| 2018-03-12 16:11
3072 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Błędy, o których napisałeś już poprawiłem.
P.S. na stronie catalyst z kalkulatorem gdy zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto też się zmieni... A nie powinna. Jak ponownie zmienisz wysokość prowizji to YTM brutto już się nie zmieni. O tym też napisałem do Notorii.
Damian |
| |
| 2018-03-12 17:07
3072 dni temu romekk000 610 wpisów | OK.
Mam jeszcze jedną uwagę związaną z obliczeniami.Jeśli YTM netto jest ujemne to tzw. ekwiwalent YTM brutto nie powinien być liczony z wzoru jak na catalyst ponieważ w tym przypadku nie płacimy podatku od straty tylko od zysku. Innymi słowy w przypadku wartości ujemnych YTM netto, ekwiwalent brutto powinien równać się YTM netto. Takie błędne wyliczenia występują zarówno w myfund jak i na catalyst. |
| |
| 2018-03-12 17:30
3072 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | ...w myfund.pl już nie ma tego błędu ;) |
| |
| 2018-03-13 16:46
3071 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Douczyłem się trochę i zgodnie z konwencją stosowaną na rynku obligacji Stopy YTM nie są efektywne tzn. nie uwzględniają w stu procentach kapitalizacji kuponów, gdy są one płatne częściej niż raz w roku.
W związku z tym samo XIRR nie jest tożsame z YTM. Aby z XIRR wyliczyć YTM trzeba zastosować wzór:
YTM=((1 + IRR) ^ (1/M) – 1) * M,
gdzie M oznacza częstotliwość wypłat kuponów w trakcie roku.
Teraz wyliczenia są zgodne z Obligacje.pl (chociaż tam nie wiem dlaczego wyliczają odsetki należne stosując D+3 a nie D+2, oraz do YTM brutto wliczają prowizję kupna).
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2018-03-14 16:16
3070 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Dostałem odpowiedź od Notorii.
Napisali, że "pojawiło się kilka nieścisłości [...] Dopilnujemy, aby wszystkie te nieścisłości zostały usunięte w najbliższym czasie [...]".
Potwierdzili również, "że XIRR jest efektywną (uwzględniającą w 100% kapitalizację kuponów) stopą zwrotu, którą przekształcamy do YTM " i tu podali wzór, który jest już w myfund.pl w pomocy.
Czekamy na poprawki i zobaczymy, czy wyniki będą się zgadzały.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2018-03-14 19:51
3070 dni temu romekk000 610 wpisów | Brawo! |
| |
| 2018-03-22 13:32
3062 dni temu romekk000 610 wpisów | Cześć,
a) nie działa funkcja: "maksymalna data wykupu",
b) nie działa funkcja: "wysokość podatku dla wielkości" 0 %
Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach.
Czy masz już odpowiedź z Notorii. |
| |
| 2018-03-22 16:45
3062 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Ad. 1,2 Poprawiłem
Grupowanie mam zapisane i zaplanowane. Jak zwykle musi poczekać w kolejce... Na razie mój pomysł jest taki, żeby dodać taką analizę po wybraniu grupy Twoje portfela. Wówczas w tabelce byłaby analiza obligacji z portfeli, a na wykresie kołowym udział per emitent.
Notoria nie dopowiedziała, na stronie jakby coś zmienili, bo zmiana prowizji nie zmienia już YTM brutto.
Wynik są wciąż inne. Sprawdzę to.
Damian |
| |
| 2018-03-22 20:19
3062 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Sprawdziłem...
Notoria przepływy wynikające z wypłaty odsetek wylicza na podstawie aktualnego oprocentowania oraz ilości dni pomiędzy kolejnymi wypłatami.
W myfund.pl przepływy odsetkowe są liczone przy założeniu, że wszystkie okresy odsetkowe są równe.
Czyli dla GNB0418 wg. obliczeń Notorii:
- poprzednia wypłata była 2017-10-27, kolejna wypłata będzie 2018-04-27, czyli będzie pomiędzy nimi 182 dni
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*182/365 = 26,73
Według obliczeń myfund.pl
- przepływ wynikający z wypłaty odsetek wyniesie: 5,36*10*1/2 (bo odsetki są wypłacane co 1/2 roku) = 26,8
To powoduje różnicę w wyniku YTM...
Damian
|
| |
| 2018-03-22 22:53
3062 dni temu Jozef99 220 wpisów | [off-topic] czemu to jest cały czas w sekcji "Co nowego"? Przecież to wątek od tygodni. A inne się pojawiały w międzyczasie (a i żadnych nowych funkcjonalności przecież tu nie ma, tylko przeliczenia?) |
| |
| 2018-03-23 14:11
3061 dni temu romekk000 610 wpisów | Cześć
a)w zestawieniu zgubiła się cena brudna obligacji.
b) bez głębszej analizy wyników wydaje się że niektóre wyniki są dziwne, spójrz na obligacje Elzabu i Everestu.
Na marginesie nie umiem tych obligacji znaleźć na Catalyst.
Kania 0318 nie jest już w sprzedaży.
Pozdrawiam
Załącznik:
 |
| |
| 2018-03-23 17:21
3061 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Ad.1 Pokazywana była tylko cena brudna. Błędny był opis po kliknięciu "OK".
Ad.2 Dla EVC0418, ELC0418 - błąd wynikał z braku tabel odsetkowych dla tych obligacji. Na razie będzie się wyświetlało "-" dla tych obligacji
Ad. KAN0318 - w tabeli pokazują się wszystkie obligacje, które jeszcze nie zostały wykupione - data wykupienia dla KAN0318 to 2018-03-30.
Ad. Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele".
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2018-03-26 11:13
3058 dni temu romekk000 610 wpisów | Cześć,
zauważyłem, że:
-nie wszystkie obligacje są właściwie opisane.
Przykładowo dla Polnordu kody zaczynają się na PND lub PN. W zestawieniu prawidłowo identyfikowany jest kod PND (jako emitent z GPW)zaś PN1 oraz PN2 juz nie.
- jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.
|
| |
| 2018-03-26 16:40
3058 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Poprawiłem. Łączenie było po trzech pierwszych znakach nazwy obligacji. Dla PN1 nie łączyło się z żadnym emitentem.
Dodałem trochę "inteligencji" i się łączy.
Damian |
| |
| 2018-03-28 22:49
3056 dni temu Jozef99 220 wpisów | YTMy się przestały liczyć?
Załącznik:
 |
| |
| 2018-03-28 22:59
3056 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Wciąż tabele odsetkowe na kolejny miesiąc są dodawane "w ostatniej chwili". Dzisiaj rano powinny być już odsetki na kwiecień, ale najwidoczniej pojawiły się później i automat nie zaimportował danych.
Brak danych o odsetkach powoduje to, że YTM się nie liczy bo moduł do jego wyliczania nie ma danych (potrzebuje odsetki na dzień D+2 czyli dzisiaj z 03.04).
Przed chwilą uruchomiłem ręcznie ściąganie odsetek i już YTM się liczy.
Zrobię tak, że w ostatnich dniach miesiąca odsetki będą się ściągały kilka razy dziennie (już tak jest, ale jak widać to za mało)...
Dziękuję za zgłoszenie problemu.
P.S. Dzisiaj próby aktualizacji były robione o 8, 10 i 12... Dodam jeszcze próby o 14, 16 i 18...
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2018-05-07 14:20
3016 dni temu romekk000 610 wpisów | Cześć,
chciałbym się przypomnieć:
1)"Stosownie do naszej dyskusji powyżej,chciałbym przypomnieć o możliwości grupowania obligacji jednego emitenta w portfelu lub we wszystkich portfelach(lepiej). Jest to istotne szczególnie gdy wielu emitentów posiada nawet po kilkanaście emisji notowanych na Catalyst.Warto wiedzieć w jakim procencie poszczególni Emitenci są reprezentowani w posiadanych obligacjach."
2) jeśli przechodzimy do analizy waloru z kodu obligacji, dalej nie znamy pełnej nazwy emitenta. Proszę o wprowadzenie pełnej nazwy.
Pozdrawiam
Romek |
| |
| 2018-05-07 20:13
3016 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Ad. 1) Udział emitentów w obligacjach w portfelach - dodałem pod tabelką po wybraniu grupy "Twoje portfele". Mam na dzieję, że o to chodziło.
Ad. 2) Nawa emitenta jest już w nawiasie po nazwie obligacji.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2018-05-08 09:06
3015 dni temu romekk000 610 wpisów | Cześć,
ad 2 Ok
ad 1 Nie umiem znaleźć opcji Twoje portfele. Gdzie ona jest?
Dziękuję
|
| |
| 2018-05-08 09:12
3015 dni temu myfund.pl 13166 wpisów | Cześć,
Zobacz na załączonym obrazku :)
Damian
Załącznik:
 |
| |
Narzędzie do analizy obligacji Catalyst
