| 2015-01-11 09:38
3833 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Nie...
Pisałem o funduszach akcji. Wykres, który załączyłem nie dotyczy w żaden sposób strategi D+D. Pokazuje stopę zwrotu dla kilkunastu funduszy akcji.
Chciałem w ten sposób pokazać, że wybór funduszu akcji do portfela (czy w strategi czy też nie) ma ogromne znaczenie.
Damian |
| |
| 2015-01-11 15:40
3832 dni temu romekk000 597 wpisów | Damianie sorry że jestem natrętny ale moje pytani ciągle odnosi się do tabelki gdzie pokazałeś zysk minimum i maksimum .Zobacz mój pierwszy post w tym temacie |
| |
| 2015-01-12 08:24
3832 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Popatrz na strategię dla funduszy akcji WIG20.
Na drugim wykresie są wyniki czterech symulacji dla tej strategii w wersji A.
Najmniejszą stopę zwrotu miała symulacja v1 (84%).
Największą stopę zwrotu miała symulacja v2 (125%).
Tak samo są policzone min i max dla pozostałych strategii i ich wersji.
Damian |
| |
| 2015-01-19 11:47
3825 dni temu ltutaj 58 wpisów | Strategia wygląda całkiem obiecująco. Mam jednak jedna uwagę natury praktycznej - strategie nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych, a co ważniejsze nie biorą tego czynnika pod uwagę przy optymalizacji.
Wybieranie losowego funduszu pieniężnego albo zmiany funduszy akcji na inny to oddawanie 19% wypracowanego zysku.
W praktyce należałoby wybrać kilka 3-5 TFI oferujące fundusze parasolowe, które maja dobre fundusze akcji i konwertować na fundusze pieniężne w ramach tych samych funduszy parasolowych żeby nie płacić podatku.
Tak czy inaczej doceniam wkład pracy. I czekam na kolejne dobre pomysły.
Tak na marginesie to polecam spojrzenie na portfel publiczny sygnal1 użytkownika michalpo. Ma naprawdę imponujące stopy zwrotu. Ciekawi mnie jaki sygnał steruje zmianami alokacji w ramach jego portfela. Ale pewnie to pozostanie tajemnica autora :-).
Pozdrawiam,
Łukasz |
| |
| 2015-01-19 11:59
3825 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Hej,
Masz rację, że symulacje nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.
Tego typu strategie najlepiej jest stosować w ramach takich produktów jakie oferują AXA czy Aegon. Wówczas konwersje wykonujesz bez konsekwencji podatkowych... Które oczywiście powstają na koniec inwestycji.
Dla potrzeb porównania ze stopami zwrotu na indeksach lub innych benchmarkach lepiej nie uwzględniać podatku, bo ostatecznie z innych inwestycji też trzeba zapłacić podatek (oczywiście może być zmniejszony dla akcji bo można go bilansować)...
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2015-01-19 16:12
3824 dni temu ltutaj 58 wpisów | Nie miałem na myśli uwzględniania podatku przy porównywaniu wyników z symulacji. Raczej wzięcie pod uwagę przy tworzeniu założeń modelu faktu ze konwersje miedzy funduszami obniżają zysk końcowy przez konieczność zapłacenia podatku.
Przy założeniu ze ktoś jest już "szczęśliwym"* posiadaczem polisy inwestycyjnej w AXA czy AEGON nie ma konieczności kombinowania z odraczaniem podatku.
W sytuacji gdy ktoś korzysta z darmowych i przejrzystych rozwiązań typu Supermarket Funduszy Inwestycyjnych -> mBank lub BossaFund -> BOS (pozwalają na zakup konwersje i sprzedaż jednostek uczestnictwa bez prowizji) temat odraczania podatku nabiera wagi. Stad moja propozycja.
Bron boże nie mam do Ciebie pretensji za założenie korzystania z polis inwestycyjnych i wynikające z niego podejście do symulacji.
Fajnie jednak byłoby pokazać w celach edukacyjnych że można korzystać z opisanej strategii bez konieczności podpisywania umowy na X lat z firmą która będzie pobierać dodatkowe opłaty administracyjne/dystrybucyjne/manipulacyjne/... w zamian za niewielka wartość dodana w stosunku do darmowych rozwiązań.
Postaram się w wolnej chwili wrzucić takie symulacje zgodne z moja wcześniejszą propozycja w formie portfeli publicznych i podrzucić w tym wątku linki do tych portfeli.
Pozdrawiam,
Łukasz
*Temat polis inwestycyjnych to szeroki temat na oddzielna dyskusje. Jednak mówiąc w skrócie, kilkunastoletni proceder okradania ludzi w białych rękawiczkach korzystając z ich naiwności i niewiedzy oraz luk w prawie dyskwalifikuje w moich oczach te firmy i ich produkty. |
| |
| 2015-01-19 16:36
3824 dni temu ltutaj 58 wpisów | Odświeżyłem stronę i wrzuciło mi poprzedniego posta jeszcze raz :) |
| |
| 2015-01-19 18:12
3824 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Cześć,
Zrobienie takich symulacji to niezły pomysł. Też spróbuję zrobić porównanie wyników z podatkiem i bez.
Co do polis to ja osobiście mam mieszane uczucia. Tak jak z każdego produktu finansowego/inwestycyjnego trzeba "umieć" z niego korzystać. Przy czym pisząc "umieć" mam raczej na myśli wykorzystywanie ich do odpowiednich celów. Zgadzam się - to temat bez końca.
Damian
|
| |
| 2015-01-28 19:56
3815 dni temu romekk000 597 wpisów | Witam, mam pytanie czy nie można rozszerzyć listy funduszy o takie jak legg mason akcji, unkorona akcjii inne, przynajmniej do tych jakie są w mbanku http://www.opiekuninwestora.pl/platforma_inwestycyjna_mbank.php
Pozdrawiam
Romek |
| |
| 2015-01-28 21:52
3815 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Witam,
Podana lista funduszy jest brana pod uwagę przy analizie czy został wygenerowany sygnał strategii. Nic nie stoi na przeszkodzie aby do portfela kupić fundusz z poza tej listy - byle by zachować to co najważniejsze czyli dla strategii MiŚ kupować fundusze MiŚ a dla strategii WIG20 kupować fundusze inwestujące w akcje największych spółek.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2015-01-29 19:23
3814 dni temu romekk000 597 wpisów | Witam,
1) legg, unikorona to bardzo popularne fundusze, wydaje mi się że im jest ich więcej tym ewentualny sygnał jest bardziej uprawdopodobniony. Ale OK to tylko taka uwaga.
2) Ponieważ spróbuję długoterminowo zainwestować według tej strategii to mam pytanie czy Twoje portfele publiczne dotyczące tej strategii będą na bieżąco uzupełniane. Nie ukrywam że byłoby to pomocne.
3) Co do portfeli publicznych Darwina mam wątpliwość czy to możliwe aby strategia WIG 20 Av3 jest(była) lepsza niż AvOPT. Proszę o komentarz. Podobnie jest ze strategią typu B dla opt 5,4% dla bv2- 7,1%
4) W tych portfelach stosujesz tylko jeden fundusz akcji lub pieniężny a w opisie zalecasz dwa. Proszę o komentarz.
5) W opisie strategii piszesz że należy przynajmniej raz na trzy miesiące zmieniać funduszy na lepszy. W portfelu prawdopodobnie takiego wyboru dokonywałeś tylko przy sygnale. Proszę o komentarz.
6) Ostanie pytanie czy wyliczenia zaprezentowane na forum dla opcji tzw opt zostały dokonane według jakich zasad(np dwa najlepsze fundusze, podmiana co 3 miesiące etc).
Dziękuję za stworzenie najlepszego portalu w Polsce. Trzymam kciuki za dalsze nowe rozwiązania i pomysły.
Pozdrawiam
Romek
|
| |
| 2015-01-30 00:21
3814 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Witam,
Ad.1 Sprawdzę jeszcze raz Legg. Tak jak pisałem fundusze były wybrane według klucza, który polegał na wyborze funduszy z dużą korelacją zmiany wartości z indeksem WIG250 i WIG20.
Ad.2 Tak są na bieżąco uzupełniane (wczoraj jeden z nich uaktualniłem po sygnale przejścia na fundusze pieniężne)
Ad.3 Tak jak wcześniej pisałem fundusz do symulacji v1, v2 i v3 był wybrany losowo. Fundusz do symulacji vOPT był wybrany ten, który miał największą stopę zwrotu z 30 dni przed wygenerowaniem sygnału. Oczywiście taki wybór (zresztą żaden inny również) nie gwarantuje, ze będzie to najlepszy możliwy wybór. Ten wybrany losowo mógł się okazać lepszy/
Ad.4 Tak. To uproszczenie, które zastosowałem miało dwa cele: 1 - mniej operacji i czytelniejsze wyniki symulacji; 2 - pokazanie, że nawet prostsze rozwiązanie daje dobre wyniki.
Ad.5 Podobnie jak w punkcie 4. Większa przejrzystość i dobry wynik nawet bez stosowania "najlepszych praktyk".
Ad.6 We wszystkich symulacjach zawsze był kupowany jeden fundusz , w tym samym dniu dla każdej symulacji, a fundusze były wybierane tak jak napisałem w punkcie 3.
Symulacje są "uproszone" po do by były przejrzyste (łatwa do przeanalizowania historia operacji), żeby nie było podejrzeń o "manipulacje" (stąd losowy lub według jednoznacznego klucza wybór funduszy). A wyniki nawet bez "optymalizacji" są całkiem niezłe.
P.S. Dziękuję za tak miłą opinię - generalnie to był mój cel. Teraz celem jest stworzenie jeszcze doskonalszych rozwiązań i rozbudowę serwisu o nowe funkcje. Dziękuję Wszystkim za wkład w tworzenie serwisu - mnóstwo rzeczy, z których teraz korzystacie wzięła się z Waszych pomysłów, uwag i propozycji :)
Damian |
| |
| 2015-03-11 12:36
3774 dni temu romekk000 597 wpisów | Witam,
chciałbym prosić aby zmienić sposób wyświetlania w sygnałach strategii " Strategii Darwin Defender" . Mam zdefiniowane dwie A i B Akcji oraz A i B MIŚ . W momencie wyświetlania historycznych sygnałów wszystkie się mieszają w kategorii INNE. Wydaje się że najlepiej byłoby je uporządkować tak jak w przypadkach poszczególnych walorów z tzw. plusikiem do ewentualnego ich rozwijania lub zamykania. Pozdrawiam
|
| |
| 2015-03-11 13:11
3774 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Witam,
Sygnały w tabelce możesz grupować per walor lub per strategia.
Dłużą do tego pola wyboru na samej górze formularza (Grupowanie: * walor * strategia .
Jak pogrupujesz po strategii to osiągniesz to czego oczekujesz.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2015-03-12 21:30
3772 dni temu romekk000 597 wpisów | Witam,
Dziękuję za przypomnienie. Sposób podany działa, ale mimo wszystko gdyby można zmienic w sposob opisany wyżej byloby super. Mimo posortowania dalej zestawienie jest trochę nieczytelne. Pozdrawiam.
|
| |
| 2015-03-18 21:21
3766 dni temu emes 5 wpisów | A może dałoby się dorobić coś takiego jak aktualny status strategii, czyli ile procent brakuje do wygenerowania sygnału? |
| |
| 2015-05-02 17:41
3721 dni temu inwe...g.pl 1 wpis | Przykro mi ale .... to nie działa.
Defender nie działa.... bo wygrywa strategia A czyli NAJBARDZIEJ ZBLIŻONA do KUP i TRZYMAJ a wygrywa dlatego ze zadziałała RAZ w 2008r. Proszę zauważyć ze w 2009 różnica miedzy strategiami wynosiła 150 punktów procentowych i do dzisiaj się nie zmieniła.
Czy wygląd fali spadkowej z 2008 się powtórzy akurat w takiej formie ... wątpię.
Darwin nie działa co było już udowodnione nie raz głownie z powodu kosztów. Wystarczy zrobić sonie listę najlepszych funduszy w poszczególnych miesiącach by się przekonać.
Robiłem zestawienie dla 5 funduszy i trafiały się serie 8 miesięcy gdzie co miesiąc inny funduszu był liderem (kupowaliśmy go) i wypadał w kolejnym miesiącu poniżej średniej.
Ostatecznie Darwin zajmował 2 miejsce w całym okresie (czyli przegrał z jednym i wygrał z 4 funduszami) i byłby to wystarczający wynik by te strategie stosować gdyby nie koszty.
2% opłaty od aktywów (polisa) sypie strategię w drobny mak.
|
| |
| 2015-07-07 09:53
3656 dni temu emes 5 wpisów | Witam,
Czy lista funduszy brana pod uwagę w analizie strategii jest jakoś okresowa weryfikowana/modyfikowana?
Pozdrawiam |
| |
| 2015-07-07 19:51
3655 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Tak,
W założeniach lista ma być aktualizowana co około pół roku. Szczerze pisząc już jest najwyższy czas na jej aktualizację.
Zrobię to w najbliższych dniach.
Dziękuję za "przypomnienie"...
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2015-07-09 08:13
3654 dni temu myfund.pl 10786 wpisów | Witam,
W najbliższym czasie zostanie zaktualizowana lista funduszy brana pod uwagę przy analizie strategii D+D. Poniżej znajduje się zaktualizowana lista funduszy:
1. Strategie WIG20
- Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka Akcji Polskich
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
- BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji
- Metlife FIO Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji
- Investor Akcji Dużych Spółek FIO (dawniej DWS)
- BNP Paribas FIO subfundusz Akcji (dawniej Fortis)
- ING Parasol FIO subfundusz Selektywny
- KBC Parasol FIO Subfundusz Akcyjny
- Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Polskich (dawniej Akcji Plus)
- ING SFIO Akcji 2
- KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO
- ING Parasol FIO subfundusz Akcji
- PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych
- Legg Mason Akcji FIO
- ALIOR SFIO subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek
- ALIOR SFIO subfundusz ALIOR Agresywny
- Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus lev
- AXA FIO Subfundusz Akcji Dużych Spółek (dawniej Akcji Big Players)
- AXA FIO Subfundusz Akcji
- SKOK FIO Etyczny 2
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Selektywny
- Ipopema SFIO subfundusz Agresywny Kat. A
- PKO Akcji - FIO
- Altus FIO Parasolowy subfundusz ALTUS Akcji
- PKO Parasolowy - FIO Subfundusz Akcji Plus
- PZU FIO Akcji KRAKOWIAK
- SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Akcji
- Optimum FIO subfundusz Akcji
2. Strategie MiŚ:
- BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek
- Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny
- Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
- ING Parasol FIO subfundusz Średnich i Małych Spółek
- PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO
- PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek
- Metlife FIO Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Średnich Spółek (dawniej Subfundusz Małych i Średnich Spółek)
- Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO (dawniej DWS)
- Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
- Arka Prestiż SFIO subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich
- Metlife SFIO Parasol Światowy Metlife Subfundusz Akcji Małych Spółek
- Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek
- Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek (Małych i Średnich Spółek)
- Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
- Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
- UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
- KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
- AXA FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
- KBC Portfel VIP Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO
- Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
- Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
- Open Finance FIO Subfundusz Open Finance Akcji MIŚS
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Strategie Darwin+Defender
