New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Brak aktualnych zmian walorów z giełdy LSE (2023-10-02 12:35:00)
  nieaktualne...

_Chwilowa_ zmiana abonamentu (2023-10-02 07:31:28)
  Cześć,


Nie ma takiej możliwości.

Jeżeli chciałbyś przetestować jakąś funkcjonalność to chętnie w...

Nowa operacja - transfer walorów (2023-10-01 22:09:03)
  Czesc,


Zmien tylko nazwę konta inwestycyjnego i dodaj koszt przeniesienia.


Z samą historią nic...

_Chwilowa_ zmiana abonamentu (2023-10-01 22:06:53)
  Cześć, czy jest możliwe przejście na wyższy abonament "czasowo", i.e. np. na miesiąc? Z moim profile...

Nowa operacja - transfer walorów (2023-10-01 22:03:32)
  Cześć, mam pytanie pokrewne, planuje przetransferować ike z mbank do bossa, w jaki sposób należałoby...

Ambra (2023-10-01 21:44:41)
  Witaj,


Poprawiłem w bazie. Napisałem też do dostawcy danych.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!
...

Ambra (2023-10-01 21:03:00)
  Witam. W kalendarium wydarzeń jest zła data walnego. Otóż walne jest w październiku. Data dzienna si...

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) - nieznana ekspozycja na waluty (2023-10-01 16:13:44)
  Dzięki...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-10-01 15:42:21)
  Co do drugiej kwestii czyli wartości portfela z uwzględnianiem zobowiązań to ta wartość jest pod tab...

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) - nieznana ekspozycja na waluty (2023-10-01 15:30:30)
  Cześć,


Dodałem ekspozycję walutą dla tego ETFa.


Pozdrawiam,

Damian...

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) - nieznana ekspozycja na waluty (2023-10-01 15:16:42)
  CześćiShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTE.L) na wykresie ekspozycji walutowej pokazuje się ...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-10-01 08:49:26)
  Nie maiłam na myśli tego, żeby nie uwzględniać.

Miałem na myśli to, żeby opcja uwzględniania była d...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-10-01 00:14:40)
  Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie uwzględniać zobowiązań w na wykresach wartości portfela. W obecnej...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-09-30 10:05:26)
  Wolałbym tak nie robić. Bo dla wielu użytkowników pamięć jest krótka i po zaznaczeniu tego ptaszka w...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-09-30 09:57:18)
  Dzięki! :)


Odnośnie 2 pytania chodzi mi o to, żeby wyświetlić w zakładce "Portfel - skład i ...

Podsumowanie w kokpicie (2023-09-30 07:43:35)
  Cześć,


Są dwie opcje "Kokpit" i "Uwzględnij w podsumowaniu portfeli w kokpicie&quo...

Podsumowanie w kokpicie (2023-09-29 22:24:25)
  Cześć,


Prowadzę kilka portfeli. Jeden z nich jest nieruchomościowy.

Jak mogę wyłączyć portfel ni...

Fatalne wyniki Eurotel w 2Q23 – spadki mocno przyspieszyły (2023-09-29 20:43:46)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Fatalne wyniki Eurotel w 2Q23 – spadki mocno pr...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-09-29 20:06:09)
  Cześć,


Ad1. Zapisuję w rzeczach do zrobienia - dodam opcję "uwzględnij wartość zobowiązań we...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-09-29 13:28:02)
  Przy okazji drugie pytanie. Ustawiłem na portalu wyświetlanie wartości portfela pomniejszone o zobow...

Wkład i wartość a zobowiązania (2023-09-29 11:32:25)
  Cześć,


Czy jest możliwość ustawienia wykresu Wkład i Wartość tak, aby brał pod uwagę również zobo...

Brak łączenia z historią LVC (2023-09-29 11:16:36)
  Już powinny być.

Damian...

Brak łączenia z historią LVC (2023-09-29 10:29:29)
  A co z polem: Suma dywidend/ odsetek ? zaktualizujesz czy pozostaje 0?...

Brak łączenia z historią LVC (2023-09-28 14:16:23)
  Ad2. Dodałem pokazywanie komentarzy po zmianie nazwy.


Damian...

Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-28 14:02:00)
  Podeślij na kontakt@myfund.pl


Damian...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Nowa operacja - transfer walorów (2023-10-01 22:09:03)
  Czesc,


Zmien tylko nazwę konta inwestycyjnego i dodaj koszt przeniesienia.


Z samą historią nic...

Nowa operacja - transfer walorów (2023-10-01 22:03:32)
  Cześć, mam pytanie pokrewne, planuje przetransferować ike z mbank do bossa, w jaki sposób należałoby...

Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-18 18:30:10)
  Dzięki. Przyda się....

Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-18 13:01:23)
  Cześć,


Dodałem okresy - dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.


Pozdrawiam,

Damian...

Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-15 14:56:18)
  Cześć,


Da się. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.


Pozdrawiam,

Damian...

2023-10-02 11:55 Gospodarka Niemiec skurczy się mocniej od prognoz. Na odbicie trzeba poczekać

2023-10-02 11:43 Terminy wypłat emerytur w październiku. Tym seniorom ZUS zmienił datę

2023-10-02 11:32 Niskie ceny paliw uderzą w Orlen. Zysk koncernu mocno spadnie

2023-10-02 11:10 Związkowcy z Allegro chcą pracy zdalnej. Trwa spór o popołudniowe zmiany

2023-10-02 10:42 Janusz Filipiak w szpitalu w ciężkim stanie. Córka biznesmena tymczasową prezes Comarchu

2023-10-02 08:27 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank w poniedziałek, 2 października?

2023-10-02 06:00 Kończy się polski ?złoty wiek?? Gospodarka spada ze stromej ścieżki wzrostu

2023-10-02 06:00 "Supercykl" na rynku ropy. Co dalej z cenami "czarnego złota"?

2023-10-02 06:00 Kolekcja cennych win trafi pod młotek. Miliarder sprzeda 25 tys. butelek

2023-10-02 06:00 Budowa to nie wszystko. Ile kosztuje wykończenie domu?

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumStrategia GEM

23 wpisy, 9 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-01-21 16:17
984 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl

Kilka słów o samej strategii
Strategia GEM (ang. Global Equities Momentum) jest długoterminową strategię inwestycyjną dla globalnego rynku akcji i obligacji.
Strategia opiera się tzw. momentum, czyli zmianie wyceny instrumentu finansowego w określonym czasie.

Decyzje o zmianie składu portfela podejmowane są raz w miesiącu (w myfund.pl jest to pierwszy dzień miesiąca, a wskazania strategii są generowane dla cen z zamknięcia poprzedniego miesiąca).
Wskazanie strategii opiera się o dosłownie trzy proste i jednoznaczne reguły.
Generalnie strategia polega na trzymaniu w portfelu akcji amerykańskich lub akcji reszty świata w formie indeksu, gdy rynek ten jest silny, lub obligacji w sytuacji, gdy rynek akcji jest słaby.
Do realizacji strategii najlepiej wykorzystać ETFy odzwierciedlające odpowiednie indeksy.

Ze względu na średnią małą liczbę transakcji (1-2 w roku), strategia cechuje się niskimi kosztami transakcyjnymi.


Jak strategia działa w myfund.pl
Wskazania strategii (aktualne i historyczne) znajdziesz w menu->Strategie->Strategia GEM
De facto są to dwie strategie:
* w oparciu o Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),
* w oparciu o iShares MSCI World ETF (URTH), iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL),

Zasada określania wskazań dla obu strategii jest taka sama - opiera się tylko o inne ETFy:
1. W pierwszym kroku obliczana jest zmiana wartości ETFów (momentum) za ostanie 12 miesięcy.
2. Jeżeli stopa zwrotu z ETF obligacyjnego jest większa od pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) to inwestujemy w obligacje amerykańskie.
3. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest większa niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje amerykańskie dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków rozwiniętych dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.
4. Jeżeli stopa zwrotu z pierwszego ETF akcyjnego (VOO lub URTH) jest mniejsza niż stopa zwrotu z drugiego ETF akcyjnego (VEU lub EEM) to inwestujemy w akcje poza rynkiem amerykańskim dla strategii opartej o VOO/VEU/BIL lub akcje rynków wschodzących dla strategii opartej o URTH/EEM/BIL.


Jeżeli w ustawieniach konta (lub w samym narzędziu) zaznaczysz opcje Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o statusie strategii GEM wówczas pierwszego każdego miesiąca otrzymasz e-mail z aktualnym i poprzednim wskazaniem strategii.
Możesz również zaznaczyć opcję Wysyłaj na mój e-mail powiadomienia o zmianie wskazania strategii GEM w połowie miesiąca - wówczas 15-tego każdego miesiąca otrzymasz e-mail jeżeli wskazanie strategii ulegnie zmianie.
Mail w połowie miesiąca jest informacją "early warning", na postawie której możesz zdecydować czy chcesz zrobić np. częściowy rebalansing portfela.

Poniżesz znajdziesz kilka linków dotyczących strategii GEM
* https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/'>https://systemtrader.pl/prosta-dlugoterminowa-strategia-dla-rynku-akcji-i-obligacji/
* https://dualmomentum.net/'>https://dualmomentum.net/

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-04-02 18:38
913 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Dodałem trzecią strategię GEM.
Jej główna wartość dodana to oparcie jej o ETFy wyceniane w EUR - wcześniejsze oparte są o ETFy wyceniane w USD.

Nowa strategia opiera się o trzy ETFy:
- iShares MSCI World ETF EUR (IWDA),
- iShares Core MSCI EM ETF EUR (EMIM),
- Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 ETF EUR (XYP1).

Zasada działania jest identyczna jak dla pozostałych strategii GEM.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za propozycję dodania tej strategii i pomoc w wyborze ETFów.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-11-14 11:36
687 dni temu
Maska
56 wpisów
Cześć
Czy do obliczeń stosujesz wyceny ETF-ów w walucie oryginalnej, czy w PLN?
Pozdrawiam
 
2021-11-14 18:17
687 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

W walucie oryginalnej.
De facto nie ma to znaczenia bo przeliczenie na PLN nie zmieniłoby stosunku w stopie zwrotu pomiędzy ETFami wykorzystanymi w strategii.

Damian
 
2022-03-07 21:15
574 dni temu
snuf...crue
1 wpis
Cześć,
Czy planujesz dodać możliwość tworzenia indywidualnych strateg gem w oparciu o wybrane przez użytkownika ETF-y? Pozwoliłoby to tworzyć bardziej "egzotyczne" połączenia :)
Pozdrawiam
 
2022-03-08 08:36
573 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Nie miałem w planach takiej funkcjonalności.
Zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-03-15 18:02
566 dni temu
marek
5 wpisów
Hej,

zdecydowanie GEM w oparciu o własne ETFy byłby świetną opcją, daje swoje +1

Dzięki
 
2022-03-26 04:29
555 dni temu
wasli
2 wpisy
Może to głupie pytanie, ale czy do GEM dałoby się stworzyć wykres umożliwiający śledzenie jego wyników? O ile koncepcja jest ciekawa, to trudno znaleźć rzetelne wyniki z dwóch ostatnich lat, a tu byłby ciekawy podgląd na bieżąco, i to w różnych konfiguracjach.

Dodam tylko, że zrobiłem sobie taką analizę ręcznie na przykładzie pierwszego zestawu, ale pewnie mając automat skorzystałoby więcej osób :)
 
2022-03-26 19:20
555 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Jak dobrze rozumiem chodzi Ci o weryfikację strategii, czyli zasymulowanie kupna/sprzedaży walorów zgodnie z wskazaniami strategii?

Mam zapisane w rzeczach do zrobienia tego typu modułu, ale nie wiem kiedy uda się coś takiego wdrożyć. W założeniach jest, żeby ten moduł był uniwersalny tzn. żeby można było zasymulować dowolną strategie co nie jest trywialne.

Co samej strategii GEM to jest w sieci kilka symulacji na znacznie dłuższym okresie niż dwa lata.

Tak czy inaczej żadna symulacja nie da gwarancji "działania" strategii w przyszłości.

Damian
 
2022-04-03 12:51
547 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Od kilku dni możecie tworzyć strategie GEM oparte o ETF-y wybrane przez użytkownika.

Więcej w tym wątku na forum.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-11-24 13:46
312 dni temu
artur5236
9 wpisów
Cześć, co do zasady momentum dla ETF akcyjnego powinno być liczone za ostatnie 12mc, a momentum dla ETF obligacyjnego za 3 miesiące.
Czy dałoby radę dodać taką opcję tak aby była możliwość wyboru okresu momentum dla poszczególnych ETF?
 
2022-11-24 22:18
312 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Możesz mi podesłać jakieś opracowanie/link do takiej omówieniem/analizą strategii z różnymi okresami dla różnych ETFów?

Od strony samych obliczeń nie jest to problemem, ale chciałbym najpierw poczytać o argumentach za takim podejściem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-11-25 00:10
312 dni temu
Jozef99
158 wpisów
Myślę, że bierze się to ze złego zrozumienia zdania "For Treasury bills, we use the Bank of America Merrill Lynch 3-Month Treasury bill Index." z oryginalnego dokumentu -- nie oznacza to 3-miesięcznego momentum. Swoją drogą, 12 miesięcy też zostało dość luźno powzięte: "Most momentum studies use either a six or a twelve-month formation (look back) period. Since twelve months is more common and has lower transaction costs, we will use that timeframe."
A patrząc na 'table 9' widać, że 3M daje gorsze efekty niż 12M (sekcje "Credit" i "Stress"): Sharpe, DD, i annual return.
https://ssrn.com/abstract=2042750
 
2022-11-26 11:01
310 dni temu
artur5236
9 wpisów
Ja swoje informacje opieram na blogu systemtrader.pl
I tam też jest mówione o tym, że jeśli akcje dają stopę zwrotu większą od stopy wolnej od ryzyka (bony skarbowe) to wtedy kupujemy akcje, jeśli nie to kupujemy obligacje o ile mają stopę zwrotu również większą od bonów skarbowych.



Załącznik:
 
2023-01-19 16:00
256 dni temu
macgoo
1 wpis
Hej,
czy dałoby się jeszcze poprawić strategię GEM, w taki sposób aby można było wprowadzić ETF na stopę wolną od ryzyka i uwzględnić jej wynik przy podejmowaniu decyzji co wybrać - akcje czy obligacje. Dodatkowo, gdy wynik mniejszy od zera (lub stopy wolnej od ryzyka) to zostajemy w gotówce.
Aktualnie akcje za 12 mcy na minusie, obligacje na minusie tylko większym i decyzja strategii - akcje ;)
Pozdrawiam,
Maciek
 
2023-01-19 19:32
256 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Teoretycznie tak, ale nie wiem, czy to byłoby zgodne z samą strategią czy to byłaby już trochę inna strategia?

Damian
 
2023-05-11 23:34
144 dni temu
kammill
3 wpisy
Cześć, trochę podbijam temat, który wrzucił mecago - czy była by szansa na taką zmianę? Np. ciężko wprowadzić GEM w na ETF w PL, bo mamy stopę wolną od ryzyka amerykańską ;)
 
2023-05-12 11:49
143 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
Cześć,

Czyli tak jakby w GEM (tej co już jest) zrobić tak, że:
- pierwszym walorem jest ETF na akcje
- drugim walorem jest ETF na obligacje
- trzecim walorem jest "coś" co daje stopę wolną od ryzyka - czym w założeniach pierwotnych miał być ETF na krótkookresowe obligacje amerykańskie. W szczególności mógł by to być sztuczny walor, którego stopa zwrotu jest równa 0.

Czy dobrze rozumiem?

Damian
 
2023-05-12 21:44
143 dni temu
kammill
3 wpisy
3 walorem może być np. gotówka :) Choć idealnie gdyby dało się wprowadzić X walorów ofensywnych i X walorów defensywnych. Czyli nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do 3.
Jacek to pokazuje w tym filmie od około 39 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=r3vAx8kV_XU&t=3164s&ab_channel=SystemTrader
 
2023-05-13 13:47
142 dni temu
myfund.pl
7185 wpisów
To już nie byłaby ta sama strategia.
Z tą gotówką to pomyślę. Może zrobię fikcyjny walor ze stopą "0".
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl