Sign up
Demo accoount
I forgot my password
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Strategia GEM
10 wpisów, 5 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2021-01-21 16:17 5568 wpisów 525 dni temu | Cześć, Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl Kilka słów o samej strategii Strategia GEM (ang. Global Equities Momentum) jest długoterminową strategię inwestycyjną dla globalnego rynku akcji i obligacji. Strategia opiera się tzw. momentum, czyli zmianie wyceny instrumentu finansowego w określonym czasie. Decyzje o zmianie składu portfela podejmowane są raz w miesiącu (w myfund.pl jest to pierwszy dzień miesiąca, a wskazania strategii są generowane dla cen z zamknięcia poprzedniego miesiąca). Wskazanie strategii opiera się o dosłownie trzy proste i jednoznaczne reguły. Generalnie strategia polega na trzymaniu w portfelu akcji amerykańskich lub akcji reszty świata w formie indeksu, gdy rynek ten jest silny, lub obligacji w sytuacji, gdy rynek akcji jest słaby. Do realizacji strategii najlepiej wykorzystać ETFy odzwierciedlające odpowiednie indeksy. Ze względu na średnią małą liczbę transakcji (1-2 w roku), strategia cechuje się niskimi kosztami transakcyjnymi. Jak strategia działa w myfund.pl Wskazania strategii (aktualne i historyczne) znajdziesz w menu->Strategie->Strategia GEM De facto są to dwie strategie: * w oparciu o Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL), * w oparciu o iShares MSCI World ETF (URTH), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL), Zasada określania wskazań dla obu strategii jest taka sama - opiera się tylko o inne ETFy: 1. W pierwszym kroku obliczana jest zmiana wartości ETFów (momentum) za ostanie 12 miesięcy. 2. Jeżeli stopa zwrotu z ETF obligacyjnego jest większa od pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) to inwestujemy w obligacje amerykańskie. 3. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest większa niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje amerykańskie dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków rozwiniętych dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL. 4. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest mniejsza niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje poza rynkiem amerykańskim dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków wschodzących dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL. Jeżeli w ustawieniach konta (lub w samym narzędziu) zaznaczysz opcje Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o statusie strategii GEM wówczas pierwszego każdego miesiąca otrzymasz e-mail z aktualnym i poprzednim wskazaniem strategii. Możesz również zaznaczyć opcję Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM w połowie miesiąca - wówczas 15-tego każdego miesiąca otrzymasz e-mail jeżeli wskazanie strategii ulegnie zmianie. Mail w połowie miesiąca jest informacją "early warning", na postawie której możesz zdecydować czy chcesz zrobić np. częściowy rebalansing portfela. Poniżesz znajdziesz kilka linków dotyczących strategii GEM * https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/ * https://dualmomentum.net/ Pozdrawiam, Damian | |
2021-04-02 18:38 5568 wpisów 454 dni temu | Cześć, Dodałem trzecią strategię GEM. Jej główna wartość dodana to oparcie jej o ETFy wyceniane w EUR - wcześniejsze oparte są o ETFy wyceniane w USD. Nowa strategia opiera się o trzy ETFy: - iShares MSCI World ETF EUR (IWDA), - iShares Core MSCI EM ETF EUR (EMIM), - Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETF EUR (XYP1). Zasada działania jest identyczna jak dla pozostałych strategii GEM. Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za propozycję dodania tej strategii i pomoc w wyborze ETFów. Pozdrawiam, Damian | |
2021-11-14 11:36 41 wpisów 228 dni temu | Cześć Czy do obliczeń stosujesz wyceny ETF-ów w walucie oryginalnej, czy w PLN? Pozdrawiam | |
2021-11-14 18:17 5568 wpisów 228 dni temu | Cześć, W walucie oryginalnej. De facto nie ma to znaczenia bo przeliczenie na PLN nie zmieniłoby stosunku w stopie zwrotu pomiędzy ETFami wykorzystanymi w strategii. Damian | |
2022-03-07 21:15 1 wpis 115 dni temu | Cześć, Czy planujesz dodać możliwość tworzenia indywidualnych strateg gem w oparciu o wybrane przez użytkownika ETF-y? Pozwoliłoby to tworzyć bardziej "egzotyczne" połączenia :) Pozdrawiam | |
2022-03-08 08:36 5568 wpisów 114 dni temu | Cześć, Nie miałem w planach takiej funkcjonalności. Zapisałem w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian | |
2022-03-15 18:02 5 wpisów 107 dni temu | Hej, zdecydowanie GEM w oparciu o własne ETFy byłby świetną opcją, daje swoje +1 Dzięki | |
2022-03-26 04:29 2 wpisy 96 dni temu | Może to głupie pytanie, ale czy do GEM dałoby się stworzyć wykres umożliwiający śledzenie jego wyników? O ile koncepcja jest ciekawa, to trudno znaleźć rzetelne wyniki z dwóch ostatnich lat, a tu byłby ciekawy podgląd na bieżąco, i to w różnych konfiguracjach. Dodam tylko, że zrobiłem sobie taką analizę ręcznie na przykładzie pierwszego zestawu, ale pewnie mając automat skorzystałoby więcej osób :) | |
2022-03-26 19:20 5568 wpisów 96 dni temu | Cześć, Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o weryfikację strategii, czyli zasymulowanie kupna/sprzedaży walorów zgodnie z wskazaniami strategii? Mam zapisane w rzeczach do zrobienia tego typu modułu, ale nie wiem kiedy uda się coś takiego wdrożyć. W założeniach jest, żeby ten moduł był uniwersalny tzn. żeby można było zasymulować dowolną strategie co nie jest trywialne. Co samej strategii GEM to jest w sieci kilka symulacji na znacznie dłuższym okresie niż dwa lata. Tak czy inaczej żadna symulacja nie da gwarancji "działania" strategii w przyszłości. Damian | |
2022-04-03 12:51 5568 wpisów 88 dni temu | Cześć, Od kilku dni możecie tworzyć strategie GEM oparte o ETF-y wybrane przez użytkownika. Więcej w tym wątku na forum. Pozdrawiam, Damian | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
