New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06)
  Witaj,


Nie ma.

Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek...

Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35)
  Czy jest możliwość miany kolejności tagów?...

Brakujące kategorie funduszu mTFI (2025-07-12 14:42:49)
  Cześć,

czy mogę prosić o dodanie brakujących kategorii dla funduszu "mFundusz Gotowe Strategie SFIO...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44)
  Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 12:12:53)
  Bardzo dziękuję, będę testować - jak zwykle wsparcie na najwyższym poziomie!...

Jak rozkłada się wolumen na akcjach Orlen i co z tego wyniknie? (2025-07-11 12:07:57)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Jak rozkłada się wolumen na akcjach Orlen i co...

Portfolio Top 20 WIG ex ssp ex banki equal weight of user Huba_Lublin (2025-07-11 11:36:21)
  2025-07-11


Dywidenda Reinbow = 18,64

Zakup 0,145 akcji Rainbow po 128,50 zł czyli 18,63 zł.


P...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 11:29:53)
  Ja bym tak właśnie zrobił, żeby walory u jednego brokera były w jednym portfelu.


Możesz łatwo &qu...

Srednia cena sprzedazy (2025-07-11 11:10:15)
  asd...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 09:47:14)
  Dzięki. Jakieś pomysły jak najszybciej przenieść operacje z jednego portfela do drugiego? Bo będę mu...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46)
  @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48)
  @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó...

Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2025-07-11 07:47:29)
  Cześć,


Jeszcze jedno, może nawet lepsze rozwiązanie, możesz skorzystać ze strategii Momentum.

W ...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-11 07:19:31)
  Moim zdaniem rozwiązanie jest takie jak poprzednio zaproponowałem - czyli utworzenie portfela z jedn...

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-10 23:05:13)
  Może troche niepotrzebnie zaciemniłem obraz pisząc jednocześnie o mBank i IBKR. Załóżmy że mam tylko...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 22:26:25)
  Cześć, w nowym kokpicie jest potencjał. Z tego czego mi brakuje to zakładki największe zmiany. I pot...

Obligacje (2025-07-10 20:13:35)
  Dokładnie tak było. Dzięki za wyjaśnienie....

przypisanie jednego konta do 2 portfeli (2025-07-10 18:43:16)
  Witaj,


To da się zrobić tylko w jednym portfelu.


Możesz w jednym portfelu mieć jedno konto got...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-10 16:43:02)
  @dago - zrobiłem zmiany - też mi się wydaje, że teraz jest lepiej.


@pocologin - zagradzam się, że...

Obligacje (2025-07-10 16:30:44)
  Witaj,


Raz się zaimportowała jedna operacja na 14 szt. a drugi raz dwie operacje na 11 i 3 sztuki...

Obligacje (2025-07-10 16:16:18)
  ROD0637...

Obligacje (2025-07-10 16:14:22)
  Witaj,


Napisz mi proszę przykładową obligację z podwójną liczbą jednostek.


Damian...

Opcje amerykańskie (2025-07-10 16:12:30)
  Cześć,


Nazwy poprawiłem.

Co do braku wycen - niestety nie dla wszystkich opcji mam dostęp do wyc...

Kilka problemów (w większości) kosmetycznych. (2025-07-10 16:03:58)
  Poprawiłem....

Obligacje (2025-07-10 15:45:33)
  Po zaimportowaniu Stanu Rachunku Rejestrowanego niektóre pozycje podwoiły się....

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06)
  Witaj,


Nie ma.

Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek...

Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35)
  Czy jest możliwość miany kolejności tagów?...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44)
  Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:35:46)
  @Mateusz - no właśnie od 2024 roku (nowy UI od grudnia 2024) jest projektowany przez eksperta od UI/...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 09:08:48)
  @myfund.pl, czy rozważałeś współpracę z jakimś designerem? Przydałoby się przygotowanie jakiegoś spó...

Forum Optymalizator obligacji skarbowych

95 wpisów, 23 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-06-09 07:51
399 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
Cześć,

"poznikały" dane o marżach z bazy - już to uzupełniłem.
Co do podatku to nie wiem czy jest o co kruszyć kopię?

Damian
 
2024-06-09 09:41
399 dni temu
Inwestor
82 wpisy
Witam,

ciekawe rozwiązanie. Mamy już możliwość zaznaczenia opcji "uwzględnij tylko obligacje tego samego rodzaju". A czy dałoby się może dodać jeszcze możliwość zaznaczenia opcji, że po wcześniejszej sprzedaży tego co mamy i zakupie nowej emisji (takich samych lub innych), my te nowe sprzedamy przed terminem zapadalności (mówiąc wprost np. w tym samym terminie, w którym miał nastąpić planowany wykup obligacji emisji, którą wymieniamy)?

Bo zakładam, że np. jak ktoś ma COI i mu się kończą za około 2 lata, to nawet jeśli wymieni na EDO to niekoniecznie będzie je w stanie utrzymać kolejnych 10 lat od dzisiaj, więc pomimo wyższej marży i potencjalnie wyższego zysku, ponownie zapłaci karę. Podobnie może być też przy zamianie COI na COI, że obecne dotrzymałby do końca terminu, ale nowych kolejne 4 lata nie utrzyma.

Jakie jest zdanie innych w tym temacie?

Pozdrawiam
 
2024-06-09 11:50
399 dni temu
corner
180 wpisów
No podatek 19%, dla kilkuletnich EDO, szczególnie tych, które były oprocentowane na 15-20%, to chyba jest jakaś różnica?
 
2024-06-09 12:00
399 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
Zgadza się, ale ten podatek jak nic byś nie zrobił też zapłacisz.
Z punku widzenia różnicy nie będzie miało to dużego znaczenia.
 
2024-06-10 10:55
398 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
@Inwestor - dodałem opcję Zasymuluj wcześniejszy wykup obligacji po zamianie w terminie zapadalności posiadanych obligacji

Opcja powoduje uwzględnianie opłaty za wcześniejszy wykup również dla obligacji po ewentualnej zamieniane jeżeli ich wykup nastąpił by z datą wykupu posiadanych obligacji o ile ta data jest wcześniejsza niż data wykupu obligacji po zamianie

Damian
 
2024-06-10 16:12
398 dni temu
Inwestor
82 wpisy
@Damian

Dzięki, muszę to bliżej przeanalizować. Aczkolwiek już teraz rzuca mi się w oczy taka sytuacja:

- mam COI z zapadalnością 01.27
- zamieniam je na EDO 06.34 (potencjalny zysk podaje 3,5 zł na obligację)
- zaznaczam opcję "Zasymuluj wcześniejszy wykup..." i ten potencjalny zysk spada tylko do ~3,1 zł na sztukę (a przecież kara za wykup EDO to 2,0 zł).

Najlepiej tutaj symulować zamianę obligacji z danego miesiąca na nowe z emisji w takim samym miesiącu (jeśli chodzi o inflacyjne), bo może się zdarzyć, że np. za rok różnica w inflacji między listopadem bieżącego roku a kwietniem przyszłego może być większa niż ta marża przez 2-3 lata ;)
 
2024-06-11 07:34
397 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
Cześć,

Znalazłem błąd powodujący ten problem - zrobiłem poprawkę.

Damian
 
2024-06-11 10:34
397 dni temu
strebor72
6 wpisów
Które zdanie jest prawdziwe:

Zdanie z Forum powyżej?
Kolor czerwony oznacza, że oprocentowanie ostatniej serii obligacji jest wyższe niż oprocentowanie bieżącego okresu obligacji, które posiadasz.

Czy zdanie z myFund?
Kolor zielony oznacza, że oprocentowanie ostatniej serii obligacji jest wyższe niż oprocentowanie bieżącego okresu obligacji, które posiadasz - z uwzględnieniem opłaty za wcześniejszy wykup.

 
2024-06-11 15:47
397 dni temu
Inwestor
82 wpisy
@Damian

Dziękuję.
 
2024-06-11 17:04
397 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
@strebor72 - poprawnie jest kolor zielony oznacza, że oprocentowanie ostatniej serii obligacji jest wyższe niż oprocentowanie bieżącego okresu obligacji, które posiadasz - z uwzględnieniem opłaty za wcześniejszy wykup.

Na prośbę większości użytkowników odwróciłem kolory - zmieniłem to w pierwszym wpisie w tym wątku.

Damian
 
2024-06-11 17:48
397 dni temu
mroziu
33 wpisy
A jak dokładnie liczysz maksymalny zysk?

Bo ja na swoje potrzeby liczę to tak:
100 obligacji EDO0640
aktualny zyska na obligację 50PLN
inflacja = poziom neutralny NBP 2,5%
Wzór:
zysk = ((wartość aktualna * oprocentowanie_1_rok * (1 + CPI_NBP + marża)^ilość_pozostałych_lat) - wartość początkowa) * (1 - podatek)

Zamiana na EDO (EDO0634):
10000 wartość obligacji
5000 wartość odsetek
-200 opłata za wcześniejszy wykup
-918 podatek
=13888
Zysk:
((13888 * 1,068 * (1,025+0,02)^5 - 2*100) - 13888) * 0,81 + 3888 = 7 448,63

Brak zmiany
((15000 * 1,043 * (1,025+0,015)^5) - 10000) * 0,81 = 7317,97

I wychodzi, że opłaca się zamienić.

Liczysz mniej więcej podobnie?

Pozdrawiam
Mroziu
 
2024-06-11 23:01
396 dni temu
piotrkr
85 wpisów
Cześć, mam takie pytania:

1. Zdaje się że przyjmujesz stałą inflację 2.5% w kolejnych latach, prawda?

2. Nie rozumiem wyników dla posiadanych aktualnie TOS0527 przy zaznaczonej opcji "Zasymuluj wcześniejszy wykup obligacji". Pokazuje całkiem duży "Maksymalny potencjalny zysk" przy wymianie na EDO. A przecież TOS będą miały stałe oprocentowanie (6.40%) przez kolejne 3 lata. Musiałbyś założyć, że EDO będą miały znacznie lepsze oprocentowanie....

 
2024-06-12 09:11
396 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
@mroziu
Liczę to "prościej". Bazuję tylko na różnicy pomiędzy oprocentowaniami. Czyli liczę różnice w oprocentowaniu w każdym roku i uwzględniam marżę.
Twój sposób liczenia jest dokładny, ale wymaga dodania kolejnej opcji czyli "Uwzględnij podatek".
Pewnie trzeba by też uwzględnić, że (odnosząc się do przykładu powyżej) nie zainwestujesz 13888 ale 13800.
Trzeba by też uwzględnić to, że dla COI nie ma kapitalizacji odsetek.

Zrobię zmiany i dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

 
2024-06-12 09:26
396 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
@piotrkr
Ad1. Inflacja nie ma znaczenia bo wyliczenia opierają się o różnicę więc liczy się tylko marża (oczywiście dotyczy to tylko zamiany na ten sam rodzaj obligacji)

Ad2. W takim przypadku zysk wychodzi wysoki, bo jest założenie, że inflacja będzie taka jak teraz a EDO mają dodatkowo marże 2%.

Ale w nawiązaniu po poprzedniego wpisu będę zmieniał algorytm wyliczania zysku. Dla przypadku zamiany obligacji ze stałym oprocentowanie na indeksowaną inflację dodam opcję wprowadzenia przyszłej inflacji - bo tylko tak można oszacować zysk.

Damian
 
2024-06-12 11:02
396 dni temu
piotrkr
85 wpisów
Ad2 dalej nie rozumiem, teraz inflacja jest niska, zdaje się około 2.4% w kwietniu, więc z marzą EDO będą miały 4.4%, a TOS 6.4%.
 
2024-06-14 11:55
394 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
Cześć,

Zmieniłem sposób liczenia potencjalnego zysku.
Maksymalny potencjalny zysk jest liczony teraz jako różnica:
* wartości obligacji na koniec okresu przy założeniu sprzedaży aktualnie posiadanych obligacji i kupno obligacji nowej serii za kwotę wynikającą ze sprzedaży obligacji aktualnie posiadanych (po zaokrągleniu do pełnych setek),
* wartości obligacji na koniec okresu przy założeniu pozostawienia aktualnie posiadanych obligacji.

Koniec okresu jest mniejszą z dat: wykupu aktualnie posiadanych obligacji i wykupu nowych obligacji.

Dajcie znać czy liczy się prawidłowo.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-16 10:36
392 dni temu
corner
180 wpisów
Zastanawiam się dlaczego w przypadku moich COI0426 tabelka proponuje mi zamianę na ROR. To jakieś dziwne, skoro nawet TOS-y są lepiej oprocentowane.
 
2024-06-16 11:21
392 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
Znalazłem przyczynę tego błędu - zrobiłem poprawkę.
Obliczenia wydają się być dość proste, ale w rzeczywistości jest bardzo dużo zmiennych do uwzględnienia.

Na razie nadałem temu narzędziu status "beta" więc weryfikujcie proszę i zgłaszajcie uwagi/zauważone błędy.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-16 13:28
392 dni temu
piotrkr
85 wpisów
Dla EDO0232 pokazuje zysk, wskazuje na wymianę na EDO, jednocześnie w kolumnie dla EDO pokazuje ujemny procent. Jak to interpretować?

Te EDO0232 są aktualnie oprocentowanie na 7.45% więc raczej nie powinny być wymieniane...
 
2024-06-16 13:44
392 dni temu
myfund.pl
10804 wpisy
To wynika z tego, że nowa seria ma wyższą marżę. W perspektywie kilku lat może dać to kilka % więcej tym bardziej, że dla EDO działa procent składany.
Czyli w bieżącym okresie odsetkowym EDO0232 ma wyższe oprocentowanie, ale każdym kolejnym okresie odsetkowym nowa seria będzie miała o 0,75pp wyższe oprocentowanie z uwagi na marżę.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl