New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


SUNEX - 1 półrocze 2020 r. (2020-09-23 17:10:40)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza SUNEX - 1 półrocze 2020 r.

Poniżej f...

Strategia Siły Relatywnej (2020-09-22 20:51:10)
  Świetnie, z przyjemnością przetestuję.

Pozdrawiam...

Błąd wyliczenia zysku/straty dla portfeli zawierających kontrakty (2020-09-22 20:49:05)
  Wygląda na to, że to jest powód, ale dziwne, bo nic nie grzebałem.

Ale teraz jest OK. Wielkie dzięk...

Strategia Siły Relatywnej (2020-09-22 20:15:09)
  Cześć,


Już pierwszego października będzie dostępny skaner spółek GPW. Myślę, że wówczas będzie do...

Błąd wyliczenia zysku/straty dla portfeli zawierających kontrakty (2020-09-22 19:58:52)
  Witaj,


W portfelu masz dodaną operację wypłaty z datą 2018-09-16. Od tego dnia coś jest nie tak. ...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Strategia Siły Relatywnej (2020-09-22)
  Świetnie, z przyjemnością przetestuję.

Pozdrawiam...

Strategia Siły Relatywnej (2020-09-22)
  Cześć,


Już pierwszego października będzie dostępny skaner spółek GPW. Myślę, że wówczas będzie do...

Strategia Siły Relatywnej (2020-09-22)
  Cześć,

A może coś takiego- strategia łącząca value i momentum na podstawie książki Jamesa O'Shaugh...

Strategia Siły Relatywnej (2020-09-21)
  W Polsce to będzie problem i nie zależy mi na tym. Jest ich za mało i za krótko płacą.


W USA mamy...

Strategia Siły Relatywnej (2020-09-21)
  Cześć,


NYSE/NASDAQ - na razie nie. Mam w palach dodać w przyszłości.


Filtr na spółki dywidendo...

2020-09-24 06:45 USA: Zamieszki w Louisville. Postrzelono dwóch policjantów

2020-09-24 06:35 Najnowsze badania: Przez covid może spaść oczekiwana długość życia

2020-09-24 06:34 Szef resortu bezpieczeństwa USA: Biali suprematyści niosą zagrożenie

2020-09-24 06:17 Górnicy rozmawiają z rządem. Polska przyjmie niemiecki model

2020-09-24 06:16 Wyjątkowa debata na forum ONZ. Andrzej Duda apeluje o współtworzenie idei "globalnej solidarności"

2020-09-23 23:17 Porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą. Komentarze

2020-09-23 22:29 Polsatnews.pl: Jest porozumienie w Zjednoczonej Prawicy

2020-09-23 22:02 Wielkopolskie: Autobus w Pile prawdopodobnie ostrzelany z wiatrówki

2020-09-23 21:32 Ośmiolatek postrzelił siostrę. Broń leżała na stole

2020-09-23 21:07 Koronawirus w Niemczech. Minister spraw zagranicznych Heiko Maas na kwarantannie

Your portfolios: You're not logged in
Currency indices
2020-09-23 18:55
WIG-0.53
48482.58
WIG20-0.45
1685.40
WIG30-0.67
1928.51
mWIG40-0.38
3450.09
sWIG80-1.16
14040.02
USD0.74
3.8542
EUR0.57
4.5044
CHF0.38
4.1783
GBP0.88
4.9185
GPW barometer
65.5%
34.5%
NC barometer
66.5%
33.5%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumSprzedaż/przeniesienie obligacji skarbowych między portfelami

13 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2020-08-14 00:15
41 dni temu
pivo
36 wpisów
Cześć,

Mam pytanie czy istnieje jakaś możliwość dokonania operacji sprzedaży lub przeniesienia obligacji skarbowych między portfelami (tak jak jest możliwość przelewu gotówki między portfelami).
Opis sytuacji:
PortfelA:
obligacja ROD0530 zakupiona w dniu 2018-05-09. Aktualna wartość wraz z odsetkami = 108,88 zł
PortfelB:
gotówka = 108,88 zł

Chciałbym żeby z dniem dzisiejszym te obligacje wylądowały w PortfelB a gotówka odpowiadająca wartości obligacji wraz z odsetkami wylądowała w PortfelA.
Przy czym dla zachowania historii portfela chciałbym żeby do momentu sprzedaży/przeniesienia zysk z tej obligacji był zapisywany do PortfelA a od momentu sprzedaży do PortfelB.

O ile przelew środków da się zrobić to już ze sprzedażą/przeniesieniem obligacji jest chyba większy problem.
Jest na to jakiś sposób?

Można oczywiście kombinować z wycofaniem transakcji zakupu tych obligacji w PortfelA i wpisaniem tego zakupu (oraz wpłaty gotówki) w PortfelB z datą 2018-05-09. Ale takie podejście zaburzy obraz zysków w poszczególnych portfelach.
Nie da się też kupić tych obligacji z datą dzisiejszą (poza okresem 05.2018 kiedy one były w sprzedaży) (tzn. da się dokonać zakupu ale chyba system głupieje i nie aktualizuje już później wartości odsetek).

Pytanie jak najsensowniej taką operację można zapisać "księgowo" żeby nie zgubić faktycznej historii obu portfeli i nie przekłamać wartości/zysków/stopy zwrotu?

Będę wdzięczny za podpowiedź. Jeśli nie jest to możliwe to być może dało by się dorobić taką funkcjonalność?

Pozdrawiam,
R.P.
 
2020-08-14 08:21
41 dni temu
myfund.pl
3280 wpisów
Cześć,

Myślę, że sprzedaż w portfelu A po cenie z odsetkami z tego dnia powinno dobrze zadziałać dla portfela A.

W portfelu B musisz dodać kupo, nie wiem jak robiłeś, ale zrób to z menu->Operacje->Kuno walorów->Wszystkie walory

Teraz powinno być ok.

Tak system "głupiał", a właściwie liczył poprawnie, ale nie uwzględniał tego, że kupno był de facto "wirtualne".

Pozdrawiam,

Damian
 
2020-08-14 22:15
40 dni temu
pivo
36 wpisów
Cześć,

Sprawdzę ten sposób.
Wcześniej robiłem zakup przez menu->operacje->kupno walorów->obligacje->obligacje oszczędnościowe.
Teraz dodałem tak jak zasugerowałeś.
Aktualna cena (z odsetkami) 1 obligacji ROD0530 zakupionej w dniu 2018-05-09 to 108,90 zł- tak też wpisałem cenę przy zakupie.
Domyślnie podpowiadała się cena 109,05.

zobaczymy jak to się teraz będzie zachowywać przy przełamaniu dnia na 15.08 i kolejne. Czy będzie szło zgodnie z tym co jest w portfelu "pierwotnym".

Pozdrawiam,
Radek P.

 
2020-08-15 21:17
39 dni temu
pivo
36 wpisów
Cześć,
Niestety nic to nie dało. Sytuacja wygląda tak, że po zakupie w PortfelB cena aktualna już się nie zmienia z czasem i pozostaje tak jak w dniu zakupu (nie są uwzględniane przyrastające odsetki).

Żeby to lepiej zobrazować zrobiłem dwa writualne portfele PortfelA i PortfelB z jedną taką obligacją:
PortfelA: kupioną 2018-05-09 (za 100 PLN)
PortfelB: kupioną 2020-08-01 (za 108,64 tj. cenę aktualną obligacji w PortfelA w dniu 2020-08-01).

Widać że na dzień 2020-08-15 cena w PortfelA urosła do 108.91 zgodnie z tabelą odsetkową, a w PortfelB cena aktualna = cena zakupu tj. 108.64 PLN.

pozdrawiam,
Radek P.
 
2020-08-15 22:14
39 dni temu
myfund.pl
3280 wpisów
Cześć,

Mój błąd. Zmiana nie została wdrożona jeszcze w systemie produkcyjnym. Teraz już jest.

Powinno być ok.

Damian
 
2020-08-16 00:40
39 dni temu
pivo
36 wpisów
Jest lepiej choć jeszcze nie idealnie.
Takie podejście nie uwzględnia tego że oryginalnie obligacje w PortfelA nie były kupione w dniu 1.05.2018 tylko z 8 dniowym przesunięciem czyli 9.05.2018. Tak też powinny im być naliczane odsetki.
Natomiast w PortfelB ich aktualna cena przedstawiana jest bez uwzględnienia tego przesunięcia (odsetki brane z tabel przy założeniu zakupu w dniu 1.05.2018).

W efekcie w PortfelB teraz wartość inwestycji to 108,93 a w PortfelB 109,09 (różnica 8 dni odsetek). Czyli już w momencie zakupu jestem 8 dni odsetek "do przodu" jeśli chodzi o rentowność inwestycji.
Nie jest to wielka różnica ale pytanie czy da się to łatwo dopieścić :)
W skrajnym przypadku (okresy odsetkowe bliżej wykupu + wysokie oprocentowanie w danym okresie + offset bliski 30 dni + duże wolumeny obligacji) to może już robić naprawdę sporą różnicę. W przypadku tych konkretnych obligacji gdyby offset zakupu był ~30dni to różnica była by na poziomie 0,6% a to już nie jest tak
mało.

Ja rozwiązania widzę dwa:
- przy zakupie oszczędnościowych obligacji skarbowych poza miesiącem emisji na podstawie ceny zakupu wnioskować offset w dniach i później go uwzględniać przy wyliczaniu ceny aktualnej - tak jak to jest w przypadku standardowego zakupu w miesiącu emisji obligacji. Tylko tutaj istnieje założenie że nikt nie kupuje inaczej niż po cenie = nominał + bieżące należne odsetki
- albo ten offset podawać ręcznie, przy zakupie poza miesiącem emisji

Pozdrawiam,
Radek P.
 
2020-08-16 09:45
39 dni temu
myfund.pl
3280 wpisów
Cześć,

Masz 100% racji. Zrobiłem Twoją pierwszą propozycję.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-08-16 10:47
39 dni temu
pivo
36 wpisów
Wygląda to bardzo dobrze.
Wprowadzę więcej transakcji i poobserwuję przez kilka dni.

Bardzo dziękuję.
Radek P.
 
2020-08-16 13:22
39 dni temu
pivo
36 wpisów
Jednak jeszcze coś jest nie tak.
Dla obligacji ROD0530 wszystko wygląda dobrze (aktualna cena w portfelu A i B są identyczne).
Natomiast po dodaniu zakupu kolejnej obligacji ROS0724 jest znów rozjazd na wartości odsetek.
Oryginalnie obligacje ROS0724 były kupowane dnia 2018-07-03 tj. z dwudniowym "offsetem". W dniu 2020-08-14 miały cenę = 107,64.
Po dodaniu operacji zakupu tej obligacji w PortfelB z dniem 2020-08-14 po cenie 107,64 ich wartość dziś = 107,69 a powinna 107,67.

Pozdrawiam,
Radek
 
2020-08-16 19:49
38 dni temu
myfund.pl
3280 wpisów
Cześć,

Zrobiłem jeszcze jeną poprawkę. Teraz dla wszystkich obligacji powinno być ok.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-08-16 23:43
38 dni temu
pivo
36 wpisów
Cześć,

Powprowadzałem zakupy kilku emisji, które miałem do "wirtualnej" sprzedaży między portfelami.
Pod kątem ceny aktualnej wygląda, że wszystko się już zgadza - nie wykryłem innych problemów.

Za to wyszedł jeszcze problem z wyliczeniem wartości pozycji jeśli uwzględnia się podatek.
Przy takim "wirtualnym zakupie" poza miesiącem emisji zysk, a więc i podatek, liczony jest jako:
zysk = (ilość obligacji * cena aktualna) - (ilość obligacji * cena zakupu).
I od tego zysku liczony jest podatek.
W praktyce jednak
zysk = (ilość obligacji * cena aktualna) - (ilość obligacji * cena z emisji).
Czyli w praktyce podatek będzie liczony od całych narosłych odsetek a wartość pozycji z uwzględnieniem tego podatku niższa (trochę tak jak w przypadku obligacji z Catalyst).

Pozdrawiam,
Radek P.
 
2020-08-17 13:43
38 dni temu
myfund.pl
3280 wpisów
Cześć,

Żeby to zmienić musiałbym zrobić spore zmiany w systemie, bo najpierw liczony jest zysk (tak jak piszesz z uwzględnieniem ceny zakupu) a od tego zysku podatek.

Dla Twojego przypadku zysk musiałby się liczyć od innej ceny niż cena zakupu a takiej możliwości system nie przewiduje.

Musiałbym dorobić jakiś wyjątek dla obligacji oszczędnościowych...

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-08-20 19:59
34 dni temu
pivo
36 wpisów
Cześć,

Rozumiem doskonale ból i trochę podejrzewałem, że tak może być.
Trudno. Nie jest to bardzo duża rozbieżność w moim przypadku bo obligacje są z 2018 roku i nie ma ich bardzo dużo.

W każdym razie dzięki za wcześniejsze poprawki.
Weryfikowałem dziś jeszcze raz i po tych kilku dniach wszystko nadal wygląda dobrze.
Także operacja powiodła się.

:)

Pozdrawiam,
Radek P.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl