New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import operacji Zonda (BitPay) (2025-07-18 23:49:45)
  Wysłałem na email ale brak odpowiedzi. Ponadto próbuję teraz zrobić sprzedaż ręcznie ale za każdym r...

Sortowanie użytkownika (2025-07-18 23:37:36)
  Nie mogę znaleźć opcji, by sortować portfele według własnej reguły.


Pomoże ktoś jak mogę zmienić...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 22:31:20)
  Ten przykład rozumiem doskonale, ale te dwa scenariusze różnią się faktem częściowego sprzedania (lu...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 21:44:33)
  Może na prostym przykładzie.


Załóżmy, że kupiłeś dwa walory A i B 2023-01-01.


Do 2024-01-01 A ...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 20:50:35)
  I jeszcze przy okazji podpytam - jaki najlepiej algorytm stosować do portfeli / inwestycji zamknięty...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 20:44:13)
  Dzięki za odpowiedź, ale muszę dopytać jeszcze Ad1: po sprzedaniu części ETFów w ~połowie trwania in...

[Nierozpoznany] COMP (2025-07-18 18:30:30)
  super, dzięki za informację

będę wiedzieć na przyszłość....

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 17:58:00)
  Dzień dobry,


Ad1. Po wypłacie części środków one już nie "pracują" a to wpływa na stopę...

[Nierozpoznany] COMP (2025-07-18 17:48:30)
  Cześć,


Dodałem COMP do bazy.

Zawsze sam możesz dodać walor z giełd zagranicznych z <b>menu...

Dlaczego TWR zmienia się w zależności momentu wypłaty? (2025-07-18 17:07:44)
  Dzień dobry,

Głowię się nad tym, czytam różne wątki, ale nadal nie mogę zrozumieć.


Założyłem dwa...

[Nierozpoznany] COMP (2025-07-18 16:28:37)
  Czesc


czy jest mozliwoc dodania spóki Compass, Inc. (COMP)

https://finance.yahoo.com/quote/COMP/...

Różnica pomiędzy wartościami w XTB a myFund (2025-07-18 16:14:13)
  1. No tak, zmienia się dynamicznie, chyba że sprzedaż jest już zamknięta.


2. Twierdzę tak, bo spr...

Prognozy Pepsi na lata 2025–2026 i rekomendacje cen akcji po wynikach Q2 2025 (2025-07-18 12:06:04)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Prognozy Pepsi na lata 2025–2026 i rekomendacj...

Pytanie: Podatek od futures na krypto i stablecoiny (2025-07-18 09:42:04)
  Cześć,


Ostatnio zacząłem zagłębiać się w temat kryptowalut bo jakoś nigdy mi nie było z nimi po d...

Różnica pomiędzy wartościami w XTB a myFund (2025-07-18 07:11:59)
  Zgadzam się, byłoby by dokładniej, ale

1. przecież na 99% nie sprzedasz instrumentu po cenie aktua...

Różnica pomiędzy wartościami w XTB a myFund (2025-07-17 23:23:13)
  Mi też nie dawały spokoju te różnice, szczególnie że XTB pokazuje inną wartość instrumentu w danym m...

Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19)
  Cześć,


Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ...

Import operacji Zonda (BitPay) (2025-07-17 16:42:06)
  Witaj,


Z Zonda są możliwe importu z dwóch formatów:

Zonda - historia operacji (csv)

Zonda - his...

Import operacji Zonda (BitPay) (2025-07-17 16:30:21)
  Mam podobny problem. Wyświetla mi się komunikat :

W pliku, który wybrałeś nie znalazłem żadnych da...

Dywidenda/odsetki do ceny zakupu [%] (2025-07-17 16:26:08)
  Cześć,


W tej kolumnie są dywidendy i odsetki od obligacji - nie dotyczy to odsetek z konta.


Po...

Analiza klas aktywow a konta w portfelu (2025-07-17 16:15:00)
  Bardzo dziekuje za odpowiedz i wyjasninie. ...

Dywidenda/odsetki do ceny zakupu [%] (2025-07-17 16:09:00)
  Cześć, dodałem sobie kolumnę 'Dywidenda/odsetki do ceny zakupu [%]'

Wszystko niby się zgadza, ale n...

Dywidendy w tabeli Skład i struktura (2025-07-17 14:11:07)
  Cześć,


Dla dywidendy wypłaconej w dniu bieżącym w jednym miejscu był użytku inny kurs niż w drugi...

Dywidendy w tabeli Skład i struktura (2025-07-17 13:17:36)
  Cześć,


Z czego wynika różnica w wysokości dywidendy pokazanej w tabeli "Skład i struktura" a dywi...

Brak stopy dywidendy spółki (2025-07-17 09:34:42)
  Rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedź :)...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19)
  Cześć,


Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47)
  Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie.

Dami...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39)
  Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22)
  Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28)
  Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...

Forum ROI portfela

12 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2025-04-12 21:45
97 dni temu
Twister
84 wpisy
Witam

Zastanawiam się czy strona nie ma tej funkcji czy ja coś źle rozumuję. Mamy zakładkę która nazywa się 'zwrot z kapitału i benchmark'. Jednak to nie jest zwrot z kapitału, nie realny zwrot. Moja aktualna stopa zwrotu wynosi 36.78%. Jednak ja ciągle do portfela dopłacam. Zwiększam wkład, więc ROI, którego szukam, w dzień wpłaty powinno spaść. 1000pln wkładu i 100pln zysku to ROI 10%, jednak w dzień kolejnej wpłaty 1000pln to ROI spada do 5%. Nie mogę znaleźć takiej miary na stronie. A jest ona ważna, prawda? Ciągle dopłacając kapitał, możemy mieć dodatnią stopę zwrotu, a realnie stratę, ponieważ późniejsze obsunięcia, 'obsuwały' już większy wkład własny, czy gdzieś się mylę?
 
2025-04-13 08:34
97 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Witaj,

W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprzedaż/wpłaty/wypłaty). Same metody uwzględniają zmianę zainwestowanego kapitału w czasie.

Więcej o tych metodach przeczytasz tu: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

W wierszu „Razem” stopa zwrotu jest liczona jako średnio ważona stopa zwrotu z walów, które aktualnie znajdują się w portfelu.

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników.

Jeżeli chcesz, żeby w wierszu "Cały portfel" pokazywana była „prosta” stopa zwrotu (czyli zgodnie z formuła dla ROI) to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

 
2025-04-13 09:14
97 dni temu
Twister
84 wpisy
Czy w 'wykresach w czasie' mógłby powstać wykres, na którym możemy sprawdzać historycznie tą prostą stopę zwrotu (ROI)?
Nie do końca rozumiem metody TWR i MWR, spróbuję to jeszcze przeanalizować. Jednak w metodzie np TWR jak dobrze konkluduję, kupno akcji za symboliczną złotówkę (pierwsza inwestycja) zaczyna nam liczenie stopy zwrotu portfela, po miesiącu jesteśmy 50% na plusie, mamy 1,50zł, wpłacamy kolejną gotówkę, jednak jest to 1000zł, kupujemy akcje tej samej firmy jednak są one po zwyżce 50%, mamy wszystko w tych akcjach i nasza stopa zwrotu wynosi ciągle 50%, mimo, że z 1001,50zł tylko 0,50zł jest zyskiem, to kropla w morzu wkładu i zdaje się, że metoda MWR również tego nie uwzględnia. Czy ROI nie jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem i nie oddaje naszej realnej skuteczności?
 
2025-04-13 09:40
97 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Dobrze konkludujesz.

Z drugiej strony może być taka sytuacja, że na początku inwestujesz 10 000 PLN i np. po 2 latach masz stopę zwrotu 100%. Dodajesz do portfela kolejne 10 000 PLN i stopa zwrotu spada do 50%.
Teraz ocena "skuteczności" jest zaniżona.

Przy stracie będzie jeszcze "gorzej". Załużny, że po dwóch latach masz stratę 50%. Jak teraz zainwestujesz dodatkowe 10 000 PLN to stopa zwrotu "wzrośnie" do -25%.

Konkludując - nie można analizować wartości stopy zwrotu w oderwaniu od metody jest wyliczania i od historii wpłat/wypłat. Metoda ROI jest prosta, ale ma sens tylko wówczas, gdy jest jedna inwestycja i nie ma potem wpłat/wypłat. Metody MWR i TWR są metodami, które są szeroko używane (np. przez TFI do wyliczania wartości jednostki funduszu).

Co do Twojego pytania - można by dodać taki wykres, ale uważam, że nie miał by on żadnej wartości analitycznej (np. do porównania z benchmarkiem) - każda wpłata/wypłata powodowała by skok wartości na takim wykresie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2025-04-13 09:51
97 dni temu
Twister
84 wpisy
Tak, wiem, że na takim wykresie będą skoki. Jednak ten wykres pokaże nam nasz realny zwrot na zainwestowanym kapitale. Zgadzam się, że wpłaty go zaburzają, ale mam wrażenie, że ta miara pokazują po prostu całą prawdę, jaka by ona nie była. Oczywiście dla benchmarków nie ma to zastosowania, TWR jest niezbędny. ROI jest bardziej osobisty. Jeśli jest taka opcja prosiłbym o dodanie takiego wykresu, również z możliwością przypięcia go do wykresów pod tabelką ze składem portfela.

Pozdrawiam!
 
2025-04-13 10:01
97 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2025-04-13 10:05
97 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Jeszcze jedna uwaga - jeżeli wypłacisz więcej niż wpłaciłeś (np. gdy zainwestujesz 1000, który urośnie do 1500, a potem 1100 wypłacisz) to już się nie da policzyć prostej stopy zwrotu bo zainwestowany kapitał jest ujemy.

Pozdrawiam,
Damian
 
2025-04-13 10:07
97 dni temu
Twister
84 wpisy
Zgadza się. Jednak przy budowaniu portfela na -naście lub -dziesiątki lat, do którego tylko dopłacamy, nie ma to znaczenia, dzięki za uwagę.
 
2025-04-13 10:52
97 dni temu
Twister
84 wpisy
Mam również jeszcze jedną uwagę - a propos TWR i MWR. Wydaję mi się, że byłoby przejrzyście gdyby obie metody były pokazywane w tabelce portfela w stopie zwrotu. Tzn jeśli nasz portfel jest obliczany w TWR to tabelce widnieje stopa zwrotu TWR, jednak w nawiasie jest MWR, i odwrotnie. Oszczędziłoby to wchodzenia za każdym razem w porównanie stóp zwrotu MWR i TWR, a dałoby szybką informacje już w tabelce, na różnicę pomiędzy nimi. Swoją drogą, dlaczego te porównanie nie jest dostępne dla grup portfeli?
 
2025-04-13 11:52
97 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Dodam TWR jak jest MWR i MWR jak jest TWR - to będzie w dymku przy myszce po najechaniu na wartość stopy zwrotu dla całego portfela.

Co do portfela grupowego - nie ma tam tego narzędzia bo stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona na podstawie dziennych zmian portfeli składowych, które są ważone wartością portfeli składowych.

Damian
 
2025-04-14 19:33
95 dni temu
Twister
84 wpisy
Widzę, że dodałeś chmurkę, działa super. Rozumiem, że ta funkcja porównania stóp TWR i MWR w czasie na wykresie nie działa w grupowych, ale czy nie da rady żeby ta chmurka działała? Gdy zmienię w ustawieniach portfela składowego metode obliczania np z TWR na MWR to w portfelu grupowym ta stopa też się zmienia, więc chyba byłaby możliwość zaimplementowania tego czy nie bardzo?
 
2025-04-14 20:09
95 dni temu
myfund.pl
10840 wpisów
Tak - dodałem to. Miałem to już wcześniej zapisane w rzeczach do zrobienia.

Co do portfela grupowego - tu sprawa nie jest taka oczywista bo dla portfela grupowego stopa zwrotu nie jest liczona metoda MWR lub TWR ale jest liczona na podstawie stóp zwrotu portfeli składowych.

Wykres w czasie też będzie ale za jakiś czas - dam znać jak będzie.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl