Forum - Zysk bieżący-nieprawidłowe wskazania w niektórych portfelach

Forum→Usterki, błędy→Zysk bieżący-nieprawidłowe wskazania w niektórych portfelach

13 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-01-09 10:36
2664 dni temu

romekk000

585 wpisów

W myfund mam kilka portfeli. Wszystkie są ustawione na datę "przelicz portfel od 1.01.17." Ponieważ w portfelach tych nie było żadnych transakcji to zysk/strata całkowita powinien równać się zyskowi bieżącemu.
W dwóch portfelach, w których są obligacje korporacyjne występują duże różnice pomiędzy zyskiem całkowitym a zyskiem bieżącym.
W pozostałych zachodzi zależność:
zysk całkowity= zysk bieżący

Pozdrawiam

2017-01-09 22:06
2664 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Rzeczywiście jest problem. Dobrze pokazywany jest zysk/strata dla całego portfela.

Dla poszczególnych walorów zysk jest zawyżony bo odsetki od obligacji są uwzględnione od początku okresu odsetkowego, a powinny być pomniejszone o odsetki należne do daty ustawionej jako "przelicz portfel od" oczywiście tylko wówczas gdy same odsetki nie zostały już dodane.

Pracuję nad naprawieniem tego.

Damian

2017-01-10 10:12
2663 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Cześć,

Problem jest już rozwiązany. Gdybyś zauważył, że coś jeszcze się źle liczy to daj znać. Na 99% uwzględniłem wszystkie możliwe przypadki, ale gdybym jakiegoś nie uwzględnił to proszę o info.

Dziękuję zgłoszenie problemu :)

Damian

2017-01-11 11:14
2662 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za szybką reakcję.
Po zmianie sposobu liczenia zachodzi równość w portfelach z obligacjami pod warunkiem nie przeprowadzenia żadnych operacji w portfelu:

zysk całkowity= zysk bieżący (1)
Czyli jest OK

W dniu 10.01.2017 roku otrzymałem odsetki od obligacji i w dniu 11.01 powyższe równanie przyjęło postać:

zysk całkowity < zysk bieżący (2)

Moim zdaniem powyższe równanie jest błędne, dlatego że wypłacone odsetki powinny być pokazane w zysk całkowitym a nie w bieżącym. Innymi słowy równanie powinno po wypłacie odsetek wyglądać następująco:

zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek (3)
Uwaga: Nie było żadnych operacji w portfelu za wyjątkiem przychodu z odsetek.

Zwracam uwagę, że nawet jeśli we wzorze (2) znak nierówności byłby zwrócony w przeciwna stronę to i tak równanie (3) w moim portfelu jest niespełnione bo przyjmuje ono postać:

zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek + wartość dodatnia A,
Nie wiem skąd się wzięła wartość A ( to tak na marginesie).
Pozdrawiam

2017-01-11 18:39
2662 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Witam,

Nie do końca się z Tobą zgadzam. Jeżeli masz w ustawieniach włączone Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu to wypłata odsetek "wpadnie" w bieżący zysk i będzie on równy zyskowi całkowitemu.

Jeżeli wyłączysz tą opcję to wówczas zysk bieżący będzie mniejszy niż zysk całkowity.

Swoją drogą znalazłem jeszcze jeden błąd przy uwzględnianiu podatku od dywidendy - stąd brała się wartość A.

Daj znać czy jest teraz dobrze...

Damian

2017-01-11 20:18
2662 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za odpowiedź.
Zacznijmy może od tego co to jest zysk całkowity i bieżący.
Dla mnie zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu.
Zysk całkowity zaś jest równy sumie zysku zrealizowanego czy to w postaci dywidendy, odsetek, różnicy w cenie sprzedaży/kupna TFI czy akcji etc.( przepływy pieniężne) oraz zysku bieżącego (niezrealizowanego)
W omawianym przypadku( patrz mój pierwszy post) wypłata odsetek od obligacji jest zyskiem już zrealizowanym czyli nie wchodzi już do zysku bieżącego - moim zdaniem powinno obowiązywać równanie:
zysk całkowity - zysk bieżący= wartość wypłaconych odsetek (3)

Po Twoich zmianach nastąpiło zrównanie zysku całkowitego z zyskiem bieżącym, co moim zdaniem jest właściwe tylko w dniu wypłaty odsetek. W dniu następnym obowiązuje już równanie 3.
Oczywiście należy ponownie zaznaczyć,że równanie (3) opisuje mój konkretny przypadek opisany w tym wątku.

Pozdrawiam

2017-01-11 20:50
2662 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Zgadzam się z Tobą co do definicji.
Wystarczy, że odznaczysz ptaszek przy opcji, o której napisałem wyżej (dostęp do niej jest po kliknięciu na ikonkę z kołem zebatym nad tabelka ze składem portfela) i zaleznosc zysk całkowitego do bieżącego będzie zgodna z Twoim oczekiwaniem.

Ta opcja jest przydatna gdy chcesz poznać zysk i stopę zwrotu dla całego okresu inwestycji dla poszczególnych walorow.

Damian

2017-01-12 10:10
2661 dni temu

romekk000

585 wpisów

Jeśli definicje zysku całkowitego i bieżącego są prawidłowe to uważam, że funkcja o której piszesz powyżej działa nieprawidłowo- powinna działać odwrotnie.

W tej chwili mamy w portfelu sytuację ( jeśli zaznaczymy uwzględnij dywidendy odsetki)

zysk całkowity = zysk bieżący

oraz po odznaczeniu ptasza mamy

zysk całkowity > zysk bieżący .

Z powyższych równań a także z definicji zysku całkowitego ( dywidenda jest przepływem) wynika, ze funkcja "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu " ustawiona jest ODWROTNIE.
Pozdrawiam

2017-01-12 10:30
2661 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

W zysku całkowitym odsetki są uwzględnione zawsze, bez względu na powyższe ustawienie.

To ustawienie dotyczy tylko zysku i stopy zwrotu dla poszczególnych obligacji.

Zaznaczenie ptasza przy tej opcji powoduje dodanie wypłaconych odsetek do zysku czyli jego zwiększenie, ale tylko dla poszczególnych obligacji (bo w zysku całkowitym zawsze są one uwzględnione). Zysk bieżący jest sumą zysków z poszczególnych walorów w portfelu więc również jest powiększony o wartość wypłaconych odsetek.

Co do zasady "zysk bieżący" (ten sam co w pozycji razem) pokazuje, tak jak piszesz, "zysk nie zrealizowany".

Opcja uwzględnienia obligacji jest tylko po to, aby pokazać zysk i stopę zwrotu dla poszczególnych walorów z uwzględnieniem już wypłaconych odsetek. W takim przypadku "zysk bieżący" nie pokazuje już "zysku nie zrealizowanego".

Aby wszystko było zgodne z Twoimi definicjami ptaszek przy opcji Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu musi być odznaczony.

Swoją drogą dodam na końcu nazwy tej opcji i zysku waloru bo w tej chwili nie jest jednoznaczne, w której wartości odsetki są uwzględniane po jej zaznaczeniu.

Damian

2017-01-12 14:51
2661 dni temu

romekk000

585 wpisów

Piszesz:
"Zaznaczenie ptasza przy tej opcji powoduje dodanie wypłaconych odsetek do zysku czyli jego zwiększenie, ale tylko dla poszczególnych obligacji (bo w zysku całkowitym zawsze są one uwzględnione)."
OK i jest to opcja logiczna i myślę, że jest bardzo pożyteczna.
Potem piszesz:
"Zysk bieżący jest sumą zysków z poszczególnych walorów w portfelu więc również jest powiększony o wartość wypłaconych odsetek"
Powyższe nie zgadza się z definicją podana przeze mnie wyżej:
"zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu"

Aby sposób wyliczania zysku był liczony zgodnie z Twoim algorytmem należy definicję zysku bieżącego zmienić np na:.

"Zysk bieżący -jest to zysk nie zrealizowany, potencjalny, wynikający ze wzrostu walorów w danym portfelu. W każdej chwili może się on zmienić, ale w żaden sposób nie wpływa na przepływy gotówkowe w danym portfelu Do zysku bieżącego może być również wliczony zysk z dywidendy oraz z odsetek z obligacji po zaznaczeniu opcji uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu poszczególnych walorów"

Przy tej definicji wszystko byłoby jasne

Jeśli zgodzisz się z powyższą definicja to temat uznaję za zakończony.
Na marginesie nie wiem czy jakakolwiek definicja zysku bieżącego i całkowitego istnieje w pomocy myfund?

2017-01-12 15:00
2661 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Zgadzam się z tą definicją... i domniemuję, że profesjonalnie jesteś związany z branżą prawniczą ;)

Od dzisiaj zaczynam tworzyć słownik pojęć, definicji oraz sposobów liczenia różnych wartości używanych i prezentowanych w serwisie. Większość definicji pewnie jest w pomocy, ale widzę, że dobrze będzie jak będą one dostępne w jednym miejscu.

Postaram się aby były one jednoznaczne, pełne i zawierały wszystkie wyjątki, które wpływają na prezentowane wartości.

Dziękuję za konstruktywną dyskusję :)

Damian

2017-01-14 17:05
2659 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam ponownie,
myślałem, że temat zakończony ale dzisiaj stwierdziłem, że w portfelu obligacyjnym pojawiły się znowu dziwne wyniki; niezgodne z tym co w powyższych postach wspólnie ustaliliśmy.

Mianowice w omawianym portfelu niezależnie czy jest ptaszek czy nie w opcji, znowu występują różnice; nie występuje więc równość:

zysk całkowity = zysk bieżący
z ptaszkiem;):
60 na 90
bez ptaszka ;)
60 na 28

2017-01-14 18:03
2659 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Witam,

Już powinno być prawidłowo.
W zysku waloru były niepotrzebnie uwzględnione odsetki, do których masz już prawo (D+2) ale nie zostały jeszcze wypłacone (będą wypłacone za dwa dni giełdowe).

Problem występował tylko w okresie od nabycia prawa do wypłaty.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.