myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

Zysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

Forum→Usterki, błędy→Zysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-05-13 10:07
7 dni temu

abu

4 wpisy

Mam obligację korporacyjną kupioną po 98.5, obecny kurs 97.5. Myfund liczy mi na tym zysk w portfelu, choć powinna być strata złotówki na każdej obligacji.

Jest to powszechne, w zasadzie żadna z obligacji nie jest wyliczona poprawnie. Wydaje się, że zawsze zysk jest zawyżony (lub strata jest mniejsza niż powinna być). Czy ja o czymś nie wiem, czegoś nie rozumiem w działaniu portfela? Przeliczałem portfel, bez rezultatu. Portfel ma wyłączoną opcję uwzględniania odsetek na liście.

2022-05-13 10:16
7 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Witaj,

Czy na pewno masz na myśli obligację skarbową - bo cena jest "dziwna" jak dla obligacji skarbowej.

Dla obligacji notowanych na Catalyst cena aktualna jest ceną czystą - czyli jest to procent ceny nominalnej po której została zawarta ostatnia transakcja.
Ale gdybyś chciał sprzeda tą obligację to cena sprzedaży (brudna) będzie powiększona o wartość odsetek należnych na dzień sprzedaży i te należne odsetki są uwzględnione w zysku i stopie zwrotu.

Napisz mi o jaką dokładnie obligację chodzi - sprawdzę dokładnie.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-13 10:25
7 dni temu

abu

4 wpisy

Przepraszam, chodziło oczywiście o obligacje korporacyjne, poprawiłem.

Na przykład MCI0227, kupiłem za 98.73, na liście cena 97.30. Kolumna "Zysk" podzielona przez liczbę obligacji mówi, że zarobiłem na każdej 0.21 zł. Mechanizm opisany przez Ciebie mógłby to wyjaśnić, trzeba byłoby to przeliczyć. Ale: w szczegółach papieru odsetki skumulowane to 0.0, a po drugie - w przypadku tego papieru odsetki są "w drodze". Są więc w portfelu w innej pozycji. Jeśli są doliczane tu i tu, to jest to swego rodzaju błąd sztucznie pompujący wynik portfela.

2022-05-13 11:16
7 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Masz rację.
Nie było uwzględnione to, że w okresie od daty prawa do daty wypłaty cena brudna nie uwzględnia odsetek.

Poprawiłem moduł wyliczania odsetek dla obligacji catalyst.

Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam,
Damian

2022-05-13 11:19
7 dni temu

abu

4 wpisy

Thx. A czy to wyłączenie w opcjach portfela "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" nie powinno aby zmieniać sposobu podliczania zysku z ceny brudnej na czystą? Tego bym się spodziewał, prawdę mówiąc :)

2022-05-13 11:39
7 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Nie, to dotyczy już wypłaconych odsetek/dywidend.
W tej chwili dla MCI0227 są one "w drodze" więc nie będą uwzględnione w zysku przy włączonej opcji, o której piszesz.
W dniu wypłaty będą mogły być uwzględnione w zysku.

Damian

2022-05-16 07:53
4 dni temu

abu

4 wpisy

Oj, chyba się jakiś revert zmian zrobił, bo znowu zysk naliczony jest tu i tu. :)

2022-05-16 08:13
4 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Nie - to był brak jednego "=".
Jutro powinny być pokazane odsetki dla nowego okresu (0.03 PLN na dzień 19.05.2022), a błąd polegał na tym, że były pokazane już dzisiaj na 18.05.2022 czyli jeszcze za aktualny okres odsetkowy.

Dziękuję za informację i pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 08:14:52) Jednak proszę mi jeszcze trochę pomóć, Damianie. Założyłem konta: Revolut EUR - gotówkowe XTB E... Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:41:53) Witaj, Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów. Ale wydaje ... Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 07:41:02) Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi, Damianie.... Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:27:19) Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini... Revoult, XTB i MyFund (2022-05-19 23:16:53) Ad.1 Ja piszę o kontach, a nie kupowaniu EUR jako waloru. Jeżeli kupisz EUR to nie będziesz mógł ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Struktura portfela per tag (2022-05-20) Witaj, Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów. Ale wydaje ... Struktura portfela per tag (2022-05-20) Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini... Struktura portfela per tag (2022-05-19) Cześć. Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba. Dzięki i pozdrawiam, Robert... Struktura portfela per tag (2022-05-19) Cześć, Wdrożyłem poprawkę na ten problem. Damian... Struktura portfela per tag (2022-05-18) W portfelach zwykłych wszystko jest ok. W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania&quo...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.