Forum - Portfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

Portfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

Forum→Rozwój myfund.pl→Portfel wzorcowy - nowy sposób rebalansingu

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-07-08 20:05
375 dni temu

kam_sk1

9 wpisów

Cześć Damian.

Przenoszę na forum to o czym pisaliśmy.
Rebalansing portfela - tylko kupno.
Zgodnie z tym co napisałeś w pomocy do programu:
"Rebalansing portfela - tylko kupno, zakłada, że nie dokonujesz sprzedaży. Rebalansing portfela - tylko kupno Polega na tym, że system określa najpierw, który walor jest najbardziej "przeważony" w portfelu, a następnie wylicza docelową wartość portfela w taki sposób, żeby dokupienie innych składników wzorca dało dokładne odwzorowanie wzorca. W tym rebalansingu będą tylko rekomendacje kupna."

"To powoduje, że jak jakiś walor masz bardzo "przeważony" w portfelu, a pozostałe walory muszą być dokupione proporcjonalnie w takiej ilości, żeby spełnić warunki wzorca to kupno musi być też w bardzo dużej wartości."

Ja byłem przekonany, że opcja ta działa następująco, że jak wpiszę w docelową wartość portfela w ustawieniach portfela wzorcowego wartość większą o X PLN i zmienię wagi (bo zmieniam proporcje strategii) to portfel wzorcowy zwróci mi wartość za ile mam kupić dany walor aby dążyć do zadeklarowanych wag.
Aktualnie dla opcja rebalansingu - tylko kupno zmieniając strategię czyli wagi portfela, zgodnie z tym co powyżej może się okazać że trzeba zrobić zakupy za znacznie większą kwotę niż zadeklarowana wartość w docelowa wartość portfela przy portfelu który ma utrzymane wagi.
Jeśli jesteśmy w zadeklarowanych wagach i zadeklarujemy w docelową wartość portfela nowe środki to ta opcja działa prawidłowo, niestety rozjeżdża się to jak zmienimy wagi. Wówczas może to być wielokrotność nowych środków.
Przykład:
Czyli jeśli mam 4 typy walorów każdy po 25% i każdy po 100 tys zł i jak pierwszy będzie warty np 150 tys a reszta 100 tys. To dokupić będzie trzeba po 50 tys dla 2 / 3 / 4. Czyli defakto trzeba włożyć 150 tyś żeby wyrównać wagi.

To co zaproponowałeś:
"Musiałbym dodać nowy typ rebalansingu - czyli "tylko kupno do limitu podanej wartości portfela". Oczywiście przy takim "rebalasingu" de facto system nie podał by rekomendacji jak osiągnąć wzorzec, ale jak zbliżyć się do wzorca dokonując tylko operacji kupna."
Może być bardzo przydatne.

2024-07-08 20:45
375 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Dzięki za podsumowanie!

Dodałem do listy rzeczy do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...