu pomiędzy ETFami wykorzystanymi w strategii.

Damian
 
2022-03-07 21:15
1211 dni temu
snuf...crue
1 wpis
Cześć,
Czy planujesz dodać możliwość tworzenia indywidualnych strateg gem w oparciu o wybrane przez użytkownika ETF-y? Pozwoliłoby to tworzyć bardziej "egzotyczne" połączenia :)
Pozdrawiam
 
2022-03-08 08:36
1211 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Nie miałem w planach takiej funkcjonalności.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-03-15 18:02
1203 dni temu
marek
6 wpisów
Hej,

zdecydowanie GEM w oparciu o własne ETFy byłby świetną opcją, daje swoje +1

Dzięki
 
2022-03-26 04:29
1193 dni temu
wasli
2 wpisy
Może to głupie pytanie, ale czy do GEM dałoby się stworzyć wykres umożliwiający śledzenie jego wyników? O ile koncepcja jest ciekawa, to trudno znaleźć rzetelne wyniki z dwóch ostatnich lat, a tu byłby ciekawy podgląd na bieżąco, i to w różnych konfiguracjach.

Dodam tylko, że zrobiłem sobie taką analizę ręcznie na przykładzie pierwszego zestawu, ale pewnie mając automat skorzystałoby więcej osób :)
 
2022-03-26 19:20
1192 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o weryfikację strategii, czyli zasymulowanie kupna/sprzedaży walorów zgodnie z wskazaniami strategii?

Mam zapisane w rzeczach do zrobienia tego typu modułu, ale nie wiem kiedy uda się coś takiego wdrożyć. W założeniach jest, żeby ten moduł był uniwersalny tzn. żeby można było zasymulować dowolną strategie co nie jest trywialne.

Co samej strategii GEM to jest w sieci kilka symulacji na znacznie dłuższym okresie niż dwa lata.

Tak czy inaczej żadna symulacja nie da gwarancji "działania" strategii w przyszłości.

Damian
 
2022-04-03 12:51
1185 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Od kilku dni możecie tworzyć strategie GEM oparte o ETF-y wybrane przez użytkownika.

Więcej w tym wątku na forum.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-11-24 13:46
950 dni temu
artur5236
12 wpisów
Cześć, co do zasady momentum dla ETF akcyjnego powinno być liczone za ostatnie 12mc, a momentum dla ETF obligacyjnego za 3 miesiące.
Czy dałoby radę dodać taką opcję tak aby była możliwość wyboru okresu momentum dla poszczególnych ETF?
 
2022-11-24 22:18
949 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Możesz mi podesłać jakieś opracowanie/link do takiej omówieniem/analizą strategii z różnymi okresami dla różnych ETFów?

Od strony samych obliczeń nie jest to problemem, ale chciałbym najpierw poczytać o argumentach za takim podejściem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-11-25 00:10
949 dni temu
Jozef99
213 wpisy
Myślę, że bierze się to ze złego zrozumienia zdania "For Treasury bills, we use the Bank of America Merrill Lynch 3-Month Treasury bill Index." z oryginalnego dokumentu -- nie oznacza to 3-miesięcznego momentum. Swoją drogą, 12 miesięcy też zostało dość luźno powzięte: "Most momentum studies use either a six or a twelve-month formation (look back) period. Since twelve months is more common and has lower transaction costs, we will use that timeframe."
A patrząc na 'table 9' widać, że 3M daje gorsze efekty niż 12M (sekcje "Credit" i "Stress"): Sharpe, DD, i annual return.
https://ssrn.com/abstract=2042750
 
2022-11-26 11:01
948 dni temu
artur5236
12 wpisów
Ja swoje informacje opieram na blogu systemtrader.pl
I tam też jest mówione o tym, że jeśli akcje dają stopę zwrotu większą od stopy wolnej od ryzyka (bony skarbowe) to wtedy kupujemy akcje, jeśli nie to kupujemy obligacje o ile mają stopę zwrotu również większą od bonów skarbowych.



Załącznik:
 
2023-01-19 16:00
893 dni temu
macgoo
7 wpisów
Hej,
czy dałoby się jeszcze poprawić strategię GEM, w taki sposób aby można było wprowadzić ETF na stopę wolną od ryzyka i uwzględnić jej wynik przy podejmowaniu decyzji co wybrać - akcje czy obligacje. Dodatkowo, gdy wynik mniejszy od zera (lub stopy wolnej od ryzyka) to zostajemy w gotówce.
Aktualnie akcje za 12 mcy na minusie, obligacje na minusie tylko większym i decyzja strategii - akcje ;)
Pozdrawiam,
Maciek
 
2023-01-19 19:32
893 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Teoretycznie tak, ale nie wiem, czy to byłoby zgodne z samą strategią czy to byłaby już trochę inna strategia?

Damian
 
2023-05-11 23:34
781 dni temu
kammill
7 wpisów
Cześć, trochę podbijam temat, który wrzucił mecago - czy była by szansa na taką zmianę? Np. ciężko wprowadzić GEM w na ETF w PL, bo mamy stopę wolną od ryzyka amerykańską ;)
 
2023-05-12 11:49
781 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
Cześć,

Czyli tak jakby w GEM (tej co już jest) zrobić tak, że:
- pierwszym walorem jest ETF na akcje
- drugim walorem jest ETF na obligacje
- trzecim walorem jest "coś" co daje stopę wolną od ryzyka - czym w założeniach pierwotnych miał być ETF na krótkookresowe obligacje amerykańskie. W szczególności mógł by to być sztuczny walor, którego stopa zwrotu jest równa 0.

Czy dobrze rozumiem?

Damian
 
2023-05-12 21:44
780 dni temu
kammill
7 wpisów
3 walorem może być np. gotówka :) Choć idealnie gdyby dało się wprowadzić X walorów ofensywnych i X walorów defensywnych. Czyli nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do 3.
Jacek to pokazuje w tym filmie od około 39 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=r3vAx8kV_XU&t=3164s&ab_channel=SystemTrader
 
2023-05-13 13:47
780 dni temu
myfund.pl
10727 wpisów
To już nie byłaby ta sama strategia.
Z tą gotówką to pomyślę. Może zrobię fikcyjny walor ze stopą "0".
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl