| 2022-05-13 10:07
1148 dni temu abu 34 wpisy | Mam obligację korporacyjną kupioną po 98.5, obecny kurs 97.5. Myfund liczy mi na tym zysk w portfelu, choć powinna być strata złotówki na każdej obligacji.
Jest to powszechne, w zasadzie żadna z obligacji nie jest wyliczona poprawnie. Wydaje się, że zawsze zysk jest zawyżony (lub strata jest mniejsza niż powinna być). Czy ja o czymś nie wiem, czegoś nie rozumiem w działaniu portfela? Przeliczałem portfel, bez rezultatu. Portfel ma wyłączoną opcję uwzględniania odsetek na liście. |
| |
| 2022-05-13 10:16
1148 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Witaj,
Czy na pewno masz na myśli obligację skarbową - bo cena jest "dziwna" jak dla obligacji skarbowej.
Dla obligacji notowanych na Catalyst cena aktualna jest ceną czystą - czyli jest to procent ceny nominalnej po której została zawarta ostatnia transakcja.
Ale gdybyś chciał sprzeda tą obligację to cena sprzedaży (brudna) będzie powiększona o wartość odsetek należnych na dzień sprzedaży i te należne odsetki są uwzględnione w zysku i stopie zwrotu.
Napisz mi o jaką dokładnie obligację chodzi - sprawdzę dokładnie.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-05-13 10:25
1148 dni temu abu 34 wpisy | Przepraszam, chodziło oczywiście o obligacje korporacyjne, poprawiłem.
Na przykład MCI0227, kupiłem za 98.73, na liście cena 97.30. Kolumna "Zysk" podzielona przez liczbę obligacji mówi, że zarobiłem na każdej 0.21 zł. Mechanizm opisany przez Ciebie mógłby to wyjaśnić, trzeba byłoby to przeliczyć. Ale: w szczegółach papieru odsetki skumulowane to 0.0, a po drugie - w przypadku tego papieru odsetki są "w drodze". Są więc w portfelu w innej pozycji. Jeśli są doliczane tu i tu, to jest to swego rodzaju błąd sztucznie pompujący wynik portfela. |
| |
| 2022-05-13 11:16
1148 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Masz rację.
Nie było uwzględnione to, że w okresie od daty prawa do daty wypłaty cena brudna nie uwzględnia odsetek.
Poprawiłem moduł wyliczania odsetek dla obligacji catalyst.
Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-05-13 11:19
1148 dni temu abu 34 wpisy | Thx. A czy to wyłączenie w opcjach portfela "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" nie powinno aby zmieniać sposobu podliczania zysku z ceny brudnej na czystą? Tego bym się spodziewał, prawdę mówiąc :) |
| |
| 2022-05-13 11:39
1148 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Nie, to dotyczy już wypłaconych odsetek/dywidend.
W tej chwili dla MCI0227 są one "w drodze" więc nie będą uwzględnione w zysku przy włączonej opcji, o której piszesz.
W dniu wypłaty będą mogły być uwzględnione w zysku.
Damian |
| |
| 2022-05-16 07:53
1145 dni temu abu 34 wpisy | Oj, chyba się jakiś revert zmian zrobił, bo znowu zysk naliczony jest tu i tu. :) |
| |
| 2022-05-16 08:13
1145 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Nie - to był brak jednego "=".
Jutro powinny być pokazane odsetki dla nowego okresu (0.03 PLN na dzień 19.05.2022), a błąd polegał na tym, że były pokazane już dzisiaj na 18.05.2022 czyli jeszcze za aktualny okres odsetkowy.
Dziękuję za informację i pozdrawiam,
Damian
|
| |
Zysk na obligacji nie odpowiada prawdzie
