Forum - Zysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

Zysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

Forum→Usterki, błędy→Zysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-05-13 10:07
1156 dni temu

abu

34 wpisy

Mam obligację korporacyjną kupioną po 98.5, obecny kurs 97.5. Myfund liczy mi na tym zysk w portfelu, choć powinna być strata złotówki na każdej obligacji.

Jest to powszechne, w zasadzie żadna z obligacji nie jest wyliczona poprawnie. Wydaje się, że zawsze zysk jest zawyżony (lub strata jest mniejsza niż powinna być). Czy ja o czymś nie wiem, czegoś nie rozumiem w działaniu portfela? Przeliczałem portfel, bez rezultatu. Portfel ma wyłączoną opcję uwzględniania odsetek na liście.

2022-05-13 10:16
1156 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Witaj,

Czy na pewno masz na myśli obligację skarbową - bo cena jest "dziwna" jak dla obligacji skarbowej.

Dla obligacji notowanych na Catalyst cena aktualna jest ceną czystą - czyli jest to procent ceny nominalnej po której została zawarta ostatnia transakcja.
Ale gdybyś chciał sprzeda tą obligację to cena sprzedaży (brudna) będzie powiększona o wartość odsetek należnych na dzień sprzedaży i te należne odsetki są uwzględnione w zysku i stopie zwrotu.

Napisz mi o jaką dokładnie obligację chodzi - sprawdzę dokładnie.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-13 10:25
1156 dni temu

abu

34 wpisy

Przepraszam, chodziło oczywiście o obligacje korporacyjne, poprawiłem.

Na przykład MCI0227, kupiłem za 98.73, na liście cena 97.30. Kolumna "Zysk" podzielona przez liczbę obligacji mówi, że zarobiłem na każdej 0.21 zł. Mechanizm opisany przez Ciebie mógłby to wyjaśnić, trzeba byłoby to przeliczyć. Ale: w szczegółach papieru odsetki skumulowane to 0.0, a po drugie - w przypadku tego papieru odsetki są "w drodze". Są więc w portfelu w innej pozycji. Jeśli są doliczane tu i tu, to jest to swego rodzaju błąd sztucznie pompujący wynik portfela.

2022-05-13 11:16
1156 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Masz rację.
Nie było uwzględnione to, że w okresie od daty prawa do daty wypłaty cena brudna nie uwzględnia odsetek.

Poprawiłem moduł wyliczania odsetek dla obligacji catalyst.

Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam,
Damian

2022-05-13 11:19
1156 dni temu

abu

34 wpisy

Thx. A czy to wyłączenie w opcjach portfela "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" nie powinno aby zmieniać sposobu podliczania zysku z ceny brudnej na czystą? Tego bym się spodziewał, prawdę mówiąc :)

2022-05-13 11:39
1156 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Nie, to dotyczy już wypłaconych odsetek/dywidend.
W tej chwili dla MCI0227 są one "w drodze" więc nie będą uwzględnione w zysku przy włączonej opcji, o której piszesz.
W dniu wypłaty będą mogły być uwzględnione w zysku.

Damian

2022-05-16 07:53
1153 dni temu

abu

34 wpisy

Oj, chyba się jakiś revert zmian zrobił, bo znowu zysk naliczony jest tu i tu. :)

2022-05-16 08:13
1153 dni temu

myfund.pl

10803 wpisy

Nie - to był brak jednego "=".
Jutro powinny być pokazane odsetki dla nowego okresu (0.03 PLN na dzień 19.05.2022), a błąd polegał na tym, że były pokazane już dzisiaj na 18.05.2022 czyli jeszcze za aktualny okres odsetkowy.

Dziękuję za informację i pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46) @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48) @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2025-07-11 07:47:29) Cześć, Jeszcze jedno, może nawet lepsze rozwiązanie, możesz skorzystać ze strategii Momentum. W ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 22:26:25) Cześć, w nowym kokpicie jest potencjał. Z tego czego mi brakuje to zakładki największe zmiany. I pot...