
Pomoc kontekstowa ![]() To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Strategia GEM
2 wpisy, 1 uczestnik | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2021-01-21 16:17 4043 wpisy 92 dni temu | Cześć, Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl Kilka słów o samej strategii Strategia GEM (ang. Global Equities Momentum) jest długoterminową strategię inwestycyjną dla globalnego rynku akcji i obligacji. Strategia opiera się tzw. momentum, czyli zmianie wyceny instrumentu finansowego w określonym czasie. Decyzje o zmianie składu portfela podejmowane są raz w miesiącu (w myfund.pl jest to pierwszy dzień miesiąca, a wskazania strategii są generowane dla cen z zamknięcia poprzedniego miesiąca). Wskazanie strategii opiera się o dosłownie trzy proste i jednoznaczne reguły. Generalnie strategia polega na trzymaniu w portfelu akcji amerykańskich lub akcji reszty świata w formie indeksu, gdy rynek ten jest silny, lub obligacji w sytuacji, gdy rynek akcji jest słaby. Do realizacji strategii najlepiej wykorzystać ETFy odzwierciedlające odpowiednie indeksy. Ze względu na średnią małą liczbę transakcji (1-2 w roku), strategia cechuje się niskimi kosztami transakcyjnymi. Jak strategia działa w myfund.pl Wskazania strategii (aktualne i historyczne) znajdziesz w menu->Strategie->Strategia GEM De facto są to dwie strategie: * w oparciu o Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL), * w oparciu o iShares MSCI World ETF (URTH), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL), Zasada określania wskazań dla obu strategii jest taka sama - opiera się tylko o inne ETFy: 1. W pierwszym kroku obliczana jest zmiana wartości ETFów (momentum) za ostanie 12 miesięcy. 2. Jeżeli stopa zwrotu z ETF obligacyjnego jest większa od pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) to inwestujemy w obligacje amerykańskie. 3. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest większa niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje amerykańskie dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków rozwiniętych dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL. 4. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest mniejsza niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje poza rynkiem amerykańskim dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków wschodzących dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL. Jeżeli w ustawieniach konta (lub w samym narzędziu) zaznaczysz opcje Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o statusie strategii GEM wówczas pierwszego każdego miesiąca otrzymasz e-mail z aktualnym i poprzednim wskazaniem strategii. Możesz również zaznaczyć opcję Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM w połowie miesiąca - wówczas 15-tego każdego miesiąca otrzymasz e-mail jeżeli wskazanie strategii ulegnie zmianie. Mail w połowie miesiąca jest informacją "early warning", na postawie której możesz zdecydować czy chcesz zrobić np. częściowy rebalansing portfela. Poniżesz znajdziesz kilka linków dotyczących strategii GEM * https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/ * https://dualmomentum.net/ Pozdrawiam, Damian | |
2021-04-02 18:38 4043 wpisy 21 dni temu | Cześć, Dodałem trzecią strategię GEM. Jej główna wartość dodana to oparcie jej o ETFy wyceniane w EUR - wcześniejsze oparte są o ETFy wyceniane w USD. Nowa strategia opiera się o trzy ETFy: - iShares MSCI World ETF EUR (IWDA), - iShares Core MSCI EM ETF EUR (EMIM), - Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETF EUR (XYP1). Zasada działania jest identyczna jak dla pozostałych strategii GEM. Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za propozycję dodania tej strategii i pomoc w wyborze ETFów. Pozdrawiam, Damian | |