Forum - Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

Forum→Co nowego?→Alternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2014-09-25 23:05
3500 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Witam,

Do tej pory stopa zwrotu dla poszczególnych walorów w portfelu była liczona jako stosunek zysku na walorze do wartości kupna waloru.

Dla niektórych użytkowników taki sposób liczenia nie jest idealny. Szczególnie w przypadku, gdy na aktualną ilość jednostek waloru w portfelu składa się wiele operacji kupna. W takim przypadku po dokupieniu kolejnych jednostek stopa zwrotu "skacze" czasem znacząco.

Padła propozycja aby wprowadzić alternatywną metodę obliczania stopy zwrotu. Metoda alternatywna polega na policzeniu stopy zwrotu (zysk/wartość kupna) dla każdej operacji a następnie zważenie tych stóp zwrotu iloczynem wartości zakupu i liczby dni jakie upłynęły od kupna.

-------------------------------------------
Przykład:
1. kupujemy 100 dni temu 10 sztuk waloru A po 2 PLN: wartość zakupu: 20 PLN
2. kupujemy 50 dni temu 100 sztuk waloru A po 3 PLN: wartość zakupu: 300 PLN

Wartość obecna waloru to 4 PLN.

Licząc pierwszą metodą
Wartość zakupu waloru A to: 300+20=320PLN
Zysk: Wartość aktualna - wartość zakupu=(110*4)-320=440-320=120PLN
Stopa zwrotu=120/320=37,5%

Licząc drugą metodą

Stopa zwrotu z pierwszego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(10*4-20)/20=100%

Stopa zwrotu z drugiego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(100*4-300)/300=33%

Ważona stopa zwrotu=100%*(wartość zakupu 1*okres zakupu 1)/(wartość zakupu*okres)+33%*(wartość zakupu 2*okres zakupu 2)/(wartość zakupu*okres)=100%*20*100/(20*100+300*50)+33%*300*50/(20*100+300*50)=40,9%

Licząc drugą metodą wychodzi więcej bo przez długi okres mamy zakup ze stopą zwrotu 100%.

--------------------------------------------

Sposób liczenia stopy zwrotu dla walorów możecie zmienić w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2014-09-30 14:41
3496 dni temu

cuckoo

70 wpisów

Witam, proponuję, żeby wybór ważonej stopy zwrotu obejmował także średnioroczną stopę zwrotu obliczaną w tym przypadku tak jak XIRR z excela.

2014-10-01 11:50
3495 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Witam,

(X)IRR jest prosty do wyliczenia jeżeli mamy jeden przepływ ujemny (wartość inwestycji początkowej). Jeżeli później (po pierwszym kupnie) na danym walorze są operacje kupna i/lub sprzedaży to już tak prosto nie jest.

Trzeba by (nie jetem teraz na 100% pewien) dyskontować kolejne operacje kupna/sprzedaży i dodawać/odejmować je do inwestycji początkowej.

Damian

2015-02-14 16:41
3359 dni temu

szaron

1 wpis

Wg mnie problem może być w tym ze znaki mogą zmieniać się tylko raz . W Excelu to zrobiłem tak ze wszystko co wpłacać zmieniam itp daje na gorze. W przypadku wypłaty albo kontroli średnio rocznego zysku wpisuje te wartość na dole. Ważne są oczywiście daty.
Jak chcesz to ci podeślę taki mały arkusz. Ale pewnie wiesz jak to się robi a ja nie wiem jak wprowadzić to do programu.
Powiem tak ze dużo ludzi z takiego wyliczenia korzysta .
Serdecznie pozdrawiam.

2015-02-17 13:17
3356 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Witam,

Poproszę Twój arkusz... Zobaczę co da się zrobić... Wyślij na adres kontakt (małpka) myfund.pl

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.